第20期COS沙龙PPT

1、量化投资：以MATLAB为工具Quantitative Investment: using MATLAB as Tool第20期COS沙龙北京李洋（faruto） GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源2内容目录MATLAB简介N分钟学会MATLAB(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介基于MATLAB的简单均线交易系统基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统基于MATLB的期现套利基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）基于蒙特卡洛

2、模拟的定增基金净值模拟基于MATLAB的品种波动性分析基于MATLAB的交易品种相关性分析 基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源3内容目录MATLAB简介N分钟学会MATLAB(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源4MATLAB简介MATLAB的全称是矩阵实验室（Matrix Laboratory），是美国MathWorks公司出品的商业数学软件，用于算法开发、数据可视

3、化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境，主要包括MATLAB和Simulink两大部分。在金融领域，使用MATLAB可以加速产品研究，减少开发时间，提高模型的仿真速度和控制项目成本，利用MATLAB以及相关产品，可以进行分析数据，评估风险、开发并优化策略等一系列金融建模工作。5MATLAB简介MATLAB包括拥有数百个内部函数的主工具箱和三十几种工具箱。工具箱又可以分为功能性工具箱和学科性工具箱。功能性工具箱用来扩充MATLAB的符号计算，可视化建模仿真，文字处理及实时控制等功能。学科性工具箱是专业性较强的工具箱，其中金融领域相关的工具箱主要有：Datafeed Toolbox

4、：金融数据工具箱Econometrics Toolbox：计量经济学工具箱Financial Derivatives Toolbox：金融衍生品工具箱Fixed-Income Toolbox：固定收益工具箱Optimization Toolbox：优化工具箱Statistics Toolbox：统计工具箱通过这些工具箱，用户可以利用MATLAB进行交易策略实现和回测、投资组合优化和分析、资产分配、金融时序分析、期权价格和敏感度分析、现金流分析、风险管理、预测和模拟、利率曲线拟合和期限结构建模、Monte Carlo模拟、基于GARCH的波动性分析等。6内容目录MATLAB简介N分钟学会MATL

5、AB(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源7N分钟学会MATLAB(60N180)量化投资：以MATLAB为工具-基础篇N分钟学会MATLAB(60N180)/thread-37104-1-1.htmlMATLAB仅仅是个工具。一个普通人不会因为有了手枪而成为神枪手。好的枪手是用子弹“喂”出来的（实战）。一个普通人不会因为有了PhotoShop而成为艺术家。好的艺术家需要有禀赋与灵感（Ideas）。多平台使用（哪个平台好用用就哪个，哪个平台建模周期短就用

6、哪个）单一固定策略回测结果的多平台核对（比对）。8内容目录MATLAB简介N分钟学会MATLAB(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介基于MATLAB的简单均线交易系统基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源9基于MATLAB的简单均线交易系统关键字：均线系统测试标的：股指期货日线数据交易策略：5日均线上穿20日均线做多（即买入，若有空头仓位先平掉空头再建多头），5日均线下破20日均线做空（即卖出，若有多头仓位先平掉多头再建空头）。该策略暂没考虑交易成本、冲击成本等影响。10内容目录MATLA

7、B简介N分钟学会MATLAB(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源11基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统关键字：技术指标、择时综合使用MA、MACD、DMA等常见技术指标构建大盘择时交易模型。按1%计算双边交易成本。12内容目录MATLAB简介N分钟学会MATLAB(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介基于MATLB的期现套利基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于M

8、ATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源13基于MATLB的期现套利关键字：期现套利利用MATLAB实现常见的期现套利的现货构建，进行指数跟踪，采用市值权重法，选取150只股票来复制HS300指数，然后通过二次规划quadprog来进行权重优化。模型简化：1.没有考虑2011年HS300成分股的几次变动情况。2.对于数据不完整的股票（上市时间过晚，股东大会停牌或者其他情况停牌 等等导致数据不完整），直接从待选股票池剔除。14内容目录MATLAB简介N分钟学会MATLAB(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统

9、基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源15基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-1 关键字：日内、突破系统测试策略：FRB策略类型：日内策略，趋势类策略策略简介：突破某一区间入场、尾盘固定时间离场、固定比例止损、每日至多交易1次。测试品种：IF。测试周期：1分钟。测试手续费：采用2012年6月1日起四大期货交易所手续费新标准的1.5倍，比如IF最新手续费为0.35%，则测试手续费为0.35%*1.5=0.525%。测试冲击成本：采用绝对形式，IF买卖共1.5跳（slip），其他品种1跳（slip）。参数设

10、置：参数共两个，一个和生成区间中轴相关，另一个是中轴加减的幅度来生成上下轴，暂且不进行参数寻优，使用经验参数固定下来在IF做测试。其他说明：使用固定1手进行测试。16基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-1 关键字：日内、突破系统测试策略：FRB策略类型：日内策略，趋势类策略策略简介：突破某一区间入场、尾盘固定时间离场、固定比例止损、每日至多交易1次。测试品种：IF。测试周期：1分钟。测试手续费：采用2012年6月1日起四大期货交易所手续费新标准的1.5倍，比如IF最新手续费为0.35%，则测试手续费为0.35%*1.5=0.525%。测试冲击成本：采用绝对形式，IF买卖共1.5跳（sl

11、ip），其他品种1跳（slip）。参数设置：参数共两个，一个和生成区间中轴相关，另一个是中轴加减的幅度来生成上下轴，暂且不进行参数寻优，使用经验参数固定下来在IF做测试。其他说明：使用固定1手进行测试。17基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-2关键字：日内、突破系统利用MATLAB自动生成的回测报告（直接生成的Excel文件）18基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-3关键字：日内、突破系统其他图形输出（资金曲线，仓位、最大回撤、收益多周期统计等等）19内容目录MATLAB简介N分钟学会MATLAB(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介基于MATLAB的IF、

12、Cu期货跨期套利（日内高频）基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源20基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）关键字：跨期套利、统计套利、高频、计量、Cointegration、VAR model21内容目录MATLAB简介N分钟学会MATLAB(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源22基于MATLAB的跨市场套利（隔夜

13、低频）关键字：跨市场套利、商品套利、统计套利、隔夜低频、算法交易（ TWAP / VWAP ）、计量、 CointegrationY-P、Cu-Zn23内容目录MATLAB简介N分钟学会MATLAB(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源24基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟关键字：定增、净值模拟、保护垫、Monte Carlo、Garch模型、Black-Scholes模型25内容目录MATLAB简介N分钟学会MATLA

14、B(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介基于MATLAB的品种波动性分析基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源26基于MATLAB的品种波动性分析关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整通过建立交易品种的波动性模型，监控品种的活跃程度，可以从两个方面使用该模型（系统）:1.选择合适的品种进行交易（选股）。通过品种的波动性监控，当某个品种的活跃程度相比历史行情明显放大时（有具体可实施的量化方案），可以交易该品种；2.进行仓位管理。对于趋势跟踪类的投资组合，可以根据品种的波动性进行灵活

15、的仓位管理，以期有效避免市场的小波动和小震荡（有具体可实施具体量化方案）。27基于MATLAB的品种波动性分析关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整28基于MATLAB的品种波动性分析关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整通过每日监测波动率的变化，进行交易品种选择和仓位调整，比如当波动率小于历史25%分位数时，调低仓位（仓位减半），当波动率小于历史10%分位数时，停止日内趋势类策略。比如通过该种控制，2012年7月、8月可以有效过滤掉（低仓位交易或者不交易），实盘中大多数IF日内趋势类策略在2012年7月、8月份是亏损或打平的。29基于MATLAB的品种波动性分析关键字

16、：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整A股市场中的应用30内容目录MATLAB简介N分钟学会MATLAB(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介基于MATLAB的交易品种相关性分析基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源31基于MATLAB的交易品种相关性分析关键字：品种相关性、板块相关性、系统风险1.检测品种的相关性，可以挑选相关性高的品种(板块)进行对冲操作；2.通过检测品种的相关性，可以监控整个市场的系统性风险，进而进行实盘交易品种的选择和交易仓位的调整。设全市场又N个品种，对于任意

17、的品种A、品种B，下面只要把计算A和B的相关性的相关的问题解决，那么N个品种中任意两个品种的相关性的计算就都可以解决了。1.计算A、B相关性的时间周期、时间长度（时间窗口长度）的选择2.时间周期、时间长度（时间窗口长度）确定后，A和B品种的时间轴校正3.相关性的图形展示问题32基于MATLAB的交易品种相关性分析关键字：品种相关性、板块相关性、系统风险1.检测品种的相关性，可以挑选相关性高的品种(板块)进行对冲操作；2.通过检测品种的相关性，可以监控整个市场的系统性风险，进而进行实盘交易品种的选择和交易仓位的调整。设全市场又N个品种，对于任意的品种A、品种B，下面只要把计算A和B的相关性的相关

18、的问题解决，那么N个品种中任意两个品种的相关性的计算就都可以解决了。1.计算A、B相关性的时间周期、时间长度（时间窗口长度）的选择2.时间周期、时间长度（时间窗口长度）确定后，A和B品种的时间轴校正3.相关性的图形展示问题33内容目录MATLAB简介N分钟学会MATLAB(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介MATLAB在期权定价中的应用基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源34MATLAB在期权定价中的应用利用MATLAB实现各种期权定价模型二叉树模型 CRR Model三叉树模型 Tri

19、nomial Tree Model蒙特卡罗模拟法 Monte Carlo Method最小二乘蒙特卡罗美式期权定价模型 Least-Squares MonteCarlo Method利用MATLAB实现期权定价模型精度对比测试35MATLAB在期权定价中的应用二叉树模型 CRR Model通过变动二叉树模型的步长数，可以测试二叉树模型的精度和收敛方式，由于Black-Scholes定价模型可以给出欧式期权的精确解，故这里以Black-Scholes模型给出的欧式看涨期权为对比标准价格，步长设置为1到100步，步数足够大时，都是以震荡的方式收敛于对比标准价格。36MATLAB在期权定价中的应用三

20、叉树模型 Trinomial Tree Model通过变动步长数，可以测试三叉树模型的精度和收敛方式，由于Black-Scholes定价模型可以给出欧式期权的精确解，故这里以Black-Scholes模型给出的欧式看涨期权为对比标准价格，并对比三叉树模型（Trinomial Tree Model）和二叉树模型（CRR Model）的精度和收敛速度。37MATLAB在期权定价中的应用三叉树模型 Trinomial Tree Model可以看出三叉树模型（Trinomial Tree Model）的收敛速度和精度明显优于二叉树模型（CRR Model），但对于实值和虚值期权，三叉树模型（Trino

21、mial Tree Model）在收敛过程中也有锯齿震荡现象，比二叉树模型（CRR Model）轻微一些，平滑一些。38MATLAB在期权定价中的应用蒙特卡罗模拟法 Monte Carlo Method对于欧式期权，分别变动仿真次数和时间步数，使用蒙特卡罗模拟法对期权定价，对比Black-Scholes模型定价结果。39MATLAB在期权定价中的应用最小二乘蒙特卡罗美式期权定价模型 Least-Squares MonteCarlo Method对于美式期权，分别变动仿真次数和时间步数，使用LSM(Least-Squares MonteCarlo最小二乘蒙特卡罗)模型对期权定价，对比CRR模型(

22、二叉树模型)定价结果。40内容目录MATLAB简介N分钟学会MATLAB(60N180)MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介基于MATLAB的量化回测平台框架、实现、应用学习MATLAB的一些资源41基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介源码下载基于MATLAB的行情软件MatlabTraderGUI V1.1（Beta版本）/thread-37264-1-1.html42基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介GUI方便交流展示MATLAB GUI实现简要过程：内核函数的实现GUI版面设计组件拖拽回调函数（Call

23、back）实现43基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介pushbutton回调函数44获取股票代码和日期SecID = get(handles.edit1,String);HS = get(handles.popupmenu1,Value);FromDate = get(handles.edit2,String),/,get(handles.edit3,String),/,get(handles.edit4,String);ToDate = get(handles.edit5,String),/,get(handles.edit6,String),/,get(handles.ed

24、it7,String);Fields = Open;High;Low;Close;Volume;从Yahoo获取数据Connect = yahoo;if isconnection(Connect) = 0 errordlg(请检查您的网络是否连接正常); return;endstockmatD = fetch(Connect, SecID, Fields, FromDate, ToDate,d);图形展示K线图形展示成交量图形展示技术指标图形展示基于MATLAB的行情软件MATLAB GUI简介Matlab通过Yahoo与Sina获取历史与实时股票数据faruto版本/thread-38988

25、-1-1.html45内容目录MATLAB简介N分钟学会MATLAB(60NLocal Mat数据库-Matlab调用数据结构的选择原始double型数据存贮struct结构？数据清洗过程选用其他语言清洗（C,C+,Python,Java等等）Matlab语言清洗（并行化考虑，matlabpool，parfor）最后的数据样式低频数据抬头：时间、日期、开、高、低、收、成交量、持仓量高频数据抬头：1YYYYMMDD 2HHMMSS.MS 3vol 4OPI 5price 6ask1 7askVol1 8bid1 9bidVol151数据模块原始数据源Mat数据转换数据清洗（并行化考虑）各周期以及

26、主力数据生成回测模块原始交易记录&资金流计算（并行化考虑）各统计指标计算统一图形展示各种数据图形记录保存基于MATLAB的量化回测平台回测模块对于每个K线（每个Tick）开平信号记录：逻辑变量LongOpen，LongClose，ShortOpen，ShortClose操作记录：OperateFlag0：无操作；1：开多；2：平多；-1：开空；-2：平空；3：开多且平空；-3：开空且平多交易记录抬头：日期, 时间, 合约, 买卖（开平）, 手数,平均价格,日内序列位置,手续费,平仓盈亏,全局序列位置根据OperateFlag和交易记录进行相关资金流的计算。（需要仔细的地方）若是日内策略且仅仅用到当日的盘面信息，可以考虑并行计算。matlabpool，parfor图形展示单独用函数实现，不与原始交易记录和资金流计算耦合。跨周期数据获取问题的处理编写GetHistData函数 Data,Headers = GetHistData(F,date,time,startpoint,count,options,MarketCode)实现可以从某一位置往前获取某一周期的数据N个。52模型参数优化模块原始参数寻优数据计算记录（并行化考虑）排序处理&统一图形展示各种数据图形记录保存基于MATLAB的量化回测平台模型参数优化模块参数寻优考虑并行计算节省时间。matl