金融风险管理复习题陈丽老师

1、单选 10*1多选 5*2判断 10*1简答 20 （4个）案例分析 40 论述 10分指标参数类的数据会再卷子上给同学们标示出来。第一章金融风险概述1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_。 （ ）A. 国家金融风险 B. 金融机构风险C. 居民金融风险 D. 企业金融风险2.信息不对称又导致信贷市场的_ _和_，从而呆坏账和金融风险的发生。 （ ） A. 逆向选择 B. 收入下降 C. 道德风险 D. 逆向撤资3、按金融风险的性质可将风险划分为（ ）。A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险4、（

2、）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 （ ）A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险 D.流动性风险5、以下不属于代理业务中的操作风险的是（ ）A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金 B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动 C. 业务员贪污或截留手续费 D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失6、（ ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。 （ ）A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险 D. 政策风险7、关于风险的定义，下列正确的是（ ）。A.风险是发生某

3、一经济损失的不确定性 B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险 D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称8、金融风险的特征是（ ）。A. 隐蔽性 B. 扩散性 C. 加速性 D. 可控性 E. 非可控性9、下列说法正确的是（ ）。A.信用风险又被称为违约风险 B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险 C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言 E. 信用风险具有明显的系统性风险特征 10、国家风险的基本特征有（ ）。A.发生在国内经济金融活动中 B.发生在国际经济金融活动中 C.只有政府和商业银行可能遭受国家

4、风险带来的损失 D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失 E.是企业决策失误引发的风险判断风险就是指损失的大小。不确定性是风险的基本特征。控制金融风险就是尽可能消除风险。简答 论述、简述逆向选择和囚徒困境的含义简述系统性风险与非系统性风险的含义论述金融风险对宏观经济的危害 第二章 金融风险管理概述1、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（ ）。A. 风险分散 B.风险对冲 C. 风险转移 D.风险补偿2、（ ）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。 （ ）A.数据仓库 B. 中间数据处理器 C. 数据

5、分析层 D.贷款评估系统3、一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（ ）。 A. 股东大会 B. 董事会和风险管理委员会 C. 监事会 D. 风险管理部 E.业务系统4、金融风险综合分析系统一般包括（ ）。 A.贷款评估系统 B. 财务报表分析系统 C. 担保品评估系统 D. 资产组合量化系统 E.行政管理系统1、20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。（ ）2、风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。 （ ）3、风险管理部是风险管理委员会下设的，独立于日常交易管理之外的实务部门。（ ）4、风险管理部制定公司的风险管理

6、政策和风险策略。 （ ）5、风险管理委员会评估和反映金融机构面临的风险，批准所需的风险资本。 （ ）简答：理解金融风险管理策略。简述金融风险管理的目的简述金融风险管理的组织系统的三大子系统。第三章金融风险管理方法 1.到期收益率就是资产所标称的利率。 2.息票债券是一种没有到期日，不偿还本金、永远支付固定金额的永久性债券。 3. 反应的是资产的预期收益的均值。 4. 2 = (或标准差)反映事件的实际值与其均值的偏离程度，可以估算资产的金融风险的大小。 5. 越大的时候，发生结果的分布越集中，资产收益波动越大。 6. 某项资产的越大，该项资产越受欢迎。 7.随即游动理论认为资本收益率服从标准差

7、等于漂移率，均值等于波动率。 8.置信水平越高，对于同样的资产组合、在给定的持有期内，则VaR越大。 9.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是5C法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力( Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（Condition or Cycle）。（ ） 10.核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（ ）1. 根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（ ）。A. 无效市场 B. 弱有效市场 C. 强有效市场 D. 偏强有效市场

8、E.中度有效市场2. 商业银行的负债项目由_、_和_三大负债组成。 （ ） A. 存款 B.放款 C.借款 D.存放同业资金 E.结算中占用资金3.流动性比率是流动性资产与_之间的商。 A. 流动性资本 B. 流动性负债 C. 流动性权益 D. 流动性存款4.资本乘数等于_除以总资本后所获得的数值。 （ ）A. 总负债 B.总权益 C.总存款 D. 总资产5.、被视为银行一线准备金的是（ ）。A. 证券投资 B. 现金资产 C. 各种贷款 D. 固定资产6、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（ ）。A. 关注类贷款 B. 次级类贷款 C. 可疑类贷款 D.损失类贷款3、

9、根据巴塞尔资本协议规定，商业银行的总资本充足率不能低于（ ）。A. 4% B.6% C. 8% D.10% 4、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（ ）相关。A. 正向 B. 反向 C. 不 D.零 5.属于商业银行资产项目的是（ ）。A. 现金资产 B. 存款负债 C. 各种贷款 D. 证券投资 E.固定资产6.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ ）。A. 存贷款比率 B. 备付金比率 C. 流动性比率 D. 总资本充足率 E.单个贷款比率 7. 信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（ ）。A.实行信贷配给制度 B.实施抵押担保 C.签订限制性契约 D.提供贷款承诺 E.

10、跟踪客户的资产负债和资金流动情况8、信贷结构调整通常包括（ ）。A. 产业和行业结构调整 B. 存款客户结构调整 C. 区域结构调整 D. 种类结构调整 E.贷款期限和规模结构调整9. F银行的正常类贷款余额为15万，关注类贷款余额为35万，次级类贷款余额为20万，可疑类贷款余额为28万，损失类贷款余额为12万，银行的贷款质量的恶化程度和安全程度分别是多少？10. 依照“贷款风险五级分类法”基本特征为“肯定损失”的贷款为（ ）A 不良贷款 B 损失类贷款 C 可疑类贷款 D 次级类贷款简答：简述商业银行资产项目含有的内容简述商业银行负债项目含有的内容简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分

11、类案例1A银行2004年12月1日公布其持有期为10天、置信水平为99%的VaR为1000万元。两种等价的描述。案例2一家上市公司股票今天的市价为80美元/股，该股的标准差为10美元，请问明天在99.5%的置信区间上，该股票的最大损失值为多少，即VAR是多少？案例3一家银行资本净额是100万元人民币，总资产为1500万元人民币，表内外风险加权资产期末余额为1208万元人民币；各项贷款期末余额为950万，各项存款余额为1200万元，该银行有一重点客户某棉纺厂，该厂在该银行贷款余额为11万元人民币，试计算该行的资本充足率、单个贷款比例和存贷款比例并做简要分析。案例4如果一家银行的资产是100万，每

12、年净收入为2万元，它的资本是25万。则计算他的资本收益率。案例5假设面值为1000元、票面利率为6%、期限为3年的债券，每年付息一次，三年后归还本金，如果投资者的预期年收益率是9%，那么该债券的内在价值是多少？市场价格为900元时，买不买？如果市场价格为950元，买不买？为什么？案例6统一公债的话，面值为1000元、票面利率为5%、每年付息一次的息票债券，其市场价格是946.93元，它的到期收益率是多少？案例7某公司股票的系数为2.0,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司股票的风险报酬率为多少?该公司的股票期望报酬率是多少？第四章 信用风险管理1

13、、信用风险的核心内容是（ ） A信贷风险 B主权风险 C结算前风险 D结算风险2、在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（ ）。 A.信用问题 B操作问题 C竞争问题 D销售问题 E汇率问题3.CART结构分析法中，二级指标为（ ）A现金对销售总额比率 B留存收益对资产总额比率 C现金流对负债总额比率D负债总额对资产总额比率 4、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（ ） A流动资金/总资产 B留存收益/总资产 C销售收入/总资产 D息前、税前收益/总资产判断： 1.信用度量制方法研究的是，如果下一个年度是一个坏年头的话，贷款及贷款组合的价值将会遭受损失的可能性。 2.通过

14、信用转移矩阵，可以算出风险贷款的现值。 3. ZETA模型比Z模型的精确度高。 4.如果公司的资产价值在一年之后大于债务,则该公司股东不会也不必违约。 5.美式期权：买方只能在合约的到期日行使权利的期权。 6.期权的内在价值就是期权的价值。 7.美国出口商可以买入美元的看涨期权或卖出的美元的看跌期权。简答：传统的信用度量的方法有哪些？现代意义的信用测量模型有哪些？Credit Metric模型的计算步骤？ 案例分析 案例一 、用CART模型分析ABCDE五家公司，哪些公司适合贷款，哪些公司部适合贷款？公司现金流量负债总额资产总额留存收益现金销售总额A141001252010300B141001

15、502010300C121001501510300D121001503010500E121001503010200案例二例如：考虑一个2年期优先无担保债券，票面价值为100，票面利率是6%。标普的评级是BBB级。级别AAAAAABBBBBBCCC违约BBB0.020.335.9586.935.361.170.120.18信用等级第一年第二年AAA3.604.17AA3.654.22A3.724.32BBB4.104.67BB5.556.02B6.057.02CCC15.0515.02借款人在第一年中的信用等级从BBB级上升的A级，第一年结束时的现值或市值是多少？借款人在第一年中的信用等级从BB

16、B级下降到的BB级，第一年结束时的现值或市值是多少？案例三、例：估计以下发行债券企业的预期违约频率： 资产当前市值是1000万 每年资产的期望净增长是20%，年度资产波动性100，违约点 为967万。第五章 流动性风险管理简答论述1.银行保持流动性风险的重要性2.商业银行流动性风险的特征论述商业银行资产流动性保持技术论述商业银行负债流动性管理技术选择 1.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A、大于B、小于C、等于D、以上都不对2.一般认为，商业银行在经营中要遵从“三性原则”，以下各项不属

17、此列的是()。A、盈利性B、安全性C、流动性 D、均衡性3.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。A、现金头寸指标 B、核心存款比例C、 贷款总额与核心存款的比率 D、流动资产与总资产的比率4. 以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。A、流动性风险B、信用风险C、操作风险 D、战略风险标准5. 通过( )可以使不具有流动性的中长期贷款获取高流动性，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。A、备用流动性 B、危机处理方案C、融资渠道管理D、资产证券化6金融机构流动性较强的负债有（ ）。A活期存款 B大额可转让定期存单C向其他金融企业拆借资金 D向

18、中央银行借款E短期有价证券 判断 1.资产和负债的流动性越高，收益越低。 2.投资基金公司的流动性风险是由封闭性基金构成的。 3.当金融市场越发达，负债的流动性越强。 4.商业贷款理论认为可以适当的发放中长期贷款。 5.资产负债综合管理理论是现代所运用的流动性风险管理方法。 6.小银行的核心存款与贷款总额的比率一般比大银行高，运用该指标可以认为小银行的流动性高于大银行。 7.当证券市场价格与票面价格的比例大于1时，银行会选择出售证券来获得流动性。 8. 商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。 9.当银行的负债

19、大于资产，会构成流动性风险。 10.当边际缺口为正时，代表了资金的净流出，流动性紧张。 11.净流动资产是银行流动资产与稳定负债的差值，代表着银行有足够的流动资产变现，来应对不稳定负债。12贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。13商业银行的准备资产包括现金资产（一级准备）、短期有价证券（二级准备）和长期贷款（三级准备）。14.因为融资技术和融资工具的创新，使许多业务可以在资产与负债表内外相互转换，所以巴塞尔协议要求银行表内外业务统一管理。按算数平均数和加权平均数法预测2006年5月存款增加额第六章 利率风险管理1.正利率敏感缺口存在时，金融机构将

20、没有利率风险。2.正久期缺口存在时，金融机构将没有利率风险。1.当利率上升时，金融机构可以采取哪些行为来抵御利率风险：（ ）A 保持正利率敏感性缺口 B 保持负利率敏感性缺口C 保持正久期缺口 D 保持负久期缺口2.当利率上升时，商业银行可以采取哪些行为来管理利率风险（）A 增加利率敏感性资产 B 增加利率敏感性负债C 延长资产的期限 D 缩短资产的期限E 延长负债的期限 F 缩短负债的期限G 增大资产负债率 H 减少资产负债率3利率期货的特征有（ ）。A.标准化的合约条款 B.冲销交易C.公开交易的市场 D.场外交易E.交易主体的另一方是交易所4利率风险的常用分析方法有（ ）A.收益分析法

21、B.经济价值分析法 C.缺口分析法 D.存续期分析法5利率风险的主要形式有（ ）A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险 E.违约风险6.如果金融机构未来要借入一笔资金，为了规避利率上升的风险，可以采取下列哪些行为？A 买入远期利率协议 B 卖出远期利率协议C 买入利率期货 D 卖出利率期货E 买入看涨期权 F 卖出看跌期权G 利率互换 H 买入利率上限I 卖出利率下限 J 买入利率下限K 买入利率上下限利率风险的主要形式有哪些？利率期货的含义和特征简述利率买权和卖权的盈亏平衡点案例1. 案例2. 案例3案例4. 案例5 假设某银行的资产为100亿元，负债为90亿元，

22、所有者权益为10亿元。根据计算，该银行的资产组合的久期为5年，负债组合的久期为3年。如果市场利率由10%上升至11，利用久期缺口模型分析利率变化给该银行净值带来的影响是多少？ 案例6 某债券的市场价格目前为105美元，而以该债券为标的资产、执行价格为100美元的看涨期权则以6.5美元成交。那么，该看涨期权的内在价值为？，而它的时间价值则为？。 案例7 （1）利用久期缺口模型分析当R上升1%时，资产净值的变动是增加了还是减少了？为什么？ （2）试分析可采取的具体措施。案例8案例9某公司将在7月15日借入一笔为期3个月，以FFR浮动利率支付利息的l000万美元债务，现在是4月15日，为防止利率上涨，该公司买入一笔1000万美元“”的远期利率协议。 假定7月15日3个月FFR上升为10.50，该公司如果以此利率借入3个月期美元，10月15日到期。计算该公司在7月15日得到的结算金为多少？案例10案例11案例12 3月15日，某公司预计6月15日将有一笔10000000美元的收入，该公司打算将其投资于美国30年期国债，3月15日，30年期国债的利率为9.00