第一章-计量经济学

1、计量经济学 Econometrics 主讲教师：金主讲教师：金 福福 子子 电电 话：话E-mail: 第一章 绪论1.1 什么是计量经济学？n英文“Econometric”nR.Frish：“用数学方法探讨经济学可以从好几个用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学理论大部分都具有一定的数

2、量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，明，统计学、经济理论统计学、经济理论和和数学数学这三者对于真正了这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的。解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的。三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学量经济学。”绪论绪论是课程的是课程的纲纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每

3、一个房间。了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。各起一半作用。绪论课的目的绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。解的课程内容。不必全懂不必全懂，只需解决似懂非懂的知识。，只需解决似懂非懂的知识。计量经济学与相关学科的联系与区别计量经济学与相关学科的联系与区别n计量经济学与经济理论计量经济学与经济理论经

4、济理论是计量经济学据以建立模型的依据，经济理论是计量经济学据以建立模型的依据，同时帮助计量经济学识别参数的符号和大小。同时帮助计量经济学识别参数的符号和大小。计量经济学为经济规律提供具体的数量估计。计量经济学为经济规律提供具体的数量估计。计量经济学与相关学科的联系与区别计量经济学与相关学科的联系与区别n计量经济学与数理经济学计量经济学与数理经济学数理经济学数理经济学通过数学模型阐述经济理论，与经济通过数学模型阐述经济理论，与经济理论之间没有本质区别。数理经济学认为经济关理论之间没有本质区别。数理经济学认为经济关系是确定的，一般不考虑影响效果的随机性特点，系是确定的，一般不考虑影响效果的随机性特

5、点，也不涉及如何测定参数。也不涉及如何测定参数。计量经济学计量经济学虽然用数学形式表达经济关系，但它虽然用数学形式表达经济关系，但它并不假定这种经济关系是精确的，并不假定这种经济关系是精确的，在模型中只列在模型中只列出起出起主要作用的经济变量主要作用的经济变量，并，并含有一个含有一个表示随机表示随机变化的变化的随机变量随机变量。它利用统计数据，给模型中的它利用统计数据，给模型中的参数以具体的估计值参数以具体的估计值。计量经济学与相关学科的联系与区别n计量经济学与统计学（经济统计学计量经济学与统计学（经济统计学/数理统计学）数理统计学）经济统计学经济统计学是指对经济统计资料的收集、加工和整理，是

6、指对经济统计资料的收集、加工和整理，并绘制成图表的形式，利用多种统计指标（均值、中并绘制成图表的形式，利用多种统计指标（均值、中位数、环比等）描述经济变量在不同观察期的变异。位数、环比等）描述经济变量在不同观察期的变异。对数据的统计处理一般不涉及分析因果关系，也不测对数据的统计处理一般不涉及分析因果关系，也不测定模型参数。定模型参数。数理统计学数理统计学是一门以概率论为基础，侧重于分析随机是一门以概率论为基础，侧重于分析随机现象的规律性的学科。而研究经济现象只能认为它粗现象的规律性的学科。而研究经济现象只能认为它粗略地满足数理统计学的一些假定条件，但它仍具有自略地满足数理统计学的一些假定条件，

7、但它仍具有自身的特殊的统计规律，所以在测度经济问题时需要有身的特殊的统计规律，所以在测度经济问题时需要有一种特殊的数理统计方法，这就是计量经济学。一种特殊的数理统计方法，这就是计量经济学。数学数学统计学统计学经济学经济学数理统数理统计学计学数理经数理经济学济学经济统经济统计学计学计量经计量经济学济学 在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在经计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位济学科中居于最重要的地位”，“在大多数在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有

8、权威的一部分经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战第二次大战后的经济学是计量经济学的时代后的经济学是计量经济学的时代”。 53位获奖者中位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger

9、近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrishNorwayJan Tinbergen the ether

10、landsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of

11、econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R. Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and henc

12、e greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve H

13、aavelmoNorwayThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USADaniel L McFaddenUSAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyz

14、ing economic time series with common trends (cointegration)Clive W. J. GrangerUKRobert F. EngleUSA保罗保罗克鲁格曼简历：克鲁格曼简历：保罗保罗.克鲁格曼克鲁格曼1953年年2月出生于纽约长岛，月出生于纽约长岛，犹太人，毕业于耶鲁大学经济学专业，犹太人，毕业于耶鲁大学经济学专业，1977年年获得麻省理工学院博士学位，先后在耶鲁、麻获得麻省理工学院博士学位，先后在耶鲁、麻省理工、斯坦福大学任教，省理工、斯坦福大学任教，2000年开始在普林年开始在普林斯顿大学工作。斯顿大学工作。1.2 1.2 建立计量

15、经济学模型的步骤和要点建立计量经济学模型的步骤和要点一、理论模型的设计一、理论模型的设计 二、样本数据的收集样本数据的收集 三、模型参数的估计模型参数的估计 四、模型的检验模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素一、理论模型的建立一、理论模型的建立 确定模型包含的变量确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？业应该选择不同的变量，为什么？ 在时间序列数据样本下可以应用在时间序列数据样本下可以应用Grange统计统计检验等方

16、法。检验等方法。 例如，消费和例如，消费和GDP之间的因果关系。之间的因果关系。 考虑数据的可得性。考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。要求变量间互相独立。二、样本数据的收集二、样本数据的收集 几类常用的样本数据几类常用的样本数据 时间序列数据时间序列数据 横截面数据横截面数据 虚变量离散数据虚变量离散数据 联合应用（面板数据）联合应用（面板数据） 数据质量数据质量 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性三、模型参数的估计三、模型参数的估计 各种模型参数估计方

17、法各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用关于应用软件的使用 课堂教学结合课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种能够熟练使用一种四、模型的检验四、模型的检验 经济意义检验经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系根据拟定的符号、大小、关系例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品价格食品价格) +0.8ln(其它商品价格其它商品价格) ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格) l

18、n(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)0.8ln(食品价格食品价格) +0.8ln(其它商品价格其它商品价格) 统计检验统计检验 由数理统计理论决定由数理统计理论决定 包括拟合优度检验；总体显著性检验；包括拟合优度检验；总体显著性检验； 变量显著性检验变量显著性检验 计量经济学检验计量经济学检验 由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定 包括异方差性检验；序列自相关性检验；包括异方差性检验；序列自相关性检验； 多重共线性检验多重共线性检验 模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：包括稳定性检验：扩大样本重新估计扩大

19、样本重新估计 预测性能检验：预测性能检验：对样本外一点进行实对样本外一点进行实 际预测际预测五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素n理论理论: 研究经济现象的行为理论，是研究经济现象的行为理论，是 计量经济学研究的计量经济学研究的基础基础。n数据数据: 反映研究对象的活动、相互反映研究对象的活动、相互 联系、联系、 外部环境的数据，是外部环境的数据，是原料原料。 n方法方法: 包括模型方法和计算方法，是包括模型方法和计算方法，是工具工具 与手段与手段。 1.3 1.3 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用一、结构分析一、结构分析二、经济预测二、经济预测三、政策评价三、政策

20、评价四、理论检验与发展四、理论检验与发展一、结构分析一、结构分析n经济学中的结构分析是对经济现象中变量经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。之间相互关系的研究。 n结构分析所采用的主要方法是弹性分析、结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。乘数分析与比较静力分析。 n计量经济学模型的功能是揭示经济现象中计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。性、乘数等。n应用举例应用举例二、经济预测二、经济预测n计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于计量经济学模型作为一类经济数学模型，是

21、从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 n计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。活动中找出变化规律为主要技术手段。 n对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。n模型理论方法的发展以适应预测的需要。模型理论方法的发展以适应预测的需要。 三、政策评价三、政策评价n政策评价的重要性。政策评价的重要性。n经济政策的不可试验性。经济政策的不可试验性

22、。n计量经济学模型的计量经济学模型的“经济政策实验室经济政策实验室”功功能能四、理论检验与发展四、理论检验与发展n实践是检验真理的唯一标准。实践是检验真理的唯一标准。 n任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。才能为人们所接受。 n计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。法。 n对理论假设的检验可以发现和发展理论。对理论假设的检验可以发现和发展理论。 计量经济学的一些常用软件n目前国内容易获得的计量经济学软件有：TSPEViewsSPSSSASExceln本课程向大家提供EViews作

23、为练习用软件。为什么要学习计量经济学？n计量经济学是进行定量分析的重要工具。n计量经济学有助于改善人们对经济学这门学科的不良印象。n不懂计量经济学已很难看懂主流学术刊物。n计量经济学已在经济科学中居于最重要的地位。课程要求n掌握微观和宏观经济学基本知识n有一定高等数学、概率与统计基础n如果缺乏相应的基础，请参阅有关教科书或补习有关课程。实证项目研究的步骤n1、选题n2、文献回顾n3、建立模型n4、收集数据n5、估计模型n6、假设检验n7、解释结果和结论n8、写报告建立与应用计量经建立与应用计量经济学模型的四步骤济学模型的四步骤建立与应用计量经济学模型的步骤一n建立模型确定模型所包含的变量n因变

24、量：被解释变量，通常放在等号左侧；n自变量：解释变量；建立与应用计量经济学模型的步骤一n建立模型确定模型的数学形式n理论模型建立的主要依据是经济行为理论n经验n也可以根据样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。n在某些情况下，采用不同的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。n收集数据收集数据的常用方法n利用正式出版发行的统计资料，如中国统计年鉴；n到各有关部门调查获得；n亲自到基层调查获得；建立与应用计量经济学模型的步骤二建立与应用计量经济学模型的步骤二n收集数据几种常用的样本数据n时间序列数据(time series d

25、ata)：是由变量不同时间的观测值所构成；n截面数据(cross-sectional data)：同一时间对不同个体的观察数据；n混合数据(pooled cross data)：数据中既有时间序列数据成分又有横截面数据成分；n综列数据(panel data)：是混合数据的一种特殊类型，指对相同的横截面个体（比如家庭或企业）在时间轴上进行跟踪调查的数据。建立与应用计量经济学模型的步骤二n收集数据数据质量n完整性；n准确性；n可比性；n估计模型的参数模型参数的估计方法是计量经济学的核心内容n选择适当的方法n模型的估计是一个纯技术过程建立与应用计量经济学模型的步骤三n假设检验四级检验n经济意义检验；n统计检验；n计量经济学检验；n模型的预测检验；建立与应用计量经济学模型的步骤四实证项目论文