金融系计量经济学复习题

1、1、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：(1)在n=16，=0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为1.106, 1.371，试判断模型中是否存在自相关；(2)如果模型存在自相关，求出相关系数，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。2、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X1）、个人财富（X2）设定模型如下：4、某公司在为建造一个新的百货店选址的决策过程中，对已有的30个百货5、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果， 6、为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值

2、的关系，得到以下数据：(1)建立深圳地方预算内财政收入对GDP的回归模型；(2)估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义；（3）对回归结果进行检验；(4)若是2005年年的国内生产总值为3600亿元，确定2005年财政收入的预测值和预测区间(=0.05)。7、运用美国1988研究与开发（R&D）支出费用（Y）与不同部门产品销售量（X）的数据建立了一个回归模型，并运用Glejser方法和White方法检验异方差，由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。结果如下：8、组合证券理论的资本市场线（CML）表明期望收益E i与风险i之间存在线性关系如下：9、设消费函数为(2)写出修正异方差后

3、的参数估计量的表达式。10、克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了下列回归方程：11、对没有截距项的一元回归模型称之为过原点回归（regrission through the origin）。试证明（1）如果通过相应的样本回归模型可得到通常的的正规方程组 则可以得到的两个不同的估计值： ， 。 （2）在基本假设下，与均为无偏估计量。 （3）拟合线通常不会经过均值点，但拟合线则相反。 （4）只有是的OLS估计量。12、下表为有关经批准的私人住房单位及其决定因

4、素的4个模型的估计量和相关统计值（括号内为p-值）（如果某项为空，则意味着模型中没有此变量）。数据为美国40个城市的数据。模型如下：式中housing实际颁发的建筑许可证数量，density每平方英里的人口密度，value自由房屋的均值（单位：百美元），income平均家庭的收入（单位：千美元），popchang19801992年的人口增长百分比，unemp失业率，localtax人均交纳的地方税，statetax人均缴纳的州税变量模型A模型B模型C模型DC813 (0.74)-392 (0.81)-1279 (0.34)-973 (0.44)Density0.075 (0.43)0.062

5、(0.32) 0.042 (0.47)Value-0.855 (0.13)-0.873 (0.11)-0.994 (0.06)-0.778 (0.07)Income110.41 (0.14)133.03 (0.04)125.71 (0.05)116.60 (0.06)Popchang26.77 (0.11)29.19 (0.06)29.41 (0.001)24.86 (0.08)Unemp-76.55 (0.48)Localtax-0.061 (0.95)Statetax-1.006 (0.40)-1.004 (0.37)RSS4.763e+74.843e+74.962e+75.038e+7R

6、20.3490.3380.3220.3121.488e+61.424e+61.418e+61.399e+6AIC1.776e+61.634e+61.593e+61.538e+6（1） 检验模型A中的每一个回归系数在10%水平下是否为零（括号中的值为双边备择p-值）。根据检验结果，你认为应该把变量保留在模型中还是去掉？（2） 在模型A中，在10%水平下检验联合假设H0：bi =0(i=1,5,6,7)。说明被择假设，计算检验统计值，说明其在零假设条件下的分布，拒绝或接受零假设的标准。说明你的结论。（3） 哪个模型是“最优的”？解释你的选择标准。（4） 说明最优模型中有哪些系数的符号是“错误的”。说明你的预期符号并解释原因。确认其是否为正确符号。13、在经典线性模型基本假定下，对含有三个自变量的多元回归模型：你想检验的虚拟假设是H0：。 （1）用的方差及其协方差求出。 （2）写出检验H0：的t统计量。 （3）如果定义，写出一个涉及b0、q、b2和b3的回归方程，以便能直接得到q估计值及其标准误。14、一个估计某行业ECO薪水的回归模型如下其中，salary 为年薪sales为公司的销售收入，mktval为公司的市值，profmarg为利润占销售额的百分比，ce