计量经济学试题包括

1、计量经济学题库一、单项选择题（每题1分）1计量经济学是以下哪门学科的分支学科（C）。A统计学B数学C经济学D数理统计学2计量经济学成为一门独立学科的标记是（B）。A1930年世界计量经济学会成立B1933年计量经济学会刊第一版C1969年诺贝尔经济学奖成立D1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3外生变量和滞后变量统称为（D）。A控制变量B解说变量C被解说变量D前定变量4横截面数据是指（A）。A同一时点上不一样统计单位相同统计指标构成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标构成的数据C同一时点上相同统计单位不一样统计指标构成的数据D同一时点上不一样统计单位不一样统计指标构成的

2、数据5同一统计指标，同一统计单位准时间序次记录形成的数据列是（C）。A时期数据B混杂数据C时间序列数据D横截面数据6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为拥有必定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其余变量影响的变量是（）。A内生变量B外生变量C滞后变量D前定变量7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。A微观计量经济模型B宏观计量经济模型C理论计量经济模型D应用计量经济模型8经济计量模型的被解说变量必定是（）。A控制变量B政策变量C内生变量D外生变量9下边属于横截面数据的是（）。A19912003年各年某地区20个乡镇企业的均匀工业产值B19912003年各年某地区2

3、0个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的基本步骤是（）。A设定理论模型采集样本资料预计模型参数检验模型B设定模型预计参数检验模型应用模型C个体设计整体预计预计模型应用模型D确立模型导向确立变量及方程式预计模型应用模型11将内生变量的先期值作解说变量，这样的变量称为（）。A虚假变量B控制变量C政策变量D滞后变量12（）是拥有必定概率分布的随机变量，它的数值由模型自己决定。A外生变量B内生变量D滞后变量13同一统计指标准时间序次记录的数据列称为（A横截面数据B时间序列数据C前定变量）。C修匀数据D原始数据14计量经济

4、模型的基本应用领域有（）。A构造分析、经济展望、政策议论B弹性分析、乘数分析、政策模拟C花费需求分析、生产技术分析、D季度分析、年度分析、中长远分析15变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。A函数关系与相关关系B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系D简单相关关系和复杂相关关系16相关关系是指（）。A变量间的非独立关系B变量间的因果关系C变量间的函数关系D变量间不确立性的依存关系17进行相关分析时的两个变量（）。A都是随机变量B都不是随机变量C一个是随机变量，一个不是随机变量D随机的或非随机都可以18表示x和y之间真实线性关系的是（）。?BE(Yt)01XtCYt01Xtut

5、AYt01XtDYt01Xt19参数的预计量?具备有效性是指（）。?Avar()=0Bvar()为最小C()0D(?)为最小20关于Yi?ei，以?表示预计标准偏差，?表示回归值，则（）。01XiY?2A?0时，（YiYi）0B?0时，（YiYi）0时，（?）为最小时，（2?）为最小C?0YiYiD?0YiYi21设样本回归模型为Yi=?0?1Xi+ei，则一般最小二乘法确立的?i的公式中，错误的是（C）。XiXYi-YB?1Xi2XXiYi-nXYD?12-nX2Xi?nXiYi-XiYi12-Xi2nXi?nXiYi-XiYi12x22关于Yi=?0?1Xi+ei，以?表示预计标准偏差，r

6、表示相关系数，则有（）。?A0时，r=1B0时，r=-1C0时，r=0D?0时，r=1或r=-123产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为?1.5X，Y356这说明（）。A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本均匀增加356元D产量每增加一台，单位产品成本均匀减少1.5元?01X中，1表示（）。24在整体回归直线E（Y）A当X增加一个单位时，Y增加1个单位B当X增加一个单位时，Y均匀增加1个单位C当Y增加一个单位时，X增加1个单位D当Y增加一个单位时，X均匀增加1个单位25对回归模型Yi01Xiui进

7、行检验时，平常假设ui遵从（）。AN（0，i2)Bt(n-2)CN（0，2)Dt(n)26以Y表示实质观察值，?表示回归预计值，则一般最小二乘法预计参数的准则Y是使（）。?B?2C（?A（YiYi）0（YiYi）0YiYi）最小?2D（YiYi）最小27设Y表示实质观察值，?表示OLS预计回归值，则以下哪项成立（）。Y?AYYBYYYCYYDY28用OLS预计经典线性模型Yi01Xiui，则样本回归直线经过点_。AB?C?（X，Y）（X，Y（X，Y）D（X，Y）29以Y表示实质观察值，?Y表示OLS预计回归值，则用OLS获取的样本回归直?满足（）。线Yi01Xi?2A（2C（?）YiYi）0B

8、（YiYi）0YiYi0D（?2YiYi）030用一组有30个观察值的样本预计模型Yi01Xiui，在0.05的明显性水平下对1的明显性作t检验，则1明显地不等于零的条件是其统计量t大于（）。At0.05(30)Bt0.025(30)Ct0.05(28)31已知某向来线回归方程的判断系数为0.64，则解说变量与被解说变量间的线性相关系数为（）。A0.64B0.8C0.4D0.3232相关系数r的取值范围是（）。Ar-1Br1C0r1D1r133判断系数R2的取值范围是（）。AR2-1BR21C0R21D1R2134某一特定的X水平上，整体Y分布的失散度越大，即2越大，则（）。A展望区间越宽，精

9、度越低B展望区间越宽，展望偏差越小C展望区间越窄，精度越高D展望区间越窄，展望偏差越大35假如X和Y在统计上独立，则相关系数等于（）。A1B1C0D36依据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有（）。AF1BF-1CF0DF37在CD生产函数YALK中，（）。A.和是弹性B.A和是弹性C.A和是弹性D.A是弹性38回归模型Yi?1，以下说01Xiui中，关于检验H0：10所用的统计量1Var(?1)法正确的选项是（）。2B遵从t（n1）C遵从2D遵从A遵从（n2）（n1）t（n2）39在二元线性回归模型Yi01X1i2X2iui中，1表示（）。A当X2不变时，X1每变动一个单位Y的均

10、匀变动。B当X1不变时，X2每变动一个单位Y的均匀变动。C当X1和X2都保持不变时，Y的均匀变动。D当X1和X2都变动一个单位时，Y的均匀变动。40在双对数模型lnYiln01lnXiui中，1的含义是（）。AY关于X的增加量BY关于X的增加速度CY关于X的边沿倾向DY关于X的弹性41依据样本资料已预计得出人均花费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi2.000.75lnXi，这表示人均收入每增加1，人均花费支出将增加（）。A2B0.2C0.75D7.542按经典假设，线性回归模型中的解说变量应是非随机变量，且（）。A与随机偏差项不相关B与残差项不相关C与被解说变量不相关D与回归值不相关43依

11、据判断系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）。A.F=1B.F=1C.F=D.F=044下边说法正确的选项是（）。A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变D.外生变量是非随机变量45在详尽的模型中，被以为是拥有必定概率分布的随机变量是（）。A.内生变量B.外生变量C.虚假变量D.前定变量46回归分析中定义的（）。A.解说变量和被解说变量都是随机变量B.解说变量为非随机变量，被解说变量为随机变量C.解说变量和被解说变量都为非随机变量D.解说变量为随机变量，被解说变量为非随机变量47计量经济模型中的被解说变量必定是（A控制变量）。B政策变量C内生变量D外生变量在

12、由n30的一组样本预计的、包含3个解说变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749.以下样本模型中，哪一个模型平常是无效的（）A.Ci（花费）=500+0.8Ii（收入）B.Qid（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（价格）C.Qis（商品供应）=20+0.75Pi（价格）D.Yi（产出量）=0.65L0i.6（劳动）Ki0.4（资本）50.用一组有30个观察值的样本预计模型ytb0b1x1tb2x2tut后，在0.05的明显性水平上对b1的明显性作t检验，则b1明显地不等

13、于零的条件是其统计量t大于等于（）A.t0.05(30)B.t0.025(28)C.t0.025(27)D.F0.025(1,28)51.模型lnytlnb0b1lnxtut中，b1的实质含义是（）A.x关于y的弹性B.y关于x的弹性C.x关于y的边沿偏向D.y关于x的边沿偏向52在多元线性回归模型中，若某个解说变量对其余解说变量的判断系数凑近于，则表示模型中存在（）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度53.线性回归模型ytb0b1x1tb2x2t.bkxktut中，检验H0:bt0(i0,1,2,.k)时，所用的统计量遵从()A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n

14、-k-1)D.t(n-k+2)54.调整的判断系数与多重判断系数之间有以下关系()A.R2nn1R2B.R21nn1R2k1k1C.R21n1(1R2)D.R21n1(1R2)nk1nk155关于经济计量模型进行展望出现偏差的原由，正确的说法是（）。A.只有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因D.A、B、C都不对56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解说变量个数)：（）Ank+1Bnk+1Cn30或n3（k+1）Dn3057.以下说法中正确的选项是：（）假如模型的假如模型的R2R2很高，我们可以以为此模型的质量较好较低，我们可以以为此模型的质量较差假如某一参数不可

15、以经过明显性检验，我们应该剔除该解说变量假如某一参数不可以经过明显性检验，我们不该该随意剔除该解说变量58.半对数模型Y01lnX中，参数1的含义是（）。AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边沿变化CX的相对变化，引起Y的希望值绝对量变化DY关于X的弹性59.半对数模型lnY01X中，参数1的含义是（）。A.X的绝对量发生必定变动时，引因由变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化，引起Y的希望值绝对量变化D.Y关于X的边沿变化60.双对数模型lnY01lnX中，参数1的含义是（）。A.X的相对变化，引起Y的希望值绝对量变化B.Y关于X的边沿变化C.X的绝对量发生必定变动

16、时，引因由变量Y的相对变化率D.Y关于X的弹性61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（）A.异方差性B.自相关性C.随机解说变量D.多重共线性62.在异方差性状况下，常用的预计方法是（）A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法63.White检验方法主要用于检验（）A.异方差性B.自相关性C.随机解说变量D.多重共线性64.Glejser检验方法主要用于检验（）A.异方差性B.自相关性C.随机解说变量D.多重共线性65.以下哪一种方法不是检验异方差的方法（）A.戈德菲尔特匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验66.当存在异方差现象时，预计模型参数的

17、适合方法是（）A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息加权最小二乘法战胜异方差的主要原理是经过给予不一样观察点以不一样的权数，从而提升预计精度，即（）A.重视大偏差的作用，小瞧小偏差的作用B.重视小偏差的作用，小瞧大偏差的作用C.重视小偏差和大偏差的作用D.小瞧小偏差和大偏差的作用68.假如戈里瑟检验表示，一般最小二乘预计结果的残差ei与xi有明显的形式ei0.28715xivi的相关关系（vi满足线性模型的所有经典假设），则用加权最小二乘法预计模型参数时，权数应为（）111A.xiB.xi2C.xiD.xi69果戈德菲尔特匡特检验明显，则以为何问题是严重的（）A.

18、异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定偏差问题70.设回归模型为yibxiui，此中Var(ui)2xi，则b的最有效预计量为（）?xy?nxyxy?ybx2bnx2(x)2A.B.C.bxD.?1ybxn71假如模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（）。A.cov(xt,ut)=0B.cov(ut,us)=0(ts)C.cov(xt,ut)0D.cov(ut,us)0(ts)72DW检验的零假设是（为随机偏差项的一阶相关系数）（）。ADW0B0CDW1D173以下哪个序列相关可用DW检验（vt为拥有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机量）（）。Autut1+vtBu

19、tut1+2ut2+vtCutvtDutvt+2vt-1+74DW的取范是（）。A-1DW0B-1DW1C-2DW2D0DW475当DW4，明（）。A不存在序列相关C存在完好的正的一自相关B不可以判断能否存在一自相关D存在完好的的一自相关76依据20个估的果，一元性回模型的DW2.3。在本容量n=20,解量k=1，著性水平0.05，得dl=1,du=1.41,可以决断（）。A不存在一自相关B存在正的一自相关C存在的一自D没法确立77当模型存在序列相关象，适合的参数估方法是（）。A加最小二乘法B接最小二乘法C广差分法D工具量法78于原模型yt=b+bx+u，广差分模型是指（）。01ttA.yt=

20、b01b1xtutf(xt)f(xt)f(xt)f(xt)B.yt=b1xtutC.yt=b0+b1xtutD.ytyt-1=b0(1-)+b1(xtxt-1)(utut-1)79采纳一差分模型一性自相关适用于以下哪一种状况（）。A0B1C-10D0180定某企的生决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（此中St量，Pt价格），又知：假如企在t-1期生剩，人会减少t期的量。由此决断上述模型存在（）。A异方差B序列相关C多重共性D随机解量81依据一个n=30的本估y=?+?x+et01tt后算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,原模型（）。A存在正的一自相关

21、B存在的一自相关C不存在一自相关D没法判断能否存在一自相关。于模型yt=?0+?1xt+et，以表示et与et-1之的性相关关系（t=1,2,T）,以下明的是（）。A0.8，DW0.4B-0.8，DW-0.4C0，DW2D1，DW083同一指挨次的数据列称（）。A.横截面数据B.序列数据C.修匀数据D.原始数据84当模型存在重的多重共性，OLS估计将不具（）A性B无偏性C有效性D一致性85某个解与其余解量多重共性重的状况是个解量的VIF（）。A大于B小于C大于5D小于586模型中引入上与解量相关的量，会致参数的OLS估计方差（）。A增大B减小C有偏D非有效87于模型yt=b0+b1x1t+b2

22、x2t+ut，与r12=0对比，r120.5，估计的方差将是本来的（）。A1倍B88假如方差膨因子A异方差1.33倍C1.8倍VIF10，什么是重的（B序列相关C多重共性D）。2倍D解量与随机的相关性89在多元性回模型中，若某个解量其余解量的判断系数凑近于1，表示模型中存在A异方差B()。序列相关C多重共性D高合度90存在重的多重共性，参数估的准差（A大B小C没法估）。D无大91完好多重共线性时，以下判断不正确的选项是（）。A参数没法预计B只好预计参数的线性组合C模型的拟合程度不可以判断D可以计算模型的拟合程度92设某地区花费函数yic0c1xii中，花费支出不但与收入x相关，并且与花费者的年

23、龄构成相关，若将年龄构成分为儿童、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边沿花费偏向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该花费函数引入虚假变量的个数为（）A.1个B.2个C.3个D.4个93当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚假变量94因为引进虚假变量，回归模型的截距或斜率随样本观察值的改变而系统地改变，这种模型称为（）A.系统变参数模型B.系统模型C.变参数模型D.分段线性回归模型95假设回归模型为yixii，此中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的一般最小二乘预计量()A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致96假设正确回归模型

24、为yi1x1i2x2ii，若遗漏认识释变量X2，且X1、X2线性相关则1的一般最小二乘法预计量()A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97模型中引入一个没关的解说变量()A.对模型参数预计量的性质不产生任何影响B.以致一般最小二乘预计量有偏C.以致一般最小二乘预计量精度降落D.以致一般最小二乘预计量有偏，同时精度降落98设花费函数yta0a1Db1xtut，此中虚假变量1东中部，假如统计检验表示D西部0a10成立，则东中部的花费函数与西部的花费函数是()。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交织的D.相互重叠的99虚假变量()A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用

25、来代表数目因素B.只好代表质的因素C.只好代表数目因素D.只好代表季节影响因素100分段线性回归模型的几何图形是()。A.平行线B.垂直线C.圆滑曲线D.折线101假如一个回归模型中不包含截距项，对一个拥有m个特色的质的因素要引入虚假变量数目为()。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102设某商品需求模型为ytb0b1xtut，此中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑整年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚假变量，则会产生的问题为（）。A异方差性B序列相关C不完好的多重共线性D完全的多重共线性103.关于模型ytb0b1xtut，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2

26、个虚假变量形成截距变动模型，则会产生（）。A.序列的完好相关B.序列不完好相关C.完好多重共线性D.不完好多重共线性1城镇家庭设花费函数为yio1Db0 xib1Dxiui，此中虚假变量D农村家庭104.0，当统计检验表示以下哪项成立刻，表示城镇家庭与农村家庭有相同的花费行为（）。A.a1o，b1oB.a1o，b1oC.a1o，b1oD.a1o，b1o105设无穷分布滞后模型为Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+Ut，且该模型满足Koyck变换的假设，则长远影响系数为（）。A0B0C0D不确立11106关于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转变为（）。A异方差问题B多重共线性问题

27、C剩余解说变量D随机解说变量107在分布滞后模型Yt0Xt1Xt12Xt2ut中，短期影响乘数为（）。A1B1C0D011108关于自适应预期模型，预计模型参数应采纳()。A一般最小二乘法B间接最小二乘法C二阶段最小二乘法D工具变量法109koyck变换模型参数的一般最小二乘预计量是()。A无偏且一致B有偏但一致C无偏但不一致D有偏且不一致110以下属于有限分布滞后模型的是（）。AYt0Xt1Yt12Yt2utBYt0Xt1Yt12Yt2kYtkutCYt0Xt1Xt12Xt2utDYt0Xt1Xt12Xt2kXtkut111花费函数模型?4000.5It0.3It10.1It2，此中I为收入

28、，则当期收入It对将来Ct花费Ct2的影响是：It增加一单位，Ct2增加（）。A0.5个单位B0.3个单位C0.1个单位D0.9个单位112下边哪一个不是几何分布滞后模型（）。Akoyck变换模型B自适应预期模型C局部调整模型D有限多项式滞后模型113有限多项式分布滞后模型中，经过将本来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而战胜了原分布滞后模型预计中的（）。A异方差问题B序列相关问题C多重共性问题D参数过多难预计问题114分布滞后模型Yt0Xt1Xt12Xt23Xt3ut中，为了使模型的自由度达到30，一定拥有多少年的观察资料（）。A32B33C34D38115假如联立方程中某个

29、构造方程包含了所有的变量，则这个方程为（）。A恰好鉴别B过分鉴别C不行鉴别D可以鉴别116下边关于简化式模型的看法，不正确的选项是（）。A简化式方程的解说变量都是前定变量B简化式参数反响解说变量对被解说的变量的总影响C简化式参数是构造式参数的线性函数D简化式模型的经济含义不明确117对联立方程模型进行参数预计的方法可以分两类，即：()A间接最小二乘法和系统预计法B单方程预计法和系统预计。法C单方程预计法和二阶段最小二乘法D工具变量法和间接最小二乘法118在构造式模型中，其解说变量()。A都是前定变量B都是内生变量C可以内生变量也可以是前定变量D都是外生变量119假如某个构造式方程是过分识其余，

30、则预计该方程参数的方法可用（）。A二阶段最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D加权最小二乘法120当模型中第i个方程是不行识其余，则该模型是()。A可识其余B不行识其余C过分鉴别D恰好鉴别121构造式模型中的每一个方程都称为构造式方程，在构造方程中，解说变量可以是前定变量，也可以是()A外生变量B滞后变量C内生变量D外生变量和内生变量Cta0a1Ytu1tItb0b1Ytb2Yt1u2t122在齐备的构造式模型YtCtItGt中，外生变量是指（）。AYtBYt1CItDGtCta0a1Ytu1t123在齐备的构造式模型Itb0b1Ytb2Yt1u2t中，随机方程是指（）。YtCtItGtA方

31、程1B方程2C方程3D方程12124联立方程模型中不属于随机方程的是（）。A行为方程B技术方程C制度方程D恒等式125构造式方程中的系数称为（）。A短期影响乘数B长远影响乘数C构造式参数D简化式参数126简化式参数反响对应的解说变量对被解说变量的（）。A直接影响B间接影响C前二者之和D前二者之差127关于恰好鉴别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假设的条件下，间接最小二乘预计量具备（）。A精确性B无偏性C真实性D一致性二、多项选择题（每题2分）1计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（A统计学B数理经济学）。C经济统计学D数学E经济学2从内容角度看，计量经济学可分为（）。A理论计量经济学

32、B狭义计量经济学C应用计量经济学D广义计量经济学E金融计量经济学3从学科角度看，计量经济学可分为（）。A理论计量经济学B狭义计量经济学C应用计量经济学D广义计量经济学E金融计量经济学4从变量的因果关系看，经济变量可分为（）。A解说变量B被解说变量C内生变量D外生变量E控制变量5从变量的性质看，经济变量可分为（）。A解说变量B被解说变量C内生变量D外生变量E控制变量6使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（）。A对象及范围可比B时间可比C口径可比D计算方法可比E内容可比7一个计量经济模型由以下哪些部分构成（）。A变量B参数C随机偏差项D方程式E虚假变量8与其余经济模型对比，计量经济模型有

33、以下特色（A确立性B经验性）。C随机性D动向性E灵巧性9一个计量经济模型中，可作为解说变量的有（A内生变量B外生变量）。C控制变量D政策变量E滞后变量10计量经济模型的应用在于（）。A构造分析B经济展望C政策议论D检验和发展经济理论E设定和检验模型11以下哪些变量属于前定变量()。A内生变量B随机变量C滞后变量D外生变量E工具变量12经济参数的分为两大类，下边哪些属于外生参数()。A折旧率B税率C利息率D凭经验预计的参数E运用统计方法预计获取的参数13在一个经济计量模型中，可作为解说变量的有()。A内生变量B控制变量C政策变量D滞后变量E外生变量14关于经典线性回归模型，各回归系数的一般最小二

34、乘法预计量拥有的优异特征有()。A无偏性B有效性C一致性D确立性E线性特征15指出以下哪些现象是相关关系（）。A家庭花费支出与收入B商品销售额与销售量、销售价格C物价水平与商品需求量D小麦高产与施肥量E学习成绩总分与各门课程分数16一元线性回归模型Yi01Xiui的经典假设包含（）。AE(ut)0Bvar(ut)2Ccov(ut,us)0DCov(xt,ut)0EutN(0,2)17以Y表示实质观察值，（）。?Y表示OLS预计回归值，e表示残差，则回归直线满足A经过样本均值点（X，Y）BYi?Yi?2?2Ecov(Xi,ei)=0C（YiYi）0D（YiYi）0?表示OLS预计回归值，u表示随

35、机偏差项，e表示残差。假如Y与X为线性18Y相关关系，则以下哪些是正确的（）。AE（Yi）01XiBYi?0?1Xi?ei?eiCYi01XiDYi01XiEE(Yi)?0?1Xi?Y与X为线性相关关系，19Y表示OLS预计回归值，u表示随机偏差项。假如则以下哪些是正确的（）。AYi01XiBYi01XiuiY?Xu?Xu?XiiY01iiY01iCi01DiEi20回归分析中预计回归参数的方法主要有（）。A相关系数法B方差分析法C最小二乘预计法D极大似然E矩预计法21用OLS法预计模型Yi01Xiui的参数，要使参数预计量为最正确线性无偏估计量，则要求（）。AE(ui)=0BVar(ui)=

36、2CCov(ui,uj)=0Dui遵从正态分布EX为非随机变量，与随机偏差项ui不相关。22假设线性回归模型满足所有基本假设，则其参数的预计量具备（）。A靠谱性B合理性C线性D无偏性E有效性23一般最小二乘预计的直线拥有以下特征（）。A经过样本均值点(X,Y)BYi?C?20Dei0Yi(YiYi)ECov(Xi,ei)024由回归直线?）。Yi01Xi预计出来的Yi值（A是一组预计值B是一组均匀值C是一个几何级数D可能等于实质值YE与实质值Y的离差之和等于零25反响回归直线拟合优度的指标有（）。A相关系数B回归系数C样本决定系数D回归方程的标准差E节余变差（或残差平方和）26关于样本回归直线

37、?Yi0A2?2（YiYi）-（YiYi）22CR（YiYi）?1Xi，回归变差可以表示为（B?221（XiXi）D?2（YiYi）。E?1（XiX（i）YiYi）27关于样本回归直线?Yi0?1Xi，?为预计标准差，以下决定系数的算式中，正确的有（）。?2A（YiYi）2（YiYi）?22C1（XiXi）2（YiYi）2E1?（n-2)2（YiYi）?2B1（YiYi）2（YiYi）?（XiX（i）YiYi）D12（YiYi）28以下相关系数的算式中，正确的有（）。AXYXY（）BXiXiYiYiXYnXYCEcov(X,Y)XYXiYi-nXY22（XiXi）（YiYi）D（XiX（i）Y

38、iYi）22（XiXi）（YiYi）29判断系数R2可表示为（）。AR2=RSSBR2=ESSCR2=1-RSSDR2=1-ESSTSSTSSTSSTSSER2=ESSESS+RSS30线性回归模型的变通最小二乘预计的残差ei满足（）。ABC?0Dei0eiYi0eiYieiXi0Ecov(Xi,ei)=031调整后的判断系数R2的正确表达式有（）。2A1-（YiYi）/(n-1)?2（YiYi）/(n-k)2(n-1)C1(1-R)?2（YiYi）/(n-k-1)B12（YiYi）/(n-1)DR2k(1-R2)E1(1+R2)(n-k)n-k-1(n-1)32对整体线性回归模型进行明显性检

39、验时所用的F统计量可表示为（）。ESS/(n-k)ESS/(k-1)R2/(k-1)(1-R2)/(n-k)R2/(n-k)ARSS/(k-1)BRSS/(n-k)C(1-R2)/(n-k)DR2/(k-1)E(1-R2)/(k-1)33.将非线性回归模型变换为线性回归模型，常用的数学办理方法有（）A.直接置换法B.对数变换法C.级数睁开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法34.在模型lnYiln01lnXii中（）A.Y与X是非线性的B.Y与1是非线性的C.lnY与1是线性的D.lnY与lnX是线性的E.Y与lnX是线性的35.对模型ytb0b1x1tb2x2tut进行整体明显性检验，假如

40、检验结果整体线性关系显著，则有（）。A.b1b20B.b10,b20C.b10,b20D.b10,b20E.b1b2036.节余变差是指（）。A.随机因素影响所引起的被解说变量的变差B.解说变量变动所引起的被解说变量的变差C.被解说变量的变差中，回归方程不可以做出解说的部分D.被解说变量的总变差与回归平方和之差被解说变量的实质值与回归值的离差平方和37.回归变差（或回归平方和）是指（）。A.被解说变量的实质值与均匀值的离差平方和B.被解说变量的回归值与均匀值的离差平方和C.被解说变量的总变差与节余变差之差D.解说变量变动所引起的被解说变量的变差随机因素影响所引起的被解说变量的变差设k为回归模型

41、中的参数个数（包含截距项），则整体线性回归模型进行明显性检验时所用的F统计量可表示为（）。?2?222(YY)(nk)（(YiY)(k1)R(k1)）i1R(nk)A.ei2(k1)B.ei2(nk)C.(1R2)(nk)D.R2(k1)R2(nk)E.(1R2)(k1)39.在多元线性回归分析中，修正的可决系数R2与可决系数R2之间（）。A.R21时，则以为原模型存在“多重共线性问题”；（1分）若VIF(?i)5时，则模型的“多重共线性问题”的程度是很严重的，并且是特别有害的。（1分）38模型中引入虚假变量的作用是什么？答案：（1）可以描述和丈量定性因素的影响；（2分）（2）可以正确反响经济

42、变量之间的关系，提升模型的精度；（2分）（3）便于办理异常数据。（1分）39虚假变量引入的原则是什么？答案：（1）假如一个定性因素有m方面的特色，则在模型中引入m-1个虚假变量；（1分）（2）假如模型中有m个定性因素，而每个定性因素只有双方面的属性或特色，则在模型中引入m个虚假变量；假如定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚假变量。（2分）（3）虚假变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；（1分）（4）虚假变量在单一方程中可以作为解说变量也可以作为被解说变量。（1分）40虚假变量引入的方式及每种方式的作用是什么？答案：（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；（2分

43、）（2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提升模型的描述精度；（2分）（3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。（1分）41判断计量经济模型好坏的基本源则是什么？答案：（1）模型应力求简单；（1分）（2）模型拥有可鉴别性；（1分）（3）模型拥有较高的拟合优度；（1分）（4）模型应与理论相一致；（1分）（5）模型拥有较好的超样本功能。（1分）42模型设定偏差的种类有那些？答案：（1）模型中增加了没关的解说变量；（2分）（2）模型中遗漏了重要的解说变量；（2分）（3）模型使用了不适合的形式。（1分）43工具变量选择一定满足的条件是什么？答案：选择工具变量一定满足以

44、下两个条件：（1）工具变量与模型中的随机解说变量高度相关；（3分）（2）工具变量与模型的随机偏差项不相关。（2分）44设定偏差产生的主要原由是什么？答案：原由有四：（1）模型的拟订者不熟习相应的理论知识；（1分）（2）对经济问题自己认识不够或不熟习古人的相关工作；（1分）（3）模型拟订者缺乏相关变量的数据；（1分）（4）解说变量没法丈量或数据自己存在丈量偏差。（2分）45在成立计量经济学模型时，什么时候，为何要引入虚假变量？答案：在现实生活中，影响经济问题的因素除拥有数目特色的变量外，还有一类变量，这种变量所反响的其实不是数目而是现象的某些属性或特色，即它们反响的是现象的质的特色。这些因素还很

45、可能是重要的影响因素，这时就需要在模型中引入这类变量。（4分）引入的方式就是以虚假变量的形式引入。（1分）46直接用最小二乘法预计有限分布滞后模型的有：（1）损失自由度（2分）（2）产生多重共线性（2分）（3）滞后长度难确立的问题（1分）47因变量受其自己或其余经济变量先期水平的影响，称为滞后现象。其原由包含：（1）经济变量自己的原由；（2分）（2）决策者心理上的原由（1分）；（3）技术上的原由（1分）；（4）制度的原由（1分）。48koyck模型的特色包含：（1）模型中的称为分布滞后衰落率，越小，衰落1速度越快（2分）；（2）模型的长远影响乘数为b01（1分）;（3）模型仅包含两个解说变量，

46、防范了多重共线性（1分）；（4）模型仅有三个参数，解说了无穷分布滞后模型因包含无穷个参数没法预计的问题（1分）49联立方程模型中方程有：行为方程式（1分）；技术方程式（1分）；制度方程式（1分）；均衡方程（或均衡条件）（1分）；定义方程（或恒等式）（1分）。50联立方程的变量主要包含内生变量（2分）、外生变量（2分）和前定变量（1分）。51模型的鉴别有恰好鉴别（2分）、过渡鉴别（2分）和不行鉴别（1分）三种。识其余条件条件包含阶条件和秩条件。阶条件是指，假如一个方程能被鉴别，那么这个方程不包含的变量总数应大于或等于模型系统中方程个数减1（3分）；秩条件是指，在一个拥有K个方程的模型系统中，任何

47、一个方程被识其余充分必需条件是：所有不包含在这个方程中变量的参数的秩为K1（2分）。五、计算分析题（每题10分）1、答：（1）（2分）散点图以下：70060050040030080100120140160180X(XX)(YY)16195.4（2）rXYX)2(YY)24432.168113.6(X=0.9321（3分）（3）截距项81.72表示当美元兑日元的汇率为0时间本的汽车出口量，这个数据没有实质意义；（2分）斜率项3.65表示汽车出口量与美元兑换日元的汇率正相关，当美元兑换日元的汇率每上涨1元，会引起日本汽车出口量上涨3.65万辆。（3分）2、答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价

48、格与利率是负相关关系，利率的上涨会引起政府债券价格的降落。（2分）?E(Yi/Xi)。（2）Yi代表的是样本值，而Yi代表的是给定Xi的条件下Yi的希望值，即Yi此模型是依据样本数据得出的回归纳果，左侧应该是Yi的希望值，所以是?Yi而不是Yi。（3分）（3）没有遗漏，因为这是依据样本做出的回归纳果，其实不是理论模型。（2分）（4）截距项101.4表示在X取0时Y的水平，本例中它没有实质意义；斜率项-4.78表示利率X每上涨一个百分点，引起政府债券价格Y降低478美元。（3分）3、答：（1）提出原假设H0：0，H1：0。因为t统计量18.7，临界值t0.025(17)2.1098，因为18.7

49、2.1098，故拒绝原假设H0：0，即以为参数是明显的。（3分）（2）因为t?0.81，故sb(?)t0.0433。（3分）sb(?)18.7（3）回归模型R2=0.81，表示拟合优度较高，解说变量对被解说变量的解说能力为81%，即收入抵花费的解说能力为81，回归直线拟合观察点较为理想。（4分）2(XX)224、答：判断系数：R2b1=3.65414432.1=0.8688（3分）(YY)268113.6相关系数：rR20.86880.9321（2分）5、答：（1）（2分）散点图以下：3.532.52涨上1.5价10.5022.533.5-0.5失业率依据图形可知，物价上涨率与失业率之间存在明

50、显的负相关关系，拟合倒数模型较适合。（2分）（2）模型一：R2?2x2)2（3分）b1(xt0.8554(yty)?2x2)2（3分）模型二：R2b1(xt0.8052(yty)?XYXY146.512.611.30.757（2分）7、答：b1X2X164.22212.6?12.61.762（2分）b0Yb1X11.30.757故回归直线为：Y1.7620.757X（1分）?8、答：（1）因为xtyt2700，xt41，yt306，xt2381，(xt)21681，y61.2，x8.2，得?nxtytxtyt52700413064.26（3分）b1nxt2(xt)253811681?y?61.

51、24.268.226.28（2分）b0b1x总成本函数为：Yi=26.28+4.26Xi（1分）?26.28，也就量工厂的均匀（2）截距项b0表示当产量X为0时工厂的均匀总成本为固定成本；（2分）斜率项?1个单位，引起总成本均匀增加4.26b1表示产量每增加个单位。（2分）9、答：（1）回归模型的R20.9042，表示在花费Y的总变差中，由回归直线解说的部分占到90以上，回归直线的代表性及解说能力较好。（2分）（2）关于斜率项，t?0.20238.6824t0.05(8)1.8595，即表示斜率项明显不为0，家b1?0.0233s(b1)?庭收入抵花费有明显影响。（2分）关于截距项，tb02.

52、17273.0167t0.05(8)1.8595，s(b?0)0.7202即表示截距项也明显不为0，经过了明显性检验。（2分）（3）Yf=2.17+0.20234511.2735（2分）t0.025(8)?1(xfx)21.85952.23361+1(4529.3)21(xx)2104.823（2分）n992.195%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。（2分）10、答：（1）因为?2net2，RSSet2(n2)?2(622)8480。（4分）2（2）R2r20.620.36（2分）（3）TSSRSS480750（4分）1

53、R210.3611、答：（1）cov(x,y)1(xtx)(yty)220.9161011.38n1rxy(xtx)(yty)(201)11.38216.30（2分）(xx)2(xtx)(yty)216.305.37（2分）tr(yty)20.92000斜率系数：?(xtx)(yty)216.307.50（1分）b1(xtx)25.372（2）R2=r2=0.92=0.81，节余变差：RSSet2(yiy)22000（1分）总变差：TSSRSS/(1-R2)=2000/(1-0.81)=10526.32（2分）（3）?2et22000111.11（2分）n2202?XYXY1178495192

54、170.335（3分）12、答：（1）b1X2X22849585192?0.33551943.135（2分）b0Yb1X217故回归直线为Y43.1350.335X，?（2）?（2分）Y43.1350.335X143.1350.3351046.485销售额的价格弹性YX10XY0.33546.4850.072（3分）?1.968X，因为斜率项p值0.00000.05，表示截距项与0值没有明显差异，即截距项没有经过明显性检验。（2分）（2）截距项0.353表示当公民收入为0时的钱币供应量水平，此处没有实质意义。斜率项1.968表示公民收入每增加1元，将以致钱币供应量增加1.968元。（3分）?1

55、529.873，即应将钱币供应量定在29.873的水平。（3）当X15时，Y0.3531.968（3分）14、答：（1）这是一个时间序列回归。（图略）（2分）（2）截距2.6911表示咖啡零售价在每磅0美元时，美国均匀咖啡花费量为每天每2.6911杯，这个没有明显的经济意义；（2分）斜率0.4795表示咖啡零售价格与花费量负相关，表示咖啡价格每上涨1美元，均匀每天每人花费量减少0.4795杯。（2分）（3）不可以。原由在于要认识全美国所有人的咖啡花费状况几乎是不行能的。（2分）（4）不可以。在同一条需求曲线上不一样点的价格弹性不一样，若要求价格弹性，须给出详尽的X值及与之对应的Y值。（2分）1

56、5、答：由已知条件可知，Xi1680，YYi1110X168n111n1010(XiX)(YiY)(XiYiYXiYiXXY)204200168011116811101016811117720（3分）(XiX)2(Xi22XiXX2)Xi2210X210X2（3分）3154001016816833160?(XiX)(YiY)17720(XiX)20.5344（2分）33160?Y?1110.534416821.22（2分）01X16.解答：（1）这是一个对数化今后表现为线性关系的模型，lnL的系数为1.451意味着资本投入K保持不变时劳动产出弹性为1.451（；3分）lnK的系数为0.384意

57、味着劳动投入L保持不变时资本产出弹性为0.384（2分）.（2）系数符号切合预期，作为弹性，都是正当，并且都经过了参数的明显性检验（t检验）（5分，要求可以把t值计算出来）。解答：该花费模型的判断系数R20.95，统计量的值F107.37，均很高，表示模型的整体拟合程度很高。（2分）计算各回归系数预计量的t统计量值得：t08.1338.920.91，t11.0590.176.10t20.4520.660.69，t30.1211.090.11。除t1外，其余T值均很小。薪水收入的系t检验值固然明显，但该系数的预计值却过大，该值为薪水收入抵花费的边沿效应，它的值为1.059意味着薪水收入每增加一美

58、元，花费支出增加将超出一美元，这与经济理论和生活知识都不符。（5分）其余，尽管从理论上讲，非薪水非农业收入与农业收入也是花费行为的重要解说变量，但二者各自的t检验却显示出它们的效应与0无明显差异。这些迹象均表示模型中存在严重的多重共线性，不一样收入部分之间的相互关系掩饰了各个部分对解说花费行为的单独影响。（3分）18.解答:(1)R21n1(1R2)181(10.75)0.65（3分）nk1821(2)R2191(10.35)0.04；负值也是有可能的。（4分）931(3)R213111(10.95)0.94（3分）31519.解答：当b1b21时，模型变为ytx2tb0b1(x1tx2t)u

59、t，可作为一元回归模型来对待b1n(x1tx2t)(ytx2t)(x1tx2t)(ytx2t)（5分）n(x1tx2t)2(x1tx2t)2当b1b2时，模型变为ytb0b1(x1tx2t)ut,相同可作为一元回归模型来对待b1nn(x1tx2t)yt2(x1tx2t)2yt（5分）(x1tx2t)(x1tx2t)20解答:（1）第2个方程更合理一些，因为某天慢跑者的人数同该天日照的小时数应该是正相关的。（4分）（2）出现不一样符号的原由很可能是因为X2与X3高度相关而以致出现多重共线性的缘由。从生活经验来看也是这样，日照时间长，必定当天的最高气温也就高。而日照时间长度和第二天需交学期论文的班

60、级数是没有相关性的。（6分）21解答：（1）x1i是盒饭价格，x2i是气温，x3i是学校当天的学生数目，x4i是周边餐厅的盒饭价格。（4分）（2）在四个解说变量中，周边餐厅的盒饭价格同校园内食堂每天卖出的盒饭数目应该是负相关关系，其符号应该为负，应为x4i；学校当天的学生数目每变化一个单位，盒饭相应的变化数目不会是28.4也许12.7，应该是小于1的，应为x3i；至于其余两个变量，从一般经验来看，被解说变量对价格的反响会比对气温的反响更灵敏一些，所以x1i是盒饭价格，x2i是气温。（6分）22.解：（一）原模型：yib0b1xiui（1）等号两边同除以xi，yib01b1ui（2）（2分）新模