计量经济学课程论文实证分析模版

1、1、实证研究1.1数据收集及预处理1.1.1指标的选取及数据说明研究我国居民消费的影响因素，本文选取我国居民人均消费1978年-2008年的数据为被解释变量Y，主要选取居民消费价格指数（CPI）X1、居民人均可支配收入X2、人均GDPX3等作为解释变量。原始数据见附录-1。1.1.2指标的描述统计改革开放三十年来，我国经济发展速度惊人，人们生活水平等各方面都有了前所未有的增长，所选取各指标描述如图-1，图-2图-1 图-2由以上两图可以看出，1978-2008年我国人均消费、居民人均可支配收入、人均GDP均显著增长，几乎成“J”字形增长，随着经济的不断发展，我国居民消费价格指数也明显增长。同时

2、我们也可以得出这样的结论：在进行实证分析前，可以对各指标数据取自然对数Ln，这样可以解决原始数据的异方差、自相关、多重共线性等问题。处理过的数据见附录-2。另外，在研究变量关系之前，应研究其相关关系，运用数据分析软件分析相关性如下：YX1X2X3Y1X10.8968018531X20.9986265930.8791821X30.995421870.8540770.998283021有分析结果可知，各变量之间具有很高的相关度，当然各解释变量之间也可能给实证分析带来多重共线性问题。2、实证分析2.1单位根检验在进行建模前，需要对各变量进行单位根检验。被解释变量(Y)单位根检验结果如表-1：表一Nu

3、ll Hypothesis: Y has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)t-Statistic  Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic-0.522310 0.8728Test critical values:1% level-3.6793225% level-2.96776710% level-2.622989由结果可以看出, t-Statistic等于-0.522310，均大于1%、5%

4、以及10%显著性水平下t-Statistic的值，因此接受原假设，认为被解释变量(Y)有单位根,也即被解释变量(Y)是非平稳的。解释变量X1单位根检验如表-2：表-2Null Hypothesis: X1 has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)t-StatisticProb.*Augmented Dickey-Fuller test statistic-1.2725790.6284Test critical values:1% level-3.6793225% leve

5、l-2.96776710% level-2.622989由结果可以看出, t-Statistic等于-1.272579，均大于1%、5%以及10%显著性水平下t-Statistic的值，因此接受原假设，认为解释变量(X1)有单位根，也即解释变量(X1)是非平稳的。解释变量X2单位根检验如表-3：Null Hypothesis: X2 has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)t-Statistic  Prob.*Augmented Dickey-Full

6、er test statistic-0.479072 0.8816Test critical values:1% level-3.6793225% level-2.96776710% level-2.622989由结果可以看出, t-Statistic等于-0.479072，均大于1%、5%以及10%显著性水平下t-Statistic的值，因此接受原假设，认为解释变量(X2)有单位根,也即解释变量(X2)是非平稳的。解释变量X3单位根检验如表-4：表-4Null Hypothesis: X3 has a unit rootExogenous: ConstantLag Length:

7、1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)t-Statistic  Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic-0.327075 0.9090Test critical values:1% level-3.6793225% level-2.96776710% level-2.622989由结果可以看出, t-Statistic等于-0.479072，均大于1%、5%以及10%显著性水平下t-Statistic的值，因此接受原假设，认为解释变量(X3)有单位根,也即解释变量(X3)是非平稳的

8、。综上可得，被解释变量（Y）、解释变量（X1、X2、X3）均有单位根，均是非平稳性时间序列，因此在做多元回归之前，为保证回归不是“伪回归”，还需对被解释变量（Y）、解释变量（X1、X2、X3）进行协整检验。2.2协整检验由单位根检验结果可知需进一步对被解释变量（Y）、解释变量（X1、X2、X3）进行协整检验。在进行协整检验之前，必须对被解释变量（Y）、解释变量（X1、X2、X3）进行一阶差分单位根检验。被解释变量（Y）一阶差分单位根检验如表-5：表-5Null Hypothesis: D(Y) has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 0 (A

9、utomatic based on SIC, MAXLAG=7)t-Statistic  Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic-4.521838 0.0209Test critical values:1% level-3.6793225% level-2.96776710% level-2.622989由结果可以看出, t-Statistic等于-4.521838，均小于1%、5%以及10%显著性水平下t-Statistic的值，其概率值p=0.0209,也小于0.05，因此在5%显著性水平下，我们应拒绝原假设，

10、认为被解释变量(Y) 一阶差分无单位根,也即被解释变量(Y)是一阶单整的。解释变量（X1）一阶差分单位根检验如表-6:表-6Null Hypothesis: D(X1) has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)t-Statistic  Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic-3.859390 0.0131Test critical values:1% level-3.6891945% leve

11、l-2.97185310% level-2.625121由结果可以看出, t-Statistic等于-3.859390，均小于1%、5%以及10%显著性水平下t-Statistic的值，其概率值p=0.0131,也小于0.05，因此在5%显著性水平下，我们应拒绝原假设，认为解释变量(X1) 一阶差分无单位根,也即解释变量(X1)是一阶单整的。解释变量（X2）一阶差分单位根检验如表-7:表-7Null Hypothesis: D(X2) has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=

12、7)t-Statistic  Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic-2.991825 0.0475Test critical values:1% level-3.6793225% level-2.96776710% level-2.622989由结果可以看出, t-Statistic等于-2.991825，大于1%水平下的t-Statistic的值，但均小于5%、10%显著性水平下t-Statistic的值，其概率值p=0.0475,也小于0.05，因此在5%显著性水平下，我们应拒绝原假设，认为解释变量(X2)

13、一阶差分无单位根,也即解释变量(X2)是一阶单整的。解释变量（X3）一阶差分单位根检验如表-8:表-8Null Hypothesis: D(X3) has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)t-Statistic  Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic-3.042354 0.0431Test critical values:1% level-3.6891945% level-2.9718531

14、0% level-2.625121由结果可以看出, t-Statistic等于-3.042354，大于1%水平下的t-Statistic的值，但均小于5%、10%显著性水平下t-Statistic的值，其概率值p=0.0431,也小于0.05，因此在5%显著性水平下，我们应拒绝原假设，认为解释变量(X3) 一阶差分无单位根,也即解释变量(X3)是一阶单整的。综上可知，被解释变量（Y）、解释变量（X1、X2、X3）均是一阶单整的，因此可以对其进行协整检验，以证明回归是“真回归”。协整检验结果如表-9：表-9Null Hypothesis: D(RESID) has a unit rootExog

15、enous: ConstantLag Length: 6 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)t-Statistic  Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic-4.098028 0.0051Test critical values:1% level-3.7880305% level-3.01236310% level-2.646119由结果可以看出, t-Statistic等于-4.098028，均小于1%、5%以及10%显著性水平下t-Statistic的值，其概率值p=0.000

16、51,也小于0.05，因此在5%显著性水平下，我们应拒绝原假设，认为模型参差无单位根,也即被解释标量（Y）与解释变量(X1、X2、X3)是协整的，既具有长期的均衡关系，他们之间的回归是“真回归”。2.3多元回归模型2.3.1模型估计有以上可以知道被解释标量（Y）与解释变量(X1、X2、X3)是协整的，既具有长期的均衡关系，他们之间的回归是“真回归”，又因为经济变量一般具有一定的滞后效应，经过分析，我们选取被解释变量的两期滞后值进入模型，运用Eiews6.0统计软件进行估计，结果如表-10:表-10Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 1

17、1/29/12 Time: 00:35Sample (adjusted): 1980 2008Included observations: 29 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-0.2230740.076770-2.9057240.0078Y(-2)0.1370480.0344673.9761590.0006X10.2822020.0339858.3036120.0000X2-0.5152470.170927-3.0144340.0060X31.1209850.1485207

18、.5477110.0000R-squared0.999684    Mean dependent var7.322363Adjusted R-squared0.999631    S.D. dependent var1.125174S.E. of regression0.021608    Akaike info criterion-4.675963Sum squared resid0.011205    Schwarz criterion-4.440223Log likelihood72.80147    Hannan-Quinn criter.-4.602132F-statistic18975.34    Durbin-Watson stat2.087664Prob(F-statistic)0.0000002.3.2拟合优度检验有模型估计结果可知R2=