管理数量方法与分析7、成本、风险、不确定性

1、管理数量方法与分析连分析数据决策1、基础概念3、时间序列4、统计指数2、概率6、决策7、成本、风险、不确定性举例5、线性规划8、排队论9、成本、产出、效益10、标杆管理数量方法与分析7、成本、风险、不确定性相关性、滞留成本相关性决策与信息的相关性：预测、差别房价 将 涨买不买房？买，赚不买，亏相关性决策与信息的相关性：预测、差别买不买房？房价 曾 涨天气 将 好房价 将 不变准确性准确性高，贵准确性低，便宜准确但不相关，没有用相关但不准确，用处小相关且准确，用处大明天气温35度房价将涨1年以内房价会涨30%滞留成本正在用着，将来要还的K=Ki*Wi资本成本Ki =资金年占用费筹资总额-筹资费用

2、权重借了101万，中介费1万，年利息10%K=10.1%7、成本、风险、不确定性决策风险、不确定性风险风险：达不到预期的可能性不确定性：无法预知客观环境或无法预知其概率决策的分类统计决策确定性决策非确定性决策确知客观环境？概率型决策非概率型决策确知概率大小？决策者的分类风险偏好者风险规避者风险中性者风险的衡量均值E=收益*概率标准差=sqrt（概率*（收益-E）2）标准差系数V=/E收益高风险高风险/收益比差风险/收益比好风险的衡量（例）客观环境市场状态概率盈利4000元0.3盈利2500元0.4盈利1000元0.3行动方案1客观环境市场状态概率盈利8000元0.2盈利3000元0.5盈利-2

3、000元0.3行动方案2风险的衡量（例）行动方案1行动方案2均值E=4000*0.3+2500*0.4+1000*0.3=2500标准差=sqrt（0.3*(4000-2500)2+0.4*(2500-2500)2+0.3*(1000-2500）2）=1161.9标准差系数V=1161.9/2500=46.48%均值E=8000*0.2+3000*0.5-2000*0.3=2500标准差=sqrt（0.2*(8000-2500)2+0.5*(3000-2500)2+0.3*(-2000-2500）2）=3500标准差系数V=3500/2500=140%7、成本、风险、不确定性风险与不确定性情况

4、下决策分析风险性决策分析统计决策确定性决策非确定性决策概率型决策非概率型决策期望损益等概率最大可能期望损益法（最大期望收益）客观环境市场状态需求15件需求16件需求17件需求18件需求19件概率0.20.250.30.150.1行动方案1购进15件11251125112511251125行动方案2购进16件11051200120012001200行动方案3购进17件10851180127512751275行动方案4购进18件10651160125013501350行动方案5购进19件10451140123513301425期望损益法（最大期望收益）E(A)=x*P(x)期望收益最大/期望损失最

5、小的方案例如：行动方案1购进15件的期望收益E(A)=x*P(x)=0.2*1125+0.25*1125+0.3*1125+0.15*1125+0.1*1125比较各行动方案的E(A)，取最大者等概率决策不能确知各种客观环境的概率时假设各种客观环境的概率一样有N种客观环境，则概率均为1/N其余步骤和期望损益法一样最大可能准则最有可能出现的客观环境下收益最大/损失最小的方案例如：需求17件的概率=0.3，最大此时行动方案3购进17件的收益最大不确定性的决策分析统计决策确定性决策非确定性决策概率型决策非概率型决策保守：小中取大、大中取小乐观：大中取大折中：系数决策准则大中取大:(每种行动)最多可能

6、赚多少,赚多者优小中取大:(每种行动)最少可能赚多少,赚多者优大中取小:(每种行动)最多可能损失多少,少损者优 (每种行动)最大后悔值多少,少后悔者优折中:(每种行动)最多赚&最少赚以折中,赚多者优决策准则（例）客观环境市场状态行动方案1购进15件行动方案2购进16件行动方案3购进17件行动方案4购进18件行动方案5购进19件需求15件11251105108510651045需求16件11251200118011601140需求17件11251200127512501235需求18件11251200127513501330需求19件11251200127513501425大中取大小中取大注：收益矩阵，卖出一件赚75，积压一件赔20决策准则（例）客观环境市场状态行动方案1购进15件行动方案2购进16件行动方案3购进17件行动方案4购进18件行动方案5购进19件需求15件020406080需求16件750204060需求17件1507502040需求18件22515075020需求19件300225150750大中取小注：后悔值矩阵，卖出一件赚75，积压一件赔207、成本、风险、不确定性相关性&滞留成本风险不确定性决策风险性决策滞留成本资本成本K