《计量经济学》教学大纲

1、计量经济学教学大纲一、说 明适用专业财务管理 先修课程高等数学、统计学、宏观经济学、微观经济学总 学 时32总 学 分2（一）本课程的目的、要求课程目的：经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；掌握基本的计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的新发展有概念性了解；能够建立并应用简单的计量经济学模型，包括使用常用的计量经济学软件；具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的

2、基础和能力。课程要求：计量经济学是经教育部批准的高等学校经济学类各专业八门核心课程之一，是高等经济学教育不可缺少的重要组成部分。本课程是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的经济学分支学科，为思考和描述经济问题和政策提供了基本的研究和分析方法。通过本课程教学，学生可以掌握计量经济学的基本原理和方法，了解计量经济学的应用领域，学会用计量经济模型对实际经济问题进行实证分析。该课程在学生知识结构中占有重要位置，是研究能力和实践能力的重要组成部分。（二）内容选取和实施中注意的问题1、了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的

3、作用；2、掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解；3、能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；4、具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。（三）教学方法讲授、课堂讨论 （四）考核方式 考查：作业+出勤率+课堂表现。（五）教学内容与学时分配教学章节教学内容学时安排备注1绪论22一元线性回归63多元线性回归64经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型105经典单方程计量经济模型：专门问题46联立方程计量经济模型理论方法（可选）07经典计量经济学模型28扩展的单方程计量经济学模型（可选）09时

4、间序列分析2合计32二、大 纲 内 容第一章 绪论1. 经济计量学的产生和发展2. 经济计量分析工作3. 计量经济学应用 说明和要求:（1）教学基本要求：本章概括介绍经济计量学这一学科，使学生了解关于经济计量学的基本概念、研究对象、应用领域和建模步骤，在掌握本课程全貌的基础上学习以后各章。（2）重点和难点：重点使学生了解计量经济学的有关基本概念、研究对象、在整个经济学科中的地位、应用领域和建模步骤，对本课程的全貌有一个基本的认识，是本课程的总纲。本章的难点是经济变量、模型、计量经济模型、样本、散点图、数据的类型等几个基本概念。或许学生不能全部理解，但必须建立一个最基本的概念，这对整个课程的学习

5、是非常 第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型1. 回归分析概述2. 一元线性回归模型的参数估计3. 一元线性回归模型的统计检验4. 一元线性回归分析的应用：预测问题 5. 实例说明和要求:（1）了解经济变量间关系与计量经济模型的类型；理解线性回归模型的含义和特征；了解线性回归模型的普遍性；理解和掌握一元线性回归模型及方程（总体和样本）的标准形式；掌握参数估计法的基本假设条件；（2）掌握普通最小二乘估计（OLS）法的基本思想，并根据样本观测值熟练地求出OLS的参数估计值；掌握估计量的分布及均值、方差的推导过程及结果；理解极大似然估计法的思路；（3）理解并能够证明OLS估计量的统计性

6、质；理解被解释变量的总的变差分解的各部分的含义；理解掌握拟合优度R的含义及计算公式；理解点预测和区间预测的方法。第三章 经典单方程计量经济学模型：多元回归1. 多元线性回归模型 2. 多元线性回归模型的估计 3. 多元线性回归模型的统计检验 4. 多元线性回归模型的预测 说明和要求:（1）理解多元线性回归模型的含义、掌握模型及方程的矩阵表达形式；理解和掌握多元线性回归模型估计基本假设条件；（2）掌握普通最小二乘估计量及分布的矩阵表达式；理解并能够证明OLS估计量的统计性质；理解掌握拟合优度R和调整的R的含义及计算公式；理解点预测和区间预测的方法。第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的

7、模型1. 异方差性2. 序列相关性 3. 多重共线性4. 随机解释变量问题说明和要求:（1）理解异方差性的定义及对OLS的影响；了解异方差性检验的图示法、Spearman等级相关检验法、Park检验法和Glejser检验法；掌握并会运用Goldfeld-Quandt检验法；理解GLS估计法的思路和估计量的表达式；掌握用WLS法处理异方差问题的过程并对特殊的结构形式进行实际处理。（2）理解序列相关（自相关）的概念及对OLS的影响；理解一阶自回归过程的表达式及相应的方差及协方差的矩阵表达式；了解自相关检验的图示法；掌握D-W检验法的应用条件、步骤；了解应用GLS法处理序列相关问题的方法；掌握并熟练

8、运用广义差分法处理序列相关问题；了解求相关系数估计的几种方法；了解杜宾两步法和迭代法。（3）理解多重共线性的含义及产生的后果；了解检验多重共线性的检验法；理解消除多重共线的逐步回归法。4.理解随机解释变量的定义及后果；了解解决随机解释变量问题的工具变量法。第五章 经典单方程计量经济模型：专门问题1. 虚拟变量模型2. 滞后变量模型说明和要求:（1）了解虚拟变量的概念；理解模型中各种变量的定义和特征。（2）能用软件实现虚拟变量参数的估计，做出格兰杰因果关系检验。 第六章 联立方程计量经济模型理论方法说明和要求:学生自学，不作要求。第七章 经典计量经济学模型1. 生产函数2. 需求函数3. 消费函数说明和要求:（1）了解基本概念。（2）能用软件实现、做出。第八章 扩展的单方程计量经济学模型说明和要求:学生自学，不作要求。第九章 时间序列计量经济学模型说明和要求:学生自学，不作要求。三、教材和主要参考书1