会员业务接口培训业务接口简介

1、会员业务接口培训业务接口简介l业务接口业务接口n 业务接口概述n 业务接口介绍n 风险管理n 应用接入模式n 接口适应性测试2l业务接口概述业务接口概述3接口系统业务接口对象接口系统结算接口开户接口交易会员交易结算会员全面结算会员特别结算会员外部系统接口系统参与人服务接口（）保证金监控接口银行电子出入金接口保证金存管银行交易会员交易结算会员全面结算会与那特别结算会员保证金监控中心l业务接口概述业务接口概述4接口系统业务接口对象交易/行情接口系统交易接口行情接口交易会员交易结算会员全面结算会员特别结算会员行情商l业务接口概述业务接口概述5l业务接口概述业务接口概述-分层会员结构分层会员结构n 结

2、算会员n 特别结算会员n 可以代理其他交易会员结算n 全面结算会员n 可以代理自己和其他交易会员结算n 交易结算会员n 可以代理自己结算n 交易会员n 全面结算会员n 交易结算会员n 交易会员6n 直接下单n 交易会员向交易所申请链路，直接连到交易所进行交易，交易会员的委托直接报送到交易所系统，交易所系统同时将该交易会员的委托和成交回报信息实时反馈给该交易会员所在的结算会员和交易会员自身席位。 n 间接下单n 交易会员向结算会员申请链路，通过结算会员系统连到交易所进行交易，交易会员的委托首先报送到结算会员系统，再由结算会员系统报送到交易所系统，交易所系统将该交易会员的委托和成交回报信息实时反馈

3、给该交易会员所在的结算会员。结算会员应该负责将成交信息反馈给交易会员 l业务接口概述业务接口概述7l业务接口业务接口n 业务接口概述n 业务接口介绍n 交易接口n 行情接口n 结算接口n 开户接口n 接口n 风险管理n 应用接入模式n 接口适应性测试8会员类型业务接口交易模式说明交易会员交易结算会员全面结算会员特别结算会员交易接口直接下单直接接入交易所进行交易间接下单通过结算会员进行交易行情接口直接下单直接接入交易所获得行情间接下单间接获得行情交易结算会员全面结算会员特别结算会员结算接口直接结算交易所进行结算代理结算和交易会员进行结算交易会员结算接口代理结算和结算会员进行结算全部会员开户接口电

4、子开户全部会员接口综合接口综合性接口l业务接口介绍业务接口介绍9l业务接口业务接口n 业务接口概述n 业务接口介绍n 交易接口n 行情接口n 结算接口n 开户接口n 接口n 风险管理n 应用接入模式n 接口适应性测试10l交易接口交易接口-概述概述11n 请求/应答n 交易请求n 交易指令n 撤销指令n 查询请求n 控制请求n 登入、登出n 风险控制n 私有流n 委托回报n 成交回报n 公共流n 基础数据n 合约状态l交易接口交易接口-接口模式接口模式12n 报单价格条件n 限价单n 市价单n 开平n 开仓n 平仓n 指令不区分平今平昨n 有效期n 当日有效n 立即成交或撤销n 成交量类型n

5、任意数量n 触发条件n 立即l交易接口交易接口-交易指令交易指令13n 会员资金查询n 合约查询n 合约交易状态查询n 信用限额查询n 行情查询n 交易所公告查询n 合约价位查询n 报单查询n 成交单查询n 会员客户查询n 会员持仓查询l交易接口交易接口-查询指令查询指令14l交易接口交易接口-私有流私有流n 成交回报n 报单回报n 重传机制n 重新传输n 断点续传n 快照模式15l交易接口交易接口-公共流公共流n 合约状态通知n 增加合约通知n 删除合约通知n 公告通知n 重传机制n 重新传输n 断点续传n 快照模式16l业务接口业务接口n 业务接口概述n 业务接口介绍n 交易接口n 行情接

6、口n 结算接口n 开户接口n 接口n 风险管理n 应用接入模式n 接口适应性测试17l行情接口行情接口18l行情接口行情接口n 行情主题n 最优行情n 深度行情n 行情n 登录n 订阅n 接收行情流n 重传机制n 全部重传n 断点续传n 快照19l行情接口行情接口-分发分发n 行情商分发行情n 期货公司内部分发行情n 券商分发行情20l业务接口业务接口n 业务接口概述n 业务接口介绍n 交易接口n 行情接口n 结算接口n 开户接口n 接口n 风险管理n 应用接入模式n 接口适应性测试21l结算接口结算接口22l结算文件关系结算文件关系n 委托n 当日该会员全部的委托n 当日该会员下交易会员全部

7、的委托n 成交n 当日该会员全部的成交n 当日该会员下交易会员全部的成交n 强制减仓的成交n 结算汇总n 不包括交割n 不包括移仓n 结算明细n 不包括交割n 不包括移仓n 会员资金情况n 包括交割n 包括移仓等n 交割持仓表n 开户应答n 结息明细n 移仓明细23l业务接口业务接口n 业务接口概述n 业务接口介绍n 交易接口n 行情接口n 结算接口n 开户接口n 接口n 风险管理n 应用接入模式n 接口适应性测试24l开户接口开户接口25l开户接口开户接口n 开户请求n 会员服务系统开户n 批量开户n 开户请求n 开户结果n 开户文件下发n 结算会员开户文件n 交易会员开户文件26l业务接口

8、业务接口n 业务接口概述n 业务接口介绍n 交易接口n 行情接口n 结算接口n 开户接口n 接口n 风险管理n 应用接入模式n 接口适应性测试27l接口接口28l接口接口n 电子化出入金n 电子化开户n 结算后业务数据发布n 通知及信息发布n 会员n 银行网关n 会员网关n 消息订阅/发布接口29l业务接口业务接口n 业务接口概述n 业务接口介绍n 风险管理n 应用接入模式n 接口适应性测试30l风险控制风险控制n 会员分层体系介绍n 交易所对会员的风险控制n 控制委托权限n 强平n 强减n 结算会员对交易会员的风险控制n 控制委托权限n 强平31l分层会员体系分层会员体系n 结算会员n 特别

9、结算会员n 可以代理其他交易会员结算n 全面结算会员n 可以代理自己和其他交易会员结算n 交易结算会员n 可以代理自己结算n 交易会员n 全面结算会员n 交易结算会员n 交易会员32l交易所对会员的风险控制交易所对会员的风险控制n 风险控制办法n 保证金制度n 价格限制n 限仓制度n 大户报告n 强平制度n 强减制度n 结算担保金n 风险警示n 风控手段n 限制委托权限n 强平n 强减33l结算会员对交易会员的风险控制结算会员对交易会员的风险控制n 风险计算依据n 委托资料n 成交资料n 客户资料n 风险控制手段n 限制委托权限n 设定开仓限额n 强平34l业务接口业务接口n 业务接口概述n 业务接口介绍n 风险管理n 应用接入模式n 接口适应性测试3