《金融创富与交易策略高级研修课程》教学教材

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。金融创富与交易策略高级研修课程-金融创富与交易策略高级研修课程声音八十年代的美国出现了米尔肯这样的垃圾债券大王，九十年代演绎了固定收益套利领域的梦幻组合梅里韦瑟团队的故事，进入新世纪后几乎点石成金的西蒙斯的大奖章基金使得“股神”巴菲特暗淡无光。当前，席卷全球的CTA热潮也正在延续着更加激动人心的财富故事。想把您已经学到的金融学科知识转变成星光熠熠的上述传奇吗？那就请踏上您金融搏击的又一段奇妙旅程吧。课程背景“金融创富”是许多人涉足金融业的梦想之一，它也随着股市的开启而逐渐走入人们的视线，走入人们的生活。

2、金融创富，可以说，已经不再是个神秘的字眼。一名普通的投资者和一名优秀的投资家之间的区别，除了经受时间的考验之外，更多的还是需要扎实的专业知识与大量的实践经验，同时，还需具备稳健、平和、冷静的心理素养。上海交通大学海外教育学院，作为国内非学历高端继续教育的先行者之一，以具前瞻性的视角，集结优秀的师资力量，邀请知名高校、大型投资机构的专家学者和业界资深人士，适时推出金融创富与交易策略高级研修课程。该课程紧密结合实战案例，详细讲解专业投资机构的运作技术以及运作过程中的细节问题，解决学员在投资中需要解决的实际问题，有助于学员从投资实务的角度提升专业水平。本项目依托师资队伍对中国金融市场的深刻理解，并获

3、众多具有多年相关从业经验的实战家支持，专为金融投资者量身设计。本项目的全部课程通过介绍基本理论知识及交易规则，帮助学员深入理解交易策略，通过系统学习，增强投资者对金融投资的理解，提高投资决策水平；同时，学员通过与名师及业界精英的经验交流，可以迅速积累实务操作知识，全面提升金融投资能力。课程特色本课程教给您的是面对凶猛的金融风险，如何保护您的财富以及面对金融市场上的众多工具和机会，您该如何利用之并由此为自己创造大量财富。专业知识与实战案例紧密结合；专家、学者、资深业内人士组成的实战型教学团队；交易现场体验与操作指导。适读对象：有意向进入机构从事交易策略工作的投资者；资金量较大的企业和个人，需要进

4、行系统的资金战略布局；其他致力于交易策略工作的各界精英。课程收益：详细了解国内现有的各金融理财产品的形态和特性，成为理财产品设计专家；挑选和配置理财产品从而更好地进行投资；详细了解全球各种交易策略的原理和特性，形成对交易策略性的鉴别能力和配置能力；详细了解各种类型的理财机构的运行特点及相关细节；详细了解各种风格的资产管理机构的风险收益特性和偏好，对不同机构推出的产品的市场状态适用性了如指掌，为所服务的客户或机构进行动态产品配置。课程设置：模块一：投资哲学投资哲学与情绪管理课程亮点：通过心理学和行为金融学相关知识的补充学习，首先从心态上调整好自己，如何成为一名具有稳健、成熟心理素养的投资人。健全

5、投资哲学的基本原则、如何看待投资风险交易者的特质与个性行为金融学（如：“心理帐户误区”、“确定性的收益和不确定的损失的误区”）案例剖析：选择“复利的奇迹”模块二：金融创富理财产品种类与特性课程亮点：通过分析以下各种投资产品及案例介绍，使学员了解各种投资产品的形态、特性和作用，梳理细分各种产品的风险情况，帮助学员最终系统性的理解目前市场上各种投资产品的运作。公募基金（含公募一对一专户和公募一对多专户）私募基金（含狭义对冲基金、CTA）信托计划银行理财产品券商资管产品投资连接保险产品私募股权投资（PE）国内市场上的另类投资资产配置课程亮点：给学员建立资产配置以及资产配置最优化的理念，跟踪和剖析近几

6、年该领域最前沿的若干现象和最新的资产配置理念。经典的投资组合最优化逻辑、资产配置最优化理念摈弃不切实际的投资理念金融交易的全球化后小概率事件的显著趋大化现象（新的资产配置理念）了解动态最优化资产配置的“事前”准备和“事后”工作了解动态最优化资产配置如何决策与实施模块三：另类投资基金环球对冲基金课程亮点：通过对国际对冲基金几个不同发展阶段的“风潮”剖析和几大著名的国际对冲基金重大事件案例分析，透析出本行业国内外的最新动态。国际对冲基金的起源和发展历程国际对冲基金的分类和投资风格对冲基金的评价对冲基金的风险量度、风险管理和其中不同角色的风险偏好国际对冲基金的中后台外包现象及基金服务机构中外私募基金

7、生存现状对比私募股权基金课程亮点：过分持股、投资人过渡参与经营等现象的背后，如同创业企业在新的“生态环境”中生存搏杀，如何适应？成为一道难题。该课程系统化的知识传递，有助于学员学习之后降低股权投资的失败概率。私募股权的系统知识体系创业企业与股权投资之间的关系现象分析（投资人参与经营、过度参与等）模块四：交易策略交易策略课程亮点：该课程将把与期权有关的各类交易策略精益求精地研究透彻，并试图通过文献综述将对期权策略的研究推进到国际最前沿水平，使得学员可以举一反三，融会贯通。趋势跟踪，按交易变量的趋势方向投资均值回复，逆交易变量的趋势方向投资各种交易策略的类型和风险收益特点按资产类型分的交易策略（权

8、益类、固定收益类、CTA，即含线性交易与非线性交易）与期权有关的交易策略交易结构与产品设计课程亮点：产品设计的创新非常重要，通过交易结构和产品条款的创新，有些看似不可能的目的同样可以巧妙达到。通过案例学习，使学员拓展思路，更新理念。结构化票据设计信托产品设计基金产品设计、保险产品设计、资管产品设计案例分析：基于中小企业私募债的Master/feeder基金设计案例、八十年代美国垃圾债券大王的故事（产品设计创新的案例）量化投资与绝对收益课程亮点：以上诸多知识点，与案例充分结合，课程涉及金融投资领域不同的数量化处理范畴，不同的数量化处理范畴对应着不同类别的数量化投资，进行清晰明确的分类，再按类别逐

9、一详解，有助于学员充分领悟。与固定收益证券相关的数量化处理与资本资产定价相关的数量化处理与投资组合优化相关的数量化处理与衍生品定价相关的数量化处理基于统计和统计学概念的数量化投资基于分形、混沌的数量化投资基于模式识别的数量化投资等模块五：程序化交易程序化交易课程亮点：实用的程序化交易系统开发涉及大量细节，本课程由具有十多年主持和领导团队进行程序化交易系统开发的业内资深人士主讲，带领学员对程序化交易进行全面回顾，分析与指导。交易管理系统设计：1）博弈为体，量化为用2）交易系统设计新思维3）交易管理系统4）展望期货操盘模式模型设计、组合与应用：5）我们的位置6）定义趋势与震荡7）趋势模型设计原理8

10、）震荡模型设计原理9）模型的评判标准10）多策略组合与评价11）相关性、头寸配置与资金管理12）另类震荡策略配置鞅策略模块六：风险管控1、投融资创富中的风险管控课程亮点：通过此门课程的学习，能帮助学员树立正确的风险收益观，摒除普遍存在的对于风险收益性价比的不切实际的需求，同时结合现代投融资与资产组合理论提升学员财富管理的能力与水平。金融风险概览投融资分析与风险特征投融资策略与资产配置中的风险控制投融资风险管控策略模块七：参观访问交易所、公募基金参观交流通过对国内交易所的参观交流，了解国内金融产品创新的后续安排，为承接金融创新带来的新机遇做好准备。通过对国内理财产品设计、发行和管理机构的参观交流

11、，了解国内机构现状。对国内相关机构现状的了解会使得学员看到国内与全球状态的差距，从而也就看到了机遇。香港（Administrator、PrimeBroker）通过与国际另类投资领域主要服务外包提供商和主要服务机构的交流，了解国际另类投资行业的运行机制和生存环境，由此可以给学员带来三大收获：其一是通过交流考察真正了解和理解国际对冲基金是如何运作的，其二是通过与国内的对比可以看到基金服务业的商机并看到国内未来的发展方向，其三是对于从事该类行业或有志于从事该类行业的学员来说，可以通过参观和交流，生动地了解和理解国内外私募基金的生存环境和生存状态以及各自的优缺点，有利于学员对于自己事业的未来发展选定更

12、加优化的注册地、法律管辖区和基金组织形态，以全球的视野来规划自己事业的未来。部分拟邀师资简介（排名不分先后）丁圣元北京大学硕士，先后从事外汇交易、国内A、B股、国债、企业债、香港市场H股、红筹股的投资工作。现任职于中国银河证券股份有限公司衍生产品部。国内市场技术分析领域的先驱，在投资市场实务和研究方面都很活跃，从1990年起从事外汇交易，之后从事固定收益和股票的研究和投资，有20年的实际工作和研究经验。他翻译的技术分析名著，其中特别是期货市场技术分析，是国内投资界同行必读书。丁鹏上海交通大学计算机系工学博士学位，是国际知名的人工智能研究员，美国电子电气工程师学会（IEEE）、美国金融学会（AF

13、A）会员，在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇文章，获得国家发明专利5项。他的著作量化投资-策略与技术是中国第一本介绍量化投资策略方面的教材，中国量化投资领域的奠基之作。同时他还是量化投资与对冲基金丛书主编、量化投资与对冲基金副主编，CCTV/第一财经等电视媒体的特约嘉宾，第一财经日报经济观察报等平面媒体的特约撰稿人，具有广泛的媒体影响力。边风炜1999年毕业于HYPERLINK/view/16054.htmt_blank上海大学法学院经济法系，2000-2001年进入大型私募投资公司，参与实战操作，2001-2010年进入国都证券做研究咨询工作，任国都证券经纪业务总部首席分析师，2010年5月

14、入国泰君安，现任国泰君安上海研究总监。2002年起参与第一财经、凤凰卫视等多个媒体担任节目嘉宾，并获评2007年，2008年第一财经公司时间栏目金牌分析师称号。吴庭斌台北大学金融学教授，国立政治学院财务金融博士，台湾金融界难得的年轻优秀人才，二十多岁便获得博士学位，尤其在金融工程与金融创新，衍生性金融商品定价与避险方面有其独到研究，被台湾业界称为“金融奇才”。徐浩雷赛投资CEO，前交通银行私人银行中心负责人。10年金融财富管理经验，10年国际贸易营销实战经历，拥有非常丰富的建设和管理私人银行的经验。2008年初2010年末，担任交通银行总行私人银行中心负责人，成功培训和领导了一支卓有成效的私人

15、银行顾问和客户经理队伍，组建了全国第一个私人银行个人财富管理专家团，建立了一系列私人银行境内和海外业务推介模式以及与之相关的合规模式，其领导的私人银行获得2008年欧洲货币杂志颁发的“中国最佳私人银行”奖；在理财周报发起主办的“2010中国零售银行峰会”上获得“2010最佳私人银行”奖。在此前，于2004年创办了中国第一批专业理财公司之一的香港实德环球集团上海凯汇理财公司并任总经理。徐浩老师还是中国财富管理和私人银行论坛的活跃英语演讲嘉宾，曾多次接受第一财经和理财周报等媒体有关私人银行业务的专访。刘震历任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理、易方达量化衍伸基金经理。曾任D.E.Shaw

16、Co机构部副总裁，加拿大皇家银行多美年证券公司（RBCDominionSecurities）股权衍生产品部副总裁，HorizonL高级副总裁，美国银行证券公司（BancofAmericaSecurities）机构部总监，SagamoreHillCapitalManagement高级量化策略师，瑞银投资银行（UBSInvestmentBank）自营部执行董事兼任交易员，布菜文霍华德美国资产管理公司（BrevanHowardAssetManagement）量化投资总监兼任交易员，北京红色天时金融科技有限公司（TheRedCapital,LLC）执行合伙人。翁怡诺2007年初加入中国国际金融有限公司

17、至今，目前担任直接投资部执行总经理，负责PE部门的上海业务，主要从事Pre-IPO和并购型投资，投资了香港上市太阳能公司GCL保利协鑫以及医疗租赁公司远东国际租赁。2004年到2007年间，翁先生曾担任菱日罗斯福泛亚基金（三菱UFJ银行基金）投资董事，负责中国大陆的投资业务，主要投资成长期的项目。从1998年开始到2002年，翁先生在上海最早的风险投资公司之一（ShanghaiVenture）从事早期VC投资。翁先生拥有12年创业投资和私募股权投资经验，曾投资过江西赛维太阳能LDK、大连海辉软件、永新视博CHINADTV、A8音乐、天福茗茶等知名公司。其中LDK和ChinaDTV被ChinaV

18、enture机构评为2006年最佳创业投资案例。翁先生拥有英国伦敦城市大学金融投资管理硕士学位。刘宏上海数君投资有限公司CEO&CIO，投资决策委员会主席。1990年5月从场外交易开始参与A股市场投资，见证了新中国证券市场诞生和发展的全过程。1994年3月创办深圳新德利公司，在国内首家推出基于数据通讯的证券信息服务平台，开创行业先河，该项服务后来演变成众所周知的内嵌在行情分析软件中的“F10”功能，成为事实上的行业标准。1996年率领团队开发并推出了国内最早的程序化交易系统，在无盘工作站和Dos操作系统框架下实现了模型驱动的程序化交易，再一次引领了国内交易技术的重大创新。2003年5月创办博弘

19、投资，在国内率先打出了数量化投资的旗号，并在此后10年间的实际投资和研发过程中指导和影响了当前活跃于国内数量化投资领域的一大批后起之秀和业界精英。鞠强管理学家与心理学家，复旦大学管理学院硕士毕业。复旦大学关联企业复旦拓山公司总经理，二元相对平衡管理理论学派开创者。曾任上海财经大学国际工商管理学院副教授、硕士生导师，并曾任上海交通大学安泰管理学院管理课程教授、武汉大学经济与管理学院高层管理者培训中心（EDP）副主任，EMBA中心首席管理顾问，EMBA特聘教授及曾兼在复旦大学国际关系与公共事务学院、华南理工大学、武汉理工大学等院校教授管理类、心理类课程，其中EMBA类课程居多。目前，已在国内核心刊

20、物上发表学术论文39篇，已出版专著实用企业领导学、如何考量员工的主流品质、和谐管理：本质、原理、方法（复旦大学出版社）等。冯正平职业投资人，“悍马定理”创始人，宽客俱乐部总经理。1997年涉足投资市场，长期从事市场定量研究工作。2008年开始专职股票、期货、外汇等交易，开发过多种交易策略。2010年开始研究组合投资，结合对市场的统计分析心得，研发出自己的投资组合分析方法，并开发成应用程序。开发的程序化模型年平均收益率远高于市场平均水平。在长期研究思考程序化交易的基础上，总结出系列“悍马定理”，2012年创办量化投资交流平台宽客俱乐部。上海交通大学海外教育学院简介上海交通大学海外教育学院坐落于交

21、大徐汇校区，是上海交通大学所属的高层次、专业型、实战性、国际化的继续教育机构，为组织和个人发展提供高层次、专业化的综合教育服务。自2003年成立以来，学院已累计培训学员超过30000名，师资阵容逾2000位。已成为国内高层次继续教育行业代表机构之一。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就一流品牌”为办学宗旨，依托上海交通大学优良的办学传统，引进海内外优质教育资源，探索名校办名继续教育之路，为终身学习体系建设和上海交通大学建设世界一流大学战略服务。学院与英国剑桥大学、加拿大多伦多大学、澳大利亚悉尼大学、美国宾夕法尼亚州立大学、加州大学伯克利分校等世界著名大学进行深度合作，同时也与国际银行家同业

22、公会、英国国际财务会计师公会、中国市长协会女市长分会等一批海内外知名协会建立了广泛的合作关系，自主和合作研发了包括通用管理、专业管理、银行金融、财务税收、艺术人文等方向的三十多个高端继续教育品牌项目。很多课程已成为该领域的代表课程，获得了包括企业家、企业高管、银行行长、政府官员和高级专业人士等构成的学员们的一致好评。同时，学院还为两百多家国内外知名企业及政府机关、事业单位提供了各类“量身定做”的特设内训课程。增值收益交大海外校友卡所有学员都将获得上海交通大学海外教育学院校友卡。享受交大海外的终身制教学服务。我们倡导让学习成为一种生活方式的终身学习计划。每年近10场免费高端讲座，聆听智慧的声音。同时享受交大海外两万余名总裁高官等构建的精英