计量经济学期末复习习题

1、一、单项选择题Ch1：1、相关关系是指【】B变量间的因果关系D变量间表现出来的随机数学关系A变量间的严格的依存关系C变量间的函数关系2、横截面数据是指【】A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据3、下面属于截面数据的是【】A1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇工业产值4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】B时

2、间序列数据C修匀数据D原始数据5、计量经济模型是指【】A投入产出模型C包含随机方程的经济数学模型B数学规划模型D模糊数学模型A横截面数据6、设C为消费，Y为收入水平，消费函数为：C=a+bY+u，根据经济理论，有【】Aa应为正值，b应为负值Ba应为正值，b应为正值且小于1Ca应为负值，b应为负值Da应为正值，b应为正值且大于17、回归分析中定义【】A解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量8、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】A参数估计量的符号B参数估计量的大小C

3、参数估计量的相互关系D参数估计量的显著性Ch2：9、参数B的估计量具备有效性是指【10、产量（x,台）与单位产品成本（y元/台）之间的回归方程为y=3561.5x，这说明【】A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台,单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台,单位产品成本平均减少1.5元11、【】12、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过点【】14、对一元线性回归模型，通常假定随机误差项u服从（）16、对于总体平方和ATSSRSS+ESSCTSS122C0w1D1Rw1TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关

4、系，正确的是【BTSS=RSS+ESSDTSS2=RSS2+ESS217、决定系数是指【】A剩余平方和占总离差平方和的比重C回归平方和占总离差平方和的比重B总离差平方和占回归平方和的比重D回归平方和占剩余平方和的比重Ch3：18、最大似然估计准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的()最大的准则确定样本回归方程。A.离差平方和B.均值C.概率D.方差19、参数估计量?是Yi的线性函数称为参数估计量具有()的性质。A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性20、参数的估计量?满足Var(?)为最小，则是指具备()A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性21、参数的估计量?具备无偏性是指()?A.B.Va

5、r(?)为最小C.E?D.(?)为最小Ch4：22、假设回归模型yixiui，22其中var(ui)2xi2，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【】2223、假设回归模型yixiui，其中var(ui)xi，则的最小二乘估计量【】24、下列哪种方法是检验异方差的方法【】A戈德菲尔特一一匡特检验Bt检验CF检验D方差膨胀因子检验25、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【】A加权最小二乘法B工具变量法C广义差分法D使用非样本先验信息26、如果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严重的【】A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D设定误差问题27、容易产生异方差的数据是【

6、】A时间序列数据B修匀数据C横截面数据D年度数据28、戈里瑟检验法可用于检验【】A异方差性B多重共线性C序列相关D设定误差Ch5:29、C-2WDWW2D0WDWW4B不能判断是否存在一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关30、DW的取值范围是【】A-1DW0B-1WDW131、当DW=4是时，说明【】A不存在序列相关C存在完全的正的一阶自相关32、一元线性回归模型的DW=2.3,显著性水平a=0.05时，查得则可以判断【】A不存在一阶自相关B存在正的一阶自相关C存在负的一阶自相关D无法确定33、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【】工具变量法A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差

7、分法D34、35、已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数p近似等于【】A0B-1C1D0.536、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于【】A0B1C2D437、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项【】A存在一阶正自相关B存在一阶负相关C不存在序列相关D存在序列相关与否不能断定Ch6:38、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备【】A线性B无偏性C有效性D一致性39、如果方差膨胀因子VIF=10,则认为什么问题是严重的【】A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问

8、题D解释变量与随机项的相关性40、在线性回归模型中，若解释变量X和X2的观测值成比例，即有X=kX2，其中k为非零常数，则表明模型中存在【】A方差非齐性B多重共线性C序列相关D设定误差答案：1-5DADBC6-10BBDBD11-15DDDCC16-20BCCAC21-25CCBAA26-30ACADD31-35DACBA36-40DDCCB三、填空题Ch1:1、计量经济学是的一个分支学科。挪威经济学家弗里希将它定义为、和三者的结合。2、建立计量经济学模型的步骤：、3、计量经济学模型组成的四要素是、和。4、计量经济学常用的三类样本数据是、和5、计量经济学最基本的分析方法是。Ch2:6、样本观测

9、值与实际值之间的偏差，称为，我们用残差估计线性回归模型中的。7、反映样本观测值总体离差的大小；反映样本观测值与估计值偏离的大反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。Ch3:8、解释变量多于一个的计量模型称为。9、普通最小二乘法得到的参数估计量具有统计性质。10、调整后的拟合优度於等于。Ch6:11、存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于,T趋于。12、方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的将越大。13、存在完全多重共线性时，OLS估计值是（是否存在）。答案：1、经济学数学统计学经济学2、建立模型参数估计模型检验模型应用3、经济变量参

10、数随机误差项方程的形式4、时间序列数据横截面数据面板数据5、回归方法6、残差随机误差项7、总离差平方和回归平方和残差平方和8、多元回归模型9、线性无偏有效10、1n1（1R2）nK111、无穷大012、误差（标准差）13、不存在的四、判断题Ch1:1、计量经济学是一门应用经济学，是以经济现象的数量关系为研究对象的。（2、计量经济学的目的在于揭示经济关系与经济活动的数量规律。（）3、计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合，但不同于其中任何一门学科。4、计量经济学的核心内容是建立和应用具有确定函数关系的计量经济模型。（Ch2:5、随机误差项ui与残差项ei是一回事。（）6、在实际中，一元回归

11、没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。7、拟合优度R2越趋近于1，则回归直线拟合越差。（）8、拟合优度R2越趋近于0，则回归直线拟合越好。（）9、OLS法是使残差和最小化的估计方法。（）Ch3:10、解释变量的个数越多越好。（）Ch4:11、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（）12、当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（）Ch5:13、当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，又不是有效的。（）14、当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。（）15、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，DW检验就不适用了。（）16、DW值在0和

12、4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（）17、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（）18、当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。（）19、DW方法可以检验所有自相关性。（）Ch6:20、当出现完全共线性时OLS估计量不存在。（）21、当出现不完全共线性时OLS估计量不存在。（）22、尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（）23、如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。（）24、多重共线性可以分为完全共线性和近似

13、共线性两类。（）25、如果模型为Y12Xj3Xj2，5则表示存在完全共线性。（）答案：1-5WVxx6-10xxxxx11-15xVxxV16-20WxxV21-25xxxVx五、名词解释:Chi：1、内生变量2、外生变量3、函数关系4、相关关系5、单方程模型6、联立方程模型Ch2:7、随机误差项8、残差9、普通最小二乘法10、最大似然估计11、矩估计12、决定系数Ch4:13、异方差Ch5:14、自相关Ch6:15、完全多重共线性16、近似多重共线性答案：1、内生变量：是随机变量，其数值由模型自身决定；内生变量影响模型中其它内生变量，同时又受外生变量影响，是模型求解的结果。2、外生变量：通常

14、为非随机变量，其值在模型之外决定。外生变量只影响模型中的内生变量,不受模型中任何其它变量影响。3、函数关系：是指变量间严格的数量依存关系，一个变量的取值能够完全决定另一变量的取值。4、相关关系：是指变量间非严格的数量依存关系，一个变量的取值能够影响另一变量的取值,但不能完全确定另一变量的取值。5、单方程模型：模型的方程只有一个，研究的是某一个或某几个变量决定或影响其他变量，而其他变量并不决定或影响这一个或几个变量，即关系是不可逆的。6、联立方程模型：由多个方程构成的方程组，研究的是指一个（组）变量的取值决定或影响另外一个（组）变量的取值，而反过来另外一个（组）变量的取值也决定或影响这个（组）变

15、量的取值。7、随机误差项：是指影响被解释变量丫的各种较小因素的综合影响。8、残差：实际值和估计值的差。9、普通最小二乘法：是根据随机变量的理论值和实际值的拟和程度估计参数水平的，其基本准则是残差的平方和取最小值。10、最大似然估计：以y1yn这n个数同时出现的概率最大化准则估计参数的方法。11、矩估计：以样本矩条件代替总体矩条件的估计参数的方法。12、决定系数：回归直线对样本数据的拟合程度。1,2,3,.,n13、异方差：如果对于模型中随机误差项有：Varg）2i则称具有异方差性。14、自相关：又称序列相关，是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。15、完

16、全多重共线性：16、近似多重共线性:六、简答题（80分）：Chi：1、计量经济学模型的特点有哪三个？2、简述计量经济学的研究步骤3、计量经济模型的检验包括那三个准则?4、计量模型统计检验包括哪三个？5、计量模型计量准则检验包括哪三个？Ch2:6、计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有哪些Ch3:7、在多元回归模型中为什么要对拟合优度进行调整？Ch4:8、异方差的危害有哪些？9、异方差检验的方法有哪些？Ch5:10、自相关产生的原因有哪些？11、自相关的危害有哪些？12、自相关检验的方法有哪些？13、杜宾-瓦森检验的局限性Ch6:14、多重共线性的危害有哪些？15、检验多重共线性的方法有哪些？1

17、6、产生多重共线性的背景答案要点：1、随机性、动态性、经验性2、建立模型参数估计模型检验模型应用3、经济意义准则统计意义准则计量意义准则4、t检验F检验R2检验5、自相关检验异方差检验多重共线性检验6、（1）变量间存在随机关系Y=+X+（2）误差项均值为0。（3）误差序列同方差。（4）误差序列不相关。（5）X是确定性的，非随机变量。（6）误差项服从正态分布。7、当解释变量为多元时，要使用调整的拟合优度，以解决变量元素增加对拟合优度的影响。8、参数估计的无偏性仍然成立参数估计的方差不再是最小的t统计量的值不能正确确定9、图示检验法Goldfeld-Quanadt检验Gleiser检验10、没有包

18、含在解释变量中的经济变量固有的惯性。模型设定偏误（Specificationerror）。数据的“编造”。11、自相关对参数估计的影响：当存在自相关时，普通最小二乘估计量不再是最佳线性无估计量，即它在线性无偏估计量中不是方差最小的。自相关对模型检验的影响：使用t检验判断回归系数的显著性时可能得到错误的结论。自相关对模型预测的影响：使预测的置信区间不可靠，从而降低预测的精度。12、图示检验法：把给定的回归模直接用普通最小二乘法估计参数，求出残差项，作为随机项的真实估计值，再描绘残差项的散点图，根据散点图来判断相关性。DW检验法：假设随机误差项的一阶自回归形式为：ut=Ut-1+vt为了检验序列的

19、相关性，构造的原假设是：H。：0为了检验上述假设，构造DW统计量首先要求出回归估计式的残差e,定义DW统计量为:DW=n(et-et.1)2t=2n2ett=113、杜宾-瓦森检验的局限性：DW值落在这两个区域，就无法判断。DW检验有两个不能确定的区域，一旦DW检验不适应随机误差项具有咼阶序列相关的检验；只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量;14、当解释变量完全线性相关时OLS失效；如果模型中存在不完全的多重共线性，可以得到参数的估计值，但是对计量经济分析可能会产生一系列的影响。(1) 参数估计值的方差增大(2) 对参数区间估计时，置信区间趋于变大(3) 假设检验容易

20、作出错误的判断(4) 可能造成可决系数较高，但对各个参数单独的t检验却可能不显著，甚至可能使估计的回归系数符号相反，得出完全错误的结论。15、检验多重共线性的方法：简单相关系数检验法方差扩大(膨胀)因子法直观判断法逐步回归法16、多重共线性产生的经济背景主要有几种情形:(1) 经济变量之间具有共同变化趋势。(2) 模型中包含滞后变量。(3) 样本数据自身的原因。七、计算分析题Ch1:1、假设A先生估计消费函数（3）解释常数项和斜率项的经济学含义。（4）解释拟合优度R2的经济学含义。注：临界值t0.0252.11答案：（1）因为t18.7远大于临界值t0.0252.11，所以参数在5%的显著性水

21、平下显著。（2）4.84；0.043（3）常数项表示在收入为0时的自发性消费为15；斜率项表示收入每增加一个单位，消费平均增加0.81（4）拟合优度R2表示收入作为解释变量可以解释消费变动的98%Ch4：2、已知一元模型Yi12Xiuivar(ui)i22Xi2试用适当的方法消除异方差。答案：Yi1Yi2XiUi1UiXiXi2Xi记为Y*=1X*+2+Vi因为var(Vj)=2,所以变换后的模型不存在异方差。Ch5:3、考虑以下模型Yi2X1Ui请问怎样消除此模型中的自相关?答案:对上述模型使用普通最小二乘估计就会得到参数估计的最佳线性无偏估计量。Ch6：4、(1)已知生产函数为YAKL，请首先用对数变换方法建立线性计量回归模型。(2)因为劳动力和资本的增长往往有同步性，也就是上述模型有多重共线性问题。假设1，那么如何解决这一多重共线性问题？答案：(1)logYlogAlogKlogL(2)logYlogAlogKlogLlogYlogA(1)logKlogLlogYlogKlogA(logLlogK)YLlogKlogA(log)计yX因为模型已经化减为一元模型，所以不存在共线性问题。综合题：5、以下是对线性回归模型Yi=+Xi+i用EVIEW软件做