设定误差PPT学习教案

1、会计学1设定误差设定误差2第2页/共51页3第3页/共51页4第4页/共51页5第5页/共51页6第6页/共51页7第7页/共51页8第8页/共51页9第9页/共51页10第10页/共51页11第11页/共51页12第12页/共51页13第13页/共51页14 iiiiiiivXYuXXY22133221 第14页/共51页15 niiniiieeeDW12221)(第15页/共51页16第16页/共51页17第17页/共51页18第18页/共51页19ikikiiuXXY 221iYiYiYiiiikikiivYYYXXY 433221221 （1）（2）)433221iiiiYYYe 第1

2、9页/共51页203 , 2 , 1, 0 jj )()(JknRSSJRSSRSSFUUR )(1()(222JknRJRRURU 第20页/共51页213,21, TSSRSSTSSESSR 12)1(2RTSSRSS ),1(2RRRRTSSRSS )1(2UUURTSSRSS 第21页/共51页22)()(JknRSSJRSSRSSFUUR )(1()(222JknRJRRURU URTSSTSS )(1()1()1(222JknRTSSJRRTSSUUR 2)(YYTSSi第22页/共51页23第23页/共51页24iiiuXY *iiieYY *（1）第24页/共51页25iiii

3、iivXueXY ), 0(2uiNu ), 0(2eiNe 222)var(euiiveu (2)第25页/共51页26 222222)(ieiuivxxxVar , 02 e 02 ix 22)(iuxVar 第26页/共51页27iiiuXY * iiieXX *（1）第27页/共51页28iiiiiivXueXY 0)()( iiieuEvE (2)*)()(iiiiXeXEXE )()(),(iiiiiivEvXEXEvXCov iiivXXE)(* )()(2iiiueEeE )(iiiueeE 0)(22 eieE 第28页/共51页29 2)()(XXYYXXiii 2)()(

4、XXvXvXXXiii 2)()(XXvvXXiii 第29页/共51页30 2)()(XXvvXXiii )(E第30页/共51页31第31页/共51页32第32页/共51页33第33页/共51页34例 利用表1资料，试分析影响中国进口量的主要因素。表1 影响中国进口量的主要因素第34页/共51页35第35页/共51页36第36页/共51页37一、模型设定一、模型设定设定模型为:tttuGDPIM21LS IM C GDP用最小二乘估计:第37页/共51页38先用图形诊断（1）绘制et-1与et 的散点图：SCAT e(-1) eGENR e=resid第38页/共51页39（2）绘制et的

5、图形：点击：View/actual,fitted,residual/residual graph 从以上图形看出，存在自相关,可能遗漏了重要的相关变量。LS IM C GDP第39页/共51页40因为n24，k1，取显著性水平0.05时，查表得dL1.273， dU1.446，而00.5357DWdL，所以二、DW检验(1)在命令窗口 键入：（2）检验：存在遗漏变量现象。LS IM C GDP第40页/共51页41三、校正(1)在命令窗口键入：LS IM C GDP GDP（-1）ZH ZH*ZHZH的系数在统计上不显著，剔除。第41页/共51页42(2)在命令窗口键入：LS IM C GDP

6、 GDP（-1）ZH*ZH因为n23，k3，取显著性水平0.05时，查表得 dL1.078， dU1.66，而22.048DW7.37776,故拒绝假设H0:未遗漏相关变量表明有遗漏相关变量第43页/共51页44第44页/共51页45五、一般性检验设定模型为:tttuGDPIM21(1)、用最小二乘估计:LS IM C GDP生成序列tY：GENR Y1=-1607.337+0.230696*GDP(2)、选择Y1的2、3、4次方的线性组合对下列模型作估计：ttttttvYYYGDPIM43322121LS IM C GDP Y12 Y13 Y14第45页/共51页46（3）检验：因为n24，

7、k2，J=3,取显著性水平0.05时，查表得临界值F0.05(J,n-(k+J)=F0.05(3,19)= 3.13,由于 F= 650.77953.13,所以拒绝H0表明有遗漏相关变量第46页/共51页47六测量误差的检验Hausman检验（1）先对原方程进行回归LS IM C GDP第47页/共51页48（2）怀疑自变量GDP有测量误差，找出该变量的工具变量GNI（国民总收入数据见P261），将GDP关于GNI回归，用 “GENR RES=resid”生成残差序列 “RES”第48页/共51页49（3）将该残差变量加入原回归模型的自变量中，重新做回归。LS IM C GDP RES（4）对残差变量 RES 的系数进行 t 检验，显