蒙特卡洛实验报告

1、电子商务专业实习蒙特卡洛与多服务台排队实验报告指导老师：郭丰恺姓名：饶媛媛实验一 蒙特卡洛项目投资风险模拟仿真以例 9-1为代表，认识与熟悉蒙特卡洛在项目投资风险分析中的应用。【例9-1】现准备开发一种新产品的投资项目，其初始投资额为200万元，有效期为3年。该项目一旦投入运营后，第一年产品的销量是一个服从均值为200万件而标准差为60万件的正态分布，根据这种产品的生命周期规律，第二年销量将在第一年的基础上增长20%，而第三年销量将在第二年基础上增长50%。三年内每年还需投入固定成本100万元。新产品的单位变动成本在2元到4元之间均匀分布。委托咨询机构对产品销价的市场调研结果见下表所示。如果此

2、投资项目的贴现率定为10%，试分析此投资项目的风险。 1、经研究分析，结合具体情况，在excel中建立如图1-1-1所示的框架：图1-1-1 模型的基本框架2、根据题目中的数据填写输入区-初始参数，过程与结果如图1-1-2所示：图1-1-2 输入区数据的生成3、根据题目中表格中的数据，填写输入区-反函数变化表，填写过程与结果如图1-1-3所示：图1-1-3 输入区反函数变换表的生成4、生成区初始销量（百万件）的生成，根据初始销量均值和标准差得出，计算过程和运算结果如图1-1-4所示：图1-1-4初始销量的生5、生成区价格的计算，根据输入区反函数变换表的中的数据生成价格，过程与运算结果如图1-1

3、-5所示：图1-1-5价格的生成6、生成区单位可变成本的计算，根据最大最小可变成本，随即生成单位可变成本，计算过程与结果如图1-1-6所示：图1-1-6单位可变成本的生成7、输出区中间结果的生成：（1）第一年到第三年销量的生成，根据第二，三年销量的增长率得出，计算过程与预算结果如图1-1-7所示：图1-1-7销量的生成（2）收益的生成，收益=销量*价格，还要用到填充，运算过程与结果如图1-1-8所示：图1-1-8收益的计算（3）总成本的计算，总成本=固定成本+单位变动成本*销量，计算过程与运算结果如图1-1-9所示：图1-1-9总成本的生成（4）利润及现金收入的计算，利润=收益-总成本，计算过

4、程与运算结果如图1-1-10所示：图1-1-10利润的计算8、输入区最终结果，净现值的计算，根据利润得出，计算公式与最终结果如图1-1-11所示：图1-1-11净现值的生成9、实验区1000个实验数据的随机生成，试验次数通过自动填充生成，后面的数据通过假设分析中的数据表生成，具体的过程与结果如图1-1-12所示：图1-1-12实验区数据的生成10、统计区数据的计算：（1）1000次模拟净现值均值(百万元)的计算，用average函数，计算过程如图1-1-13所示：图1-1-13 1000次模拟数据均值的计算（2）1000次模拟净现值标准差(百万元)的计算：（3）1000次模拟净现值最大值(百万

5、元)的计算：（4）1000次模拟净现值最小值(百万元)的计算：所有统计区运算结果如图1-1-14所示： 图1-1-14统计区上的生成11、图形区控制面板参数表中区间刻度步长的计算过程与结果如图1-1-15所示： 图1-1-15区间刻度步长值的计算12、图形区频数分布统计表的生成：（1）区号的生成用自动填充的方式，生成过程如图1-1-16所示： 图1-1-16区号的生成（2）刻度的生成，第一个刻度=最小净现值，以后的在原来的基础上加上区间步长值即可，具体计算过程与计算结果如图1-1-17所示： 图1-1-17刻度的生成（3）频次的计算，先选中需要填入频次的所有单元格，然后输入计算频次的函数，按住

6、ctrl+shift+enter生成所有频次数据，并计算总和，过程与最终结果如图1-1-18所示：图1-1-18频次的生成与总和的计算（4）频率的生成，用每个区间刻度除以1000，即可得到每个区间的频率，并计算频率总和，运算过程与结果如图1-1-19所示： 图 1-1-19频率的计算 （5）累计概率的计算，通过频率累加取得，计算过程与最终结果如图1-1-20所示：图1-1-20 累计频率的计算 （6）大于某净值的概率=1-累计概率，计算过程与结果如图1-1-21所示： 图1-1-21大于某净值的概率 13、画出概率分布图形：（1）选择菜单栏中插入，然后点击插入柱形图选择合适的图形样式，然后单击

7、插入的图片，右击，点击选择数据，进行横纵坐标的数据选择，具体操作过程与初步效果如图1-1-22所示：图1-1-22 概率分布图形（2）进一步美化，概率分布图，删除右边的系列一，为图形添加标题，横纵坐标添加坐标轴标题，缩小每个条形之间的距离，更改样式，从而美化概率分布图。操作过程与最终的效果图如图1-1-23所示：图1-1-23美化后的概率分布图形14、画累计概率图形，根据前面表格中的累计概率数据，建立散点图，并做一些美化，得到最终的图形。具体步骤如下： （1）点击插入选项卡插入散点图，点击插入的图形，右击点击选择数据，进行数据选择，横坐标是刻度，纵坐标是累计概率，删除系列1 ，具体操作和最后的

8、效果如图1-1-24所示：图1-1-24 累计概率图形的雏形（2）进一步修改细节的地方，比如说横纵坐标的焦点，纵坐标的最大值等，添加图形标题，横纵坐标标题，美化曲线，调整刻度等，具体操作与最终的效果如图1-1-25所示： 图1-1-25累计概率曲线图最终效果15、画概率决策图形，根据前面表格中的大于谋净值的概率的数据，建立散点图，并做一些美化，得到最终的图形。具体步骤如下：（1）点击插入选项卡插入散点图，点击插入的图形，右击点击选择数据，进行数据选择，横坐标是刻度，纵坐标是大于谋净值得概率，删除系列1 ，具体操作和最后的效果如图1-1-26所示：图1-1-26 概率决策图的雏形（2）进一步修改

9、细节的地方，比如说横纵坐标的焦点，纵坐标的最大值等，添加图形标题，横纵坐标标题，美化曲线，调整刻度等，具体操作与最终的效果如图1-1-27所示： 图1-1-27概率决策图形（2）为了方便决策，将上图改进成可微调图形，在图中增加一条垂直的直线，这条垂直直线可以通过一个微调按钮在水平向左右移动，同时垂直直线与分布曲线的交点Y值在图中显示，X值和Y值还在控件的文本框中显示，具体的操作过程如下：（1）在进行上述操作之前先完成图形区控制面板参数的生成，具体操作如下：1）微调控制参数的生成，开发工具中，选中设计模式后点击插入，选择需要的按钮，插入并设置其属性最大值为32，最小值为1 ，步长为1，,体操作与

10、最后的结果如图1-1-28所示：图 1-1- 28微调控制参数的生成2）指定的净现值X的计算与大于这一净现值的概率Y的计算，计算公式与最后的结果恩图1-1-29所示：图1-1-29净现值与大于它的概率的生成3）垂直线坐标的生成，取三个点确定一条直线，由于是垂直的直线所以X的值一样都等于指定的净现值X的值，Y坐标取最高，最低，与曲线的交点。操作过程与最终结果如图1-1-30所示：所示：图1-1-30 垂直线坐标的生成（2）在大于某净现值概率曲线中画出这条垂直的直线，同样的右击曲线点击选择数据，添加系列2，并进行相关的美化，操作过程与具体步骤如图1-1-31所示：图1-1-31垂直线的完成（3）添加为调控按钮，先出入几个文本框勾画出基本的框架结构，然就进入设计模式，插入可调控按钮，并进行对应属性的设置，具体的操作过程与结果如图1-1-32所示： 图1-1-32可调控按钮的制作实验总结：本例通过大量的模拟试验从看似随意的数字当中分析、寻找和推断随机数变化的内在规律，为决策提供可靠的依据，如可以计算出这个随机数结果的期望值，方差，置信区间