时间序列分析教程重点讲义资料

1、3.3 时间序列分析3.3.1 时间序列概述1. 基本概念(1) 一般概念：系统中 某一变量 的观测值 按时间顺序 (时间间隔相同)排列成一 个数值序列，展示研究对象在一定时期内的变动过程，从中寻找 和分析事物的 变化特征、发展趋势和规律 。它是系统中某一变量 受其它各种因素影响的总结果。(2) 研究实质：通过处理预测目标 本身 的时间序列数据，获得事物随时间过程的 演变特性与规律，进而预测事物的未来发展。它不研究事物之间 相互依存的因果关系。(3) 假设基础：惯性原则。即在一定条件下，被预测事物的过去变化趋势会延续 到未来。暗示着历史数据存在着某些信息，利用它们可以解释与 预测时间序列的现在

2、和未来。 近大远小原理(时间越近的数据影响力越大)和无季节性、无趋 势性、线性、常数方差等。(4) 研究意义：许多经济、金融、商业等方面的数据都是时间序列数据。 时间序列的预测和评估技术相对完善，其预测情景相对明确。 尤其关注预测目标可用数据的数量和质量，即时间序列的长度和 预测的频率。2. 变动特点(1) 趋势性：某个变量随着时间进展或自变量变化，呈现一种比较缓慢而长期的 持续上升、下降、停留的同性质变动趋向，但变动幅度可能不等。(2) 周期性：某因素由于外部影响随着自然季节的交替出现高峰与低谷的规律。(3) 随机性：个别为随机变动，整体呈统计规律。(4) 综合性 ：实际变化情况一般是几种变

3、动的叠加或组合。预测时一般设法过滤 除去不规则变动，突出反映趋势性和周期性变动。3. 特征识别认识时间序列所具有的变动特征，以便在系统预测时选择采用不同的方法。(1) 随机性 ：均匀分布、无规则分布，可能符合某统计分布。 (用因变量的散点图 和直方图及其包含的正态分布检验随机性，大多数服从正态分布。 )(2) 平稳性 ：样本序列的自相关函数在某一固定水平线附近摆动，即方差和数学 期望稳定为常数。样本序列的自相关函数只是时间间隔的函数，与时间起点无关。其 具有对称性，能反映平稳序列的周期性变化。特征识别利用自相关函数 ACF p k= 丫 k 丫 o 其中丫 k是yt的k阶自协方差，且p o=1

4、、-1 p kp 时，有 k=0 或 k 服从渐近正态分布 N(0,1/n) 且(| k|2/n )的个数w 4.5%,即平稳时间序列的偏相关系数 k为p步截 尾，自相关系数rk逐步衰减而不截尾，则序列是 AR(p)模型。实际中，一般AR过程的ACF函数呈单边递减或阻尼振荡，所以用PACF函数判别(从p阶开始的所有偏自相关系数均为 0)。(3) 平稳条件阶：| l|1 0 二阶： l+ 21、 1- 21、| 2|q时，有自相关系数rk=0或自相关系数rk服从N(0,1/n(1+2刀r2i)1/2)且(|r k|2/n 1/2(1+2刀r：)2)的个数w 4.5%,即平稳时间序列 的自相关系数

5、rk为q步截尾，偏相关系数 k逐步衰减而不截尾，则 序列是MA(q)模型。实际中，一般MA过程的PACF函数呈单边递减或阻尼振荡，所以 用ACF函数判别(从q阶开始的所有自相关系数均为 0) o(4) 可逆条件一阶： | 9 1|1 。二阶： | 9 2|1 、9 1+9 250,滞后周期kn/4，所以此处控制最大 滞后数值 Maximum Number of Lags设定为12。点击继续 Continue返回自相关 主对话框后，点击0K运行系统，输出自相关图如图3.19所示。样本数据1.0.50.01 -.5Con fide nce Limits-1.0123456789101112Lag

6、Number图 3.19从图中看出；样本序列数据的自相关系数在某一固定水平线附近摆动，且按 周期性逐渐衰减，所以该时间序列基本是平稳的。(3) 数据变换：若时间序列的正态性或平稳性不够好，则需进行数据变换。常用有差分变换(利用 transform Create Time Series)和对数变换(利用 Transform Compute)进行。一般需反复变换、比较，直到数据序列的正态性、平稳性等达到相对最佳。2. 模型识别分析时间序列样本，判别模型的形式类型，确定p、d、q的阶数。(1)判别模型形式和阶数 相关图法：运行自相关图后，出现自相关图(图 3.19)和偏自相关图(图3.20 )。样本

7、数据0.0 -1.0Con fide nce LimitsCoefficie nt-.5-1.0123456789101112Lag Number从图中看出：自相关系数和偏相关系数具有相似的衰减特点：衰减快，相邻 二个值的相关系数约为0.42，滞后二个周期的值的相关系数接近 0.1，滞后三个 周期的值的相关系数接近0.03。所以，基本可以确定该时间序列为 ARM（p,q） 模型形式，但还不能确定是 ARM（1,1 ）或是ARM（2,2 ）模型。但若前四个自 相关系数分别为0.40、0.16、0.064、0.0256，则可以考虑用AR 模型。另外，值得说明的是：只是ARM/模型需要检验时间序列的

8、平稳性，若该序列的偏自相关函数具有显著性，则可以直接选择使用AR模型。实际上，具体应用自相关图进行模型选择时， 在观察ACF与PACF函数中，应 注意的关键问题是：函数值衰减的是否快；是否所有ACF之和为-0.5，即进行了 过度差分；是否ACF与 PACF的某些滞后项显著和容易解释的峰值等。但是，仅 依赖ACF图形进行时间序列的模型识别是比较困难的。 参数估计：从（m,m-1）开始试验，一般到m=p+q=1/n实际应用中，往往从（1,1）、（2,2），逐个计算比较它们的AIC值（或SBCfi）,取其值最小的确定为模型。（2）建立时间序列新变量无论是哪种模型形式，时间序列总是受自身历史数据序列变

9、化的影响，因此 需将历史数据序列作为一个新的时间序列变量。按数据转换transform 建立时间序列 Create Time Series 的顺序展开对话 框，图3.21 0图 3.21在功能Function下拉框中选择变量转换的函数，其中：非季节差分Differences:计算时间序列连续值之间的非季节性差异。季节性差分Seasonal Differences:计算时间序列跨距间隔恒定值之间的季节性差异，跨距根据定义的周期确定。领先移动平均Prior moving average:计算先前的时间序列数值的平均值。中心移动平均Centered moving average:计算围绕和包括当前值

10、的时间序 列数值的平均值。中位数Running media ns:计算围绕和包括当前值的时间序列的中位数。 累积和Cumulative sum:计算直到包括当前值的时间序列数值的累计总数。 滞后顺序Lag:根据指定的滞后顺序，计算在前观测量的值。领先顺序Lead:根据指定的领先顺序，计算连续观测量的值。 平滑Smoothing:以混合数据平滑为基础，计算连续观测量的值。以上各项主要用在生成差分变量、滞后变量、平移变量，并且还要关注差分、滞后、平移的次数，以便在建立模型、进行参数估计时，使方程达到一致 在顺序Order框中填入在前或在后的时间序列数值间隔的数目。在新变量New Variable框

11、中接受左边框移来的源变量。在名称NameH中定义新变量的名称，但必单击改变Change方能成立。 单击0K运行系统，在原数据库中出现新变量列。另外，若需产生周期性时间序列的日期型变量，则按数据Data 定义日期Define Dates的顺序展开如图3.22所示对话框。图 3.22在样本Cases Are栏中选择定义日期变量的时间间隔，在起始日期First Case Is栏中设定日期变量第一个观测量的值，单击OK完成定义。3. 参数估计采用最大似然估计或最小二乘估计等方法估计参数值，并进行显著性检验。按分析Analyze 时间序列Time series ARIMA莫型的顺序展开如 图3.23对话

12、框。图 3.23 在图3.23中：选择原时间序列变量进入因变量框；根据模型识别结果和建立的新时间变量，选择一个或多个变量进入 自变量框；暂时不进行因变量的数据转换；与自变量的选择对应，根据模型识别结果或实验的思路设定 p、（d）、 q的值；选择模型中包含常数项；分别单击保存和设置按钮，展开如图 3.24和3.25对话框。图 3.24图3.24中：在建立变量Create Variable栏选择新建变量结果暂存原数据文件Add to file 项，也可选择用新建变量代替原数据文件中计算结果Replace existi ng 项；在设定置信区间百分比Confidenee Intervals 下拉框选

13、择95； 在预测样本Predict Cases栏选择根据时期给出预测结果的方法。图 3.25图 3.25 中：在 收 敛 标 准 Convergence Criteria 栏 选 择 迭 代 次 数 Maximum iterations、参数变化精度 Parameter change、平方和变化精度 Sumof squares change,当运算达到其中一个参数的设定，则迭代终止； 在估计初始值 Initial Values for Estimation栏选择由过程自动选择 Automatic 或由先前模型提供 Apply from previous model， 般默认前者；在预测方法 F

14、orecasting Method 栏选择无条件 Unconditional 或有 条件最小二乘法 Conditional least squares；在输出控制 Display 栏选择最初和最终参数的迭代摘要 Initial and final parameters with iteration summary或详细资料 details 、或只显示最终参数 Final parameters only 。单击OK系统立即执行，输出信息如下：MODEL:MOD_1Split group number: 1Series length: 48No missing data.Melards algor

15、ithm will be used for estimation.Conclusion of estimation phase.Estimation terminated at iteration number 7 because:Sum of squares decreased by less than .001 percent.FINAL PARAMETERS:Number of residuals48Standard error1.1996949Log likelihood-75.463915AIC156.92783SBC162.54143DF Adj. Sum of SquaresRe

16、siduals4565.099923Variables in the Model:BSEBAR1.02318739.31945836MA1-.44871554.28829314CONSTANT-.02421308.25505018Residual Variance1.4392678T-RATIOAPPROX. PROB.0725835.94245925-1.5564558.12660552-.0949346.92478827The following new variables are being created:NameLabelFIT_1Fit for 样本数据 from ARIMA, M

17、OD_1 CONERR_1Error for 样本数据 from ARIMA, MOD_1 CONLCL_195% LCL for 样本数据 from ARIMA, MOD_1 CONUCL_195% UCL for 样本数据 from ARIMA, MOD_1 CONSEP_1SE of fit for 样本数据 from ARIMA, MOD_1 CON各个输出统计量的意义：常数项：认为是取值恒为 1 的常数变量，其系数就是自变量为 0 时 因变量的最优预测值，也称为预测基准值。系 数：反映自变量对因变量影响的权重。标准误：表明样本数据的可靠性。在 （ 残差）参数近似服从正态分布 条件下，

18、系数加减两倍的标准误差近似等于总体参数 95% 的置信区间。其值越小，置信区间越窄；并且其对于系数 的相对值越小，估计结果越精确。t 统计量： 估计系数与标准误差的比值， 检验变量的不相关性。 一般 给定 5%显著水平，则拒绝原假设的 0 值位于 95%的置信区 间外，其绝对值必大于 2。t 概率值：其值越小， 则拒绝原假设不相关性的证据越充分。 其值接 近 0.05 与 t 统计量接近 2 相对应。均 值：度量变量的集中度，传递随机变量的位置信息。 标准差：度量变量的离散度，传递随机变量的规模信息。 平方和：残差平方和是许多统计量的组成部分，孤立考察无太大价 值。准 则：信息准则 AIC 和 SBC 用于模型的选择，越小越好，但受自 由度约束较