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1、word请大家学习完第一 三章之后, 完本钱次作业。 ( 总分值 100 分)一、 名词解释 ( 共 52 分, 每题 4 分)1. 利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性2. 再定价风险也称期限错配风险,其实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化,改变化会打破原有头寸平衡,即会出现盈亏。3.收益率曲线风险是指由债券期限与对应的利率水平构成的曲线,表示不同期限的债务工具有不同的利率。4. 基差风险是指当基准利率调整时、期限相同的资产与负债,由于各自收益率的浮动幅度不同,从而导致资产与负债的价值变化幅度不同,进而净值发生变化的风险。5.期限调整风险当利率发生变化时,银行
2、等金融机构的客户为了“止损或“增收,就会调整负债或资产的期限,从而导致金融机构的净值收益发生变化,特别是发生净收益减少的情况,就是期限调整风险。6. 远期利率协议是一种场外交易工具,其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利率。7. 利率互换是指两个企业之间达成把今天相互提供的资金在将来某个时间再以双方现在同意的利率再交换回来的合约。8. 欧洲美元期货欧洲美元期货是以伦敦银行间同业拆借利率的3个月期欧洲美元大额存单率为根底报价的一种短期利率合约。9. 利率上限和下限通过出售利率下限,可以获得一定的费用,从而降低购置利润上限的本钱,购置利率上下限,可以使借款人的利率限定在一定的幅
3、度内。10. 利率互换期权是利率互换上的期权产品,这些产品给持有人一人在将来某一时刻进入约定的利率互换的权利。11. 汇率风险汇率的巨幅波动,给金融活动参与主体带来意想不到的损益的可能性。12. 或有风险暴露企业除了要面对已经确定的外汇支付或者收取的交易,还要考虑可能会收取或支付的外汇。该类风险称为或由风险暴露。13. 远期合约远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间,以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。二、 简答题 ( 共 48 分, 每题 8 分)1. 金融风险的危害有哪些答:一、对经济单位的危害。 二、对金融与经济系统的危害。1. 金融风险会弱化金融中介和信用分配职能。2.
4、金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲。3. 为了防范和化解金融风险,大局部的金融活动参与主体都会采取谨慎的应对之策,从而使社会总投资和消费水平受牵制。三、对国家国际地位的危害。四、对社会稳定的危害。2. 什么是交易风险暴露 它与经济风险暴露、 折算风险暴露有何不同答:交易风险暴露是指一家企业以外币表示的合约现金流量折算为本币后,本币值对不可预期的汇率变动的敏感程度。不同:1.交易风险暴露是一种短期的经济风险。2.他有明确的定义:交易风险暴露的大小就是外币应收款或应付款的金额。3. 利率风险大致可以分为哪几类一、再定价风险。二、收益率曲线风险。三、基差风险。四、期限错配风险。4. 某银行为了
5、吸引客户, 提出客户可以不加限制地提取约定的定期存款, 那么该银行将会面临哪些风险答:客户可以不加限制的提取约定的定期存款银行会面临商业银行流动性风险。需求和供应存款提取双重压力,并且流动性需求的数量和时间具有随机性与刚性的特征,银行不能满足流动性需求,轻者会陷入经营困难,重者破产倒闭。5. 请简述汇率风险管理策略。答:汇率风险管理策略包含四大类:一、 风险回避。企业采取主动放弃的方法,防止汇率风险的发生。二、 风险转移。将汇率风险转移给其他经济体或市场主要包括三种方法:1.分散化。2.对冲。3.保险方式。三、 风险保存。对那些无法回避又不能转移的风险企业只能接受并利用内部资源来承受风险带来的不良后果。四、 风险预防。预先采取防护性措施应对风险,并降低其可能带来的损失。6. 请比拟远期合约与使用货币市场套期保值、 期权套期保值的优劣之处。答:远期合约是躲避汇率风险最普遍的方法就是可用货币的远期合约,企业可以事先卖出或买进远期外币应收或应付款来消除汇率风险暴露。货币市场套期保值是企业通过借入或借出外币来对它的外币应收或
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