面板数据模型理论与应用南开大学

1、面板数据的计量经济分析，白仲林著，张晓峒主审，面板数据的计量经济分析，白仲林著，张晓峒主审， 南开大学出版社，南开大学出版社，2008，书号，书号ISBN978-7-310-02915-0。Wooldridge Baltagi 2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000CP_IAHCP_IBJCP_IFJCP_IHBCP_IHLJCP_IJLCP_IJSCP_IJXCP_ILNCP_INMGCP_ISDCP_ISHCP_ISXCP_ITJCP_IZJIP_I20003000400050006

2、00070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP用原变量建模还是用对数变量建模用原变量建模还是用对数变量建模? ?从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。 0

3、1234567-0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4B1F1B1F2B1F3T=20T=50T=2003. 面板数据模型估计方法面板数据模型估计方法混合最小二乘（混合最小二乘（Pooled OLS）估计）估计 （适用于混合模型）（适用于混合模型）平均数（平均数（between）OLS估计估计 （适用于混合模型和个体随机效应模型）（适用于混合模型和个体随机效应模型）离差变换（离差变换（within）OLS估计估计 （适用于个体固定效应回归模型）（适用于个体固定效应回归模型）一阶差分（一阶差分（first difference）OLS估计估计 （适用于个体固定效应模型）（

4、适用于个体固定效应模型）可行可行GLS（feasible GLS）估计）估计 （适用于随机效应模型）（适用于随机效应模型） 4 4面板数据模型检验与设定方法面板数据模型检验与设定方法 4.4 Hausman检验检验原假设与备择假设是原假设与备择假设是H0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）H1: 个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型）个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型） 2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010

5、,00012,00014,000IPCPpooled regression7.88.08.28.48.68.89.09.29.48.08.28.48.68.89.09.29.49.6LOG(IP)LOG(CP) 人均消费对收入的面板数据散点图人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图对数的人均消费对收入的面板数据散点图 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 案例案例1（file:5panel02）：）：1996-2002年中国东北、华北、华东年中国东北、华北、华东15个省级地区的居个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入

6、（）和人均收入（IP）数据见）数据见file:panel02。数据。数据是是7年的，每一年都有年的，每一年都有15个数据，共个数据，共105组观测值。组观测值。5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 个体固定效应模型估计结果如下：个体固定效应模型估计结果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit +it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.55面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。5面板数据建模案例分析面板数据建模案例

7、分析 个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000CPAHCPAHFCPBJCPBJFCPFJCPFJFCPHBCPHBFCPHLJCPHLJFCPJLCPJLFCPJSCPJSFCPJXCPJXFCPLNCPLNFIPTIME2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,000

8、2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000CPNMGCPNMGFCPSDCPSDFCPSHCPSHFCPSXCPSXFCPTJCPTJFCPZJCPZJFIPTIME0.51.01.52.02.53.03.54.04.50.00.40.81.21.62.02.42.8BEERTAXVFR例例3: 加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00002,5005,0007,50010,00012,50015,000YBJYTJYHEBYSXCYNMGYLNYJLY

9、HLJYSHYJSYZJYAHYFJYJXYSDYHENYHUBYHUNYGDYGXYHNYSCYGZYYNYSXYGSYQHYNXYXJK678910115.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX01LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN0

10、1LNYZJ01LOG(K)人均产出人均产出 y 对人均资对人均资本本 K 的面板数据散点的面板数据散点图图 对数形式人均产对数形式人均产出出 Lny 对人均资对人均资本本 LnK 的面板的面板数据散点图数据散点图 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 例例3: 加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0004567891011YAHYBJYFJYGDYGSYGXYGZYHEBYHENYHLJYHNYHUBYHUNYJLYJSYJXYLNYN

11、MGYNXYQHYSCYSDYSHYSXYSXCYTJYXJYYNYZJEDU678910114567891011LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX01LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01EDU人均产出人均产出 Lny 对人均对人均受教育时间受教育时间 edu 的面的面板数据散点图

12、板数据散点图 对数形式人均产出对数形式人均产出Lny 对人均受教育时对人均受教育时间间 edu 的面板数据的面板数据散点图散点图 结合图形分析，建立如下计量模型结合图形分析，建立如下计量模型: itititititu+edu+lnk+c=lny. 040000080000012000001600000200000024000000100002000030000400005000060000RGDPSO2_95SO2_96SO2_97SO2_98SO2_99SO2_00SO2_01SO2_02SO2_03SO2_04SO2_05SO2_061000002000003000004000005000

13、006000007000008000000100002000030000400005000060000so2rgdp1Quah检验（检验（1990）2LL（Levin-Lin）检验（）检验（1992） 3LLC（Levin-Lin-Chu）检验（）检验（2002）4Breitung检验（检验（2002）5Hadri检验检验6Abuaf-Jorion检验（检验（1990），），Jorion-Sweeney检验（检验（1996）7Bai-Ng检验（检验（2001），），Moon-Perron检验（检验（2002）8IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（）检验（1997,2002）6面板数据

14、的单位根检验面板数据的单位根检验 6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 LLC检验是左单端检验，因为检验是左单端检验，因为LLC = 9.7 -1.65，所以存在单位根。，所以存在单位根。6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 6.3 IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（）检验（1997, 2002） （适用于不同根（适用于不同根（common root）情形）情形）IPS检验是左单端检验，因为检验是左单端检验，因为IPS= 6.5 -1.65，所以存在单位根。，所以存在单位根。6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 6.4 MW（Maddala-Wu）检验（）检验（1997），又称），又称Fisher-ADF检验。（适用于不同根情形）检验。（适用于不同根情形）IPS检验和检验和LL检验的缺陷是只适用于平衡面板数据，为解决此问题，检验的缺陷是只适用于平衡面板数据，为解决此问题，Maddal