计量经济学复习题(本科)

1、、绪论、单选题1. 计量经济学是一门（ ）学科。A. 数学B. 经济 C. 统计 D. 测量2. “计量经济学”一词是下列哪位经济学家在|=T 八、A ”1926 年仿照“生物计量学”提出来的A. 费歇尔(Fisher) B. 匡特(R E- Qua ndt)C. 弗里希(R Frisch) D. 希尔(H - Theil)3. 计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。A.1930 年世界计量经济学会成立B.1933年计量经济学会刊出版C.1969 年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学（ Economics ）一词构造出来4. 经济计量分析的工作程序（A. 设定模型，检验模型，估计模型

2、，改进模B. 设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C. 估计模型，应用模型，检验模型，改进模D. 搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5. 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（A. 横截面数据B. 时间序列数据 C.修匀数据 D. 平行数据6. 横截面数据是指（ ）组成的数据。A. 同一时点上不同统计单位相同统计指标B. 同一时点上相同统计单位相同统计指标C. 同一时点上相同统计单位不同统计指标D. 同一时点上不同统计单位不同统计指标7. 下面属于横截面数据的是（）。A.1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇企

3、业各镇的工业产值C .某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数D. 某年某地区20 个乡镇各镇的工业产值8. 样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。A. 时效性B. 一致性 C. 广泛性 D.系统性9. 有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。A. 一致性B. 准确性 C. 可比性 D. 完整性10. 容易产生异方差的数据是（A. 时间序列数据B.虚变量数据 C. 横截面数据D.年度数据）。B.C. Qsi （商品供给） 20 0.75Pi （价格）D.Yi （产出量）0.65Ki （资本）

4、Li劳动）准则。12. 判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（A. 经济计量准则 B. 经济理论准则 C.统计准则 D. 统计准则和经济理论准则13. 拟合优度检验属于（ ）A. 计量经济学检验B. 统计学检验 C.经济意义检验 D. 模型预测检验14. 下列哪项不属于计量经济学检验的是（A. 异方差性检验B. 序列相关性检验C. 共线性检验 D.t 检验15. 狭义计量经济模型是指（）。A. 投入产出模型 B. 数学规划模型C. 包含随机方程的经济数学模型 D. 模糊数学模型16. 计量经济模型的基本应用领域有（）。A.结构分析、经济预测、政策评价B. 弹性分析、乘数分析

5、、政策模拟C. 消费需求分析、生产技术分析、D. 季度分析、年度分析、中长期分析二、多选题1. 计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（）。A. 统计学B.经济学C.经济统计学D. 数学2. 从内容角度看，计量经济学可分为（）。A. 理论计量经济学B. 狭义计量经济学 C. 应用计量经济学D. 广义计量经济学3. 使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（）。A. 对象及范围可比B. 时间可比 C. 口径及内容可比D.计算方法可比4. 计量经济模型的应用在于（）。A.结构分析B.经济预测 C.政策评价D.检验和发展经济理论5. 建立生产函数模型时，样本数据的质量问题包括）。A. 一致

6、性B.完整性C.准确性D.可比性6. 下列哪些是统计学检验准则（）。A. 变量的显著性检验B. 方程的显著性检验C. 拟合优度检验D. 自相关检验7. 下列哪些是计量经济学检验准则（）。A. 随机误差项的自相关检验B. 多重共线性C. 异方差检验 D. 方程的显著性检验A. 模型 B. 数据 C. 理论 D.方法D.方法的选择第二章单方程计量经济学模型理论与方法（上）1.变量之间的关系可以分为两大类,它们是（A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系2. 相关关系是指（A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数

7、关系D.变量间不确定性的依存关系3. 回归分析中关于解释变量和被解释变量定义，下列说法正确的是（A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变4. 外生解释变量是指（）A.与随机误差项不相关的被解释变量B.与随机误差项不相关的解释变量C.估计模型中的所有解释变量D.估计模型中的所有解释变量和随机误差项5. 最小二乘准则是指使（n丫 Y?11t6. 下图中“ ”所指的距离是（A.B.）达到最小值的原则确定样本回归方程。nC.maxYt 丫?|D.n2Yt Y?t 14方A.随机误

8、差项 B.残差 C. 丫的离差 D. 丫?的离差7.以丫表示实际观测值，丫？表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）。A. （ 丫厂 Y?i）= 0 B .（丫- Y?i）2= 0 C.（丫厂 Yi）=最小D.（丫厂 丫?）2=最小8.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。A.离差平方和B. 均值 C. 概率 D. 方差9.参数估计量是Yi的线性函数称为参数估计量具有（）的性质。A.线性B.无偏性C. 有效性D.一致性10. 下列哪一个性质不属于估计量的小样本性质 （A. 无偏性B. 有效性C. 线性性D.一致性11. 参数 的估计量 ?

9、具备有效性是指（）。A. var ( ?)=0B.var ( ?)为最小C.(? ) = 0 D.(?)为最小12. 产量（ X，台）与单位产品成本（ Y，元/ 台）之间的回归方程为 Y? = 356 1.5X，这说明）。A. 产量每增加1 台，单位产品成本增加356 元B. 产量每增加 1台，单位产品成本减少 1.5 元C. 产量每增加1 台，单位产品成本平均增加 356 元 D. 产量每增加 1台，单位产品成本平均减少 1.5 元13.对回归模型丫尸01X i u i 进行检验时，通常假定u i 服从（）。A. N (0， i2)B.t(n-2)C.N（0，2) D.t(n)14. 按经典

10、假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。D. 与回归值不相关A. 与随机误差项不相关B. 与残差项不相关 C. 与被解释变量不相关15. 用一组有 30个观测值的样本估计模型 Yi= 01Xiu i ，在0.05 的显著性水平下对 1t 大于（ ）。的显著性作 t 检验，则 1显著地不等于零的条件是其统计量A.t 0.05(30)B.t0.025 (30) C.t0.05(28)D.t0.025 (28)16. 经验判断， 如果在 0.05 的显著性水平下， t 值一般接近 （），我们认为参数是显著的。A.1B.2C.3D.017. 已知某一直线回归方程的判定系数为 0.64 ，

11、则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ ）。A.0.64B.0.8C.0.4D.0.3218. 相关系数的取值范围是（）。B.rA. r < -1A.预测区间变大，精度越低B.预测区间变大，精度越高C.预测区间变小，精度越低D.预测区间变小，精度越低20. 下面哪一个必定是错误的（）。A. Y?i 30 0.2X i rXY0.8 B.Y?i751.5XirXY0.91C.Y?i5 2.1X irXY0.78 D.Y?i123.5XirXY0.96X水平上，总体Y分布方差越大，则（19. 某一特定的）。21.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为et800，估计用样本容A

12、.33.33B.40C.38.09D.36.36量为n 24，则随机误差项Ut的方差估计量为（）。22.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和D.离差平方和23.TSS、RSS与 ESS三者的关系是（A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS24.线性回归模型的参数估计量C.ESS=RSS-TSS是随机变量Yi的函数，即D.ESS=TSS+RSSC1X'Y o所以？是(0oA.随机变量 B.非随机变量C.确定性变量D.常量25.根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2= 1 时,A.F = 1B.F=-1C.FD.F26

13、.回归模型Y 01XiUi中，关于检验H0：10所用的统计量ar（ ?），下列说法正确的是（A.服从 (n20B.服从t (n10 C.服从 2(n 1)D.服从t (n 2)27.在二元线性回归模型 Y 01 X1i 2X 2iUi中， 1表示（A.当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。B.当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。A.Y关于X的增长量B.Y 关于X的增长速度C.Y关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性C.当X1和X2都保持不变时，丫的平均变动。D. 当X1和X2都变动一个单位时，丫的平均变动。1的含义是（28.在双对数模型inYiln 01lnXi Ui中,29.根

14、据样本资料已估计得出人均消费支出丫对人均收入X的回归模型为ln Yi 2.00 0.75lnXj，这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（A.2 %B.0.2C.0.75D.7.530.在由n 30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832731.在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是（k为解释变量个数）：（0B * k+1C n32.下列说法中正确的是：（02A 如果模型的 R2 很高，我们可以认为此模型的质量较好2B 如果模型的 R2 较低，我们可以

15、认为此模型的质量较差C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量二、多选题1. 变量间的关系主要分为（A. 确定性关系 B. 函数关系C.统计关系 D. 相关关系2. 指出下列哪些现象是相关关系（）。A.家庭消费支出与收入B. 商品销售额与销售量、销售价格C.物价水平与商品需求量D.小麦高产与施肥量）。A. 无偏性B.有效性C.一致性D.线性特性4. 对于符合经典假设条件下的参数OLS估计量在大样本或渐近性质具有）性质A. 无偏性B.渐近无偏性C. 一致性D.渐近有效性5. 一元线性回归模型 丫尸01Xi+ u i的

16、经典假设包括（22 B. cov（ ut , u s）0）。A. E(ut) 0, var( ut )C. Cov (xt ,ut) 02D. ut N(0, 2)6. 回归分析中估计回归参数的方法主要有（）。A. 相关系数法B. 最小二乘估计法C.极大似然法D. 矩估计法7.由回归直线丫尸？ ？Xi估计出来的Y值（）。3. 对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有A. 是一组估计值B.是一组平均值 C.可能等于实际值丫 D.与实际值丫的离差之和等于零8. 对于模型 yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut ，如果随机误差项服从正态分析， 下列说法正确的有 （）。

17、A.Y 不服从正态分析B.Y服从正态分析C.只有bi,b2服从正态分析D.b 0,b 1,b 2都服从正态分析9. 变量间“线性关系”一词中，线性的含义包括（A.线性于变量B线性于参数C.线性于回归参数 D. 以上说法都不正确10. 非线性模型可分为（A.非标准线性回归模型B.可线性化的非线性回归模型C.不可线性化的非线性回归模型D.以上都正确11. 以下关于几种非线性回归模型说法正确的是（A.非标准线性回归模型是指丫与X不存在线性关系，但与参数存在线性关系B. 可线性化的非线性回归模型是指丫与X和参数都不存在线性关系，但可以通过适当的转化将其线性回归模型C.不可线性化的非线性回归模型是指丫与

18、X和参数都不存在线性关系， 也不能通过适当的变 换将其转化成线性回归模型D.非标准线性回归模型和可线性化的非线性回归模型本质上是线性模型12. 将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（A. 直接置换法B. 对数变换法C. 加权最小二乘法D. 广义最小二乘法13. 对模型 ytb0b1x1t b2x2tut 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有（）。A. b1 b20B.b1 b2 0C.b 1和b2不全为0 D. b1 0,b2 014.RSS 是指（）。A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B. 被解释变量的实际值与回归值的离差平方和C. 被解释变量的变

19、差中，回归方程不能做出解释的部分D. 被解释变量的总变差与回归平方和之差15.ESS 是指（）。A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 16. 下列说法正确的是（A.任何情况下，OLS和ML两种方法下得到参数估计量完全一致B.如果被解释变量不服从正态分布，不能采用OLSC. 只有在正态分布时 ML和OLS的结构参数估计结果相同D. ML估计必须已知丫的分布17.对于多元回归模型来说，如何才能缩小置信区间（A.增大样本容量nB .提高模型的拟合优度C.提高样本观测值的分

20、散度D. 更换估计方法第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）、单选题：）。1. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（A. 无偏且有效B. 无偏但非有效 C. 有偏但有效 D. 有偏且非有效2.下列哪种方法不是检验异方差的方法（）A.戈德菲尔特一一匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验3. 当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是A.加权最小二乘法B.工具变量法 C.广义差分法D.使用非样本先验信息e与Xi有显著的形式4.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差囘0-28715 V的相关关系（V满足线性模型的全部经典假设），则用

21、加权最小二1的相关关系（乘法估计模型参数时，权数应为（xiA.coV（X t, ut）=0 B.coV（u t, Us）=0（t 丰 s） C.cov（xUt）丰 0 D.cov（u t, Us）丰 0（t 丰 s）t,6.DW检验的零假设是（p为随机误差项的一阶相关系数）（）。A.DW= 0B. p = 0C.DW = 1D. p= 17.已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（A.0B.-1C.1D.0.5A. XiB.1/X i2C.1/X i D.5.如果模型yt=bo+biXt+Ut存在序列相关，则（8.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，

22、则DW统计量近似等于（）。A.0B.1C.2D.49.下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（）。A.ut =p Ut 1+Vt B.u2 2t =p Ut 1 + p Ut 2+Vt C.Ut =p Vt D.u t =p Vt+ p V t-110.DW的取值范围是（A.-1 < DWe 0B.-1 < DWe 1C.-2< DWe 2D.0 e DWe 411.当DW= 4时，说明A.不存在序列相关B.不能判断是否存在一阶自相关C.存在完全的正的一阶自相关D.存在完全的负的一阶自相关DW= 2.3。在样本容量n=20,解释变

23、12.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的量k=1，显著性水平为 0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（A.不存在一阶自相关B. 存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自相关 D.无法确定13. 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（A.加权最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法14.关于模型yt=?）+?Xt+et,以P表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2，T）,则下 列明显错误的是（A. p = 0.8 , D殍 0.4B.p= -0.8 , DW -0.4C. P = 0, D殍 2D.15. 在线性回归模型中,若解释变量p

24、 = 1, D殍 0X1和X2的观测值成比例,既有 X1i kX2i ，其中非零常数,则表明模型中存在（）。A.方差非齐性B.多重共线性C. 序列相关D. 设定误差16. 当模型存在严重的多重共线性时,OLS估计量将不具备（A.线性B.无偏性C.有效性D. 一致性17.对于模型yt=bo+biXit+bx2t +ut，与ri2=0相比,ri2= 0.5时，估计量的方差将是原来的（）。A.i 倍B.i.33C.i.8D.218.如果方差膨胀因子 VIF = 10,则什么问题是严重的（）。A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D. 解释变量与随机项的相关性i9. 存在严重的多重共线性时，

25、参数估计的标准差（）。A. 变大B.变小C.无法估计D. 无穷大20. 随机解释变量与随机误差项正相关时，拟合的样本回归线可能（A.低估截距项，而高估斜率项B.既低估截距项，又低估斜率项C.高估截距项，而低估斜率项D.既高估截距项，又高估斜率项2i. 如果X与相互独立,OLS参数估计量是（）A. 无偏、一致估计量B.有偏、一致估计量C. 无偏、非一致估计量D. 有偏、非一致估计量22. 如果X与同期不相关,异期相关，得到的参数估计量（A. 无偏、一致估计量B.有偏、一致估计量C. 无偏、非一致估计量D. 有偏、非一致估计量23. 如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方

26、法是（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C. 差分法D. 工具变量法24. 解释变量的内生性检验主要使用（A.White 检验 B.LM 检验 C.Hausman检验D. D.W检验二、多选题i. 在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（A. 线性B. 无偏性C. 最小方差性D.有效性A.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽B. 普通最小二乘法估计量非有效2. 异方差性将导致（）C. 普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏D. 建立在普通最小二乘法估计基础13. 关于多重共线性，判断错误的有（）。上的假设检验失效3. 异方差性的检验方法有 （ ）。A. 图示检验法B. 戈里瑟检

27、验 C.回归检验法D.DW检验4. 当模型存在异方差现象时，加权最小二乘估计量具备（A.线性B. 无偏性C.有效性D. 一致性5. 序列相关性的检验方法有（）。A. 戈里瑟检验 B.LM检验C. 回归检验 D.DW检验6. 序列相关性的后果有A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效D.参数估计量线性无偏7. 以 dl 表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（）。A.du w DWe 4-du B.4-du< DW 4-dl C.dl< DWe duD.4-dl8.DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（）。

28、A. 模型包含有随机解释变量B. 样本容量太小C.非一阶自回归模型D.含有滞后的被解释变量9. 针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）。A. 加权最小二乘法B. 一阶差分法C. 残差回归法D. 广义差分法10. 如果模型 yt=b0+b1xt+ut 存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（）。A.线性B. 无偏性C. 有效性D. 真实性11. 多重共线性产生的原因主要有（）。A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B.数据的“编造”C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D.样本资料的限制12. 当模型中解释变量间存在多重共线性时（）。A.参数估计值的方差与标准差变大

29、B.容易使通过样本计算的 t值小于临界值，误导作出参数为0的推断C.可能将重要的解释变量排除在模型之外D. 变量的显著性检验失去意义A. 解释变量两两不相关，则不存在多重共线性B. 所有的 t 检验都不显著，则说明模型总体是不显著的C.有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D.存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析14. 检验多重共线性是否存在主要使用以下哪些方法（A. 简单相关系数法B. 判定系数检验法 C. 综合统计检验法 D. 逐步回归法15. 判明存在多重共线性的范围主要使用以下哪些方法（）。A. 排除变量法B. 工具变量法 C. 判定系数检验法 D.逐步回归法16. 关于工具变

30、量法，下列说法正确的是（A. 在小样本下，工具变量法估计量仍是有偏的B.工具变量替代了模型中的随机解释变量C.如果模型中有两个以上的随机解释变量与随机误差项相关,就必须找到两个以上的工具变量D.要找到与随机扰动项不相关而又与随机解释变量相关的工具变量并不是很容易的三名词解释1. 残差 2. 离差 3.ESS 4.RSS 5.OLS 6.ML7. 回归分析 8. 拟合优度 9. 异方差 10. 序列相关性11. 多重共线性 12. 随机解释变量问题 13. 工具变量四简答题：1. 简述建立计量经济学模型的基本步骤和要点是什么？2. 回归分析的主要内容 ?3. 随机误差项主要包含哪些因素4.经典的

31、一元线性回归模型（CLRM的基本假定有哪些？多元线性回归模型除了满足上述假定外，还需要满足什么条件？5. 拟合优度和相关系数的异同点6. 什么是异方差？异方差的后果有哪些？解决措施是什么？7. 什么是自相关？自相关的后果有哪些？解决措施是什么？8. 什么是多重共线性？多重共线性的后果有哪些？解决措施是什么？9. 什么是随机解释变量？随机解释变量的后果有哪些？解决措施是什么？10.D.W 检验的局限性主要有哪些12. 选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？11. 简述序列相关性检验方法的共同思路。13.Hausman检验解释变量内生性的基本思想是什么?五、实验计算题1. 下表数据是依据10组消

32、费（Y）和收入（X）的数据得到的:Y 15840 , yi23349436Xi 21400xi yi 5003000xi27524000（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（临界值dL 1.24假定消费模型y t二？ + ?Xt +et满足所有经典假设，求:3位小数，下（1 ）求参数 0和1的估计值（要求：写出计算公式和计算过程，结果保留同）。（2）求可决系数R22.下表给出了二元回归模型的结果。回答下列各问（要求写出简要过程）。方差来源平方和（SS）自由度（d.f.）平方和的均值（MSS）来自回归（ESS） 2400 -来自残差（RSS）总离差（TSS） 251230（1

33、）样本容量是多少？ESS和 RSS的自由度各是多少？(2)求 RSS（3） F统计量是多少？3.下表给出某三元线性回归模型的怀特异方差检验结果。（0.05）Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic0.591182P rob. F(9,2)0.7621Obs*R-squared12.721596P rob. Chi-Square(9)0.0463根据上述检验结果，采用P值判断，检验结果是否存在异方差？通常情况下，存在异方差的后果是什么？检验异方差的有哪些？应如何修正?4. 根据我国1978-2000年的财政收入丫和国内生产总值 X的统计资料，可建立如下的

34、计量经济模型:Y 556.64770.1198 X(2.5199)(22.7229)2R = 0.9609 , S.E = 731.2086 , F=516.3338 , DW = 0.3474据此回答：（1）何谓计量经济模型的自相关性?dU 1.43 )3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？5. 下表是某次线性回归的EViews输出结果，被略去部分数值,其中 丫表示工业总产值，K为资产合计，L为职工人数:Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresIncluded observations: 31LNLLNKR-squaredAdjuste

35、d R-squaredS.E. of regressionSum squared residLog likelihoodF-statisticCoefficientStd. Error0.7276110.3607960.6092360.8099250.4255385.070303-15.92359.65501t-Statistic1.5860041.789741Prob.0.1240.08430.1763780.0018Mean dependent varS.D. dependent varAkaike info criterionSchwarz criterionHannan-Quinn c

36、riter.Durbin-Watson stat7.4939970.942961.2208391.3596121.2660750.793209Prob(F-statistic)1）求出 A、 B、 C、D的值（要求写出计算公式和过程；计算结果保留3 位小数）。2）把回归结果写成标准格式（若有不合理者，不剔除） 3）对回归结果进行统计学检验 （ 拟合优度检验， 除常数项外的变量显著性检验以及方程总体显著性检验 ），并就参数的经济意义进行解释。参考答案一、绪论一、单选题12345678BCBBBADB910111213141516ACBBBDCA二、多选题12345ABDACABCDABCDABC

37、D6789ABABBCDABC第二章单方程计量经济学模型理论与方法（上）、单选题12345678910ADBBDBDCAD11121314151617181920BDCACBBDAC21222324252627282930BBBADDADCD3132CD二、多选题123456789ABCDACDABBCDABCDBCDABCDBDABC1011121314151617ABCDABCDABBCDABCDBCDCDABC第二章单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、单选题123456789101112BDACDBADADDA131415161718192021222324CBBCBCAAABDC二

38、、多选题12345678ABABCDABABCBCDABCBCCD910111213141516BDABACDABCDABCACACD1 ACD三、名词解释代表了其它影响因变量的随是一个不可观测的随机变量。1.残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差,机因素的集合。2. 离差：又称随机误项，是指样本观测值与样本均值之间的差,3. ESS表示由回归直线(即解释变量)所解释的部分，表示x对y的线性影响。4. RSS反映样本观测值与估计值偏离的差的平方和，也是模型中解释变量未能解释的那部分离差的大小。5.普通最小二乘法 (OLS) ，是基于最小二乘原理得到的一种参数估计方法，要求被解释变

39、量的所有观测值与估计值之差的平方和最小。即：n n ) )MinQ(Yi Y?i)2(Yi ( 01Xi)2116. 最大似然法 (ML) ，也称最大或然法， 是不同于最小二乘法的另一种参数估计方法，(Yi Y?i )2是从最大或然原理出发发展起来的其它估计方法的基础。基本原理： 当从模型总体随机抽取 n 组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n 组样本观测值的概率最大。7.回归分析：是研究一个变量关于另一个 (些)变量的具体依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和(或)预测前者的(总体)均值。8.拟合优度，是指样本回归直线对样本观测值的拟合程度，

40、表达式为：R2=ESS/TSS 该统计量介于 0-1 之间，越接近于 1，说明该模型的拟合优度越高。9. 异方差： 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性,即：Var( i)i210. 序列相关性：对于不同观测值，随机误差项之间不再是相对独立的，而是存在一定的相j)关性，即： Cov( i, j ) E( i11. 多重共线性：对于模型 Yi 基本假设之一是解释变量X1,X 2 ,0。1X1i2 X 2iXkXki i (i=1,2,n ),其,Xk 是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。12. 随机解释变量问题，

41、如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。分为三种情况： ( 1)随机解释变量与随机误差项独立；( 2)随机解释变量与随机误差项同期无关，但异期相关； ( 3)随机解释变量与随机误差项同期相关。13. 工具变量，是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随 机解释变量。 选择为工具变量的变量必须满足以下条件： 与所替代的随机解释变量高度相关； 与随机误差项不相关；与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性。四、简答题1.(1) 理论模型的设计 ;(2) 样本数据的收集 ;(3) 模型参数的估计 ;(4) 模型的检验2. 回归分析的主要内

42、容为： (1)根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程；(2)对回归方程、参数估计值进行显著性检验；(3)利用回归方程进行分析、评价及 预测。3. （ 1）在解释变量中被忽略的因素的影响（影响不显著的因素；未知的影响因素；无法获得数据的因素）；（2）变量观测值的观测误差的影响；（3）模型关系的设定误差的影响；（4） 其它随机因素的影响。4. 假设1、解释变量X是确定性变量，不是随机变量;假设2、随机误差项 具有零均值、同方差和不序列相关性:E(i)=0i=1,2,nVar (i)=2i=1,2,nCov(i,j)=0i 丰j i,j= 1,2,，n假设3、随机误差项 与解释变量X

43、之间不相关:Cov(Xi,i)=0i=1,2,，n假设4、服从零均值、同方差、零协方差的正态分布iN(0,2 )i=1,2,，n多元回归模型除了要满足上述假设条件外，还需要满足解释变量之间不存在相关性。5. 联系：拟合优度是相关系数的平方和区别:拟合优度相关系数就模型而言就两个变量而言说明解释变量对因变量的解释程度说明两个变量之间的相互依存程度变量不对称的因果关系变量对称的相关关系非负性，取值0与1之间可正可负，取值-1与1之间6.定义：即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性，即：Var（ i）i2。后果：OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性；变

44、量的显著性检验失去意义；模 型的预测失效。7.补救措施：加权最小二乘法（WLS定义：对于不同观测值，随机误差项之间不再是相对独立的，而是存在一定的相关性,即:Cov( i, j) E( i j)0后果：参数估计量非有效；变量的显著性检验失去意义；模型的预测失效补救措施：广义最小二乘法；广义差分法kXki i (i=1,2，,n ),其基本定义：对于模型 Yi0'Xii 2X2i假设之一是解释变量 XX2， ,Xk是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。后果：完全共线性下参数估计量不存在；近似共线性下 OLS估计量非有效；参数估计量经济含义不合理；变量的显著性检验失去意义；模型的预测功能失效。补救措施：第一类方法：排除引起共线性的变量， 以逐步回归法得到最广泛的应用；第类方法是差分法；第三类方法：减小参数估计量的方差，如岭回归法。9.定义：如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。后果：如果X与 相互独立，OLS参数估计量仍然是无偏、