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文档简介

1、 基于最优动态利率模型的认股权证定价研究作者:杨宝臣, 李彪, YANG Bao-chen, LI Biao作者单位:天津大学管理学院,天津,300072刊名:系统工程学报英文刊名: JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING年,卷(期:2009,24(3被引用次数:1次参考文献(24条1. Voung H Q Likelihood ratio tests for model selection and non-nested hypothesis外文期刊 1989(022. Newey W;Keneth W Hypothesis testing with efficient

2、method of moments estimation外文期刊 1987(033. Marsh T A;Rosenfeld E R Stochastic processes for interest rates and equilibrium bond prices外文期刊 1983(024. Black F;Scholes M The pricing of options and corporate liabilities 1973(035. Vasicek O An equilibrium characterization of the term structure 1977(026.

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4、tz P Pricing warrants:An empirical study of the Black-Scholes model and itsaltematives 外文期刊 1990(0412. Merton R Theory of rational option pricing 1973(0113. Gourieroux C;Monfort A;Renault E Indirect inference外文期刊 1993(Supp14. Rivers D;Voung Q Model selection tests for nonlinear dynamic models 2002(0

5、115. Longstaff F;Schwartz E Interest rate volatility and the term structure : A two-factor generalequilibrium model16. Schaefer S;Schwartz E A two factor model of the term structure: An approximate analyticalsolution 外文期刊 1984(0417. Chan K;Karolyi F;Longstaff F An empirical comparison of alternative

6、 models of the short-terminterest rate外文期刊 1992(0318. Black F;Karasinski P Bond and option pricing when short rates are lognormal 1991(0419. Hull J;White A Pricing interest-rate derivative securities 1990(0420. Longstaff F A non-linear general equilibrium model of the term structure of interest rate

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