最新银行从业(风险管理)考试题无忧模拟真题

1、. 最新银行从业风险管理考试题无忧 模拟 真题 资料全整下载11、单项选择题1、按照“巴塞尔新资本协议“，下面不属于违约的一种情况是。A银行停顿对贷款计息B债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天C银行将贷款出售并相应承当了较大的经济损失D银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品如果存在的话，借款人可能无法全额归还对银行集团的债务2、客户投诉占比公式为：每项产品客户投诉数量/该产品交易数量，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在的能力，同时也表达了。A客户对商业银行效劳的满意程度B客户的忠诚度C客户对商业银行效劳的改良建议D商业银行的业务绩效3、是一种在对损失事件频率和损失程度分布的有

2、关假设根底上，对每一产品线/损失事件类型的操作风险损失分布进展估计的方法。A部衡量法B根本指标法C极值理论法D损失分布法4、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。以下属于非流程风险。A欺诈操作失误B人力资源配置不当C增加人工授权控制产生的部欺诈D欺诈5、操作风险评估和控制的部环境因素不包括。A公司治理构造B合规文化C信息系统建立D外部控制体系6、通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。A董事会B高级管理层C监事会D风险管理总监7、负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序

3、和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织构造，管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承当的各种风险。A董事会 B监事会 C股东大会 D高层管理者8、商业银行破产的直接原因主要是：。A信用风险B市场风险 C声誉风险 D流动性风险9、信用评分模型的关键是：。A模型形式的选择 B特征变量的选择及权重确实定 C数据的充分完备性 D数理分析的充分性10、风险评级的原则不包括：。A全面性原则B持续性原则 C深入性原则 D审慎性原则11、部控制评价包括。A过程评价和目标评价B结果评价和目标评价C过程评价和结果评价D以上都不正确12、

4、银行在特定的利率变化情况下，对不同的时段运用不同的风险权重，更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化，称为。A标准久期分析法B准确久期分析法C平均久期分析法D有效久期分析法13、以下那些属于资金交易业务？。A资金存放B资金拆借 C债券买卖 D以上都是14、不属于银行信贷所涉及的担保方式。A抵押B质押C保证D信用证15、商业银行员工的越权行为属于：。A部欺诈B失职违规 C违反用工法 D以上都不是16、以下关于市场风险部模型的论述，不正确的选项是：。A各家商业银行必须严格按照巴塞尔委员会的要求B可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 C目前市场风险部模型已成为市场风险

5、的主要计量方法 D风险价值具有高度的概括性，简明易懂17、是审慎银行监管的核心所在。A资本监管B市场准入C风险监管D流动性监管18、以下银行业务中，划入银行账户的业务是：。A银行持有的金融产品的自营头寸B银行持有的金融产品的代客买卖头寸 C银行做市交易形成的头寸 D存贷款业务头寸19、2001年10月，安然终于在资产负债平衡表上拉出了高达6.18亿美元的大口子。在安然破产事件中，损失最沉重的无疑是那些投资者，尤其是仍然掌握大量安然股票的普通投资者。在此事件中受到影响的还有安然的交易对象和那些大的金融财团。其中加拿大帝国商业银行CIBC被判支付24亿美元，接近股东权益的20%，JP摩根大通JP支

6、付22亿美元，花旗银行支付20亿美元，占股东权益的2%，消息公布之日，所有与安然事件有关的金融机构股票大幅下跌，损失极大由此警示商业银行重视带来的一系列严重损失。A信用风险 B市场风险C国家风险 D声誉风险20、*商业银行资产组合的收益为200万元，所对应的税率为20%，资本预期收益率为30%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为30万元，则该资产组合的经济增加值为 万元。A155 B173 C151 D3921、是指商业银行利用资产负债表或*些具有收益负债相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进展风险对冲。A市场对冲 B自我对冲C风险对冲 D风险转移22、资产证

7、券化属于：。A改善商业银行资产流动性的措施B改善商业银行负债流动性的措施C既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施D以上都不对23、影响金融工具久期的因素不包括。A金融工具的到期日B距下一次重新定价日的时间长短C到期日之前支付金额的大小D金融工具的发行日期24、以下关于信用风险的说法。正确的选项是。A信用风险只有当违约实际发生时才会产生B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D交易对手信用评级的下降不属于信用风险25、CeDt Portfolio View模型是对什么关系进展建模？。A转移概率与宏观因素的关系B转移概率与企业自身风险的关系

8、C转移概率与行业因素的关系 D以上都不对26、在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：。A根本指标法B标准法 C高级计量法 D以上都不是27、是指银行把相关业务转移给具备较高技能和规模的第三方来进展管理和经营。A系统开发B产品代销C业务外包D委托代理28、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括。A由而外、自上而下和从到未知B由表及里、自下而上和从到未知C由而外、自下而上和从到未知D由表及里、自上而下和从到未知29、商业银行的流动性风险可能是由哪些业务所引起的？。A资产业务B负债业务C表外业务D以上都有可能30、由于交易处理或流程管理失败以

9、及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于风险事件。A部欺诈B客户、产品与业务操作 C执行、交割以及流程管理D业务中断和系统失败31、以下属于战略风险识别宏观层面容的是。A进入或退出市场的决策是否恰当B资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C是否无视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当32、根据巴塞尔委员会的规定。以下关于银行各产品线及其对应的值的说法，正确的选项是。A交易和销售对应的值为8%B商业银行业务对应的值为12%C支付和结算对应的值为15%D公司金融对应的值为18%33、以下关于收益计量的说法。正确的选项是。A相对收益是对投资成果

10、的直接衡量，反映投资行为得到的增值局部的绝对量B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D百分比收益率衡量了绝对收益34、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售、零售银行业务等类。A5 B6 C7 D835、以下关于商业银行判断集团关联交易的说法，不正确的选项是。A关联交易是指发生在集团部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排B国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方C纵向一体化集团的关联交易主要是集团部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组D集团法

11、人客户通常采用各种手段隐蔽关联方或关联交易的特征36、以下关于财务状况分析的论述，正确的选项是：。A在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，则盈利能力和偿债能力就越好B利息保障倍数能力准确衡量企业的偿债能力 C不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论 D财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况37、商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。A客户 B规划 C盈利 D风险38、在针对单个客户进展限额管理时，关键需要计算客户的。A最低债务承受能力 B最高债务承受

12、能力C平均债务承受能力 D以上皆不正确39、根据国际最正确实践，单一法人客户财务状况分析中应特别注重以下容，选项分析不正确的选项是。A识别和评价财务报表风险 B识别和评价流动性状况C识别和评价资产管理状况 D识别和评价负债管理状况40、商业银行所表达的委托代理关系不包括：。A股东同管理层之间的委托代理关系B管理层同普通员工之间的委托代理关系 C银行同客户之间的委托代理关系 D商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系41、前台交易、中台风险管理和后台清算是从资金交易业务流程来看分出的三个环节。A资金交易业务B个人信贷业务C住房信贷业务D商业综合业务42、按国际惯例，风险资本水平各部门所占比例为30

13、%给操作风险、30%给市场风险、40%给信用风险，这里的30%是指。A存量B流量C增量D总量43、商业银行通过进展一定的金融交易，来对冲其面临的*种金融风险属于的风险管理方法。A风险对冲B风险分散C风险躲避D风险转移44、商业银行信息系统包括主要面向客户的和主要供部管理实用的。A业务处理系统，管理信息系统B部控制系统，信用信息系统C业务处理系统，信用信息系统D部控制系统，管理信息系统45、错误监控/报告是容易引起操作风险的部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者不准确。A汇报义务 B监管职责

14、C操作规 D风险管理46、关于专有信息和信息的容的表述，下面选项中不正确的选项是。A专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B信息则通常包括有关客户的信息，以及部安排的一些详细情况，如使用的方法、估计参数和数据等C如果以上这些专有信息和信息的披露会严重损害银行的地位，则银行可以选择不披露其具体容，一般性披露也可以免除D这些有关专有信息和信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突47、*银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示单位：万元。总经济资本为20亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别

15、为亿元。A7.6，5.4B7.5，5.0C7.0，4.9D6.9，4.648、我国商业银行员工行为导致的操作风险主要集中于，属于多发危险。A部人作案 B外勾结C外部人作案 D部人作案和外勾结作案49、以下关于“巴塞尔新资本协议“及信用风险量化的说法，不正确的选项是。A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和部评级法B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C外部评级法是“巴塞尔新资本协议“提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D构建了最低资本充足率、监视检查、市场约束三大支柱50、以下关于商业银行现金流分类，说法不正确的选项是。A经营活动的现金流是指用于销售商品或

16、提供劳务，经营性租赁等所收到的现金B投资活动的现金流是指收回投资，分得股利、处置固定资产、无形资产等C融资活动现金流是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动，它包括分配股利，归还债务，融资租赁所支付现金，进展权益性或债权性投资等所支付的现金D以上说法都不正确51、是提高市场风险管理效率和质量的核心。A及时的事后检验 B准确的市场风险计量C先进的风险管理信息系统 D有效的市场风险识别52、根据Credit Portfolio View模型，违约率取决于什么变量？。A宏观变量的历史数据 B对整个经济体系产生影响的冲击或改革 C仅影响单个宏观变量的冲击或改革 D以上都是53、以下关于Credi

17、tMetrics模型的说法，不正确的选项是。ACreditMetrics模型的根本原理是信用等级变化分析BCreditMetrics模型本质上是一个VaR模型CCreditMetrics模型从单一资产的角度来对待信用风险DCreditMetrics模型使用了信用工具边际风险奉献的概念54、在我国商业银行非现场监管的指标中，盈利增长速度的计算公式为。A盈利增长速度=本期税后利润总额/上期税后利润增减额B盈利增长速度=本期税后利润增减额/上期税后利润增减额C盈利增长速度=本期税后利润总额/上期税后利润总额D盈利增长速度=本期税后利润增减额/上期税后利润总额55、是目前操作风险识别与评估方法中应用最

18、广泛，最普遍的方法。A自我评估法 B损失时间评估法C流程图 D失误树分析方法56、以下指标中属于流动性监管指标的是：。A流动性比例B超额备付金比率 C核心负债比例 D以上都是57、风险管理的目标在于。A获得最大的平安保障B风险计量C风险监测D选择最正确风险管理技术组合58、银行账户的工程通常按计价。A根本B历史本钱C交易D封闭59、市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表，表外头寸遭受的风险，其中居于核心地位的风险为。A利率风险 B股票风险C商品风险 D汇率风险60、风险文化的精神核心是。A风险管理理念B知识C制度D部控制61、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率

19、曲线保持不变。则以下四种策略中，最适合理性投资者的是。A买入期限较长的金融产品B买入期限较短的金融产品C买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D卖出期限较长的金融产品62、以下金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是。A期货B期权C货币互换D远期63、对实施测试阶段的表述，下面选项中不正确的选项是。A符合性测试分为两种形式：业务测试和功能测试B被评价机构部控制体系有重大缺失或许多规定在实际工作中无法执行时，应对其部控制进展符合性测试C实施测试侧重于评价部控制体系的运行与绩效，具体可以采取符合性测试和实质性测试D功能测试，即对*项控制的特定环节，选择假设干时期的同类业务进展检查，确认该环节

20、的控制措施是否一贯或持续发挥作用64、现代商业银行的财务控制部门通常采取的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A每月参照市场定价B每日参照市场定价C每日财务报表定价D每月财务报表定价65、国商业银行界目前认为比拟有效的声誉风险管理方法不包括。A改善公司治理构造 B预先做好防危机的准备 C确保各类主要风险得到正确识别和排序 D利用准确的数量模型进展量化66、针对操作风险的计量模型是。ARiskMetrics模型 BCreditMetrics模型C高级计量法DKMV模型 67、风险信息的特性是。A准确性、及时性B精简性C充分性、完善性D全面性68、一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违

21、约概率都等于10%，则违约客户数量的期望和方差分别为。A10，10B10，9C8，10D8，969、a工程的投资半年收益率为5%，b工程的年收益率为7%，c工程的季度收益率为3%，则三个工程的收益率排序为。Aa b cBb a cCc a bDb a c70、一股票的各种收益率的可能性及相应发生概率如下表所示，概率0.10.20.30.150.25，收益率20%30%15%-10%-20%，则该股票的预期收益率为。A15%B20%C30%D6%71、投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为，标准差为

22、。A0.114; 0.12B0.087; 0.06C0.295; 0.12D0.087; 0.1272、以下关于信用工具边际风险奉献的论述，正确的选项是：。A反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用 B指增加*一信用工具在组合中的持有量而增加的整个组合的风险 C考虑到了资产之间的相关性 D以上都正确73、商业银行在操作风险中的报告路径顺序为。A各业务部门负责收集相关数据和信息，并报告至风险管理部门，风险管理部门分析整理后，上报高管层 B风险管理部门负责收集相关数据和信息，并报告至各业务部门，各业务部门分析整理后，上报高管层 C高管层直接收集相关数据和信息，风险管理部门和各部门根据高管层相关指示

23、进展风险管理 D以上说法均不正确74、以下关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的选项是。A资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限构造、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 B缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 C20世纪70年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段 D1988年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系根本形成75、以下关于国家风险的说法，正确的选项是。A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B在同一个国家围的经济金融活动也存在国家风险 C在国际金融活动中，个人不

24、会遭受因国家风险所带来的损失 D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制围76、以下关于收益计量的说法，正确的选项是。A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值局部的绝对量 B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和 C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D百分比收益率衡量了绝对收益77、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是。A利率风险 B股票风险 C商品风险 D汇率风险78、*、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，*的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为。A0.630 B0.072

25、 C0.127 D0.05679、以下选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是。A交易限额 B风险限额 C止损限额 D单一客户限额80、以下关于战略风险管理根本做法的说法，正确的选项是。 A确保及时处理投诉和批评 B增强对客户的透明度C增强对公众的透明度 D明确董事会和高级管理层的责任81、以下对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的选项是。A必须每季度披露风险管理政策B根据巴塞尔委员会的要求，银行应进展并表披露C必须提高信息披露的相关性D必须保持合理频度82、以下关于资本监管的说法，不正确的选项是。 A少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的

26、局部 B未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损 C优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票D计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售未经银监会同意发行人不准赎回83、银监会提出的银行监管理念不包括。 A管法人 B管风险 C管控 D管存款84、以下关于风险迁徙类指标的说法，正确的选项是。 A衡量商业银行风险变化的围 B属于静态指标 C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 D包括流动性风险指标85、商业银行备用风险预告程序的顺序是。A信用信息的收集和传递风险分析风险处置后评价 B风险分析信用信息的收集和传递风险处置后评价 C信用信息的收集

27、和传递风险分析后评价风险处置 D信用信息的收集和传递后评价风险分析风险处置86、以下关于巴塞尔委员会在1996年的“资本协议市场风险补充规定“中，对市场风险部模型提出的定要求，表述不正确的选项是。 A置信水平采用99%的双尾置信区间 B持有期为10个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为 1 年 D至少每3个月更新一次数据87、以下关于市场风险的说法，不正确的选项是。 A市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 B市场风险具有明显的非系统性特征 C市场风险与其他风险相比，容易计量 D银行表外都存在市场风险88、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不

28、需要考虑的因素是。A组合在战略层面的重要性B经济前景C收益率D过去的组合集中情况89、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自。A负债业务B资产业务C中间业务D表外业务90、战略风险的类型包括行业风险、技术风险、竞争者风险和。A客户风险B工程风险C开展停滞风险D以上都是2、多项选择题1、企业的层级包括。A整个企业围B职能部门围C业务线围D子公司围2、商业银行的风险评估三原则包括由表及里、自下而上、从到未知。其中由表及里识别操作风险因素包括。A基层机构和经营管理风险 B非流程的风险C非系统性风险 D流程环节的风险E控制派生风险3、组合层面的风险识别应当关注。A银行客户是否过度集中于*个地区

29、B银行客户是否过度集中于*个行业C银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势D银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善E宏观经济因素4、通常，对企业的生产和经营风险可以从方面进展分析。A总体经营风险B产品风险C原料供给风险D生产风险E销售风险5、在现实的操作中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据，造成财务报表真实性差的现象。以下哪些行为属于这个畴“。A企业需要“利润增加时，往往通过虚构与关联企业的经济往来提高账面的营业收入和利润 B合同报表与贷款主体报表不分 C制作合并报表不剔除集团关联企业之间的投资款项 D人为夸张承贷主体的资产和销售收入6、在信用局评分阶段，常用的评分模型有。A

30、预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型 B预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型 C预测消费者破产风险大小的破产评分模型 D其他信用特征评分 E消费者行为评分7、总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益，此类衍生产品的主要构成要素包括： 。A投资者承当标的资产的所有风险和现金流B银行支付标的资产的所有收益C投资者反过来要支付相应的融资本钱D投资者承当标的资产价格变动的所有风险8、商业银行流动性和盈利性的关系是：。A商业银行为了追求盈利性而进展长期投资，可能会影响短期流动性，因此商业银行的营利性和流动性在一定程度上是矛盾的B商业银行流动性和盈利性是相互对立、互不相容的两个经营

31、目标C商业银行应当在流动性和盈利性之间找到一个平衡点D商业银行安康的流动性能够维持商业银行的正常经营，最终会提高商业银行的盈利水平E商业银行的盈利性也有助于维持商业银行的正常流动性9、风险评级的原则包括。 A全面性原则 B性原则 C系统性原则 D持续性原则 E审慎性原则10、使用部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括。A专家判断法 B历史违约经历 C统计模型 D外部评级映射 E情景模拟法11、以下哪些属于商业银行的流动资产？。A现金B超额准备金 C可以随时在二级市场上抛售的国债 D短期到期的贷款 E证券类资产12、Altman1968提出针对美国上市制造业企业的Z记分模型，认为影响借款人违

32、约概率的因素包括。A波动性 B盈利性C杠杆比率 D偿债能力E活泼性13、以下关于缺口分析的理解，正确的有。A缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法B*时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C当*一时间段的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升14、以下指标中属于常用的相对收益指标的有：。A投资的绝对增长量B对数收益率C百分比收益率D收益的标准差E以上都不是15、组合层面的风险识别应当关注。A银行客户是否过度集中于*个地区 B银行客户是否过

33、度集中于*个行业 C银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 D银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善 E宏观经济因素16、在客户风险预警过程中，以下哪些属于客户的财务风险的信号。A存货周转率放慢 B公司丧失了一个或数个财务状况良好的大客户 C无形资产占比太高 D资产负债构造重大变化 E公司高管层出现大规模人事变动17、蒙特卡洛模拟法计量VaR值的根本方法之一，其优点包括。A可以处理非线性、大幅波动及“肥尾问题B即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确C产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更准确和可靠D计算量较小，且准确性提高速度较快E可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变

34、化更快地做出反响18、商业银行的操作风险与部控制评估的工作流程的第三阶段有以下哪几种需要完成的事宜？。A成立评估小组B对上一阶段识别出的风险事项进展重检C评估剩余操作风险程度D依据控制质量评估控制措施的有效性、必要性、充分性和合规性19、以下哪些是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最正确操作实践？。A强化声誉风险管理培训B确保实现承诺C确保及时处理投诉和批评D尽量保持所有利益持有者的期望与商业银行的开展战略一致E增加对客户/公众的透明度20、以下关于风险管理的论述正确的有：。A风险分散化方法只能分散市场风险，而不能分散其他类别的风险B流动性风险是一种综合性风险，可能由市场风险、信用风险等因

35、素造成 C信用风险、市场风险、流动性风险等各种类别的风险是一种相互平行互相独立的关系 D流动性风险既包括流动性缺乏，也包括流动性过剩 E流动性风险是分为资产流动性风险和负债流动性风险21、以下关于信用联动票据的说法。不正确的有。A又称为信用关联票据B包括固定收益证券和相关的信用衍生产品的组合、以商业银行*些资产的信用状况为根底资产的信用衍生产品CSPV不承当贷款资产的信用风险D当商业银行资产发生违约后，投资者可以获得根底资产的原始价值ESPV是信用联动票据的中介22、商业银行什么部门是实施有效风险管理的关键。A高级管理层B监事会C董事会D股东大会E基层职能部门23、以下关于资本监管的说法。正确

36、的有。A是审慎银行监管的核心B有利于银行资产规模迅速扩C有利于控制银行体系的风险D是促使商业银行可持续开展的有效监管手段E是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段24、以下指标中属于常用的相对收益指标的有。A投资的绝对增长量B对数收益率C百分比收益率D收益的标准差E以上都不是25、衡量收益的常用指标包括。A绝对收益量 B收益的标准差 C百分比收益率 D对数收益率 E以上都不是26、盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率。表达管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有。A销售毛利率B销售净利率C资产负债率D净资产收益率E总资产周转率27、以下商业银行操作风险管理和控制

37、措施中。属于风险缓释措施的有。A制定应急和连续营业方案B采用更为有力的部控制措施C购置保险D计提风险损失准备E业务外包28、商业银行核心资本包括。A普通股B资本公积C优先股D可转换债券E重估储藏29、对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理方法是。A风险分散B风险对冲C风险转移D风险躲避E风险补偿30、巴塞尔委员会公布的“巴塞尔新资本协议“中明确提出形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的平安和稳健发挥作用。A资本要求B监管部门的监视检查C公众监视D市场纪律31、市场风险部模型的主要优点包括。A可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 B能在不同业务和风险类

38、别之间进展比拟和汇总 C将隐性风险显性化之后，有利于进展风险的监测、管理和控制 D风险价值具有高度的概括性，简明易懂 E反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性32、以下关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有。A期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所 B期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所 C期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格 D期货交易价格被作为该商品价值的基准价格 E人们可以利用期货交易价格信息来进展各自的生产、经营、消费决策33、商业银行法律风险的主要表现形式包括。A有法律效力的文件风险B法律条文风险C司法管辖权风险D法律资格风险E员工法律意识风险34

39、、以下不可以作为保证人的是：。A经国务院批准的国家机关B*国重点大学C*省人民医院D*慈善团体35、贷款重组可以采取的措施有。A减少贷款额度 B调整贷款利率 C增加控制措施 D调整信贷产品 E调整信贷业务的期限36、风险管理信息系统应当。A建立错误承受程序 B设置灾难恢复以及应急操作程序 C随时进展数据信息备份和存档，定期进展检测并形成文件记录 D设置严格的网络平安/加密系统，防止外部非法入侵 E为所有系统用户设置一样的使用权限和识别标志37、对法人客户进展系统的财务分析的主要容包括：。A财务报表分析B财务比率分析 C现金流量分析 D投融资策略分析 E经营工程分析38、以下关于风险预普方法的说

40、法，正确的有。A黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律 B蓝色预警法侧重定量分析 C指数预警法利用普兆指标合成的风险指数进展预警 D统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进展时差相关分析 E红色预警法重视定量分析与定性分析相结合39、开展操作风险和部控制的自我评估的作用包括。 A建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与部控制持续优化 B不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行效劳效率和盈利能力 C在自我评估根底上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的根底平台 D为案件防查工作提供方法和技术支持，使

41、案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失 E促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性40、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型是对操作风险的方面进展历史统计，并形成相互关联的多元分布。A风险诱因B风险指标C损失事件D风险发生时间E损失金额3、判断题1、现场检查是指监管当局及其分支派出监管人员到被监管的金融机构进展实地检查。2、信用风险具有明显的系统性风险特征。3、目前，违规、部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过80%，这说明我国商业银行部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是部控制的符合性

42、或者合规性问题。4、在表外工程的处理中，与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证，信用转换系数为50%。5、持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则说明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。6、压力测试是根据不同的假设情况可量化的极端围进展流动性测算，以确保商业银行储藏足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。7、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越弱。 8、董事会和高级管理层除制定“正常的风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。 9、用根本指标法计算操作风险配置资本时

43、，如果*年的总收入为负值或零，分子分母中都不能包含该年的数据。10、商业银行的核心业务最好集中在少数客户或产业上，这样更有助于管理和提升银行的收益，并能降低风险。11、外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。12、在监视检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。13、记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。14、根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。15、一般来说，进展VA建模时，参数方法比非参数方法更能准确描述资产价值的分布，因此也就能相应的减少模型风险。21、单项选择题1、以下哪一项风险类别最不可能引起声誉风险？

44、。A市场风险B战略风险 C操作风险 D国家风险2、“商业银行资本充足率管理方法“规定了市场风险资本要求涵盖的风险围，其中不包括。A交易账户中的利率风险和股票风险B交易对手的违约风险C全部的外汇风险D全部的商品风险3、2005年6月17日。万事达卡国际组织宣布。由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统，包括万事达、维萨等机构在的4000多万信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于引发的风险。A人员因素B系统缺陷C部流程D外部事件4、如果目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，则可以采取怎样的投资策略？。A买入期限较长的金融产品B买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 C买入期限

45、较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品 D以上都不对5、商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由批准。A总经理B董事会C监事会D股东大会6、“巴塞尔新资本协议“要施部评级法与初级法的商业银行。A必须自行估计每笔债项的违约损失率B参照其他同等规模商业银行的违约损失率C由监管当局根据资产类别给定违约损失率D由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率7、在商业银行风险管理中，黄金价格这种贵金属的波动一般被纳入进展管理。A利率风险 B汇率风险 C商品价格风险 D信用风险8、董事会应定期核查其能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。A公司治理构造B部控制系统C风险控制环境D风险监测体系9、在法

46、人客户评级模型中,RiskCalc模型。A不适用于非上市公司B运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者10、商业银行通过进展一定的金融交易，来对冲其面临的*种金融风险的风险管理方法是。A风险对冲 B风险转移 C风险躲避 D风险分散11、黄金价格变动造成的风险属于。A操作风险B汇率风险C利率风险D商品价格风险12、根据ERM框架，三个维度分别是指。A企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素B企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级C企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素D全

47、面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级13、通常战略风险识别可以从三个层面入手。A战术、宏观和全局B战略、战术和全局C战术、宏观和微观D战略、宏观和微观14、我国商业银行操作风险管理的核心问题是：。A员工素质培养B信息系统升级换代 C合规问题 D部控制15、如果贷款组合两笔贷款是正相关的，则同时发生损失的可能性：。A比拟小B比拟大 C不确定 D以上都不对16、银行对以下情况中哪一项不须进展计值调整？。A未实现贷款利差B业务提前终止C平仓本钱D信用风险17、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配情况，流动性需求流动性供给，或者获得流动性的本钱过高降低了银行的收益，流动性风险就发

48、生了。A小于 B大于C等于 D无关18、关于审计和审计制度的表述，下面选项中不正确的选项是。A企业的可持续开展，需要健全的监视机制。健全的审计制度可以促进公司治理的完善。公司治理与审计机制的匹配性影响着审计机制运行效率和公司绩效，是提高公司治理效率乃至提高公司绩效的必要条件B公司治理中的审计机制，是一个由多元审计主体、多层次审计体系构成的审计制度安排，分为部审计制度和外部审计制度C根据美国会计学会AAA对审计的定义，审计是为了判定有关经济活动和事项的认定与其既定标准之间的相符程度，并向利益相关者传递结果，而客观地收集、评价有关认定证据的系统过程D审计制度决定了公司治理，并对公司治理起到积极的作

49、用19、是指银行把*些业务如系统开发、产品开发、产品销售等转移给具有较高技能和规模的第三方来管理，从而将相关风险予以转嫁的一种方式。A承包经营B风险转移C保险D业务外包20、重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是。A黑色预警法B蓝色预警法C红色预警法D橙色预警法21、股市上升，最可能会给银行造成。A信用风险 B操作风险C声誉风险D流动性风险22、一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括。A部关联交易频繁 B连环担保十分普遍 C财务报表真实性差 D资金链脆弱23、授信审批的原则是：。A审贷别离B统一考虑 C展期重审 D以上都是24、收益率曲线主要是用来描述什么金融产品的收益率期限构造的？

50、 。A权益证券 B固定收益证券 C金融衍生产品 D以上都是25、将提示高级管理层银行的主要风险源，提醒银行整体风险和主要开展趋势，以及预期值得关注的地方。A资本模型B风险报告C风险控制D风险测量26、在“商业银行风险监管核心指标“中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于。A15%B25%C35%D45%27、Credit Monitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进展估值的理论根底是。A保险学的精算理论 B默顿期权定价理论 C经济计量学理论 D资产组合理论28、可能影响商业银行声誉的事件不包括。A

51、流动性恶化 B出现重大操作失误 C国家监管政策变化 D由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化29、第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，则哪笔贷款的年利率高？。A第一笔B第二笔 C相等 D无法确定30、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员或业务部门的收入和奖金应当以为参照基准。A税后净利润B经济增加值C经济资本D交易限额31、在操作风险经济资本计量的方法中，是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过部操作风险计量系统计算监管资本要求。A部评级法B根本指标法C标准法D高级计量法32、以下关于风

52、险管理部门的说法，正确的选项是。A风险管理部门必须具备高度独立性B风险管理部门又称风险管理委员会C风险管理部门的核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施D风险管理部门受制于董事会管理33、以下关于资本监管的说法，不正确的选项是。A少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的局部B未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损C优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票D计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经银监会同意发行人不准赎回34、假设Wo为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报

53、率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量，假设R的均值为U，标准差为O，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R，则均值VaR的正确公式为。A-WoR*B-WoR*-uCWoR*DWoR*-u35、上市银行的信息披露主要可以分为定期报告和两类。A长期报告B年度报告C临时报告D会议报告36、根据巴塞尔委员会2005年的定义，是一种风险管理技术，用于评估特定时间或者特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。ACreditMEtriCs模型 BCreditPortfolioView模型CCreditRisk+模型 D压力测试37、就是通过对商业银行短期的现金流入和现金流

54、出的预测和分析，来评估商业银行的一个流动性状况。A流动性比率/指标 B现金流分析C缺口分析法 D久期分析38、操作风险损失是按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失，包括。A时机本钱B损失挽回C与该操作风险事件有联系的本钱支出D为防止后续操作风险损失而采取措施所带来的相关本钱39、以下关于银行客户分类，以下说确的是。A根据业务特点和风险特征不同，客户分为企业类客户与机构类客户 B法人客户根据其机构性质可以分为法人客户与个人客户 C企业类客户根据组织形式不同分为单一法人客户和集团法人客户 D以上说法均不正确40、也被称为“具有风险管理目标的综合数据。A中间计量数据B组合结果数据C信息储存

55、操作D风险控制数据41、风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是。A风险管理知识 B风险管理制度 C风险管理理念 D风险管理技能42、以下关于信用评分模型的表述。不正确的选项是。A信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B信用评分模型对金融数据的要求比拟高C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重确实定D信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的根底上43、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越。A不变B高C低D无法判断44、投资者将100万元人民币投资股票市场。假定1年后股票市场可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和

56、收益率如下表所示： 概率 0.050.250.400.250.05收益率50%30%10%-10%-30%则该股票投资的标准差为。A37.8% B35.37%C26.35% D18.97%45、商业银行在进展声誉风险评估时，声誉风险管理部门应当按照影响程度和进展优先排序。A紧迫性 B预期性 C全面性 D风险性46、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值固。随机变量分为。A确定型随机变量和不确定型随机变量B跳跃型随机变量和连贯型随机变量C离散型随机变量和跳跃型随机变量D离散型随机变量和连续型随机变量47、以下情形不能引发债务人之间的违约相关性的是。A债务人所处行业公布新的环保标准B银行贷款利

57、率提高C债务人所在地区经济下滑D债务人投资工程发生重大损失48、以下关于操作风险评估的至下而上的原则的论述，正确的选项是： 。A操作风险的评估要从风险延伸的未知风险 B这个原则的实践根底是商业银行的操作风险往往发生于基层机构和经营管理流程的根底环节 C应当将风险控制的关口后移，从上层逐渐向基层检查 D以上都不对49、在商业银行的经营和开展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此对商业银行市场价值的威胁最大。A政治风险 B社会风险 C操作风险D声誉风险50、以下关于商业银行通过购置保险以管理其操作风险的说法中，不正确的选项是。A保险是西方商业银行操作风险管理的重要工

58、具B对于商业银行部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购置保险来缓释C目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行的操作风险D商业银行应该为各业务线尽可能全面地购置保险51、商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：。A商业银行资产的外部评级结果 B商业银行自身健全和完备的部评级 CA和B相结合 D以上都不是52、在业务外包风险管理中，银行选择效劳提供商时应进展。A风险测量B风险识别C风险评估D尽职调查53、*商业银行资产总额为500亿元，资产风险敞口为300亿元，预期损失为5亿元，则该银行的预期损失率为 。A1% B1.67% C2.5% D4%54、是指企业在其Et常活动中对风

59、险管理表现出的态度、价值观、目标和行为等。A风险管理环境B风险管理文化C风险管理系统D风险管理政策55、如果*商业银行有100个客户评级为B级，违约概率是2%，当年有5个该级别客户违约，则：。A当年B级客户的违约概率是5% B当年B级客户的违约频率是5% C当年B级客户的违约概率和违约频率都是5% D当年B级客户的违约频率是2%56、指对*一客户所确定的、在一定时期商业银行能够承受的最大信用风险暴露，与金融产品和其他维度信用风险暴露情况、风险偏好、经济配置等有关。A信用风险识别 B信用风险度量C信用风险监测 D信用风险控制57、如果一家国商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿

60、，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，则该商业银行的不良贷款率等于。A3% B10% C20% D50%58、银行可以通过来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A历史模拟B统计分析C压力测试D方差分析59、引发的操作风险是指商业银行部员工因过失没有按照雇佣合同、部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。A部欺诈 B违反系统平安规定C失职违规 D知识/技能匮乏60、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和 。A国际结算系统 B储蓄系统CIntErnEt D信用卡系统61、风险就是通过在金融市场上持有一个相反的头寸来抵消可能