4会展风险衡量-副本ppt课件

1、4 会展风险衡量风险估计风险衡量风险评价风险预警管理风险估计风险量是指各种风险的量化结果，其数值大小取决于各种风险的发生概率及其潜在损失。等风险量曲线，就是由风险量一样的风险事件所构成的曲线，不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的间隔成正比，即距原点越近，风险量越小；反之，那么风险量越大。风险估计方法1确定型风险估计1盈亏平衡分析2敏感性分析3概率分析2不确定型风险估计主要有小中取大原那么、大中取小原那么、遗憾原那么、最大数学期望原那么、最大能够原那么。3随机型风险估计主要有最大能够原那么、最大数学期望原那么、最大成效数学期望原那么、贝叶斯概率法等。风险衡量风险衡量就是对风险存

2、在及发生的能够性以及风险损失的范围与程度进展估计和衡量。 风险衡量的内容：确定风险事件在一定时间内发生的能够性，即概率的大小，并且估计能够呵斥损失的严重程度。根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计总体损失的大小。根据以上结果，预测这些风险事件的发生次数及后果，为决策者的决策提供根据。 风险衡量的根本原那么(1)全面周详原那么(2)综合调查原那么(3)量力而行原那么(4)科学计算原那么(5)系统化、制度化、经常化原那么风险衡量的方法1 (1)概率： 概率是用百分数或小数来表示随机事件发生能够性及出现结果能够性大小的数值。PA 式中：A表示某种随机事件；P表示事件的概率逐渐趋于某个常数；PA表

3、示常数P为事件A的概率；表示必然事件的概率；表示不能够事件的概率。(2)期望值： 期望值是一个概率分布中的一切能够结果，以各自相对应的概率为权数计算的加权平均值，是加权平均的中心值。(3)离散程度： 离散程度是用以衡量风险大小的目的。 表示随机变量离散程度的目的主要有方差、规范离差和规范离差率等。 方差：方差是用来表示随机变量与期望值之间的离散程度的一个数值。 规范离差： 规范离差是反映概率分布中各种能够结果对期望值的偏离程度的一个数值。 规范离差率： 规范离差率是规范离差与期望值之比。1.规范差和方差都是用绝对目的来衡量资产的风险大小，在预期收益率一样的情况下，规范差或方差越大，那么风险越大

4、；规范差或方差越小，那么风险也越小。规范差或方差目的衡量的是风险的绝对大小，因此不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。2.规范离差率是一个相对目的，它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。普通情况下，规范离差率越大，资产的相对风险越大；相反，规范离差率越小，资产的相对风险越小。规范离差率目的可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。案例1. 知甲方案投资收益率的期望值为15%,乙方案投资收益率的期望值为12%,两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的目的是()。 A.方差B.净现值 C.规范离差D.规范离差率答案：D解析：规范离差率目的可以用来比较预期收益率

5、不同的资产之间的风险大小。2. 某企业拟进展一项存在一定风险的完好工业工程投资，有甲、乙两个方案可供选择.知甲方案净现值的期望值为1000万元，规范离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，规范离差为330万元.以下结论中正确的选项是。 A.甲方案优于乙方案 B.甲方案的风险大于乙方案 C.甲方案的风险小于乙方案 D.无法评价甲乙方案的风险大小答案：B解析：规范离差率甲300100010030规范离差率乙330120010027.5普通情况下，规范离差率越大，资产的相对风险越大风险评价损失频率与损失程度损失频率亦称损失时机，是在一定时间内一定数目的危险单位中能够遭到损失的次数或程度

6、，通常以分数或百分率来表示。即：损失频率=损失次数/危险单位数。损失程度是标的物发生一次事故损失的额度。损失程度=实践损失额/发惹事故件数。损失频率与损失程度普通成反比关系：即往往是损失频率很高，但损失程度不大；损失频率很低，但损失程度大。 风险评价 对风险进展评价时可以建立一个如下的四元阵列：ri , li, xi，yi 其中，ri是风险，li 为风险出现的概率，xi 那么表示风险损失大小，yi 那么表示期望风险。步骤：1定义会展工程的程度参照值2找出每组ri , li, xi，yi与每个程度参照值间的关系3估计一组临界点以定义会展工程的终止区域4估计风险组合将如何影响风险程度参照值 损失控

7、制 损失控制措施必需以定量风险评价的结果为根据，才干确保损失控制措施具有针对性，获得预期的控制效果。(1)躲避风险(2)减少风险(3)转移风险(4)接受风险 风险预警管理风险预警管理是在对各种风险景象进展监测的根底上去识别风险、衡量风险并对风险预先进展单项和综合报警，并寻求预控对策的活动。预警管理组织是发扬管理功能、实现管理目的的工具。预警管理系统的监视管理范围，是企业高、中、低各管理层次及各横向职能部门的活动范围。预警管理的职能是对企业运营的全过程，各个风险事件发生的事前、事中和事后的各个环节进展监测、识别、评价、预测、预控并矫正不良开展趋势，纠正各种管理失误行为，使企业运营形状步入良性轨道

8、。 预警管理系统 预警管理委员会为最高决策机构，担任风险决策的制定；预警管理部门由专门行使预警管理职能的人员组成，担任对预警管理部门各项风险决策的实施及监视管理，并对企业外部环境进展分析，对各管理部门的管理行为进展监视。预警执行部门担任预警的详细贯彻、落实，担任对任何分布点的管理行为、环境要素进展监视和预测，并向预警管理层反映风险情况。需求阐明的是其他各业务管理部门和业务部门必需接受和配合同级风险预警管理机构职能的发扬。 会展风险辨识 会展风险辨识就是指对会展风险进展鉴别，判别其能否存在，并对尚未显现的、埋伏形状的风险进展系统地归类和区分。 判别的重点：l会展风险源能否存在？2会展风险能否曾经

9、构成？其风险要素是什么？3会展风险属于什么样的种类？4风险能否指向本企业？与会展风险相关的要素能否曾经显现？5会展风险在发生过程中能否会变异？6能否对会展风险进展定性与定量分析？7能否发出报警，以引起有关人员的注重？等等。 风险测定会展风险的测定是对风险的有关参数进展丈量、分析，对其发生的能够性和损失的范围与强度进展估计和衡量，为制定会展风险管理方案提供技术数据。 会展风险测定主要回答以下问题：l会展风险将在何时及何种情况下发生？2会展风险的发生需求具备什么条件？对于本企业来说，该条件能否已构成？3会展风险将构成什么危险？实践损失大小如何？4会展风险发生的特征是什么？5会展任务会暴露何种致命弱

10、点？6对会展风险的测定能否完全、准确？能否为制定对策与方案提供全部或部分资料数据？会展风险的对策会展风险的对策是指对付风险的各种战略，它是在前两步的根底上，提出预防风险的措施和选择风险工具。 会展风险对策主要处理以下问题：l能否明确风险的进犯方向和攻击对象？2会展管理任务能否进人了风险防备形状及如何进入形状？3能否采取了必要对策？这些对策能否构成方案？其管理措施、方法能否合理可行？4会展风险发生变异时，风险管理方案能否顺应？5风险管理方案能否为最正确费用选择？等等。 风险措施运作风险措施运作是风险决策的详细化并加以实施。主要处理实践操作问题，也就是将客观设计转化为实践行为，对各种风险对策进展细

11、化，落实到各个任务环节之中；将会展风险对策在实践中进展检验，发现存在的缺陷，及时进展反响，视详细情况对方案补充、调整，对方案实施的费用进展计算，优化本钱效益。 风险管理效果评价 对会展风险管理效果的评价，需求回答以下问题：l风险管理战略能否符合企业会展活动实践？能否反映了详细会展风险的特点？2能否适宜于企业会展管理人员的素质情况和任务特点？3会展风险对策能否易于分解落实？4风险管理的效果如何？能否实现预期目的要求？假设存在差别，其幅度有多大？5风险损失较估计有无添加？假设有添加，其缘由何在？6风险管理过程中能否出现失控区间？缘由及后果如何？7有何胜利阅历？存在何教训？如何自创？等等。 会展风险

12、预警管理的职能 l警报职能。是对会展行为与会展管理周期活动以及会展环境进展监测、识别、结论与警报的一种功能。经过设立各类行为能够产生失误后果的界限区域，对某些能够的错误行为或能够的动摇失衡形状进展识别与警告，以此来规范会展管理系统的次序与功能。 2矫正职能。是指对会展行为失误和会展管理动摇进展预控和纠错的一种功能。按看管理预警的信息，对会展管理失误与会展管理动摇进展自动的预防控制并纠正其错误，促成管理过程在非平衡形状下的自我平衡。 3免疫职能。指对同类的失误行为和管理动摇局势进展预测或迅速识别并采取有效对策的一种功能。当会展管理过程中出现了过去曾经发生过的失误征兆或一样的错信息时，它能准确地预测并迅速运用规范手段予以有效制止或逃避。会展风险预警管理系统功能l描画功能。即对会展过程中的风险形状以及各种会展行为进展客观描画。2解释功能。即分析各种景象发生的缘由及活动背景，并就各种成因要素对景象的作用进展因果关系的解剖，详细阐明其关系，主要回答为什么会发生此类景象。3评价功能。即对上述各种景象及其成因和开展过程，从经济及管理学角度进展价值评判，分析其利弊得失，回答景象的实践结果或本质是什么。4预测功能。即根据上述分析及企业占有的资料与信息，分析会展活动景象涉及要素的变化趋向，估算它们未来变化对会展活动景象开展能够产生的各种