股票收益互换-员工版本V2

1、金融衍生品柜台交易业务介绍客 户杠杆交易 (最高1:2) 快速灵活（最快3天）席位占优（机构席位）股票收益互换股票收益互换 业务简介业务简介业务概念业务形式股票收益互换交易业务是指客户与中信建投根据合同约定在未来某一期间内针对指定股票的收益表现进行收益交换，是一种重要的权益类衍生交易工具交易期初，客户支付初始交易金额作为部分名义本金，以名义本金总额为限投资挂钩股票。交易期间，客户按固定利率定期支付固定收益。交易期末，客户获得初始交易金额+交易期间挂钩股票损益。固定收益股票收益个人投资者机构投资者中信建投固定收益股票收益 固定收益股票收益 产品客户先与中信建投先签署交易主协议开通业务资格，在具体

2、进行每笔互换交易时签署交易确认书参与收益互换的客户为博取挂挂钩股票收益，仅付出固定利息，而不需支付购买权不股票资产的本金股票收益互换股票收益互换功能、交易方式、风险监控中信建投直接面对客户，以一对一协议的形式交易，可根据客户需要挂钩个股、一揽子股票等标的产品由专业交易团队进行下单交易，让客户享受专业操盘手的服务；客户也可通过电子终端提出交易申请在交易单位净值跌破追保线时，客户须向中信建投支付追加资金互换类金融衍生品柜台交易业务1000万元机构投资者（包括机构管理的产品，但需管理人代表产品和我司签署协议）根据客户需求确定，最短6个月，6个月以上以6个月为单位步长可通过电子终端提出交易申请非ST、

3、*ST证券，非被证监会立案调查或被交易所谴责公司证券；单个证券持仓超过一定规模时需经审核并列入白名单后方能交易一般不超过1:2一单一定，一般10%左右一单一定，不低于0.04%对持仓资产进行每日盯市；当持仓资产市值不足时，客户需要及时追加资金，否则中信建投将按合同约定对持仓资产进行处置高效简洁，从签署材料到打款配资操作，最快3个工作日；杠杆最高1:2，审票速度快，打包成本具有一定市场优势；机构自营席位，反弹行情中可以抢占先机；业务模式成熟，能够迅速满足客户的个性化需求，按照其要求设置，可大宗。股票收益互换股票收益互换风控设置止损设置杠杆1:2，以T日收盘价计算，履约保障比例低于0.9，无论T+

4、1日涨跌，在T+2日上午9：00点前须补履约保障品至0.9以上；杠杆1：1.5，以T日收盘价计算，履约保障比例低于0.85，无论T+1日涨跌，在T+2日上午9：00点前须补履约保障品至0.85以上；杠杆1：1，以T日收盘价计算，履约保障比例低于0.8，无论T+1日涨跌，在T+2日上午9：00点前须补履约保障品至0.8以上3000万名义本金暨总规模：不设白名单且无调整白名单机制 3000万-8000万名义本金暨总规模：设白名单80%（日均交易量评分前80%) 8000万-15000万名义本金暨总规模：设白名单60%（日均交易量评分前60%） 15000万-20000万名义本金暨总规模：设白名单4

5、0%（日均交易量评分前40%） 注：以上白名单条件下，单票持仓比例上限不能超过25%（杠杆1:2）/30%（杠杆1:1或1:1.5） ；初始交易金额暨次级规模在1000万以上，若单票持仓比例突破上限，需要单独审核 股票收益互换股票收益互换适用于直接签署的机构客户客户申请营业部申报审核风控部门评估授信签署协议商定条款、交易确认风险对冲产品结算根据客户资料清单提供相应材料营业部对客户提交材料进行审核，对客户进行相应划分与初次评估，提交机构三证、近3年经审计财务报表、申请表和机构尽调报告至衍生品部高楠OA邮箱衍生品交易部对投资者适当性的相关信息进行复核，风控部门对客户信用状况进行全面评估后确定其评级

6、和授信规模若客户通过审核，衍生品交易部与客户签署金融衍生品交易主协议及补充协议、风险揭示书。衍生品交易部和客户商定期限、固定利率等条款后，客户签署交易确认书。客户将初始交易金额转入中信建投指定的金融衍生品银行账户。衍生品交易部根据客户提交的交易申请执行对冲交易。在持仓资产跌破止损线时，客户需及时追加资金。衍生品交易部根据合同约定与客户进行净额结算。股票收益互换股票收益互换适用于个人客户客户申请营业部申报审核风控部门评估授信客户购买新湖期货产品商定条款、交易确认风险对冲产品结算根据客户资料清单提供相应材料营业部对客户提交材料进行审核，对客户进行相应划分与初次评估，提交申请表衍生品交易部对投资者适

7、当性的相关信息进行复核，风控部门对客户信用状况进行全面评估后确定其评级和授信规模若客户通过审核，客户登陆新湖期货主页，进行注册，并购买新湖信投泰利系列产品，签署产品购买协议。衍生品交易部和客户商定期限、固定利率等条款后，客户签署交易确认书。客户将初始交易金额转入中信建投指定的金融衍生品银行账户。衍生品交易部根据客户提交的交易申请执行对冲交易。在持仓资产跌破止损线时，客户需及时追加资金。衍生品交易部根据合同约定与客户进行净额结算。注：个人仅限投资标的的董监高和持股注：个人仅限投资标的的董监高和持股5%以上的大股东以上的大股东股票收益互换股票收益互换电子终端营业部创收客户融资利率超过9%部分的60

8、%，作为营业部的创收；交易手续费中0.01%（初始交易金额1500万以上）或0.02%（初始交易金额1500万及以下）归衍生品交易部（用于交易软件费用）； 例如：客户出资规模1000万元，按1：2的比例获2000万元融资，融资成本10%，期限6个月，交易手续费为0.05%，交易倍数20倍。那么营业部端创收为：2000*（10%-9.0%）*60%*6/12 +3000*（0.05%-0.02%）*20（单位：万元）分两期增加营业部的产品费用预算额度： 初始费用额度=“最低创收*10%*1/2”下发 剩余费用额度=“实际创收*10%-初始费用额度”注：最低创收是指将交易倍数视为2倍计算的创收。 合约到期后可续吗？没到期可以提前结束吗？盈利部分是否可以提取？新湖期货有通道费吗？到期后资金如何退回，需要多长时间？客户如何下单？01股票收益互换股票收益互换业务联系人经管委财富管理部座机手机煜经管委财富管理部座机机韵经管委财富管理部手机觅衍生品交易部座机机楠版权保护与免责条款版权保护与免责条款本手册受到国际版权法律的保护，中信建投证券股份有限公司（下称“本公司”）将保留