MACD的构造原理

1、MACD的构造原理 aY+85?g UX9o MACD指标是基于均线的构造原理，对价格收盘价进行平滑处理(求出算术平均值)后的一种趋向类指标。它主要由两部分组成，即正负差(DIF)、异同平均数(DEA)，其中，正负差是核心，DEA是辅助。DIF是快速平滑移动平均线(EMA1)和慢速平滑移动平均线(EMA2)的差。 MUZ*r b.J z 在现有的技术分析软件中，MACD常用参数是快速平滑移动平均线为12，慢速平滑移动平均线参数为26。此外，MACD还有一个辅助指标柱状线(BAR)。在大多数技术分析软件中 1wM p3 cK Qu ，柱状线是有颜色的，在低于0轴以下是绿色，高于0轴以上是红色，前

2、者代表趋势较弱，后者代表趋势较强。 Aws TDM mnia; 0H 下面我们来说一下使用MACD指标所应当遵循的基本原则： ),Rj52l N!3f1d7RQ 1.当DIF和DEA处于0轴以上时，属于多头市场，DIF线自下而上穿越DEA线时是买入信号。DIF线自上而下穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以上运行，仅仅只能视为一次短暂的回落，而不能确定趋势转折，此时是否卖出还需要借助其他指标来综合判断。 dd+).* mE$6EO 2.当DIF和DEA处于0轴以下时，属于空头市场。DIF线自上而下穿越DEA线时是卖出信号，DIF线自下而上穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以下运行，仅仅只能视

3、为一次短暂的反弹，而不能确定趋势转折，此时是否买入还需要借助其他指标来综合判断。 hgfFj3ST |+bG%j 3.柱状线收缩和放大。一般来说，柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在逐渐减弱，当柱状线颜色发生改变时，趋势确定转折。但在一些时间周期不长的MACD指标使用过程中，这一观点并不能完全成立。 !|/fVWH yiq#p Hs 4.形态和背离情况。MACD指标也强调形态和背离现象。当形态上MACD指标的DIF线与MACD线形成高位看跌形态，如头肩顶、双头等，应当保持警惕；而当形态上MACD指标DIF线与MACD线形成低位看涨形态时，应考虑进行买入。在判断形态时以DIF线为主，MACD线

4、为辅。当价格持续升高，而MACD指标走出一波比一波低的走势时，意味着顶背离出现，预示着价格将可能在不久之后出现转头下行，当价格持续降低，而MACD指标却走出一波高于一波的走势时，意味着底背离现象的出现，预示着价格将很快结束下跌，转头上涨。 gz;Q e,/ 5.牛皮市道中指标将失真。当价格并不是自上而下或者自下而上运行，而是保持水平方向的移动时，我们称之为牛皮市道，此时虚假信号将在MACD指标中产生，指标DIF线与MACD线的交叉将会十分频繁，同时柱状线的收放也将频频出现，颜色也会常常由绿转红或者由红转绿，此时MACD指标处于失真状态，使用价值相应降低。 C(t/:?(y macd顺势进场位置

5、精解利用macd捕捉调整中的买点。顺应趋势买卖，配合道氏信号，利用macd和趋势来捕捉，这是顺势的背离，但是要抓这个底，要克服心理障碍，毕竟是逆小趋势建仓。 图片:截图00.jpg 图片:截图01.jpg 逆势背离出场精解利用MACD背离出场顺势背离进场，逆势背离出场 。 此帖被刀王在2010-04-13 14:57重新编辑 图片:截图03.jpg 图片:截图04.jpg 图片:截图06.jpg 图片:截图02.jpg macd与突破macd作为一项指标来参考，还不能完全作为下单依据。如果作为下单依据，那么会赚不到钱，庄家不会看macd去操盘。只有价格是真实的。发现macd背离后。要寻找关键位

6、置来进场 图片:截图07.jpg 图片:截图09.jpg 趋势交易者的利器-指标之王MACD的背离在外汇市场中运用浅谈本文是对如何运用MACD指标来操作外汇市场中的趋势市场和震荡市场的初步探讨, 在思想形成的过程中，波浪理论-市场行为的关键和证券混沌操作法低风险获利指南两本书对我起了引导性的作用。 对波浪理论,你只需要对5浪上升,3浪下跌,以及倾斜三角形有了解就可以了运用以下知识了.在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两点,否则以下的研究没有意义. 1)趋势在一段时间内是可以把握的;2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.言归正传.先

7、从MACD指标的公式开始:DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);DEA : EMA(DIFF,M);MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;将该公式翻译成文字如下:第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时，DIFF会出现上涨，否则将出现下跌。第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价第三句: MACD=柱状线= (当日离差-平均离差)X放大3倍 图片:MACD图解.gif 在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日

8、离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情. 当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.由于是用均线原理做出来的，那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市. 平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单

9、根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点，所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音，使其在周期较大，K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低. 图片:MACD图解1.gif 图片:MACD图解2.gif MACD有两大用法:一. 顺势操作-金叉/死叉战法 就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.二. 逆市操作-顶底背离战法就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多. 在一轮多头行情中,价格是创新

10、高后还有新高,均线是完美的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了. 然而,当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限. 而用MACD的头肩顶模式(右肩背离)-是一帖有效的清醒剂,往往可以提醒投机者行情随时有结束的可能性.在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证 一. MACD头肩顶 = 驱动五浪1)MACD头肩顶: 图片:头肩顶1.gif 图片:头肩顶2.gif 1）每次交易2%风险暴露2）当月损失超过10%停止交易3）只持有正确的仓位4）毫无例外的对赢利仓位进行加码见了便做做了便放下了了有

11、何不了慧生于觉觉生于自在生生还是无生回复 引用 分享举报顶端 UID: 1700精华: 14 发帖: 1538注册时间: 2005-12-17最后登录: 2011-03-17 地板 发表于: 2006-03-14 00:01 只看该作者 小 中 大3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图: 图片:复合头肩顶1.gif 图片:复合头肩顶2.gif 1）每次交易2%风险暴露2）当月损失超过10%停止交易3）只持有正确的仓位4）毫无例外的对赢利仓位进行加码见了便做做了便放下了了有何不了慧生于觉觉生于自在生生还是无生回复 引用 分享举报顶端 UID: 1700精华: 14 发帖:

12、 1538注册时间: 2005-12-17最后登录: 2011-03-17 地下室 发表于: 2006-03-14 00:06 只看该作者 小 中 大二.MACD顺势操作-如何识别有效的金叉/死叉如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了-早被市场消灭了. 机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.MACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情，顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好

13、机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.让我们只等待属于我们的那些机会!1)MACD零轴上方(多头市场)-只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉 本帖最后由 顺势加码 于 2006-3-14 16:52 编辑 图片:买金叉.gif 1）每次交易2%风险暴露2）当月损失超过10%停止交易3）只持有正确的仓位4）毫无例外的对赢利仓位进行加码见了便做做了便放下了了有何不了慧生于觉觉生于自在生生还是无生回复 引用 分享举报顶端 UID: 1700精华: 14 发帖: 1538注册时间: 2005-12-17最后登录: 2011-03-17 下水道 发表于: 2006-03-14 16:

14、53 只看该作者 小 中 大零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性. 另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了: 图片:买金叉买错1.gif 1）每次交易2%风险暴露2）当月损失超过10%停止交易3）只持有正确的仓位4）毫无例外的对赢利仓位进行加码见了便做做了便放下了了有何不了慧生于觉觉生于自在生生还是无生回复 引用 分享举报顶端 UID: 1700精华: 14 发

15、帖: 1538注册时间: 2005-12-17最后登录: 2011-03-17 6楼 发表于: 2006-03-14 16:53 只看该作者 小 中 大结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱. 图片:买金叉买错2.gif 1）每次交易2%风险暴露2）当月损失超过10%停止交易3）只持有正确的仓位4）毫无例外的对赢利仓位进行加码见了便做做了便放下了了有何不了慧生于觉觉生于自在生生还是无生回复 引用 分享举报顶端 UID: 1700精华: 14 发帖: 1538注册时间: 2005-12-17最后登录: 2011-03-17 7楼 发表于: 2006-03-14 1

16、6:54 只看该作者 小 中 大很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.2)MACD零轴下方(空头市场)-只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉 图片:卖死叉.gif 1）每次交易2%风险暴露2）当月损失超过10%停止交易3）只持有正确的仓位4）毫无例外的对赢利仓位进行加码见了便做做了便放下了了有何不了慧生于觉觉生于自在生生还是无生回复 引用 分享举报顶端 UID: 1700精华: 14 发帖: 1538注册时间: 2005-12-17最后登录: 2011-03-17 8楼 发表于: 2006-03-

17、14 16:57 只看该作者 小 中 大3)零轴附近(平衡市场)-追随多空突破方向零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势. 图片:零轴金死叉.gif 1）每次交易2%风险暴露2）当月损失超过10%停止交易3）只持有正确的仓位4）毫无例外的对赢利仓位进行加码见了便做做了便放下了了有何不了慧生于觉觉生于自在生生还是无生回复 引用 分享举报顶端 UID: 1700精华: 14 发帖: 1538注册时间: 2005-12-17最后登录: 2011-03-

18、17 9楼 发表于: 2006-03-14 16:58 只看该作者 小 中 大三. MACD逆市操作-利用背离来逃顶抄底背离的定义:指标方向为正，加速度为负。背离的含义:趋势在同方向延续，但强度已经减弱。背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离)；价格创新低,指标不创新低(底背离)一)不同周期的背离先从2004年底的美元走强开始看 日图，周图，月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到，但如果有，也可以找到背离得特征。让我们从不同周期的背离看起: 1) 2004.12.30 日线发生背离2) 2005.01.14 周k线发生背离 图片:2004.12.30 dai

19、ly.gif 图片:2005.1.14 week.gif 1）每次交易2%风险暴露2）当月损失超过10%停止交易3）只持有正确的仓位4）毫无例外的对赢利仓位进行加码见了便做做了便放下了了有何不了慧生于觉觉生于自在生生还是无生回复 引用 分享举报顶端 UID: 1700精华: 14 发帖: 1538注册时间: 2005-12-17最后登录: 2011-03-17 11楼 发表于: 2006-03-14 16:59 只看该作者 小 中 大如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01

20、.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来. 那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? - 错! 背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-美元指数已经弱不再弱会转强.如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法： 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了. 上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.二) 背离的种类A)驱动背离 (B)调整背离(A)驱动背离：在驱动浪