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文档简介

1、内生性问题：就是模型中的一个或多个解释变量与随机扰动项相关 的问题.变量的内生性问题总是不可防止的. 内生性引起的问题主要 是引起参数估计的不一致.引起内生性问题的原因：(1)遗漏变量这主要是由于实际的问题中,一个变量往往受到许多变量的影响, 在 实际建模过程中无法将解释变量全部列出. 在这样的情况下,遗漏的 变量的影响就被纳入了误差项中,在该遗漏变量与其他解释变量相关 的情况下,就引起了内生性问题.(2)测量误差关于测量误差引起内生性的问题要基于测量误差的假设. 测量误差可 能是对被解释变量y的测量误差,也可能是由于对解释变量 x的测量 误差.这两种情况引发的结果是不一样的.(3)双向交互影

2、响这种情况引起的内生性问题在现实中最为常见. 其根本的原理可以阐 述为,被解释变量y和解释变量x之间存在一个交互影响的过程.X的 数值大小会引起y取值的变换,但同时y的变换又会反过来对x构成 影响.这样,在如下的回归方程中：y=B0'B1Xi'H|PkXk + "如果残 差项&的冲击影响了 y的取值,而这样的影响会通过y传导到x上,从 而造成了 x和残差项&的相关.也就是引起了内生性问题.内生性问题处理方法：1 .工具变量法IV就是找到一个变量和内生化变量相关,但是和残差项不相关.在 OLS的框架下同时有多个IV ,这些工具变量被称为两阶段最小二乘2S

3、LS估计量.具体的说,这种方法是找到影响内生变量的外生变量,连同其他已有的外生变量一起回归,得到内生变量的估计值,以此作为IV,放到原来的回归方程中进行回归.2 .代理变量法ProxyProxy方法是将不可观测的变量用近似的变量进行替代,也就是说,是在残差项中提取出有用的信息,但是并没有对现有的解释变量进行处理.3 . 自然实验法就是就是发生了某些外部突发事件,使得研究对象仿佛被随机分成了实验组或限制组.该事件只影响一局部样本,或者只影响解释变量而不影响被解释变量.4 . 双重差分法倘假设出现了一次外部冲击,这次冲击影响了一局部样本,对另一局部样本那么无影响,双重差分法就是用来研究这次冲击的净效应的.其基本思想是,将受冲击的样本视作实验组,再根据

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