计量经济学1绪论

1、 经 济计量 学 (Econometrics)上海立信会计学院写在前面的话1一、课程考核方式 70%考试成绩+30%平时成绩二、课程设置原因（为什么学习经济计量学？） （1）数据分析； （2）检验理论、发展理论； （3）计量经济学在现代经济学中的地位。写在前面的话2写在前面的话3三、教学内容和教学目标 通过本学期的学习，使各位同学能够初步了解古典线性回归模型的基本假定、掌握最小二乘法的原理、古典线性回归模型的一些假设检验以及违反古典假定的一些判别和处理方法。 通过学习本课程，使学生树立在现实经济分析的基础上，依据样本信息建立经济模型的基本思想，掌握其初步估计方法，领会其基本思路并应用于现实问题

2、的分析。四、本课程的先行课程经济学理论知识概率论与数理统计基础知识： 如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、T分布、F分布等概念和性质等。经济统计学知识 经济数据的收集和处理软件知识 大规模数据的处理写在前面的话4五、教材及参考书1.经济计量学精要（原书第3版 ），达莫达尔 N. 古亚拉提(Damodar N. Gujarati) 2.计量经济学，李子奈，高等教育出版社，2000年7月3.计量经济学导论，（美）杰弗里M伍德里奇，中国人民大学出版社。4.计量经济学基础，张晓峒，南开大学出版社。六、教学网站计量经济学专题网站 写在前面的话5第一章

3、 绪 论 一、什么是经济计量学(Econometrics)？弗里希的观点弗里希在1933年计量经济学杂志发刊词中有一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义词。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的。三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学。劳伦斯克莱因（Lawrence Robert Klein）的观点美国著名计量经济学家克莱因认为

4、：计量经济学就是数学、统计技术和经济分析的综合。也可以说，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且表明是根据一定的经济理论进行计量的意思。统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活中的数量关系所不可缺少的必要条件，三者的结合就构成了经济计量学.经济计量学运用数理统计学分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的模型进行实证分析，并得出数值结果.总结出两条结论：数学经济学统计学数理经济学数理统计学经济统计学经济计量学图1-1 经济计量学是经济理论、统计学和数学的结合 计量经济学的定义经济计量学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。经济理论的数量化是经济计量学

5、研究的目的.计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门学科。计量经济学的分类主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。广泛采用计算机组织教学，着重培养学生定量分析问题，解决问题的能力。 经济学、数理经济学、经济统计学与经济计量学的粗略定义与区别经济学：研究如何有效

6、地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。统计经济学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。经济计量学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价的手段。注意：“经济计量学”和“计量经济学”这两个概念没有本质区别模型、数理经济模型和经济计量模型的区别模型是对现实的模拟和描述。例如：语义模型、物理模型、几何模型、数学模型。数理经济模型与计量经济模型数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 某商品需求量； 该商品价格； 相关商品价格； 消费者收入； 消

7、费者偏好计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。计量经济学的应用结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。二、经济计量学的历史客观地认识与科学地表述经济规律是历代经济学与经济计量学工作者的奋斗目标。然而经济活动的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的科学化进程。经济学与自然科学的一个最大不同点就是无法建立实验室，无法创造出其他因素不变的理想环境。自然科学中的变量常遵循函

8、数关系，但对于经济问题却没有函数关系可言，只能建立统计模型。尽管这样，随着经济计量学的诞生，人们借助数学、统计学知识分析和预测经济问题。虽然这只有几十年的时间，却超过了经济学数百年积累起来的文字分析水平。 经济计量学的发展可分为三个时期： (1) 20-40年代，(2) 50-70年代，(3) 80-至今。计量经济学产生的前奏 十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基础。 到本世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。17世纪Newton-Lei

9、bniz提出微积分；19世纪初（1809年）德国数学家Gauss提出最小二乘法，1821年提出正态分布理论；19世纪末英国统计学家Galton提出“回归”概念；20世纪20年代Fisher R.（英1890-1962）和Neyman J. D.（波兰裔美国人）分别提出抽样分布和假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。 “经济计量学”一词首先由挪威经济学家弗里希Frisch仿照生物计量学（biometrics）一词于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人发起在美国成立了国

10、际经济计量学会。1933年1月开始出版“经济计量学”（Econometrica）杂志。目前它仍是计量经济学界最权威的杂志。 30年代经济计量学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给经济计量学的研究起了巨大推动作用。从40年代起，经济计量学研究从微观向局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。20-40年代50-70年代 1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman-Hood发表论文“线性联立经济关系的估

11、计”为标志，经济计量学理论进入联立方程模型时代。 经济计量学研究经历了从简单到复杂，从单一方程到联立方程的变化过程。进入五十年代人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活动。比较著名的是Klein（克莱因）的美国经济波动模型和美国宏观经济模型，后者包括20个方程。联立方程模型的应用是经济计量学发展的第二个里程碑。 进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代，最著名的联立方程模型是“连接计划”（Link Pr

12、oject）。截止1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代表性的学者是L. Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。 前苏联在本世纪20年代也开展过这方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期以来，前苏联及东欧一些国家开始大量编制投入产出模型并取得有益成果。 因为七十年代以前的建模技术都是以“经济时间序列平稳”这一假设为前提而设计的，但战后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特征，所以在利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败。从70年代开始，宏观经济变量的非平稳性问题以及虚假回归问题越来越引起人们的注意。因为这些问题的存在会直接影响经济计量模型参数估计的准确性

13、。 80-至今 此时，计量经济工作者面临三个亟待解决的问题：(1) 如何检验经济变量的非平稳性，(2) 如何把时间序列模型引入经济计量分析领域。(3) 如何进一步修改传统的经济计量模型。 计量经济学发展的第三个里程碑是1987年Engle-Granger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检验”。该论文正式提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新阶段。Granger定理证明若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模型表达式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麦）连续发表了四篇关于向量自回归模型中检验协整向量，并建立向量误差修正模型（VE

14、C）的文章，进一步丰富了协整理论。 经济计量学在我国的发展状况 1960年中国科学院经济研究所成立了一个经济数学方法研究组。主要搞投入产出、优化研究。那时在大专院校的经济类专业还没开设经济计量学课程。文革中又把经济计量学作为资产阶级意识形态加以批判。改革开放以后，1979年三月成立了中国数量经济研究会（1984年定名为中国数量经济学会，并办有一份杂志，数量经济技术经济研究）。 1980年中国数量经济学会首次举办经济计量学讲习班，邀请Klein等七位美国教授讲课。自此，计量经济学的教学与科研迅速展开，取得许多研究成果。国家信息中心为参加联合国的“连接计划”研制了我国的宏观计量经济模型。吉林大学数

15、量经济研究中心研制了“国家财政模型及经济景气分析系统”。 1998年教育部规定计量经济学是我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。多数学校已经把计量经济学列为硕士生和博士生的必修课程。目前我国已经有14个计量经济学专业博士点。42个硕士点。但从整体上说我国的经济计量学教学与科研水平与世界水平相比还有很大差距。还缺少在世界上知名的学者。三、经济计量学的方法论经济计量研究的步骤：1.建立一个理论假说；2.设定数学模型； 3.设立经济计量模型；4.收集数据；5.估计经济计量模型参数；6.检验模型；7.应用模型。举例说明：经济形势会影响人们进入劳动力市场的决策吗？设立理论假说 受挫工人假说：经济形

16、势恶化时，许多失业工人退出劳动力市场。 增加工人假说：经济形势恶化时，后备工人纷纷进入劳动力市场。确定经济指标 假设用失业率(CUNR)度量经济形势，用劳动力参与率(CLFPR)度量劳动力参与情况，那么就有： 受挫工人假说表现为失业率与劳动力参与率之间的反向关系； 增加工人假说表现为失业率与劳动力参与率之间的同向关系。1.建立一个理论假说并确定经济指标注释：劳动力参与率：经济活动人口（包括就业者和失业者）占劳动年龄人口的比率。 失业率：失业人口占经济活动人口的比率。 根据散点图，可以将CLFPR和CUNR之间的关系用如下数学模型来描绘： 其中， 为截距; 为斜率，度量了CUNR变动引起的CLF

17、PR的变化量。以上方程设定了变量之间的精确或确定关系。2.设定劳动力参与率的数学模型变量u包括了其他影响劳动力参与率的因素，称为随机误差项或误差项。上式就是一个经济计量学的模型。等式左边的变量称为应变量或被解释变量，等式右边的变量称为自变量或解释变量。线性回归分析的主要目标就是揭示一个变量（应变量）与其他一个或多个变量（自变量）之间的行为关系。3.设定劳动力参与率的经济计量模型4.收集数据时间序列数据：同一截面单位的一个或者几个变量按时间顺序排列的数据。横截面数据：一个或者几个变量在同一时间点按不同截面单位排列的数据。合并数据：既包括时间序列数据又包括横截面数据的数据序列。5.估计经济计量模型

18、参数6.检验模型 主要内容包括：经济学检验、统计学检验和经济计量学检验。7.应用模型 利用模型进行结构分析、预测和验证理论四、本课程讲授的基本内容第一部分：线性回归模型 1.双变量模型的估计与假设检验； 2.多元回归：估计与假设检验； 3.参数线性模型的估计与假设检验； 4.回归模型的函数形式 5.虚拟变量回归模型。第二部分：违反CLRM假设的处理 1.模型选择 2.多重共线性； 3.异方差； 4.自相关。附：经济计量学常用软件：EViews (Econometric Views) V. 2.0, 3.0, 4.0（美国QMS公司的软件产品）SPSS, SAS（主要用于一元和多元统计分析）St

19、ata(Stata 的统计功能很强，除了传统的统计分析方法外，还收集了近 20 年发展起来的新方法，如 Cox 比例风险回归，指数与 Weibull 回归，多类结果与有序结果的 logistic 回归， Poisson 回归，负二项回归及广义负二项回归，随机效应模型等。)PcGive (Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V. 8.0, 9.0, 10.0,PcFiml (Personal Computer, Full Information Maximum Likelihood Estimation) V. 9.0, 10.0Mathematica V. 3.0, 3.1, 4.0（处理各种数学运算）Ox V. 1.11, GAUSS V. 3.2.19（多用于蒙特卡罗模拟）附：关于经济计量学的主要刊物：Econometrica*, 双月刊，美国经济计量学会主办，1933年创刊。Journal of Econometrics*, 双月刊，瑞士出版，1973年创刊。Journal of Applied Econometrics*，双月刊，美国John Wiley&Sons 出版社，1986年创刊。E