金融工程教学大纲

1、?金融工程?教学大纲课程性质：?金融工程?是应用型学科,是金融专业的技术课程,是金融专业本专科学生必修课程之一.?金融工程?为金融学各专业的主干课程,并且为经济类、管理类各专业的必修课或选修课.课程编号：020214课程名称：?金融工程?双语授课对象：金融学专业专科总学时：72学分数：4适应专业：国际金融、证券专业先修课程：金融学、金融市场学、投资学等.一、课程教学目的和任务课程目的：通过本课程的学习使学生能够掌握以下三个方面的知识与相关技能：1、金融工程的根本方法和根本理论,主要包括金融工程的概念、特点与功能、金融工程根本方法论、风险及其治理、金融工程理论根底等有关内容；2、主要根底金融资产

2、的特性、定价及其应用,包括固定收益证券及其定价、非固定收益证券及其定价等有关内容；3、主要衍生金融工具的特性、定价及其应用,包括互换、远期、期货、期权等有关内容.课程任务：通过?金融工程?课程的学习,使学生掌握金融工程的根本概念、理论和方法；使学生能够运用根本的金融工程方法,提升分析问题、判断问题和解决问题的水平,提升学生的金融工程理论水平和根本应用水平.二、课程教学根本要求1 .通过对?金融工程?课程的学习,掌握?金融工程?的根本理论、主要应用,以及金融工程的开展.2 .通过对?金融工程?课程的学习,熟悉各类金融工具及其运用,重点掌握综合运用金融理论进行金融工程创新,尤其是掌握金融风险治理的

3、根本技能.三、课程主要教学内容与学时安排学时安排：总学时：72早内容参考学时1金融工程导论42金融工程分析方法43现货工具44远期工具65期货工具86互换工具67期权工具68混合工具49商品价格风险治理410外汇风险治理611利率风险治理612股票价格风险治理613信用风险治理414操作风险治理4课程主教要学内容:第一章金融工程概述教学目的与要求:通过本章学习了解金融工程的根本概念、根本工?具及风险治理方法.?难点/重点:金融工程的根本概念?第一节金融工程的概念第二节金融工程与金融工具第三节金融工程与风险治理第二章金融工程分析方法教学目的与要求：通过本章学习了解金融工程的主要分析方法,学习金融

4、价格的风险治理方法,学习运用远期、期货、期权、互换等金融工具治理金融风险.?难点/重点:金融工程的分析方法第一节金融价格风险分析第二节远期合约分析第三节期货合约分析第四节互换合约分析第五节期权合约分析第六节金融积木综合分析第三章现货工具?教学目的与要求:通过本章学习了解金融现货工具,包括：外汇交易、?货币交易、债券交易、股票交易工具；进一步了解商?品市场与上述市场之间的现货工具配置.?难点/重点:各类市场的现货工具第一节商品市场一、黄金市场二、黄金现货交易第二节外汇市场一、外汇与汇率二、即期外汇交易第三节货币市场一、概述二、货币市场工具第四节债券市场1、 概述2、 根本概念三、债权种类四、债券

5、价格第五节股票市场一、概述二、股票概念三、股票种类四、股票的价值第六节现货工具综合配置分析1、 商品与货币市场之间的现货工具配置2、 商品与外汇市场之间的现货工具配置3、 外汇与货币市场之间的现货工具配置4、 外汇与股票市场之间的现货工具配置5、 各类市场内部现货工具之间的配置6、 实例第四章远期工具教学目的与要求：通过本章学习了解金融远期交易、定价方法、及远期利率、外汇、汇率协议；了解国内远期外汇交易.难点/重点:远期交易及其定价方法第一节概述1、 远期合约的产生于开展2、 远期合约的根本概念和特点3、 远期合约价值和损益状况4、 远期合约的作用第二节远期工具的定价1、 套利与非套利时机2、

6、 完备市场根本假设3、 完备市场条件下远期价格的决定4、 远期价格与未来的即期价格以及期货价格之间的关系第三节远期利率协议1、 产生2、 概念和特点3、 交易和结算4、 定价第四节远期外汇交易1、 产生2、 概念与特点3、 种类4、 报价5、 结算6、 定价第五节远期汇率协议7、 、根本概念8、 交易和结算9、 案例分析第六节人民币远期结售汇一、根本概念10、 内容和特点11、 作用第七节远期工具综合配置分析第五章期货工具教学目的与要求:通过本章学习了解各期货交易根本概念及原理、期货价格与定价、常见期货及与其他金融工具的搭配难点/重点:期货交易的根本概念与定价第一节概述一、开展概况二、功能三、

7、特点四、报价五、套期保值第二节期货定价一、与远期价格相等二、与远期价格不等第三节商品期货一、商品风险二、商品期货上市条件三、商品期货合约四、定价第四节外汇期货一、外汇期货合约的规格及报价二、套期保值第五节利率期货1、 即期与远期利率2、 收益率曲线与利率期限结构3、 短期国债期货4、 长期和中期国债期货5、 欧洲美元期货合约6、 国内国债期货市场的开展及问题第六节股指期货1 .股票指数2 .主要股指期货合约3 .股指期货的价格4 .利用股指期货对冲第七节期货工具综合配置分析1、 期货与现货工具的搭配2、 期货与期货的搭配第六章互换工具教学目的与要求:通过本章学习了解金融互换交易的概念、报价、定

8、价；掌握利率互换、货币互换的概念、类别、功能及其综合配置难点/重点:利率与货币互换的概念、功能第一节互换交易概述一、概念和原理二、产生与开展三、特点和功能四、互换市场的参与者与报价第二节互换定价一、概述二、利率互换定价三、货币互换定价第三节利率互换1、 概念和类别2、 利率互换交易分析3、 功能与应用第四节货币互换1、 概念和类别2、 利率互换交易分析3、 与利率互换交易的比拟四、功能与应用第五节互换工具综合配置分析1、 现金流量分析2、 与其他金融工具的关系3、 与其他金融工具的配置第七章期权工具教学目的与要求:通过本章学习了解期权交易根本概念、定价、常见期权、期权综合配置难点/重点:期权交

9、易及其定价第一节概述1、 定义和特点2、 分类3、 交易机制第二节期权定价1、 价格构成2、 影响因素3、 平价关系4、 定价公式5、 二项式模型第三节外汇期权1、 概念2、 类型第四节利率期权概念常见期权第五节股指期权1、 概念2、 股指期权合约3、 报价及行情解读第六节股票期权1、 类型2、 股票期权合约第七节期货期权1、 概述2、 相关概念3、 股票指数期货期权概述4、 外汇期货期权概述第八节奇异期权1、 概念2、 类别第九节期权综合配置1、 根本的期权交易2、 对敲交易3、 价差4、 套利第八章混合工具教学目的与要求：通过本章学习了解混合工具的含义、类别；掌握利率、汇率混合工具,利率、

10、权益混合工具,货币、商品混合工具的特征及运用难点/重点:主要混合工具的运用第一节概述概念产生与开展作用四、定价第二节类别1、 利率/汇率混合工具2、 利率/权益混合工具3、 货币/商品混合工具第三节混合工具兴起的原因分析1、 投资者的动机2、 发行者的动机第九章商品价格风险治理?教学目的与要求：通过本章学习了解商品价格风险及其治理的含?义、主要风险治理工具、套期保值原理及各金?融工具的风险治理功能?难点/重点:不同金融工具的风险治理功能第一节商品价格风险第二节基于远期的商品价格风险治理1、 历史2、 远期交易在风险治理中的运用第三节基于期货的商品价格风险治理一、期货品种二、期货用于风险治理的特

11、点3、 具体应用第四节基于互换的商品价格风险治理1、 历史2、 特点第五节基于期权的商品价格风险治理1、 历史2、 特点3、 具体应用第六节商品价格风险治理策略分析套期保值原理及其运用综合分析第十章外汇风险治理教学目的与要求：通过本章学习了解外汇风险的含义、类别、特征；掌握基于远期、期货、期权、互换的金融工具用于外汇风险治理的方法难点/重点:基于远期、期货、期权、互换的金融工具用于外汇风险治理的方法第一节外汇风险1、 类别2、 测量第二节远期工具用于外汇风险治理1、 概述2、 具体运用3、 远期加担保交易用于避险4、 综合远期外汇交易5、 远期加期权用于避险第三节期货工具用于外汇风险治理1、

12、外汇期货交叉保值的根本策略2、 期货加期权避险第四节互换工具用于外汇风险治理第五节期权工具用于外汇风险治理1、 期权的根本保值策略2、 期权的对称组合策略3、 回廊式期权第六节外汇风险治理策略分析主要策略金融工具抵补第十一章利率风险治理教学目的与要求:通过本章学习了解利率风险的含义、度量方法;掌握基于远期、期货、期权、互换工具的利率风险治理及其策略.难点/重点:基于远期、期货、期权、互换工具的利率风险治理第一节利率风险利率及利率水平确实定利率风险含义第二节基于远期的利率风险治理第三节基于期货的利率风险治理1、 短期利率期货的应用2、 中长期债券期货的保值策略第四节基于互换的利率风险治理1、 负

13、债相关互换2、 资产相关互换第五节基于期权的利率风险治理1、 利率保证2、 利率期货的期权3、 上、下限4、 对称、分享上限和回廊第六节利率风险治理策略分析1、 资产负债治理2、 基于的治理第十二章股票价格风险治理教学目的与要求：通过本章学习了解利用各类衍生工具治理股票价格风险难点/重点:股票价格风险治理概念及其治理方法第一节股票价格风险1、 相关概念2、 股票价格风险构成第二节基于互换的股票价格风险治理1、 股票互换的概念和特点2、 股票互换定价的根本理论3、 互换用于股票价格风险治理第三节基于期货的股票价格风险治理1、 股指期货2、 股票期货3、 期货品种基差风险的治理第四节基于期权的股票

14、价格风险治理1、 股票期权2、 股票指数期权第五节股票价格风险治理策略分析第十三章信用风险治理教学目的与要求：通过本章学习了解信用风险概念及度量、治理;掌握利用衍生工具治理信用风险.难点/重点:信用风险的概念及其治理第一节信用风险的产生与度量一、产生度量第二节信用风险治理策略一、预防策略二、躲避策略三、分散策略四、转嫁策略五、对冲策略六、补偿策略第三节信用衍生工具在信用风险治理中的应用一、信用衍生工具品种二、信用衍生工具的功能三、信用衍生工具市场的现状与前景第十四章金融工程的应用操作风险治理教学目的与要求：通过本章学习了解操作风险的含义、特征、类别及度量方法；掌握保险在操作风险治理中的运用难点/重点:操作风险的概念及治理第一节操作风险概述1、 含义2、 特征3、 类别4、 度量第二节金融工程在操作风险治理中的应用1、 保险的应用2、 保险对资本准备金的