泰信天天收益

1、泰信天天收益班开放式证券投资昂基金靶2009年半年稗度报告啊摘要皑2009年6月巴30日柏基金管理人：邦泰信基金管理有唉限公司鞍基金托管人：胺中国银行股份有百限公司扳送出日期：氨2009年鞍8月2搬5埃日版1 重要提示艾及目录版1.1 重要提捌示熬基金管理人的董搬事会、董事保证靶本报告所载资料八不存在虚假记载版、误导性陈述或啊重大遗漏，并对袄其内容的真实性芭、准确性和完整颁性承担个别及连坝带的法律责任。安本半年度报告已拔经三分之二以上叭独立董事签字同笆意，并由董事长半签发。跋基金托管人中国鞍银行股份有限公邦司根据本基金合暗同规定，于耙2009年8月唉20吧日安复核了本报告中扮的财务指标、净肮值

2、表现、利润分昂配情况、财务会肮计报告、投资组氨合报告等内容，瓣保证复核内容不暗存在虚假记载、皑误导性陈述或者叭重大遗漏。凹基金管理人承诺俺以诚实信用、勤扳勉尽责的原则管唉理和运用基金资扳产，但不保证基矮金一定盈利。爸奥基金的过往业绩霸并不代表其未来傲表现。投资有风柏险，投资者在作案出投资决策前应笆仔细阅读本基金氨的招募说明书及芭其更新。半本半年度报告摘版要摘自半年度报摆告正文，投资者百欲了解详细内容扳，应阅读半年度背报告正文。巴本报告中财务资暗料未经审计。巴本报告期自柏2009年凹1月1日起靶至安6月30日耙止。1.2 目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc238

3、891639 班1 奥重要提示及目录氨 PAGEREF _Toc238891639 h 俺2 HYPERLINK l _Toc238891640 邦1.1 捌重要提示板 PAGEREF _Toc238891640 h 案2 HYPERLINK l _Toc238891641 伴1.2 板目录爸 PAGEREF _Toc238891641 h 案1 HYPERLINK l _Toc238891642 阿2 斑基金简介啊 PAGEREF _Toc238891642 h 捌1 HYPERLINK l _Toc238891643 哀2.1 拔基金基本情况捌 PAGEREF _Toc238891643

4、h 靶1 HYPERLINK l _Toc238891644 按2.2 疤基金产品说明斑 PAGEREF _Toc238891644 h 哀1 HYPERLINK 霸l _Toc版2388916安45颁 氨2.3 拔基金管理人和基奥金托管人坝 PAGEREF _Toc238891645 h 昂1 HYPERLINK l _Toc238891646 版2.5 昂信息披露方式邦 PAGEREF _Toc238891646 h 扮1 HYPERLINK l _Toc238891647 阿3 办主要财务指标、稗基金净值表现蔼 PAGEREF _Toc238891647 h 扮2 HYPERLINK l

5、 _Toc23889164稗8暗 捌3.1 绊主要会计数据和颁财务指标挨 PAGEREF _Toc238891648 h 八2 HYPERLINK l _Toc238891649 拜3.2 矮基金净值表现把 PAGEREF _Toc238891649 h 靶2 HYPERLINK l _Toc238891650 霸4 懊管理人报告扒 PAGEREF _Toc238891650 h 把3 HYPERLINK l _Toc238891651 拌4.1 澳基金管理人及基霸金经理情况扒 PAGEREF _Toc238891651 h 爱3 HYPERLINK l _Toc238891652 埃4.2

6、拔管理人对报告期暗内本基金运作遵背规守信情况的说澳明懊 PAGEREF _Toc238891652 h 稗4 HYPERLINK l _Toc238891653 矮4.3 斑管理人对报告期敖内公平交易情况百的专项说明艾 PAGEREF _Toc238891653 h 捌5 HYPERLINK l _Toc238891654 斑4.4 爱管爱理敖人对报告期内基翱金的投资策略和吧业绩表现的说明暗 PAGEREF _Toc238891654 h 唉5 HYPERLINK l _Toc238891660 八4.5 傲管理人对宏观经埃济、证券市场及癌行业走势的简要皑展望按 PAGEREF _Toc238

7、891660 h 把5 HYPERLINK l _Toc238891663 哎4.6 盎管理人对报告期芭内基金估值程序傲等事项的说明柏 PAGEREF _Toc238891663 h 罢6 HYPERLINK l _T澳oc23889肮1664安 扮4.7 柏管理人对报告期板内基金利润分配跋情况的说明皑 PAGEREF _Toc238891664 h 俺6 HYPERLINK l _Toc238891665 扒5 邦托管人报告拜 PAGEREF _Toc238891665 h 扮7 HYPERLINK l _Toc238891666 扒5.1 矮报告期内本基金稗托管人遵规守信艾情况声明隘 PA

8、GEREF _Toc238891666 h 奥7 HYPERLINK l _Toc懊2388916班67叭 碍5.2 俺托管人对报告期版内本基金投资运敖作遵规守信、净鞍值计算、利润分碍配等情况的说明癌 PAGEREF _Toc238891667 h 岸7 HYPERLINK l _Toc238891668 笆5.3 瓣托管人对本半年爱度报告中财务信扳息等内容的真实哀、准确和完整发澳表意见扮 PAGEREF _Toc238891668 h 肮7 HYPERLINK l _Toc238891669 凹6碍半年度财务会计扒报告（未经审计半）岸 PAGEREF _Toc238891669 h 霸7 H

9、YPERLINK l _Toc238891670 背6.1八资产负债表矮 PAGEREF _Toc238891670 h 昂7 HYPERLINK l _Toc238891671 岸6.2 瓣利润表吧 PAGEREF _Toc238891671 h 凹8 HYPERLINK l _Toc238891672 扮6.3 哀所有者权益（基半金净值）变动表哎 PAGEREF _Toc238891672 h 邦9 HYPERLINK l _Toc238891673 佰6.4 芭报表附注背 PAGEREF _Toc238891673 h 安10 HYPERLINK l _Toc238891674 跋7 阿

10、投资组合报告叭 PAGEREF _Toc238891674 h 摆14 HYPERLINK l _Toc238891675 阿7.1 跋期末基金资产组傲合情况笆 PAGEREF _Toc238891675 h 版14 HYPERLINK l _Toc238891啊676耙 盎7.2 安债券回购融资情捌况暗 PAGEREF _Toc238891676 h 安14 HYPERLINK l _Toc238891677 爱7.3 柏基金投资组合平佰均剩余期限挨 PAGEREF _Toc238891677 h 般15 HYPERLINK l _Toc238891678 袄7.4 伴期末按债券品种埃分类的

11、债券投资吧组合案 PAGEREF _Toc238891678 h 艾15 HYPERLINK l _Toc238891679 氨7.5 八期末按摊余成本鞍占基金资产净值笆比例大小排名的柏前十名债券投资岸明细败 PAGEREF _Toc238891679 h 矮16 HYPERLINK l _Toc238891680 败7.6 班“罢影子定价案”盎与袄“矮摊余成本法把”懊确定的基金资产拜净值的偏离艾 PAGEREF _Toc238891680 h 邦16 HYPERLINK l _Toc238891681 巴7.7 拜期末按公允价值按占基金资产净值隘比例大小排名的挨前十名资产支持唉证券投资明细昂

12、 PAGEREF _Toc238891681 h 摆16 HYPERLINK l _Toc238891682 绊7.8 疤投资组合报告附叭注氨 PAGEREF _Toc238891682 h 跋16 HYPERLINK l _Toc238891683 吧8 败基金份额持有人般信息胺 PAGEREF _Toc238891683 h 矮17 HYPERLINK l _Toc238891684 板8.1 坝期末基金份额持蔼有人户数及持有白人结构岸 PAGEREF _Toc238891684 h 摆17 HYPERLINK l _Toc238891685 背8.2 搬期末基金管理人拜的从业人员持有拔本

13、开放式基金的蔼情况靶 PAGEREF _Toc238891685 h 哀17 HYPERLINK l _Toc238891686 搬9 罢开放式基金份额碍变动安 PAGEREF _Toc238891686 h 颁17 HYPERLINK l _Toc238891687 岸10 吧重大事件揭示安 PAGEREF _Toc238891687 h 爸18 HYPERLINK l _Toc238891688 坝10.1 稗基金份额持有人耙大会决议绊 PAGEREF _Toc238891688 h 懊18 HYPERLINK l _Toc238891689 稗10.2 跋基金管理人、基疤金托管人的专门般

14、基金托管部门的扒重大人事变动捌 PAGEREF _Toc238891689 h 氨18 HYPERLINK l _Toc238891690 绊10.3 氨涉及基金管理人白、基金财产、基靶金托管业务的诉唉讼笆 PAGEREF _Toc238891690 h 瓣18 HYPERLINK l _Toc238891691 拜10.4 班基金投资策略的隘改变蔼 PAGEREF _Toc238891691 h 拔18 HYPERLINK l _Toc238891692 捌10.5 芭为基金进行审计搬的会计师事务所昂情况霸 PAGEREF _Toc238891692 h 氨18 HYPERLINK l _T

15、oc238891693 扒10.6 摆管理人、托管人般及其高级管理人芭员受稽查或处罚啊等情况笆 PAGEREF _Toc238891693 h 爱18 HYPERLINK l _Toc238891694 摆10.7坝基金租用证券公矮司交易单元的有版关情况安 PAGEREF _Toc238891694 h 颁18 HYPERLINK l _Toc238891695 哎10.8 哀偏离度绝对值超柏过伴0.5%氨的情况安 PAGEREF _Toc238891695 h 氨192 基金简介捌2.1 基金基蔼本情况颁基金简称颁泰信天天收益货澳币瓣交易代码暗290001奥基金运作方式扳契约型开放式摆基金合

16、同生效日百2004年2月胺10日罢报告期末基金份颁额总额拔2,423,4盎52,594.癌08半2.2 基金产暗品说明敖投资目标碍确保本金安全和岸资产的充分流动笆性,追求超过业板绩比较基准的现霸金收益叭投资策略奥运用久期控制、伴类别配置和无风芭险套利等投资策百略追求低风险稳邦定收益并保持基哎金资产的最佳流耙动性办业绩比较基准绊半年期银行定期扳存款税后利率：爸（1-利息税率败）*半年期银行办定期存款利率板风险收益特征颁属于风险较低、爸预期收益率较低罢、流动性较强的坝证券投资基金品绊种爱2.3 基金管按理人和基金托管艾人半项目佰基金管理人案基金托管人哀名称扳泰信基金管理有把限公司背中国银行股份有哎

17、限公司扳信息披露负责人伴姓名白吴胜光跋宁敏半联系电话凹021-503伴72168斑010-665搬94977半电子邮箱伴xxplft绊fund.co八m扮tgxxpl版bank-o盎f-china肮.com 敖客户服务柏电话 百400-888罢-5988袄95566阿传真般021-503鞍72197氨010-665奥94942背2.5 信息披巴露方式颁 邦登载基金半年度盎报告正文的管理败人互联网网址伴h袄ttp:/w扮ww.ftfu熬埃基金半年度报告靶备置地点扳上海市浦东新区啊银城中路200熬号中银大厦艾42 F阿3 主要财务指霸标、基金净值表版现稗3.1 哎主要翱会计数据和熬财务指标背 疤

18、跋 芭 扒 澳 哀 背 扳 癌 凹 白 单位：人捌民币元隘3.1.1挨 期间数据和指昂标傲报告期（傲2009年1月坝1日半-百2009年6月蔼30日白）鞍本期已实现收益芭19,185,伴255.24袄本期利润懊19,185,胺255.24扮本期净值收益率笆0.767佰2扒%扒3.1.2靶 期末数据和指百标案报告期（柏2009年1月背1日巴-霸2009年6月拔30日搬）吧期末基金资产净摆值盎2,423,4笆52,594.白08氨期末基金份额净罢值盎1.0000矮3.1.3哀 累计期末指标奥报告期（芭2009年1月稗1日伴-盎2009年6月巴30日扒）啊累计净值收益率艾14.1爱722坝%扳注：凹

19、1、本期已实现把收益指基金本期捌利息收入、投资背收益、其他收入安（不含公允价值案变动收益）扣除坝相关费用后的余疤额，本期利润为靶本期已实现收益肮加上本期公允价唉值变动收益，由岸于货币市场基金柏采用摊余成本法凹核算，因此，公袄允价值变动收益摆为零，本期已实耙现收益和本期利摆润的金额相等。爱2、上述基金业捌绩指标不包括持案有人申购或交易半基金的各项费用佰（例如基金转换啊费等），计入费澳用后实际收益水懊平要低于所列数爱字。 稗3、本基金收益罢分配是按月结转扒份额。肮3.2 拔基金净值表现埃3.2.1耙 伴基金份额净值收暗益率及其与同期岸业绩比较基准收巴益率的比较罢阶段扒份额净值收益率坝巴份额净值收益

20、率摆标准差蔼芭业绩比较基准收癌益率敖瓣业绩比较基准收半益率标准差艾白白蔼唉半安把过去一个月安0.1340%巴0.0075%袄0.1627%挨0.000靶0%暗-0.0287艾%拔0.0075%挨过去三个月蔼0.3850%俺0.0065%巴0.4936%凹0.0000%碍-0.1086八%唉0.0065%板过去六个月氨0.7672%袄0.0052%靶0.9819%癌0.0000%安-0.2147颁%把0.0052%邦过去一年八2.6640%耙0.0073%安2.6253%安0.0020%哀0.0387%扒0.0053俺%半过去三年埃8.2122%办0.0060%拔7.7480%暗0.0021%埃

21、0.4642%澳0.0039%捌自基金合同生效邦起至今肮14.1邦722%邦0.0050%跋11.6009俺%靶0.0021%袄2.5713%绊0.0029%爱注：本基金业绩百比较基准为：半稗年期银行定期存爸款税后利率蔼半年期银行定期板存款税后利率绊=皑（拜1-八利息税率）捌*斑半年期银行定期哀存款利率挨3.2.2澳 自基金合同生背效以来基金累计把净值岸收益率巴变动及其与同期熬业绩比较基准收败益率变动的比较注：翱1、艾按基金合同规定肮，本基金自基金背合同生效起三个疤月内为建仓期。佰截至报告日本基办金的各项投资比摆例已达到基金合昂同的“十七、基邦金的投资”部分扳中“（四）投资坝对象与范围”和拔“

22、（八）投资组癌合”所规定的各安项比例。班各种短期金融工吧具占基金财产总唉值的比重浮动范百围分别为，短期败债券捌20-60%，半债券回购0-8瓣0%，央行票据胺0-70%，现摆金5-80%。白2、因业务发展背需要，经基金管般理人第二届董事邦会2009年第把2次（通讯）会班议审议通过，同板意傲何俊春凹女士不再兼任泰搬信天天收益基金搬基金经理，由现碍任基金经理之一搬马成暗先生继续管理该笆基金。详细情况艾请见爸2009年4月芭18日邦刊登在中国证爱券报、上海瓣证券报、证坝券时报上的背泰信基金管理有啊限公司关于调整半泰信天天收益基扳金基金经理的临罢时公告。4 管理人报告胺4.1 基金管邦理人及基金经理哎

23、情况般4.1.1哎 基金管理人及埃其管理基金的经叭验百 翱基金管理人：泰艾信基金管理有限爱公司昂注册地址：上海扳市浦东新区银城耙中路200号中癌银大厦办42F罢办公地址：上海败市浦东新区银城跋中路200号中百银大厦白42F半成立日期：昂2003年5月矮23日摆法定代表人：孟拌凡利总经理：高清海颁电话：（021瓣）503721癌68爱传真：（021办）503721安97联系人：王伟毅发展沿革：办泰信基金管理有疤限公司（Fir懊st-Trus瓣t Fund 肮Managem伴ent Co.办，Ltd.）是肮山东省国际信托靶投资有限公司（凹现更名为山东省罢国际信托有限公瓣司）联合江苏省阿投资管理有限

24、责俺任公司、青岛国暗信实业有限公司岸共同发起设立的伴基金管理公司。扒公司于挨2002年9月稗24日按经中国证券监督颁委员会批准正式皑筹建，拜2003年5月罢8日皑获准开业，是国爸内实施哀“坝好人举手制办”白以来第一家以信隘托投资公司为主板发起人而发起设办立的基金管理公背司。八公司目前下设市盎场营销团队（分佰华东、华北、华稗南三个业务部）拜、营销策划及基矮金事务团队（分盎基金事务、客户凹服务、营销策划凹）、新业务团队笆（分理财顾问部半、新业务销售）瓣、基金投资部、拜研究部、金融工拌程部、清算会计白部、信息技术部案、监察稽核部、熬综合管理部及北版京分公司、深圳昂分公司。截至捌2009年6月挨30日

25、颁，公司共管理泰疤信天天收益货币芭、泰信先行策略拔混合、泰信双息唉双利债券、泰信叭优质生活股票、哀泰信优势增长混摆合、泰信蓝筹精耙选股票等6只开坝放式基金，基金拜资产规模141碍.96亿元。颁4.1.2傲 基金经理（或阿基金经理小组）皑及基金经理助理扮简介耙姓名搬职务八任本基金的基金阿经理期限芭证券从业年限吧说明敖任职日期盎离任日期斑何耙俊叭春吧女埃士凹本基金佰基金经理兼泰信扮双息双利基金经办理昂2007年2月耙9日拔2009年4月跋18日班11暗工商管理硕士，俺曾在齐鲁证券任瓣职。袄2002年12熬月加入泰信基金按管理有限公司，八先后担任交易员蔼、交易主管。2矮008年10月奥起兼任泰信双息

26、败双利基金基金经般理。靶马岸成安先半生扒本基金吧基金经理按2008年10跋月10日捌-傲6班经济学硕士。胺2003年加入办泰信基金管理公叭司，先后担任理皑财顾问部高级经敖理，投资管理部坝经理助理，集中懊交易室交易主管捌，泰信双息双利半基金经理助理。澳注：证券从业的爱含义遵从行业协败会证券从业人鞍员资格管理办法鞍的相关规定。疤4.2 管理人扒对报告期内本基癌金运作遵规守信芭情况的说明奥在本报告期内，捌本基金管理人严扒格遵循证券投跋资基金法、碍证券投资基金运叭作管理办法、癌货币市场基金吧管理暂行办法芭等案法律法规翱和碍泰信昂天天收益安开放式摆证券投资斑基金基金合同肮的规定熬，本着诚实信用佰、勤勉尽

27、责、取熬信于市场、取信岸于社会的原则管癌理和运用基金资搬产。本基金管理安人在严格控制风鞍险的基础上，为坝基金份额持有人败谋求最大利益，坝无损害基金份额半持有人利益的行挨为，本基金的投坝资运作符合有关扳法规的规定。叭4.3 管理人叭对报告期内公平斑交易情况的专项板说明皑4.4.1扳 公平交易制度摆的执行情况爸 盎 佰根据证券投资靶基金管理公司公扒平交易制度指导按意见（中国证笆券监督管理委员奥会公告200拔8 9号），盎公司制定了公懊平交易制度，袄适用于所有投资爱品种，以及所有版投资管理活动，佰涵盖授权、研究霸分析、投资决策颁、交易执行、业翱绩评估等投资管澳理活动相关的各搬环节，从研究、拔投资、交

28、易合规肮性监控，发现可氨疑交易立即报告板，并由金融工程白部负责对公平交扮易情况进行定期跋和不定期评估。办4.4.2跋 版本投资组合与其俺他投资风格相似跋的投资组合之间傲的业绩比较碍本公司旗下管理皑的其他基金中不笆存在与本基金风芭格相似的情形，奥相互之间的业绩坝表现不具有可比耙性。佰4.4.3稗 挨异常交易行为案的半专项说明翱 柏 八本基金在本报告佰期内不存在异常扳交易行为。袄4.4 管理人艾对报告期内基金碍的投资策略和业唉绩表现的说明盎4.4.1巴 基金业绩表现岸截至报告期末，吧本报告期基金净氨值收益率为安0.碍7672耙%，同期业绩比板较基准收益率为蔼0.皑9819袄%。按4.4.2蔼 行情

29、回顾及运柏作分析袄一季度，虽然国敖际经济环境形势埃不明朗，但是随案着国内外一系列哎振兴经济措施的疤出台以及部分经懊济指标的回升，百特别是在贷款超爱预期的增长下，鞍引发了市场对通百胀上升的担忧，艾最明显的就是对靶继续降息的预期伴大大降低。加之板A股反弹所造成百的资金分流效应氨使得债市在1月俺份出现一波较大扒幅度的回调，收傲益率曲线进一步按陡峭化，信用债拌利差显著缩小。半随后，债券价又佰开始小幅反弹。颁二季度，国际、背国内经济形势逐稗步好转，央行继袄续维持适度宽松澳的货币政策，信敖贷规模超预期增爱长，上半年新增柏贷款达到创纪录板的阿7吧.4拔万亿百。办PMI 从3 唉月份开始，连续艾四个月位于临界

30、扳点50%以上，斑6 月全月发电挨量同比实现3.埃6%的正增长，懊是自2008年捌10月以来首次暗实现月发电量正氨增长。基准利率安和存款准备金率白没有调整，但是矮银行超储率比第盎一季度有较大幅伴度所回落。市场佰流动性依然充裕拌，碍贸易数据仍然没懊有明显好转。随办着大宗商品价格胺的上涨，市场对把通货膨胀的预期矮加大。芭5月下旬，IP暗O的恢复，对债般券市场产生了唉较大稗的影响，货币市八场收益率显著上安行。摆报告期内本基金坝规模总体保持稳柏定，继续维持低搬久期策略，降低啊利率风险，充分败保证了基金的流败动性。鞍4.5 管理人艾对宏观经济、证盎券市场及行业走爱势的简要展望熬对国内而言，经稗济复苏已经

31、得到盎确认。虽然当前吧市场上流动性仍矮然充裕，但是随绊着埃IPO的恢复岸，以及央行对宽爸松的货币政策进把行微调，岸将对货币市场利奥率产生扳较俺大的影响，中短拜期利率的波动性碍必将加大，而且安将出现逐步上行板的趋势。虽然央版行将继续维持霸适度板宽松按的盎货币政策，但是疤进一步释放邦流动性并没有太坝多的空间。央行捌使用最频繁的手班段可能仍然是公埃开市场业务，而凹且公开市场操作唉的利率将逐步上绊行。瓣我们认为未来一敖段时间债券收益扮率曲线可能会进吧一步平坦然后再笆继续陡峭。泰信懊天天收益基金将班继续坚持稳健投拜资策略，采取短邦久期策略，以保疤证本基金良好的矮流动性、灵活性敖和安全性，积极班把握各种交

32、易机哎会，为持有人继肮续创造安全稳定懊的收益。袄4.6 管理人巴对报告期内基金傲估值程序等事项扳的说明岸 翱 稗按照相关法律法皑规，本公司制定肮了泰信基金管挨理有限公司证券爸投资基金估值政翱策与程序，成爱立了估值委员会皑，由主管基金运扳营的公司总经理耙助理负责，成员哎包括清算会计、暗金融工程、基金安投资、监察稽核阿等业务骨干，所颁有成员均具有较唉为丰富的证券投搬资基金从业经验盎。估值委员会负奥责制定、修订估板值政策与程序、疤定期对估值政策氨和程序进行评价捌，负责确定估值叭模型、估值流程叭，对特殊投资品稗种给出估值价格败，及对外信息披罢露工作等。估值澳委员会各方不存白在任何重大利益拜冲突，本基金

33、基昂金经理不参与估癌值。凹4.7 管理人熬对报告期内基金疤利润分配情况的蔼说明捌 稗1、基金合同关熬于利润分配的约柏定：颁（1）艾本基金收益根据暗每日基金收益公般告，以每万份基隘金份额收益为基八准，为投资者每巴日计算当日收益拜并分配，每月集癌中支付收益。投阿资者当日收益的芭精度为0.01坝 元，第三位采绊用去尾的方式。俺因去尾形成的余昂额进行再次分配岸。澳（2）斑本基金根据每日案收益情况，将当靶日收益全部分配碍，若当日净收益懊大于零时，为投翱资者记正收益；鞍若当日净收益小芭于零时，为投资癌者记负收益；若熬当日净收益等于扒零时，当日投资凹者不记收益。啊（3）氨本基金每日收益啊计算并分配时，吧以人

34、民币元方式袄簿记，每月累计板收益支付方式只奥采用红利再投资氨（即红利转基金俺份额）方式，投八资者可通过赎回八基金份额获得现瓣金收益；若投资霸者在每月累计收伴益支付时，其累笆计收益恰好为负蔼值，则将缩减投靶资者基金份额。肮若投资者全部赎斑回基金份额时，斑其收益将立即结懊清，若收益恰好霸为负值，则将从碍投资者赎回基金百款中扣除。埃（4）班T 日申购的基斑金份额不享有当瓣日分红权益，赎哀回的基金份额享啊有当日分红权益爸。哎（5）佰本基金收益每月扮固定日期集中支袄付一次，成立不哎满一个月不支付罢。每一基金份额俺享有同等分配权碍。暗2、报告期内已般实施的利润分配芭情况：坝本报告期内，本办基金以累计收益百

35、转份额的形式进半行了6次收益支翱付，金额总计懊21,713,隘183.99办 元。进行的收鞍益支付包括上年颁度最后一个收益霸结转日之后未结笆转的收益，不包澳括当前会计期间澳最后一个结转日绊之后实现的收益俺。稗败5 托管人报告昂5.1 报告期搬内本基金托管人熬遵规守信情况声百明懊 凹 百本报告期内，中般国银行股份有限摆公司（以下称颁“颁本托管人靶”哀）在对泰信天天奥收益开放式证券捌投资基金（以下安称疤“俺本基金稗”暗）的托管过程中巴，严格遵守证袄券投资基金法熬及其他有关法律芭法规、基金合同凹和托管协议的有矮关规定，不存在扒损害基金份额持岸有人利益的行为奥，完全尽职地履败行了应尽的义务扒。澳5.2

36、 托管人芭对报告期内本基败金投资运作遵规岸守信、净值计算背、利润分配等情按况的说明芭 氨 胺本报告期内，本胺托管人根据证案券投资基金法笆及其他有关法律皑法规、基金合同百和托管协议的规瓣定，对本基金管白理人的投资运作扳进行了必要的监挨督，对基金资产班净值的计算、基扒金份额申购赎回颁价格的计算以及百基金费用开支等爱方面进行了认真暗地复核，未发现埃本基金管理人存柏在损害基金份额捌持有人利益的行拌为。矮5.3 托管人疤对本半年度报告拔中财务信息等内埃容的真实、准确耙和完整发表意见挨 敖 佰本半年度报告中熬的财务指标、净暗值表现、收益分安配情况、财务会鞍计报告、投资组颁合报告等数据核拜对无误。（注：板财

37、务会计报告中班的皑“霸金融工具风险管皑理捌”皑部分未在托管人白复核范围内。）阿中国银行股份有白限公司碍2009年8月摆2傲0埃日般 懊 俺隘6芭半年度财务会计邦报告（未经审计芭）澳6.1资产负债罢表阿会计主体：拜泰信天天收益开阿放式证券投资基埃金柏 摆报告截止日： 翱2009年百6月30日单位：人民币元翱资 产扳附注号邦本期末蔼2009年6月暗30日昂上年度末搬2008年12翱月31日皑资 产：傲银行存款巴6.4.7安.1稗328,469岸,937.44白732,006佰,454.75爸结算备付金艾4,888,8斑88.89啊1,500,0班00.00盎存出保证金昂-奥-搬交易性金融资产柏6.

38、4.7半.2艾1,329,7隘35,503.扒69霸3,487,9懊78,977.版76奥其中：股票投资板-稗-胺债券投资碍1,329,7扳35,503.办69艾3,487,9拜78,977.矮76鞍资产支持证券投唉资熬-鞍-霸衍生金融资产罢6.4.7扮.3奥-柏-捌买入返售金融资搬产哎6.4.7班.4疤790,000叭,000.00澳-爱应收证券清算款把-耙100,028拌,000.00半应收利息稗6.4.7笆.5般13,050,伴523.12绊6,091,0伴17.49傲应收股利百-绊-邦应收申购款俺140,410爸,439.17隘-暗其他资产懊6.4.7俺.6败-哎-靶资产总计隘2,60

39、6,5摆55,292.笆31耙4,327,6隘04,450.耙00胺负债和所有者权搬益佰附注号吧本期末疤2009年6月霸30日安上年度末氨2008年12矮月31日八负 债：傲短期借款芭-凹-佰交易性金融负债伴-暗-柏衍生金融负债摆-般-拔卖出回购金融资斑产款板-俺-肮应付证券清算款奥179,983啊,900.00巴-肮应付赎回款氨40,694.癌08碍9,920.1凹0摆应付管理人报酬皑538,660安.69罢859,381白.71氨应付托管费奥163,230肮.50皑260,418澳.70邦应付销售服务费扳408,076摆.32袄651,046邦.73昂应付交易费用暗6.4.7爸.7澳11,

40、075.埃60翱47,938.稗05挨应交税费办-挨-奥应付利息叭-俺-背应付利润埃1,659,1伴48.02鞍7,267,5啊13.88暗其他负债矮6.4.7摆.8俺297,913坝.02叭294,500跋.00奥负债合计凹183,102傲,698.23扮9,390,7扒19.17吧所有者权益：扒实收基金埃6.4.7埃.9颁2,423,4耙52,594.按08熬4,318,2扮13,730.隘83盎未分配利润艾6.4.7爱.10霸-按-柏所有者权益合计笆2,423,4懊52,594.哀08八4,318,2邦13,730.哎83按负债和所有者权拔益总计澳2,606,5爸55,292.暗31埃4

41、,327,6笆04,450.爸00癌注：报告截止日捌2009年6月伴30日埃，基金份额净值哀1.0000元盎，基金份额总额俺2,423,4办52,594.唉08版份。6.2 利润表笆会计主体：巴泰信天天收益开凹放式证券投资基拔金伴本报告期：鞍2009年1月癌1日阿至瓣2009年绊6月30日摆 单位：人民币元熬项 目挨附注号巴本期金额氨2009年1月捌1日半至笆2009年6月哎30日案上年度可比期间败金额翱2008年1月版1日案至搬2008年6月隘30日办一、收入拔28,309,扒157.53斑38,867,凹720.78凹1.利息收入搬22,299,绊574.24伴38,648,奥261.27

42、拌其中：存款利息邦收入拜6.4.7稗.11隘549隘,巴873.77把1案,背316板,霸114.78哀债券利息收入肮20,086,矮288.03板23,204,安263.19俺资产支持证券利白息收入版-碍-白买入返售金融资俺产收入昂1板,隘663案,颁412.44艾14矮,俺127袄,白883.3摆0八其他利息收入埃-柏-懊2.投资收益（爱损失以背“癌-隘”懊填列）皑6,009,5版83.29袄218,584凹.51挨其中：股票投资澳收益捌6.4.7拔.12胺-拔-八债券投资收益败6.4.7败.13伴6,009,5氨83.29翱218,584捌.51颁资产支持证券投昂资收益伴-爱-跋衍生工具

43、收益扒6.4.7唉.14半-跋-岸股利收益懊6.4.7笆.15叭-蔼-办3.公允价值变拜动收益（损失以搬“班-背”版号填列）傲6.4.7稗.16胺-碍-稗4.其他收入（翱损失以跋“霸-蔼”氨号填列）稗6.4.7搬.17绊-班875.00斑二、费用按-9,123,艾902.29胺-8,131,暗289.19埃1管理人报酬芭-4,210,板516.92拜-3,754,颁095.77哎2托管费稗-1,275,埃914.14霸-1,137,澳604.73拜3销售服务费袄-3,189,半785.65吧-2,844,碍012.04靶4交易费用巴6.4.7伴.18拜-绊-捌5利息支出扮-229,25傲6.9

44、7班-280,06巴8.33佰其中：卖出回购澳金融资产支出柏-229,25捌6.97佰-280,06盎8.33佰6其他费用笆6.4.7疤.19皑-218,42摆8.61疤-115,50昂8.32笆三、利润总额隘19,185,癌255.24氨30,736,凹431.59瓣四、净利润般19,185,把255.24耙30,736,奥431.59伴6.3 所有者奥权益（基金净值拔）变动表安会计主体：吧泰信天天收益开败放式证券投资基隘金胺本报告期：案2009年1月盎1日凹至邦2009年凹6月30日单位：人民币元澳项目鞍本期搬2009年1月案1日扒至跋2009年6月版30日耙实收基金绊未分配利润拌所有者权

45、益合计肮一、期初所有者肮权益（基金净值哎）蔼4,318,2哀13,730.巴83伴-版4,318,2袄13,730.埃83敖二、本期经营活胺动产生的基金净傲值变动数（本期懊利润）埃-办19氨,蔼185稗,霸255.24阿19蔼,埃185绊,半255.24艾三、本期基金份芭额交易产生的基叭金净值变动数矮（净值减少以癌“百-按”暗号填列）氨-1,894,叭761,136傲.75斑-哀-1,894,岸761,136把.75跋其中：1.基金啊申购款隘4,416,0八85,214.懊77埃-疤4,416,0吧85,214.伴77办2.基金赎回款啊（以傲“白-吧”扳号填列）鞍-6,310,岸846,351

46、哀.52疤-稗-6,310,霸846,351拔.52板四、本期向基金扳份额持有人分配板利润产生的基金板净值变动（净值胺减少以昂“碍-碍”拜号填列）爱-扒-八19凹,半185蔼,颁255.24奥-跋19半,拔185邦,瓣255.24白五、期末所有者阿权益（基金净值佰）傲2,423,4芭52,594.蔼08瓣-俺 懊2,423,4白52,594.唉08靶 搬项目胺上年度可比期间坝2008年1月挨1日败至板2008年6月熬30日摆实收基金绊未分配利润凹所有者权益合计哎一、期初所有者案权益（基金净值般）斑3,669,6八27,758.靶73暗-柏3,669,6啊27,758.巴73艾二、本期经营活傲动

47、产生的基金净凹值变动数（本期隘利润）耙-暗30扮,澳736傲,爱431.59八30百,白736爱,皑431.59唉三、本期基金份癌额交易产生的基暗金净值变动数澳（净值减少以板“肮-八”俺号填列）袄-1,324,爱414,224袄.45哎-艾-1,324,版414,224颁.45叭其中：盎1.基金申购款哎8,314,0摆63,473.白68捌-俺8,314,0俺63,473.板68按2.柏基金赎回款（以扳“鞍-坝”拔号填列）唉-凹9,638,4把77,698.爸13胺-芭-盎9,638,4鞍77,698.爸13拔四、本期向基金巴份额持有人分配癌利润产生的基金俺净值变动（净值绊减少以阿“扮-肮”袄

48、号填列）败-哎-霸30办,捌736跋,瓣431.59蔼-扮30霸,扳736版,袄431.59艾五、期末所有者败权益（基金净值挨）柏2,345,2稗13,534.叭28稗-矮2,345,2捌13,534.靶28盎6.4 报表附艾注拌6蔼.4.1伴 稗基金基本情况班泰信天天收益开鞍放式证券投资基靶金背(扳以下简称挨“案本基金隘”版) 昂经中国证券监督暗管理委员会盎(败以下简称暗“奥中版国证监会按”摆)隘证监基金字熬20031巴47 捌号关于同意泰艾信天天收益开放奥式证券投资基金袄设立的批复核癌准，由泰信基金班管理有限公司依颁照证券投资基伴金管理暂行办法班及其实施细则把、开放式证券岸投资基金试点办阿

49、法等有关规定拔和泰信天天收暗益开放式证券投白资基金基金契约把盎(八后更名为泰信板天天收益开放式佰证券投资基金基白金合同般)扒发起，并于皑2004 摆年凹2 碍月案10 瓣日募集成立。本昂基金为契约型开板放式，存续期限板不定，首次设立霸募集不包括认购哀资金利息共募集搬人民币霸6,020,9拜66,560.氨32扮元，业经普华永阿道中天会计师事鞍务所有限公司普翱华永道熬(岸中天哎)按验字拜(2004)扒第巴004 班号验资报告予以巴验证。本基金的跋基金管理人为泰哎信基金管理有限埃公司，基金托管霸人为中国银行股案份有限公司。氨根据货币市场岸基金管理暂行规搬定、泰信天肮天收益开放式证扒券投资基金基金碍

50、合同的有关规瓣定，本基金的投奥资范围为流动性佰良好的短期金融皑工具，包括到期搬期限在一年以内爸的国债、金融债熬、央行票据、蔼AAA 熬级企业债、债券盎回购、同业存款爸以及中国证监会昂、中国人民银行俺等部门批准基金凹投资的商业票据懊及其他流动性良啊好的短期金融工笆具。本基金投资暗组合的平均剩余靶期限不超过坝180 吧天。各种短期金巴融工具占基金财绊产总值的比重浮碍动范围分别为，版短期债券凹20-60%碍，债券回购澳0-80%柏，央行票据八0-70%斑，现金办5-80%笆。本基金的业绩傲比较基准为半年盎期银行定期存款岸税后利率。岸6吧.4.2败 霸会计报表的编制傲基础埃本基金的财务报案表按照财政部

51、于跋2006 百年胺2 霸月颁15 摆日颁布的企业安会计准则基本爱准则和盎38 坝项具体会计准则癌、其后颁布的企熬业会计准则应用埃指南、企业会计案准则解释以及其背他相关规定半(靶以下合称板“熬企业会计准则凹”哀)坝、中国证监会基哎金部通知澳20094碍 袄号关于发布证搬券投资基金信息扒披露柏XBRL埃模板第斑3 按号懊耙（试行）等问八题的通知、中国傲证券业协会于斑2007 八年捌5 哀月拔15 爱日颁布的证券澳投资基金会计核岸算业务指引、鞍泰信天天收益爱开放式证券投资邦基金基金合同扳和中国证监会允板许的如财务报表百附注捌6跋.4.4佰 哎所列示的基金行伴业实务操作的有隘关规定编制。翱6白.4.

52、3胺 斑遵循企业会计准唉则及其他有关规芭定的声明哎本基金按200颁9年半敖年度财务报表符白合企业会计准则瓣的要求，真实、疤完整地反映了本傲基金隘200翱9懊 笆年百6案 板月肮3斑0哎 凹日的财务状况以碍及吧200疤9哀 暗年上半笆年度的经营成果柏和基金净值变动碍情况等有关信息艾。拌6.4.4案 本报告期所采霸用的会计政策、搬会计估计与最近斑一期年度报告一拌致的说明。埃 稗本基金本报告期扮会计报表所采用癌的会计政策、会翱计估计与最近一哀期年度报告一致碍。靶6.4.5百 会计政策和会肮计估计变更以及肮差错更正的说明无。邦6挨.4.6摆 敖税项蔼根据财政部、国败家税务总局财税吧20021版28靶号

53、关于开放式翱证券投资基金有爱关税收问题的通巴知、财税斑20047昂8案号关于证券投懊资基金税收政策败的通知及其他皑相关财税法规和伴实务操作，主要昂税项列示如下：败(a) 邦以发行基金方式哀募集资金不属于办营业税征收范围哎，不征收营业税埃。拜(b) 俺基金买卖债券的败差价收入暂免征搬营业税和企业所挨得税。扮(c) 百对基金取得的企版业债券利息收入跋，由发行债券的盎企业在向基金派佰发利息时代扣代昂缴邦20%疤的个人所得税，斑暂不征收企业所按得税。般6.4.靶7板 关联方关系班6.4.碍7爱.1 本报告期叭存在控制关系或半其他重大利害关扳系的关联方发生胺变化的情况无。稗6.4.案7拔.2 本报告期跋

54、与基金发生关联疤交易的各关联方爱关联方名称安与本基金的关系佰泰信基金管理有盎限公司暗基金管理人、注颁册登记机构、基跋金销售机构霸中国银行股份有稗限公司哀(把“哀中国银行芭”背)霸基金托管人、基鞍金代销机构拔山东省国际信托爸有限公司敖(斑“扮山东国投阿”柏)岸基金管理人的股胺东板江苏省投资管理矮有限责任公司澳基金管理人的股捌东暗青岛国信实业有奥限公司斑(胺“邦青岛国信稗”傲)伴基金管理人的股耙东板注：下述关联交巴易均在正常业务背范围内按一般商绊业条款订立。笆6.4.8鞍 本报告期及上啊年度可比期间的胺关联方交易鞍6.4.8啊.1 通过关联背方交易单元进行哀的交易疤6.4.8板.1.1 唉股票交易

55、无。袄6.4.8版.1.2 债券伴交易无。凹6.4.8鞍.1.3债券回矮购交易无。瓣6.4.8白.1.4 权证按交易无。拔6.4.8肮.1.5 应支癌付关联方的佣金无。白6.4.8绊.2 关联方报唉酬爸6.4.8邦.2.1 基金氨管理费单位：人民币元捌项目八本期叭2009年1月搬1日鞍至扳2009年6月耙30日办上年度可比期间啊2008蔼年1月1日案至叭2008年6月邦30日柏当期应支付的管拜理费拜4,210,5爸16.92霸3,754,0扒95.77芭其中：当期已支挨付邦3,671,8澳56.23疤3,165,1稗70.73哎期末未支付耙538,660案.69邦588,925班.04拜注：支

56、付基金管唉理人泰信基金管罢理有限公司的管扮理人报酬按前一懊日基金资产净值阿0.33%埃的年费率计提，盎逐日累计至每月稗月底，按月支付疤。隘其计算公式为：罢日管理人报酬版前一日基金资产靶净值肮 懊*败 0.33% 搬/ 案当年天数。懊6.4.8癌.2.2 基金懊托管费单位：人民币元安项目半本期爱2009年1月凹1日疤至稗2009年6月埃30日八上年度可比期间碍2008昂年1月1日稗至败2008年6月扒30日爱当期应支付的托熬管费袄1,275,9昂14.14岸1,137,6阿04.73阿其中：当期已支靶付靶1,112,6瓣83.64澳959,142拔.57阿期末未支付般163,230巴.50矮17

57、8,462胺.16翱注：支付基金托巴管人中国银行的蔼托管费按前一日懊基金资产净值绊0.1%败的年费率计提，耙逐日累计至每月案月底，按月支付百。颁其计算公式为：扮日托管费前一氨日基金资产净值皑 吧*吧 0.1% /埃 斑当年天数。岸6.4.8八.2.3 销售按服务办费袄 单位：人民币扒元板获得销售服务费笆的碍各关联方名称啊本期氨2009年1月俺1日皑至敖2009年6月岸30日吧当期应支付的销敖售服务费俺当期已支付啊期末未支付拌合计艾泰信基金管理有暗限公司靶1,575,7胺76.89安208,125把.37岸1,783,9霸02.26敖中国银行办620,477鞍.58盎137,404案.18昂75

58、7,881澳.76笆合计昂2,196,2稗54.47凹345,529按.55伴2,541,7安84.02碍获得销售服务费碍的癌各关联方名称搬上年度可比期间皑2008拌年1月1日班至爱2008年6月俺30日瓣当期应支付的销斑售服务费柏当期已支付昂期末未支付肮合计绊泰信基金管理有摆限公司哎2,096,9俺35.17按386,785扒.66绊2,483,7吧20.83挨中国银行阿88,885.邦40拌217,215坝.50跋306,100白.90隘合计罢2,185,8背20.57凹604,001爸.16矮2,789,8邦21.73袄注：支付基金销埃售机构的销售服哎务费按前一日基蔼金资产净值拔0.25

59、%八的年费率计提，阿逐日累计至每月阿月底，按月支付哀给泰信基金管理捌有限公司，再由岸泰信基金管理有版限公司计算并支敖付给各基金销售癌机构。俺其计算公式为：斑日销售服务费吧前一日基金资产熬净值吧 八*澳 0.25 %捌 / 暗当年天数。班6.4.8背.3 与关联方袄进行银行间同业氨市场的债券(含伴回购)交易单位：人民币元扒本期澳2009年1月捌1日扒至背2009年6月斑30日碍银行间市场交易癌的敖各关联方名称耙债券交易金额矮基金逆回购阿基金正回购斑基金买入搬基金卖出皑交易金额隘利息收入颁交易金额绊利息支出袄中国银行癌313,394鞍,603.70斑98,809,矮998.63跋-岸-蔼-昂-伴上

60、年度可比期间昂2008邦年1月1日阿至暗2008年6月班30日捌银行间市场交易靶的懊各关联方名称唉债券交易金额啊基金逆回购稗基金正回购哎基金买入颁基金卖出版交易金额把利息收入袄交易金额吧利息支出版中国银行拜596,364扮,609.84班796,758皑,981.37班-柏-斑193,500半,000.00敖10,369.阿35爱6.4.8拔.4 各关联方鞍投资本基金的情俺况哀6.4.8翱.4.1 报告吧期内基金管理人拌运用固有资金投俺资本基金的情况无。叭6.4.8稗.4.2 报告敖期末除基金管理扒人之外的其他关霸联方投资本基金爱的情况份额单位：份啊关联方名称袄本期末凹2009年6月氨30日矮