计量经济复习题

1、计量经济学复习资料第一章 绪 论一、填空题：1计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的_为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为_、_、_三者的结合。2数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的_关系，用_性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的_关系，用_性的数学方程加以描述。3经济数学模型是用_描述经济活动。4计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为_计量经济学和_计量经济学。5计量经济学模型包括_和_两大类。6建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。7确定理论模型中所包含的变量

2、，主要指确定_。8可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。9选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。10研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。11样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。12模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。13计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义_检验、_统计_检验、_计量经济学_检验和_预测_检验。14计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、

3、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。15计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。16结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。二、单选题：1计量经济学是一门（）学科。A.数学 B.经济 C.统计 D.测量2狭义计量经济模型是指（）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型3计量经济模型分为单方程模型和（）。A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型4经济计量分析的工作程序（）A.设定模型，检验模型，估计模型，改

4、进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据6样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性7有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的( )原则。A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性8判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于( )准则。A.经济计量准则

5、 B.经济理论准则 C.统计准则 D.统计准则和经济理论准则9对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的( )。A.（消费）（收入）B.（商品需求）（收入）（价格）C.（商品供给）（价格）D.（产出量）（资本）（劳动）10下列模型中没有通过经济意义检验的是( )。A. ，其中为第年城镇居民储蓄增加额，为第年城镇居民可支配收入总额。B. ，其中为第年农村居民储蓄余额，为第年农村居民可支配收入总额。C. ，其中为第年社会消费品零售总额，为第年居民收入总额，为第年全社会固定资产投资总额。D. ，其中为第年农业总产值，为第年粮食产量，为第年农机动力，为第年受灾面积。三、多选题：1可

6、以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（ABCD）。A.外生经济变量 B.外生条件变量 C.外生政策变量 D.滞后被解释变量 E.内生变量2样本数据的质量问题可以概括为（ABCD）几个方面。A.完整性 B.准确性 C.可比性 D.一致性3经济计量模型的应用方向是（ABCD）。A.用于经济预测 B.用于经济政策评价 C.用于结构分析 D.用于检验和发展经济理论 E.仅用于经济预测、经济结构分析四、简答题：1计量经济学定义。P1答：是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。是经济理论、统计学和数学三者的结合。2建立与应用计量经济学模型的主要步骤。P9

7、-P18答：（1）理论模型的设计（ eq oac(,1)确定模型所包含的变量， eq oac(,2)确定模型的数学形式， eq oac(,3)拟定理论模型中待估参数的理论期望值）；（2）样本数据的收集；（3）模型参数的估计；（4）模型的检验（ eq oac(,1)经济意义， eq oac(,2)统计， eq oac(,3)计量， eq oac(,4)模型预测）；（5）应用（ eq oac(,1)结构分析， eq oac(,2)经济预测， eq oac(,3)政策评价， eq oac(,4)检验和发展经济理论）。3理论模型的设计包含的三部分工作。P94在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解

8、释变量。P9-P10答：（1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。（2）要考虑数据的可得性。（3）要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。5如何恰当地确定模型的数学形式。P116常用的样本数据类型。样本数据质量。P12,P13常用的样本数据类型有三类：时间序列数据，截面数据和虚变量数据。时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据（一致性、可比性、别太集中、序列相关）；截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据（异方差）；虚变量数据也称为二进制数据，一般取0和1，经常被用以表征政策、条件等因素。样本数据的质量：完整性、准确性、可比性（口径）

9、、一致性（母体与样本一致）。7什么是虚变量；带常数项的计量模型引入虚拟变量个数原则。P13,p1458计量经济学模型必须通过四级检验。P149计量经济模型成功的三要素。P1610相关分析与回归分析的区别与关系。P23-P2411计量经济学模型几方面应用领域。P18-P2012什么是相关关系、因果关系；相关关系与因果关系的区别与联系。13数理经济模型和计量经济模型的区别。14从哪几方面看，计量经济学是一门经济学科？15时间序列数据和横截面数据有何不同？计量经济学复习资料参考答案第一章 绪 论一、填空题：1数量关系，经济理论，统计学，数学2理论，确定，定量，随机3数学方法4理论，应用5单方程模型，

10、联立方程模型6选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围7解释变量8外生经济，外生条件，外生政策，滞后被解释9经济行为理论10时间序列，截面数据，虚变量11完整性，准确性，可比性，一致性12对模型进行识别，估计方法的选择13经济意义，统计，计量经济学，预测14序列相关，异方差性，多重共线性15结构分析，经济预测，政策评价，检验和发展经济理论16弹性分析、乘数分析与比较静力分析二、单选题：1B2C3C4B5B6B7A8B9B 10C三、多选题：1ABCD2ABCD3ABCD四、简答题：1答：是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。是经济

11、理论、统计学和数学三者的结合。4答：（1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。（2）要考虑数据的可得性。（3）要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。5答：（1）选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。（2）也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，作为建立理论模型的依据。（3）在某种情况下，若无法事先确定模型的数学形式，那么就要采用各种可能的形式试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。7答：虚变量数据也称为二进制数据，一般取0或1。虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。对于含有截距项的计量经济模型，

12、若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为m-1。9答：成功的要素有三：理论、方法和数据。理论：所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征；数据：反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。三者缺一不可。10答：相关分析与回归分析既有联系又有区别。首先，两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。其次，两者间又有明显的区别。相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无

13、需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中饰对称的，而且都是随机变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。再次，相关分析只关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化。12答：相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。具

14、有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。13答：数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。14答：（1）从计量经济学的定义看；（2）从计量经济学在西方经济学科中的地位看；（3）从计量经济学的研究对象和任务看；（4）从建立与应用计量经济学模型的过程看。15答：时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）一、填空题：1.与数学中的函数关系相比，

15、计量经济模型的显著特点是引入随机误差项， 包含了丰富的内容，主要包括四方面_、_、_、_。2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有_、_、_、_。3.被解释变量的观测值与其回归理论值之间的偏差，称为_；被解释变量的观测值与其回归估计值之间的偏差，称为_。4.对线性回归模型进行最小二乘估计，最小二乘准则是_。5.高斯马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有_的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。6. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有_、_、_统计性质。7.对于，在给定置信水平下，减小的置信区间的途径主要有_、_、_。8.对包含常数

16、项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为_。9.对计量经济学模型作统计检验包括_检验、_检验、_检验。10.总体平方和TSS反映_之离差的平方和；回归平方和ESS反映了_之离差的平方和；残差平方和RSS反映了_之差的平方和。11.方程显著性检验的检验对象是_。12.对于模型，i=1,2,n，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为_。13.对于总体线性回归模型，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量应满足_。14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有_、_、_。15.在计量经济建模时，

17、对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为_，变换后的模型形式为_。16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为_，变换后的模型形式为_。 17.在家庭对某商品的消费需求函数模型中加入虚拟变量反映收入层次差异（高、中、低）对消费需求的影响时，一般需要引入虚拟变量的个数为_。18对于引入了反映收入层次差异（高、中、低）的虚拟变量的家庭收入对某商品的消费需求函数模型，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量应满足_。19对于总体线性回归模型，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量应满足_。二、单选题：1.回归分

18、析中定义的（）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。A. B. C. D.3.下图中“”所指的距离是（）A. 随机误差项 B. 残差 C. 的离差 D. 的离差4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。A.离差平方和 B.均值 C.概率 D.方差5.参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性6.参数的估计量具备有效

19、性是指（）A. B.为最小C. D.为最小7. 设为回归模型中的解释变量的数目（不包括截距项），则要使含有截距项的模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为( )A.nk+1 B.nk+1 C.n30 D.n3(k+1)8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( )。A.33.33 B.40 9.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方

20、和 11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（）。A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS12.下面哪一个必定是错误的（）。A. B. C. D. 13.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元14.回归模型，i = 1，25中，总体方差未知，检验时，所用的检验统计量服从（）

21、。A. B. C. D.15.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（）。A. B. C. D.16.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）。A.F=1 B.F=1 C.F+ D.F=017.线性回归模型的参数估计量是随机变量的函数，即。所以是（）。A.随机变量 B.非随机变量 C.确定性变量 D.常量18.由 可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知是（）。A.确定性变量 B.非随机变量 C.随机变量 D.常量19.下面哪一表述是

22、正确的（）。A.线性回归模型的零均值假设是指B.对模型进行方程显著性检验（即检验），检验的零假设是C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20.在双对数线性模型中，参数的含义是（）。A.Y关于X的增长量 B.Y关于X的发展速度 C.Y关于X的边际倾向 D.Y关于X的弹性21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为，这表明人均收入每增加，人均消费支出将增加（）。A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%22.半对数模型中，参数的含义是（）。 AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY

23、关于X的边际变化 CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 DY关于X的弹性23.半对数模型中，参数的含义是（）。A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于X的边际变化24.双对数模型中，参数的含义是（）。A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于X的弹性 25.以下选项中，正确表达了序列相关的是（）。A. B. C. D. 26已知不含截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量

24、为(C )。A.33.33 B.40 27下图中“”所指的距离是( )A.随机误差项 B.残差 C.的离差 D.的离差28设某地区消费函数中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关。若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 （C ）。A.1个 B.2个 C.3个 D.4个29对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 （B ） A.m B.m-1 C.m+1 D.m-k三、多选题：1.下列哪些形式是正确的（）。A. B. C.

25、 D. E. F. G. H.I. J.2. 设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则调整后的多重可决系数的正确表达式有（）。A. B. C. D. E.3.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（）。A. B.C. D. E.4.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）。A.直接置换法 B.对数变换法C.级数展开法 D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法5.在模型中（）。A. 与是非线性的 B. 与是非线性的C. 与是线性的 D. 与是线性的E. 与是线性的6.回归平方和是指（）。A.被解释变量的观测值Y与其平均值

26、的离差平方和B.被解释变量的回归值与其平均值的离差平方和C.被解释变量的总体平方和与残差平方和之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小7.在多元线性回归分析中，修正的可决系数与可决系数之间（）。A. B. C.只能大于零 D.可能为负值8.下列方程并判断模型（）属于变量呈线性，模型（）属于系数呈线性，模型（）既属于变量呈线性又属于系数呈线性，模型（）既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性。A. B.C. D.E. F.G.9对于模型，下列错误的陈述有（ ）A. 与一定呈负相关 B. 对的变化要比对的变化更加敏感C. 变化一单位，将平均变化1.

27、12个单位D. 若该模型的方程整体显著性检验通过了，则变量的显著性检验必然能够通过E. 模型修正的可决系数（）一定小于可决系数（）四、简答题：1随机误差项包含哪些因素影响。P272线性回归模型的基本假设。违背基本假设的计量经济模型是否可以估计。P30,P56-P573最小二乘法和最大似然法的基本原理。P334普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义。P36-P375最小样本容量、满足基本要求的样本容量。P64-P656在相同的置信概率下如何缩小置信区间。P727非线性计量模型转化成线性模型数学处理方法。P74-p758.在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，X、Y分别为解释变量和被解释变量

28、。问：各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？9什么是正规方程组。10给定一元线性回归模型： （1）叙述模型的基本假定；（2）写出参数和的最小二乘估计公式； （3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。11对于多元线性计量经济学模型： （1）该模型的矩阵形式及各矩阵的含义；（2）对应的样本线性回归模型的矩阵形式；（3）模型的最小二乘参数估计量。12从经济学和数学两个角度说明计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项。13为什么要计算调整后的可决系数？14拟合优度检验与方程显著性检验的区别与联系。第二章 单方程计量经济学模型理论与方

29、法一、填空题：1.在解释变量中被忽略掉的因素的影响，变量观测值的观测误差的影响，模型关系的设定误差的影响，其他随机因素的影响2.零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）3.随机误差项，残差4.5.有效性或者方差最小性6.线性，无偏性，有效性7.提高样本观测值的分散度，增大样本容量，提高模型的拟合优度8.3个9.拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验10.被解释变量观测值与其均值，被解释变量其估计值与其均值，被解释变量观测值与其估计值11.模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立12.n30或至少n3（k+1）13.n414

30、.直接置换法、对数变换法和级数展开法。15.Y*=1/Y X*=1/X ，Y*=+X*16.Y*=ln(Y/(1-Y)，Y*=+X17.218. n319. n2二、单选题：1. B2. D3. B4. C5. A6. B7. A8. B9. A10. B11. B12C13D14D15A16. C17A18C19D20D21C22. C23. A24D25A26C27C28C29B三、多选题：1BEFH2BC3BC4ABC5ABCD6BCD7AD8DG ABCG G EF9ABCD四、简答题：1. 答：随机误差项主要包括下列因素的影响：（1）代表未知的影响因素；（2）代表残缺数据；（3）代表

31、众多细小影响因素；（4）代表数据观测误差；（5）代表模型设定误差；（6）变量的内在随机性。2答：（1）解释变量是非随机的或固定的，且相互之间互不相关（无多重共线性）。（2）随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关，即E()=0 i=1,2,n Var()= i=1,2,nCov()=0 ij i,j=1,2,n（3）随机误差项与解释变量不相关。即 Cov()=0 j=1,2,k i=1,2,n（4）随机误差项服从正态分布。即 N(0, )i=1,2,n3答：最小二乘法的基本原理是当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得模型能最好地拟合样本数据。最大或然法的基本原理是当从

32、模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。4答：线性。所谓线性是指参数估计量是的线性函数。无偏性。所谓无偏性是指参数估计量的均值（期望）等于模型参数值，即，。有效性。参数估计量的有效性是指在所有线性、无偏估计量中，该参数估计量的方差最小。5答：最小样本容量，即从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）。即虽然当 时可以得到参数估计量，但除了参数估计量质量不好以外，一些建立模型所必须的后续工作也无法进行。一般经验认为，当或者至少时，才能说

33、满足模型估计的基本要求。6答：（1）增大样本容量n；（2）提高模型的拟合优度，减少残差平方和；（3）提高样本观测值的分散度。7. 答：直接置换法、对数（函数）变换法和级数展开法。8答：a图呈无规律变化；b图中当X增加时，随机误差项的方差也随之增大；c图中随机误差项的方差与X的变化无关；d图中当X增加时，随机误差项的方差与之呈U形变化。9答：正规方程组是根据最小二乘原理得到的关于参数估计值的线性代数方程组。10答：（1）零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）（2），（3）线性即，无偏性即，有效性即（4），其中11. 答：（1）； （2）；（3）。12.

34、 答：从数学角度，引入随机误差项，将变量之间的关系用一个线性随机方程来描述，用随机数学的方法来估计方程中的参数；从经济学角度，客观经济现象是十分复杂的，是很难用有限个变量、某一种确定的形式来描述的，这就是设置随机误差项的原因。13. 答：剔除样本容量和解释变量个数的影响。14. 答：区别：它们是从不同原理出发的两类检验。拟合优度检验是从已经得到估计的模型出发，检验它对样本观测值的拟合程度，方程显著性检验是从样本观测值出发检验模型总体线性关系的显著性。联系：模型对样本观测值的拟合程度高，模型总体线性关系的显著性就强。可通过统计量之间的数量关系来加以表示：。第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（

35、下）一、填空题：1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_和逐步回归法。3.处理多重共线性的方法主要有两大类：_和_。4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是_的特例。5.随机解释变量与随机误差项相关，可表示为_。6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” _。7.对于模型，i=1,2,n，若用工具变量代替其中的随机解释变量，则采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程用方程_代替，而其他方程则保持不变。8.狭义工具变量法参数

36、估计量的统计性质是小样本下_，大样本下_。9.对于线性回归模型，i=1,2,n，其矩阵表示为。若用工具变量代替其中的随机解释变量，则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为_，其中被称为_。10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_。11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_。二、单选题：1.在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在（）。A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。A.多

37、重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度3.戈德菲尔德匡特检验法可用于检验（）。A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效6.设回归模型为，其中，则的最有效估计量为（）。A. B. C. D.7对于模型，如果在异方差检验中发现，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。A. B. C.

38、 D. 8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()。A.0DW1 B.1DW1 C.2DW2 D.0DW410.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（）。A.0 B.-1 C.1 11.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于()。A.0 B.1 C.2 D.412.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDW4.32=F0.05(1,

39、21)拒绝假设H0：，接受对立假设H1：。统计意义：说明在95%的置信概率下，回归方程所能解释的方差显著大于未能解释的方差，Y与X之间存在显著的线性关系。经济意义：说明在95%的置信概率下，人均居民消费支出与人均GDP之间存在显著的线性关系。变量的显著性检验提出假设 H0： H1： 计算检验统计量 53.47568 2.08 = 拒绝假设H0：, 接受对立假设H1： 统计意义：在95置信概率下，显著异于零，模型通过T检验；经济意义：在95置信概率下，人均GDP是人均居民消费支出的显著影响变量。 （3）异方差检验G-Q检验命令：sort x smpl 1978 1986 ls y c x得到回归

40、结果的残差平方和1278.497 smpl 1992 2000 ls y c x得到回归结果的残差平方和3001.256所以，模型在5%的显著水平下不存在异方差。（4）序列相关检验DW检验DW=0.5506 因为 0DW 所以存在一阶正相关，需要处理序列相关。 广义差分法：（注意在此之前要调整回原顺序） 命令： ls y c x ar(1) 得到以下回归结果：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample(adjusted): 1979 2000Included observations: 22 after adjusting endpoint

41、sConvergence achieved after 3 iterationsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C221.342929.561577.4875220.0000X0.3814640.01212431.464570.0000AR(1)0.6328600.1489584.2485700.0004R-squared0.996775 Mean dependent var928.4909Adjusted R-squared0.996436 S.D. dependent var372.6339S.E. of regression22

42、.24612 Akaike info criterion9.168336Sum squared resid9402.911 Schwarz criterion9.317115Log likelihood-97.85170 F-statistic2936.586Durbin-Watson stat1.602492 Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots .63再次检验序列相关：DW=1.602492 DW 2.042 = 10.43388 2.042 = 所以，拒绝假设H0: bi = 0, 接受对立假设H1: bi0 统计意义：在95置信概率下，b

43、1、b2都显著地不等于0，X1、X2对Y的弹性系数都显著不为0。经济意义：在95置信概率下，农村居民家庭人均经营收入和其他收入对人均消费支出的弹性系数都显著不为0。 解：=0.796507统计意义：在LNY的总变差中，有79.6507%可以由LNX1和LNX2做出解释。回归方程对于样本观测点的拟合效果良好。经济意义：在农村居民家庭人均消费支出的对数的总变差中，有79.6507%可以由农村居民家庭人均经营收入和其他收入的对数做出解释。= = 0.781971统计意义：用方差而不用变差，考虑到自由度，剔除解释变量数目与样本容量的影响，使具有不同样本容量和解释变量数目的回归方程可以对拟合优度进行比较

44、。解：提出假设H0: b1 =b2= 0 H1: b1、b2不全为0计算检验统计量：3.34=F0.05(2,28)所以，拒绝假设H0: b1 =b2= 0，接受对立假设H1: b1、b2不全为0。统计意义：在95的置信概率下，LNY与LNX1和LNX2之间的线性关系显著成立。经济意义：在95的置信概率下，农村居民家庭人均消费支出与人均经营收入和其他收入之间的线性关系是显著的。解：提出假设H0: = 0(不存在一阶自回归) H1: 0(存在一阶自回归)计算DW统计量：DW = = 1.964715 由于DW = 1.9647152，可以肯定模型不存在自相关。 或者，由于dU0.05, 31,3

45、=1.57DW= 1.9647152.43 = 4- dU0.05, 31,3，所以，在95置信概率下，认为模型不存在自相关。（3）答：从OLS回归的残差平方项e2与LNX2的散点图可以看出，模型可能存在递增型异方差。（4）答：在完成子样本的回归之后，如继续进行子样本的回归，重新定义样本区间的命令格式为：smpl 20 31解：提出假设H0: H1:由于F = = =0.203827 / 0.064960 = 3.13773，但是在5的显著性水平下，不能拒绝两个子样本方差相同的假设，也即模型随机干扰项不存在异方差。（5）解：用加权最小二乘法得到的最后的回归结果为：LN = 1.227831 +

46、 0.375749 LNX1 + 0.510134 LNX2(4.130084) (6.611842) (28.68396)R2=0.999990 =0.999989和OLS法的回归结果进行比较，我们可以发现，用加权最小二乘法进行回归，无论是变量LNX1和LNX2对应的回归系数的显著性，还是整个模型的拟合优度，都有显著地改善。所以，尽管在5的显著性水平下，不能认为模型随机干扰项存在异方差，但是如果采用加权最小二乘法估计方程，仍可以取得更好的回归效果。这反过来说明，模型可能存在微弱的异方差。解：上述用加权最小二乘法得到的回归方程没有通过序列相关性检验。因为DW值偏小，可能存在正自相关。这可能是由

47、于对各个样本点按照解释变量LNX2排序而引起的。第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法一、填空题： 1.在联立方程结构模型中一个随机变量可能在结构方程中是因变量，而在另一个结构方程中又是解释变量。于是造成_，违背了OLS的基本假定。2.在联立方程模型中，_既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。3.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_，每个_变量都分别由一个方程来描述。 4.在联立方程结构模型中，模型中的结构方程可以分类为_和_，在对模型结构式进行识别时，只需要识别前一种方程。5.如果某一个随机方程具有_组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有_组参数估

48、计量，称其为过渡识别。6.联立方程计量经济学模型的估计方法有_估计方法与_估计方法两大类。7.单方程估计方法按其原理又分为两类_和_。 8.二阶段最小二乘法是_和_的结合。9.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括_检验和_检验。 10.联立方程计量模型的系统检验主要有_检验、_检验、_检验和_检验。11.在联立方程计量经济学模型的单方程估计方法中，参数估计量为_估计方法的结果；为_估计方法的结果；_估计方法的结果。12.将下面的二阶段最小二乘法和间接最小二乘法的参数估计结果等价的证明补齐。证：显然只需证明=两端同时左乘，则有_两端同时右乘，则有_=_ 二、单选题：1.（）是具有一

49、定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A.外生变量 B.内生变量 C.先决变量 D.滞后变量2.在联立计量模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（）。 A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.先决变量 3.先决变量是（）的合称。A.外生变量和滞后内生变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量4.生产函数是（）。A.恒等式 B.制度方程式 C.技术方程 D.定义方程5.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是（）。A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量6.简化式模型

50、就是把结构式模型中的内生变量表示为（）。 A.外生变量和内生变量的函数关系 B.先决变量和随机误差项的函数模型 C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型7.简化式模型是用所有（）作为每个内生变量的解释变量。A.外生变量 B.先决变量 C.虚拟变量 D.滞后内生变量8.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（）。A.直接影响 B.直接影响与间接影响之和C.间接影响 D.直接影响与间接影响之差9.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）。A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别10.如果一个模型中的（）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方

51、程模型系统是可以识别的。A.一个 B.所有 C.二个 D.三个或以上11.在一个结构式模型中，假如有个结构方程需要识别，其中个方程过渡识别，个方程恰好识别，个方程不可识别。，则该联立方程模型是( )。A.过度识别 B.恰好识别 C.不可识别 D.部分不可识别12.如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为（）。A.不可识别 B.恰好识别 C.过度识别13.联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为（）。A.不可识别 B.恰好识别C.过度识别 D.模型可识别14.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（）。A.二者之一可以识别

52、B.二者均可以识别C.二者均不可识别 D.不确定15.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（）。A.恰好识别 B.不可识别C.过度识别 D.不确定16.表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），表示第个方程中先决变量的个数（含常数项），表示第个方程中内生变量的个数当识别的阶条件为：，则表示（）。 A.第个方程恰好识别 B.第个方程不可识别 C.第个方程过度识别 D.第个方程具有唯一统计形式 17.下面有关联立方程计量模型的哪一说法是错误的（）。A. 在联立方程模型中，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响，同时又影响其他内生变量B. 结构参数一定是从简化式参数计算

53、而来的C. 模型的简化式是从模型的结构式导出的D. 联立方程模型的任何一种估计方法，均要求被估计的模型系统是可识别的18.在下列模型中投资函数的识别情况是（）。A.不可识别 B.恰好识别 C.过度识别 D.不确定19.对于联立方程模型，若在第1个方程中被解释变量为，解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为，解释变量中除了作为第1个方程被解释变量的内生变量外，全部为先决变量；第3个方程依次类推。这类模型称为（）。A.结构式模型 B.简化式模型C.递归系统模型 D.经典模型20.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（）。A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估

54、计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法21.能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是( )。A.单方程估计方法 B.系统估计方法 C.有限信息估计方法 D.二阶段最小二乘法22.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（）。A.最小二乘法 B.极大似然法C.广义差分法 D.间接最小二乘法23.联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是（）。A.狭义的工具变量法 B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法 D.简化式方法24.间接最小二乘法只适用于（）的结构方程的参数估计。A.恰好识别

55、 B.过度识别C.不可识别 D.充分识别25.考察下述联立方程模型Y1= a1Y2+ b1 Z1+c1Z2+ u 1Y2= a2Y1+ b2 Z3+u2如果用工具变量法估计该模型的第一个方程，则最宜作为Y2的工具变量的是（）。A.Z1 B.Z2 C. Z3 D.与Y2高度相关的某一另外变量26.间接最小二乘法也是一种（）。A.工具变量法 B.结构式估计方法 C.简化式估计方法27.可以用于联立计量模型方程间误差传递检验的统计量是（）。A.均方百分比误差 B.F检验统计量 C.均方根误差 D.模型内生变量的预测值与实际观测值之间的相对误差三、多选题：1.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济

56、模型的特点是（）。A.适用于某一经济系统的研究B.适用于单一经济现象的研究C.揭示经济变量之间的单项因果关系D.揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系2.对于联立计量经济学模型，若我们依然采用单方程计量经济学模型的方法来进行估计会出现哪些问题？（）A.随机解释变量问题B.损失变量信息问题C.工具变量问题D.损失方程之间的相关信息问题 E.结构式估计问题3.下列哪些变量属于先决变量（）。 A.内生变量 B.随机变量 C.滞后内生变量 D.外生变量 E.工具变量4.联立方程

57、计量模型每一个结构方程中的解释变量可以是（）。A. 外生变量 B. 滞后内生变量 C. 虚拟变量 D. 滞后外生变量E. 模型中其他结构方程的被解释变量5.随机方程包含（）四种方程。 A.行为方程 B.技术方程 C.经验方程 D.制度方程 E.统计方程6.一个完备的结构式模型的矩阵表示为（）。A. B. C. D. E. F.G.7.下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程(即第二个方程)的类型为（）。 A.技术方程式 B.制度方程 C.恒等式 D.行为方程E.结构式方程 F.随机方程G.线性方程 H.包含有随机解释变量的方程8.简化式模型的矩阵表示为（）。A. B. C. D. E.9.简化式

58、模型中的各个简化式方程（）。A.解释变量都是先决变量B.方程中的参数反映相应的先决变量对被解释变量的间接影响C.在满足线型回归模型的基本假设下简化式参数的最小二乘估计具有线性、无偏性、有效性。D.从简化式参数中计算出来的结构参数也具有无偏性。10.联立方程中结构方程的识别状态有（）。不可识别 B.恰好识别 C.过度识别11.下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（）。A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件B.方程只要符合秩条件，就一定可以识别 C.方程识别的阶条件和秩条件相互独立 D.秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别12.对联立方程模型的单方程参数估计法包括（）。

59、 A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法 E.三阶段最小二乘法 13.联立方程模型的单方程估计法中，适用于恰好识别结构方程的方法有（）。A.狭义的工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息最大或然法 D.二阶段最小二乘法 14.在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是（）。A.间接最小二乘法 B.工具变量法C.二阶段最小二乘法 D.有限信息极大似然法15.用二阶段最小二乘法估计结构方程一般要求（）。A.结构方程一定是过度识别的B.相应的简化式方程中的随机误差项满足线性模型的基本假定C.模型中所有的先决变量之间不存在严重的多重共线性D.样

60、本容量足够大16.两阶段最小二乘法参数估计量的统计性质有（）。A.小样本下有偏 B.大样本下渐近无偏 C.有效性17.联立方程模型的系统估计法（）。A.主要有三阶段最小二乘法和完全信息最大似然法B.比单方程估计法利用更多的信息，因而更为有效C.对某个或某几个结构方程中存在的关系误差十分敏感D.要求有更大的样本容量E.估计过程比单方程估计法更为复杂和困难18.系统估计方法有( )。A.三阶段最小二乘法 B.二阶段最小二乘法 C.完全信息最大或然法19.联立方程计量经济学的参数估计普遍采用普通最小二乘法的原因是（）。A.小样本特性 B.大样本特性 C.充分利样本数据信息 D.确定性误差传递 E.样