FRR模拟之-信用风险

1、信用风险分析员正在评估量化信用风险的因素。借款人无法在给定时间（期间全额偿付或及时偿付相应经济债务的风险，通常指的是（）。违约概率B.违约损失率C.违约利差D.违约风险暴露标准答案：A评级机构通常将本币和外币债务分开进行评级。这是由于一系列不同的因素而产生的。在对维加银行董事会所做的报告中，银行的信用风险主管强调这种差异的重要性，特别是考虑到该银行持有的大量正在遭受政治动荡和经济萎缩的其他国家所发行的外币债券。由于外币计值的主权债务难以采用本国通货膨胀货币政策对其货币化，因此外币计值的主权债务通常比较容易违约（但与此同时，外币计值的主权债务会较少的受到国内政治问题的影响而发生违约）。这对信用迁

2、移矩阵有着怎样的影响？信用迁移矩阵不变信用向上迁移概率上升信用向下迁移概率上升信用迁移矩阵无效标准答案：C在管理银行的主权贷款组合时，信用风险组合经理注意到信用利差增加。最有可能的解释为（）。经济向好OPEC调升石油价格经济前景不确定日元美元套利资金增多标准答案：C为了管理信用组合，倍达银行可以出售其投资组合的一部分。以下最容易被出售的是：（）。持有的房地产按揭贷款持有的债务抵押证券（CDO）持有的某交易所交易的可转债持有的零息国债标准答案：D以下四种模型中，哪种能够根据借款人特点在贷款发放的时候归类到相应的债务人评级组中，并基于类似借款人的历史违约率对于这些特定组别的违约率进行评估？因果模型

3、历史频率模型信用评分模型信用评级模型标准答案：B伽玛银行对巴斯零售商店以5的利率(每年付息一次)提供了一笔10万美元的贷款，抵押物价值为5.5万美元。该笔贷款的年预期违约概率为2，违约损失率在50。在这种情况下，银行的德达银行为两家按揭贷款公司融资，帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们自己的对外贷款提供资金。单独来看，每一个按揭贷款公司有2000万美元的违约风险暴露(EAD),100%的违约损失率(LGD),和10%的违约概率(PD)。德达银行的风险部门预测，联合违约概率为5%。如果将这些按揭贷款公司的违约风险作为独立的事件来建模，那么这两家按揭贷款公司发生4000万美元累计损失的概率是多少？

4、0.01B.0.05C.0.1D.0.2标准答案：A经济结构和表现的变化，政府的财政状况，对外支付和债务的结构，货币政策趋势、外部脆弱性和流动性指标的趋势是以下哪个选项的有效定量指标？公司评级中的行业信用评级信用分析中的外部环境分析主权信用分析中的定量分析债项评级中的外部环境分析标准答案：C巴塞尔协议提供了几种方法来计算信用风险的监管资本要求。对于一个单一的B评级公司其违约率(PD)为5%,违约损失(LGD)为10%,违约暴露(EAD)为100%，以下四项中哪一种计算信用风险资本要求的方法将得出最低资本要求？标准法内部评级法初级法内部评级法高级法内部模型法标准答案：C以下四种方法中哪一种不能用

5、来评估巴塞尔II下的抵押品价值？简单法综合法高级计量法高级综合法标准答案：C下面哪一个表述正确地解释了为什么相对于交易对手违约，信用风险是更为广泛的概念?交易对手违约仅指合同交易对家无法履行合同义务，而信用风险除了合同到期交易对手违约一般是静态的，信用风险是动态的交易对手信用风险暴露是静态的，信用风险暴露是动态的交易对手信用暴露可以净额抵扣，信用风险暴露无法做到这点标准答案：A以下四个有关交易对手信用风险的陈述，哪一个是错误的？交易对手信用风险暴露表现得象一个看跌期权违约风险暴露和违约概率呈现负相关关系违约风险暴露和违约损失率呈现负相关关系信用风险暴露随着市场价格水平变动而变动标准答案：A20

6、18年以下哪个国家在经历了最严重主权债务危机？委内瑞拉厄瓜多尔西班牙希腊标准答案：A奥米加银行已投入巨资在一个欧洲大国（经合组织OECD成员）发行的安全主权债务，该国具有优良的信贷评级。奥米加使用了该主权债务作为抵押品，以货币化其投资组合。目前这笔债务的风险权重为0，银行将该债务作为抵押品用于回购交易。这些长期回购交易的所得款项将用于投资于收益率更高的公司债务，大部分公司债务的信用评级在BB-CCC/Ba-Caa范围内。该主权债务的信用评级下调将对这些交易的盈利产生怎样的影响？正面影响负面影响没有影响无法确定标准答案：B以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值?损

7、失标准差信用风险暴露信用风险价值经济资本标准答案：C信用风险经理分析整个住宅和商业抵押贷款的违约模式，发现许多小企业业主拖欠住宅抵押贷款，而不是商业抵押贷款。虽然商业抵押贷款拖欠会有相对快速的解决方案往往在数月内能解决，但是住宅抵押贷款的违约可能需要几年时间才能解决。这些违约处置的差异是由于（）。从抵押物估价到法律和执行层面，住宅物业的处置难度都要高于商业物业住宅物业的流动性高于商业物业住宅物业的法律处置手续更加简单明了商业物业作为抵押由于存在租赁而难以执行标准答案：A在发展良好的企业治理常规时，信贷政策所扮演的角色是至关重要的。一个良好的信贷政策通常包括：I使命和目标II贷款准则III贷款授

8、信操作程序。II和IIIII和IVII、IIII和IVI、II、III和IV标准答案：D不考虑信用违约互换（CDS）保障卖方的信用质量，以下哪个公式能够正确估计了一个无风险产品的收益率：（）。风险债券-信用违约互换（CDS）风险债券+信用违约互换（CDS）信用违约互换（CDS）?-风险债券信用违约互换（CDS）*风险暴露-风险债券标准答案：B信用分析师要确定其银行是否承担了过多的信用风险。以下四个战略中的哪一个通常会提供最便捷的方法来量化银行的信用风险暴露？以总的对外授信额度和限额来匡算通过CVaR来计算通过信用风险资本充足率指标来计算通过RAROC方式来匡算标准答案：A信用评级分析师要确定一

9、个新的三年期贷款的预期违约久期，其第一年发生违约的可能性为2，第二年发生违约的可能性为3，第三年发生违约的可能性为5。该三年期贷款的预期违约久期是多少呢？国家银行检验局，属于金融业的监管机构，正在评估一个将用来评估商业和大型的中小企业贷款的标准信用资产组合风险管理软件，为达到监管的目的将强制所有银行使用该标准软件进行投资组合的压力测试。以下四个选项中哪一个通常是复杂的信用资产组合模型所包括的：()。违约风险、迁移风险、利差风险和清偿风险违约风险、迁移风险、宏观经济风险和清偿风险违约风险、迁移风险、宏观经济风险和法律风险违约风险、迁移风险、利差风险和交易风险标准答案：A如果贷款价值比(LTV)是

10、75%,估值折扣是多少？TOC o 1-5 h z0.7510.25无法确定标准答案：C阿尔法银行确定达尔塔重工有2%的概率会发生贷款违约,该笔贷款金额为1百万美元,一年后一次性还清利息和本金部分。银行对工程机械行业企业收取3%的利差,无风险利率是6%。阿尔法银行在年底一次性收取利息和本金。达尔塔只能在年底违约。如果达尔塔违约,银行预期会损失承诺支付金额的50%因此，预期损失率为：()。TOC o 1-5 h z0.010.020.20.5标准答案：A下面四个公式中的哪一个正确表示了所有信用产品的预期损失？EL=PD*EAD*LGD*SEL=PD*EAD*(1-RR)EL=PD*S*(1-LG

11、D)EL=PD*S*(1-RR)标准答案：B为了保障自己的资本和防范借款人无法偿还贷款的风险，伽玛银行接受金融抵押品来管理其信用风险并减轻借款人违约带来的影响。伽玛银行通常不会接受下列哪种抵押品？借款人持有的在某大型交易所交易的未经评级的私募债借款人持有的现金和存款证明借款人持有的非同行业某一公司股权，该股权已经在大型交易所股票市场指数借款人持有的另一同行业公司的可转换债券，该债券已经在某个股权代办转让市场进行挂牌交易标准答案：D信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数？违约概率（PD）违约风险暴露（EAD）违约损失率（LGD）市场利差（S）标准答案：B下面对于长期债券的信用评级中，哪个是属于

12、穆迪的评级体系？AA3Aa+AalBb3标准答案：CBASELII中对市场风险的计量对1996年市场风险修正案（）。进行了重大的修改完全推翻了修正案的做法基本完全采纳了修正案的处理方法没有接受修正案的内容和方法标准答案：CBASELII协议支柱3市场纪律的定义为？政府监管直接干预的治理行为在没有政府监管直接干预下的市场自发治理行为在政府监管直接干预和市场反映下的治理行为在市场自发基础上的政府监督行为标准答案：B下面哪项不属于支柱2涉及的范围？未包含在支柱1的其他资本要求银行账户利率风险检查要求处理正在显现风险所采取的早期行动针对银行资产的收益率进行监管标准答案：D下列关于巴塞尔协议III的证券

13、化框架的叙述，何者有误？证券化内部评级法位于修正后的梯级结构的顶部。为了采用证券化内部评级法，对于标的敞口，银行必须使用一个经监管如果一个银行无法采用证券化内部评级法，则其必须使用证券化外部评级法如果银行无法采用以上两种方法的任何一种，则其必须使用证券化标准法。该方法通常是一个是保守的校准。如果银行无法采用三种方法中的任何一种来计量证券化风险敞口，则该风险敞口统一适用100%的风险权重。标准答案：DBASELI和BASELII比较，下面哪个不是主要的区别？关注单一风险量化风险敏感较低仅仅针对信用风险非法律强制性规定标准答案：D杠杆融资的主要定义不包括以下哪项？为以公开募集为主的交易融资高度杠杆

14、化的交易借款人在资本市场中被认为高度杠杆化的交易融资后借款人的杠杆比显着高于行业水平或自身历史水平的交易标准答案：ABASELII的第一支柱是？市场纪律最低资本要求监管检查经济资本要求标准答案：BBASELII的第三支柱是？市场纪律最低资本要求监管检查经济资本要求标准答案：A组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？150?万小于150?万大于150?万无法确定标准答案：A债务人同时违约可能来自于以下哪个选项？债务人处于不同地区不同行业债务人具有相同的风险因素抵押资产集中在商业物业担保人集中在少

15、数几家集团企业标准答案：B从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（？）？下面哪种模型属于全球模型？源于摩根大通的信用矩阵源于穆迪服务KMV?模型的组合经理模型Kamakura?风险经理源于麦肯锡的信用组合视角标准答案：D下列关于信用组合管理商业模型的叙述，何者有误？信用矩阵（CreditMetricsTM）可以为一系列信用资产类型定价，包括承诺、信用违约互换和信用证等。Kamakura?Risk?Manager是一个多模型的风险管理系统，运用结构化和简化的方法建模，并包括对宏观经济因素的模拟。穆迪MoodysAnalytics建立一系列信用组合模型，包括麦肯锡的Credit

16、PortfolioViewTM模型将信用评级迁移概率和微观标准答案：D41.已知某商业银行的风险信贷资产总额为500亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）。15亿TOC o 1-5 h z12亿20亿30亿标准答案：C:C考生得分：1分评语：关于违约概率和违约频率，说法不正确的是（）？违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性违约频率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素违约概率的估计包括单一借款人和某一信用等级所有借款人两个层面违约概率是事后检验，和违约频率存在本质区别标准答案：D下面哪个属于穆迪公司

17、的信用评级？BB1C1BBB+Aa2标准答案：D信用评级机构中的标普和穆迪对某个公司的评级为？BB+/Ba1，则该公司评级属于（）？投资级别无风险级别投机级别违约级别标准答案：C下列哪项对于个人信用评分提供有价值的信息？流程风险分析B.银行产品余额分析C.市场调研机构D.信用咨询机构标准答案：D信用评级和信贷决策相比，可以得出哪个结论？信贷决策是二选一，更加清晰明确，对银行更有价值信用评级模型更加清晰明确，结论更加简单信用评级模型能够提供决策的分析框架，对银行更有价值信用模型更能够解决金融创新的问题，能得到更加简单直接的结论标准答案：C标准答案：B公司信用评级和主权信用评级相比，哪个更加复杂？

18、公司信用评级主权信用评级难度相同无法比较标准答案：B零售客户信用状况的分析是通过（）。个人知识信用评分模型财务比率分析现金流量模型标准答案：B债务人到期没有履约，可能由下面哪些选项导致？I债务人经营状况不佳或者债务人不愿意履约II债务人信用评级展望为正面III债务人主要控制人病故IV政府部门出台政策要求债务人停止经营进行安全检查V债务人发行的债券收益率下降了10%VI债务人股票价格上升了20%VII债务人所发行债券的CDS价格由120个基点下降到了20个基点IIIIIVVIIIIIIIVVIIIIIVIIIIIIVVII标准答案：C下面关于信用风险的描述中，错误的是哪项？在某些情况下，银行某些

19、业务的市场风险与信用风险呈反比尽管信用风险和市场风险有着很大差异，但是他们一般都同时存在银行会对市场风险和信用风险都提取相应的损失准备金市场风险和信用风险的总体风险一般会小于两者的简单相加标准答案：B下面描述中的错误的是哪项？般来说，对家风险敞口会发生变化通常来说，信用风险的违约暴露一经确立就不会发生变化由于某些金融产品价格随行就市，风险敞口计量复杂性因此提高风险敞口的复杂性与标的资产的期限成正比某机构与一银行存在业务往来，现在该机构发生了某项合约的到期违约，则对于银行来说，该事件不属于下面哪项描述？该事件属于对家风险事件该事件属于违约风险事件该事件的触发因素是由于银行仓位相对于该机构处于亏损

20、该事件可能由于市场风险导致标准答案：C下面哪个选项不存在信用风险？某个投资者买入了一份信用评级是A-1的短期融资券某公司建立了远期多头头寸到期，远期合约价值为亏损45万某金融机构作为回购业务中的正回购方拆入了资金某机构正在进行并购，目前已经划出项目并购定金2000万标准答案：B下面哪个选项不是通常合约和契约关系中的债权人？4S店与个人消费者签订的汽车销售合同后已经交付汽车在某城商行的存入100万元定期存款的个人客户某公司收到了从供应商处采购的备品备件某房屋质检公司已经对某物业进行了检查并发出了质检报告标准答案：C下面哪项选择与银行的商业决策最无关？银行资产证券化可使用和应用的水平银行员工的薪酬

21、水平银行对于信用风险的主动管理程度银行所处国家法律对于抵押品的界定和解释标准答案：B下面说法正确的是哪项？对于银行来说，通常信用风险的重要性要高于市场风险信用风险和市场风险通常由不同部门管理，两者之间并没有必然联系对于信用风险损失的估计，最为关键和重要的就是信用风险的计量在实际业务中，信用风险的定义相对比较容易把握标准答案：A交易对手信用风险需要计量的风险种类不包括（）？场外衍生工具形成的交易对手信用风险与地方政府对手交易形成的信用风险证券融资交易形成的交易对手信用风险与中央银行对手交易形成的信用风险标准答案：B巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（）？TOC o 1-5 h z0.

22、950.9680.9850.99标准答案：D在内部评级法初级法下合格净额结算不包括（）？表内净额结算回购交易净额场外衍生工具交易及交易账户信用衍生工具净额结算表外净额结算标准答案：D以下关于商业银行对客户评级-评分模型进行验证的表述，错误的是（）？商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的准确性和一致性商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率商业银行必须定期进行模型的验证标准答案：C可能给银行带来信用集中度风险的敞口不包括（）？可能给银行带来重大损失的信贷组合内部相关程度较高的信贷组合在总敞口占

23、比较大的信贷组合违约风险很高，但敞口占比极小的信贷组合标准答案：D信用风险参数包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和（）。风险加权资产（RWA）期限（M）风险调整后的资本回报率（RAROC）预期损失（EL）以下不属于风险偏好指标的是（）？股本回报率（ROE）经济资本回报率（RAROC）资本充足率（CAR）信用风险加权资产（RWA）标准答案：D什么是预期损失（EL）?以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过商业银行的核心资本抵补。以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行不可以预见的损失，一般通过计提损失准备

24、金进行抵;以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，以上都不正确标准答案：C巴塞尔II资产证券化框架下，任何未评级资产持有必须直接从银行的资本中扣除，扣除在一级资本和二级资本之间以50-50分成。最低的8%扣除资本要求，是一种多少的风险权重？100%。250%。500%。12.5标准答案：D对主要的信用衍生工具产品，下列描述正确的是（）？信用互换是信用衍生工具的主要产品信用差期权是占主要市场份额的产品资产互换是信用衍生工具的高级产品债务抵押票据是市场份额比较少的产品标准答案：A目前国际银行业应用比较广泛的组合模型不包括（）？Cre

25、ditMetrics模型CreditPortfolioView模型CreditRisk+模型KMV模型标准答案：D信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是（）？风险来源的不确定性因素不同造成风险损失的结果不同两种风险的分布形态不同两种风险的数据频率不同标准答案:下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）？国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景商业

26、银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露标准答案：D交易对手风险不包括那一类（）？动态估值风险展期风险一般错向风险特殊错向风险标准答案：A71.巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的商业银行一般提取的贷款损失准备金不包括（）?特别准备金一般准备金风险准备金专项准备金标准答案：C下列属于巴塞尔新资本协议内容的是（）？首次提出了资本充足率监管的国际标准强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束提出市场风险的资本要求提出合格监管资本的范围标准答案：B伽玛银行对巴斯零售商店以5的利率（每年付息一次）提供了一笔10万美元的贷款，抵

27、押物价值为5.5万美元。该笔贷款的年预期违约概率为2，违约损失率在50。在这种情况下，银行的预期损失是多少？5万美元1万美元500元2万元标准答案：C75.巴塞尔新资本协议通过降低（）要求，鼓励商业银行釆用（）技术。在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，零售风险暴露不包括：（）?个人住房抵押贷款合格循环零售风险暴露其他零售风险暴露项目融资标准答案：D下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）?金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失商业银行通常用存款来应对非预期损失商业银行对于规模巨大的灾难性损

28、失，一般需要通过保险手段来转移标准答案：C下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）？评价主体是商业银行评价目标是客户违约风险评价结果是信用等级和违约概率评价内容是客户违约后特定债项损失大小标准答案：D阿尔法银行确定达尔塔重工有2%的概率会发生贷款违约，该笔贷款金额为1百万美元，一年后一次性还清利息和本金部分。银行对工程机械行业企业收取3%的利差，无风险利率是6%。阿尔法银行在年底一次性收取利息和本金。达尔塔只能在年底违约。如果达尔塔违约，银行预期会损失承诺支付金额的50%。在阿尔法银行向达尔塔提供1百万美元贷款的六个月后，由于一个新的竞争对手加入工程机械行业，导致达尔塔调整其定价并减记其库存的

29、价值。因此，达尔塔的违约概率从2%升至10%其违约损失率从50%升至75%。如果阿尔法银行能重新定价其贷款，新的利率为多少？在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。资本金规模和商业银行的盈利水平资产规模和商业银行的风险管理水平资本金规模和商业银行的风险管理水平资产规模和商业银行的盈利水平标准答案：C下列选项中，不属于风险转移手段的是（）？购买信贷保险风险定价要求借款人提供第三方担保购买期权合约标准答案：B下面哪些因素能够提高抵押物的价值（）？I抵押物在市场上具有更加高的流动性n抵押物在市场上存在着较低的可销售性m抵押物的市场价值波动较高w抵押物价值和借款人经营状况关联度较低IIIIII

30、TOC o 1-5 h zIIIIVIIIV标准答案：C以下选项中，不属于信用风险的是（）？某银行贷款客户由于受金融危机影响企业经营出现问题，贷款到期后无法偿还某日银行营业结束，运钞车接款时受到一伙蒙面黑衣人抢劫，200万现金被抢某银行由于交易对手信用评级下降带来贷款200万的估值损失某企业运用虚假良好信息蒙混过关，拿到银行贷款500万元实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项（）？估计贷款的违约概率预计贷款的信用损失确定贷款组合准确的最大损失支持银行贷款的决

31、策和贷款利率的确定标准答案：C对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数？违约概率（PD）违约损失率（LGD）违约风险暴露（EAD）违约风险暴露（EAD）标准答案：A全面风险管理是银行从战略定位、组织架构、管理机制和风险管理文化等全方位入手，以（）为基础，对整个机构的全部经营管理活动、风险进行统一的度量和控制。风险B.资本C.业务D.资金标准答案：B贷款的（）必须在贷款定价中覆盖。预期损失非预期损失贷款所有损失股东要求的最高回报标准答案：A下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是（）？CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析Cr

32、editMetriCs模型本质上是一个VAR模型CreditMetries模型从单一资产的角度来看待信用风险CreditMetries模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念标准答案：B标准答案：B标准答案：C照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）?对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法对企业客户和个人客户都采用评级方法对企业客户和个人客户都采用评分方法标准答案：A（）技术是指通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸的办法等转移或降低信用风险的方法和技术。信用风险转移信用风险分散信用风险缓释信用风险补偿标准答案：C估计违约损

33、失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵盖一个经济周期的数据。商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构，不能（）？转移风险实现资产多元化降低这些贷款的违约率提高经济资本配置效率标准答案：C下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法风险规避可分为保险转移和非保险转移采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿

34、元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）?0.13330.16670.30.8333标准答案：DA.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限标准答案：D97.巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。10.750.650.5标准答案：B压力测试是为了衡量（）？违约概率风险价值极端不利情况下可能发生的损失风险价值标准答案：C已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5，违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。15亿元12亿元20亿元30亿元下列关于信用风险的

35、说法，正确的是（）。对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失标准答案：D客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。资产规模经营管理能力偿债能力和偿债意愿所负银行债务标准答案：C与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注（）因素可能造成的影响。个体风险非系统性风险管理层风险系统性风险标准答案：D假设某贷

36、款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5、6、7，则该贷款三年后没有发生违约的概率约为（）。0.00020.99980.170.83标准答案：D关于信用风险，下列表述正确的是（）？衍生产品不存在信用风险商业银行主要的信用风险来源于存款业务对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失标准答案：D结构信用模型，如穆迪KMV模型，使用几个不同的因子估算企业在一年内的违约。在其最简单的形势下，这种模型假定该公司有公开交易的股票和债务。以下四个选项中哪一种因子可以预测一年内的违约可能性？公司发行的AAA级债

37、券的按年计算的风险价值(VaR)资产市场价值的波动性公司股权的看涨期权和看跌期权之间按年计算的利差首次违约利差的标准差标准答案：B在货币进行操作时，商业或者零售银行的资金部门可能进行覆盖操作。以下哪一个操作被称为是覆盖操作？对大量交易的()。通过公平的转让价格有效地将银行账户的利率风险转移到投资银行缓解流动性风险，或有效地管理资产负债表和它的资金确保银行的业务所产生的风险在市场上得到缓解通过金融衍生品交易柜台，管理银行账户中与交易对手直接交易的净利率风险标准答案：BA银行正面临着与信用卡公司进行证券化交易的商机，但需要保留该笔交易部分的剩余风险，该风险以风险价值(VaR)来估算大约为800万美

38、元。如果这项交易的交易费是200万美元，短期融资成本为60万美元，那么在不考虑任何额外费用的情况下，本次交易的风险调整资本回报率RAROC信用分析师要确定一个良好的定价策略，以弥补由于错误信贷决定所造成的后果，对信用组合进行分析时，她分析的重点在于每项贷款的利差，以确定它们是否足以补偿银行以下所有的成本和风险，除了：融资的标记成本保持贷款和账户的间接成本风险资本回报，即由于为该贷款人提供贷款而产生的固有风险，因此需要配置相应的风险资本。风险调整后的资本边际成本的机会成本标准答案：D109.制造商无法履行保修承诺可被视为()，而潜在的借款人未能履行其付款的要求，其中包括信用风险，市场风险标准答案

39、：CBASELI和BASELII比较，下面哪个不是主要的区别（）？关注单一风险量化风险敏感较低仅仅针对信用风险非法律强制性规定标准答案：D在发展良好的企业治理常规时，信贷政策所扮演的角色是至关重要的。一个良好的信贷政策通常包括：（）。可接受和允许的抵押品类型以及相应的贷款价值比限额信用分析人员应实施的、在贷款定价中加入个人贷款风险的信用分析方法信贷人员的专业和学历要求银行应出售给零售客户的贷款产品的类型。标准答案：C为了管理信用组合，A银行可以出售其投资组合的一部分。以下最容易被出售的是：（）。短期信用卡应收款B.不良，但应计贷款C.短期政府债券D.长期或有退款的协议标准答案：C信用分析师要确定其银行是否承担了过多的信用风险。以下四个战略中的哪一个通常会提供最便捷的方法来量化银行的信用风险暴露？评估银行不同的时点和在不同置信水平的总体违约风险暴露简化单独信用风险暴露，从而使它们可以组合成一个对整个银