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文档简介
1、一、交易理念经过多年在股海、汇海中的征战,交易策略层出不穷,但最大的问题是心魔,是贪婪。 阅人无数起起伏伏,大家都在为金钱而战,但在利益面前除了贪婪还是贪婪,而贪婪的本质 就是没有理性,贪婪导致过度交易,纪律散漫,忽略资金管理等等,总想跑在最高位,而把 大部分已获利润赔掉,贪婪使交易者为了多赚一点而去承担不成比例的风险,要想在金融市 场中生存下去,就必须战胜贪婪,交易时不能有一丝情感,想成功就必须遵守纪律。而这纪 律就是一套完善的交易系统。一套完善的交易系统包括以下几个方面:1、明确的交易品种。2、确切的进、出场标准。3、严格的止损标准。4、合理的资金管理。5、优化的交易时间。6、完善的应急预
2、案。在传统的交易过程中,想要实现严格遵守交易系统进行交易,至少需要三个部门。分析 部、交易部和风险控制部。由分析部得出结论,传递给交易部进行交易。在交易过程中,风 控部严格监督交易部的执行。即使是有这样的结构也存在一些不确定性因素。比如:1、分析部门交易策略的唯一性,当然这说的“唯一”不是只有一条进场的标准,假定有10种交易策略的话,那是不是每一次都是在这10种交易策略当中?如果其他的交易策略 进场,势必会对最终的交易结果造成影响。2、分析部分和交易部门信息传递速度的快慢,行情的变化可谓是瞬息万变,往往一个微小 的变化会导致最终结果差距。3、交易部门是否能够完全按照分析部门给出的策略交易?比如
3、说由于某种原因导致交易 操作失败、只赢止损设置错误等等。4、风险控制,对于交易过程中,最后的一道防线,如果由于疏忽出现问题,怎么办?以上种种问题,都是在传统交易过程中会遇到的,虽然我们本意是要严格执行交易系统,但 是不免还是会从在以上的隐患。对于现代化的交易来说,我们已经实现严格执行交易系统。首先,我们将交易系统编译成EA(Expert Advisors智能交易软件)。在近几年历史数 据中进行复盘测试,得出交易系统的稳定性。其中包括了总盈利、总亏损、最大连续亏损、 预期收益比、单次交易准确率等一些数据。其次,我们根据已得数据,进行分析,调整不同的参数(比如止盈,止损,交易时间等 等)进行优化。
4、得到最理想的效果。第三,每一个新的EA研发出来,都要先在模拟盘上试运行。在程序运行中没有任何问 题的时候才允许进入实盘交易。一个稳定盈利的交易系统,必须在得到我们证实之后才能付 诸于实践。第四,即时的信息反馈与调整。当发现某一程序出现问题的时候,我们会停止该EA运 行。根据问题产生的原因进行分析,调整。比如出现连续交易亏损,我们根据最近的行情走势进行调整系统参数。进行优化,测试等一些列的处理办法。直至程序运行后能够稳定盈利。第五,24小时风险监控。专人负责对于程序运行进行监控。程序本身就包含了,风险 控制环节,当亏损到某一值的时候,会全部平仓。当程序运行出现失败,风险部门进行操作, 实现了双重
5、保护资金在交易过程中的安全。第六,交易系统的评估。对于一个交易系统的好坏,我们有一套自己的评估方法。比如 最长用的恢复指数评估法。F=P/MIDD。F:恢复指数。P:系统使用过程中的利润总值。 MIDD:最大日间累计损失。对于一套好的交易系统而言,F应该大于2。现代化交易和传统交易相比主要优点如下:1、交易策略优劣,可以通过历史数据测试,得出相关数据。而且在交易系统进行调整后, 也可以再短时间内进行海量数据的测试。是交易系统更加稳定成熟。2、交易更快更准。因为交易系统经过编译处理和执行交易在一个程序里面,所以当满足交 易系统的出入场标准的时候,程序会自动执行开仓程序,所以交易速度更快,准确度更
6、 精。3、排除了人性中的恐惧和贪婪。比如在没有满足交易系统的标准的时候,程序不会进行交 易。当持有的订单达到出场标准的时候,程序会果断平仓。在账户达到最低亏损底线的 时候,程序会全部停止。等等。所以程序只是在做事,而这也正是我们想要的,重点在 做事,事情做好了,盈利只是一个结果。现代化交易流程策略研发 团队研发交易策略技术团队编译.生成EA优化参数反馈信息历史数据测试优化参数二、工作室的运营模式和客户沟通,达成合作意向,签署合作合办理开户,以及入金手续根据客户风险承受能力,合理分配资 金比例。开始操作(根据实际交易情 况微调比例)人工(决策、风险控制)收集反馈信息,分析制定交易策略优化之后的程
7、序。智能交易程序(执行)执行交易策略,反馈交易信息。统计交易数据,反馈 信息依据合同分配收益三、理财方案安心账户:主要用于大资金操作,本金需要在5万美金以上。月盈利能在在3%-5%左右。卓越账户:主要用于小资金操作,风险较大。但是收益颇高。本金需要在1万美金以上。 稳健账户:安心账户和卓越账户的多种组合方式。在风险控制为10%的情况下,以10万美金为例,用安心账户和卓越账户进行组合,年细化 收益如下:计算条件:安心收益率在每个月3%-5%之间卓越收益率在每个月100%左右安心计算为复利计算卓越在盈利后,首先提出本金。其次每个月计提25%到安心账户亏损控制:安心风险控制10%,卓越无风险控制,最大风险100%。1月2月3月4月5月6月安心(10)10.310.61110.311.6312.5卓越(0)000223收益率(0)3%6%10%23%36.3%55%风险控制-1-1-1-2.1-2.1-2.77月8月9月10月11月12月安心13.6315.217.420.532531.
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