银行负债管理相关资料

1、银行负债譌资金来源(sources of funds)的款金 存资 EITT多JIif基本目标：在一定的风险水平下/ 以最低的成本获取所需要的资金O负债管理基本目的：提供银行所需的现金头 寸.信贷资金以及发展资金O指导性原则：力图达到负债的平均成本 最低化水平,并在筹资过程中,特别是 在市场资金的拆解上保持充分的弹性, 以应付不可预见的流动性需求。支票存款活期存款可转让、 据款单账户货币市储蓄存款非交易存款额匚定期存款r 大额 定期存崇支票存款(checkable deposits)支票存款有三种不同的形式活期存款(demand deposits)-S可转让提款单账户(negotiable o

2、rder of withdrawal;, NOW)和超级NOW (Super NOW)货币市场存款账户(MMDA)非交易存款非交易存款也有三种类型储蓄存款(savings deposits)小额定期存款(small-denomination time deposits)大额定期存款(large- denomination time deposi中国的存款按照存款人可分为单位存款和 （个人）储蓄存款,前者分为活期存款.定期 存款,后者则分为活期储蓄存款.定期储 蓄舂款。美国的活期存款是可以开支票的,因此是 支票存款,不是我们所讲的活期储蓄存款。美国的储蓄存款则指活期储蓄存款。非存款类资金来源同业

3、拆借贴现借款 作为担保强鬻求商业银行用证券购协议(repurchase agreement RPs )欧洲美元(Eurodollars)国际债券:银行承兑汇票(bankers5 acceptance BA)商业票据(commercial papers CP)欧洲货币(eurorrioriey)存在瑞士银行的人民币，存在中国银行北京分行 的美元，存在汇丰银行香港分行的瑞士法郎，它 们都可称为：欧洲货币。这一叫法得自于欧洲是 最早出现此种情况的地方。指政府、银行、公司或个人存放在货币发行国境 外的此种货币存款，这么做通常是为了避税或免 去汇率成本。最常用的欧洲货币是欧洲美元，其 他还有欧洲日元，欧

4、洲英镑和欧洲人民币等。最常见的欧洲货币是欧洲美元，是指储蓄 在美国境外的银行而不受美国联邦储备系 统监管的美元。因此，此种储蓄比相似的 美国境内的储蓄受到更少的限制而有更高 的收益。这种储蓄现在遍布全球各国，但 它们仍被称为欧洲美元。主要是个银行间市场，即参与者多是银行。心H丿4 丄丄丿 2 夕r-l p7二战后美国政府援助欧洲的马歇尔计划冷战期间，苏联政府担心其北美的存款被 美国冻结而将存款转移到欧洲。国持续的贸易逆差国际债券彳嚮者探轟r踹氯謬外金融市场上发外国债券是一国政府、金融机构、工商企业或国 际组织在另一国发行的以当地国货币计值的债券。如1982年1月，中国国际信托投资公司在日本东 京发行的4 00亿日元债券就是外国债券。欧洲债券是一国政府、金融机构、工商企业或国 际组织在国外债券市场上以第三国货币为面值发 行的彳责券。初血，在囱一家机构在英由彳责券市兔 上发行的以美元为面值的债券即是欧洲债券。欧 洲债券的发行人、发行地以及面值货币分别属于 三个不同的国家。欧洲债券的特点通常由几家大的跨国金融机构办理发行, 发行面广，手续简便，发行费用较低。不记名方式发行，并可以保存在国外，同 时利息收入通常免交所得税。发行者多为大公司、各国政府和国