时间序列分析考试试题

1、第8章时刻序列分析一、填空题：1 -平稳性检验的方法有、和2单位根检验的方法有： 和。3当随机误差项不存在自相矢时，用 进行单位根检验；当随机误差项存在自相矢时，用 进行单位根检验。4 EG检验拒绝零假设讲明.1 / 156协整性检验的方法有7在用一个时刻序列对另一个时刻序列做回归时，尽管两者之间并无任何有意义的尖系，但经常会得到一个专门高的的值，这种情况讲明存在问题。8.结构法建模要紧是以来确定计量经济模型的理论矢系形式。9数据驱动建模以作为建模的要紧准则。10建立误差校正模型的步骤为一般米纳两步：第一步，；第、单项选择题:1.某一时刻序列经一次差分变换成平稳时刻序列，现在间序列称为()。1

2、阶单整2阶单整C. K阶单整D.以上答案均不正确假如两个变量差不多上一阶单整的，则（）。这两个变量一定存在协整尖系这两个变量一定不存在协整矢系相应的误差修正模型一定成立还需对误差项进行检验3当随机误差项存在自相尖时，进行单位根检验是由（）来实 现。A DF检验BADF检验C. EG检验DDW佥验有矢EG检验的讲法正确的是（）。拒绝零假设讲明被检验变量之间存在协整矢系同意零假设讲明被检验变量之间存在协整矢系拒绝零假设讲明被检验变量之间不存在协整矢系同意零假设讲明被检验变量之间不存在协整矢系三、多项选择题：平稳性检验的方法有（）。B.自相矢函数散点图检ADF检验验C.单位根检验D.2当时刻序列是非

3、平稳的时候（）均值函数不再是常数方差函数不再是常数自协方差函数不再是常数时刻序列的统计规律随时刻的位移而发生变化3随机游走序列是（）序列。平稳序列非平稳序歹U统计规律不随时刻的位移而发生变化的序列统计规律随时刻的位移而发生变化的序列uzu fjcjImA DF检验B. ADF检验C. EG检验DDW 佥验有矢DF检验的讲法正确的是（）。A DF检验的零假设是“被检验时刻序列平稳”B DF检验的零假设是“被检验时刻序列非平稳”C DF检验是单侧检验D DF检验是双侧检验四、名词解释1伪回归平稳序列协整单整五、简答题结构法建模和数据驱动建模的区不。二上IJII/ULJJKLI/J/JLIIWU/l

4、ljH/LlJ、。简述DF检验和ADF检验的适用条件。简述DF检验的步骤。简述建立误差校正模型的步骤。简述建立误差校正模型（ECM的差不多思路。相互协整隐含的意义。六、计算及推导ADF法对居民消费总额时刻序列进行平稳性检验。数据如下：年份居民消费总额年份居民消费总额19781759.1199110315.919792005.4199212459.819802317.1199315682.419812604.1199420809.819822867.9199526944.519833182.5199632152.319843674.5199734854.619854589199836921.11

5、9865175199939334.419875961.2200042895.619887633.1200145898.119898523.5200248534.519909113.2用1中数据，对居民消费总额时刻序列进行单整性分析。以表示粮食产量，A表示播种面积，Ct表示化肥施用量，经检验，它们取对数后差不多上I变量且互相之间存在Cl （门）矢系。同时通过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量）， 得到如下粮食生产模型：In Q- r In Qt4： 2ln A.： 3In G： 4lnCt44（1）/ U I I I17 I工l/LJ 八/工V，写出误差修正项ecm的理论形式；写出误差修正模型的理论形式；指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。4固定资产存量模型 QA“Jit*3T中，经检验，Kt，W，试写出由该ADL模型导出的误差修正模型的表达式。一、填空题：散点图，自相尖函数检验，单 位根检验DF检验，AD%验DF检验，AD%验被检验变量之间存在协整尖系非平稳EG检验，DW佥验伪回归某种经济理论或对某种经济行为的认识10.建立长期尖系模型，建立短期动态尖系即误差校正方程二、单项选择题： TOC o 1-5 h z ADBA三、多项选择题：- ABCD- ABCDBD