第七章练习题及参考解答(第四版)计量经济学

1、第七章练习题及参考解答表中给出了 1981-2015年中国城镇居民人均年消费支出(PCE和城镇居民人均可支配收入(PDI激据。表1981-2015年中国城镇居民消费支出(PCE)口可支配收入(PDI激据(单位：元)年度城镇居民人均 消费支出PCE城镇居民人均可支配收入PDI年度城镇居民人均 消费支出PCE城镇居民人均可支配收入PDI1981199919822000198320011984200219852003198620041987200519882006198920071990200819912009199220101993201119942012199520131996201419972

2、0151998估计下列模型:PCEtAA2PDIttPCEtB1B2 PDItB3PCEt 1 t(1)解释这两个回归模型的结果。(2)短期和长期边际消费倾向(MPC)是多少分析该地区消费同收入的关系。(3)建立适当的分布滞后模型，用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计，并对估计 结果进行分析判断。【练习题参考解答】(1)解释这两个回归模型的结果。Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:12Sample: 1981 2005Included observations: 25VariableCoeff

3、icient Std. Error t-Statistic Prob.CPDIR-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var.of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)收入跟消费间有显著关系。收入每增加 1元，消费增加元。Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresD

4、ate: 03/10/18 Time: 09:13Sample(adjusted): 1982 2005Included observations: 24 after adjusting endpointsVariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.CPDIPCE(-1)R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var.of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likel

5、ihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)(2)短期和长期边际消费倾向(MPC)是多少分析该地区消费同收入的关系。短期MPC=,长期 MPC=(3)建立适当的分布滞后模型，用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计，并对估计 结果进行分析判断。在滞后1-5期内，根据AIC最小，选择滞后5期，其回归结果如下：Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:25Sample(adjusted): 1986 2005Included observations

6、: 20 after adjusting endpointsVariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.PDIPDI(-1)PDI(-2)PDI(-3)PDI(-4)PDI(-5)R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared.dependent var.of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statis

7、tic)当期收入对消费有显著影响，但各滞后期影响并不显著。不显著可能是分布滞后模型直接估计时共线性造成的，也可能是真没显著影响。库伊克模型估计结果见上表，PCE(-1)部分回归结果t检验不显著。表中给出了中国1980-2016年固定资产投资 丫与社会消费品零售总额 X的资料。取阿尔蒙多项式的次数 m=2,运用阿尔蒙多项式变换法估计以下分布滞后模型：Yt0Xt1Xt 12 Xt 23Xt 34Xt 4 ut表中国1980-2016年固定资产投资 丫与社会零售总额 X数据(单位：亿元)年份固定资产投资Y社会消费品零售总额X年份固定资产投资Y社会消费品零售总额X1980199919812000198

8、220011983200219842003198520041986200519872006198820071989200819902009199120101992201119932012199420131995201419962015199720161998【练习题参考解答】直接估计结果如下:Dependent Variable: 丫Method: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:32Sample(adjusted): 1984 2016Included observations: 33 after adjusting endpointsVariabl

9、eCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CXX(-1)X(-2)X(-3)X(-4)R-squaredAdjusted R-squared .of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat+09Mean dependent var .dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)使用网小家艾秧佰汁结果如卜:Dependent Variable: YMetho

10、d: Least SquaresDate: 03/10/18Time: 09:37Sample(adjusted): 1984 2016Included observations: 33 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CZ0Z1Z2R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared.dependent var.of regressionAkaike info criterionSum squared resid+09Schwarz criteri

11、onLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)2.根据i 01i 2i可计算出1012 =20214 2 二30319 2 =404116 2=直接使用软件结果：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:39Sample(adjusted): 1984 2016Included observations: 33 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-Sta

12、tisticProb.CPDL01PDL02PDL03R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared.dependent var.of regressionAkaike info criterionSum squared resid+09Schwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)Lag DistributioniCoefficient Std. ErrorT-Statisticof X* 10*11* 12.*13*.14Sum of La

13、gs利用表的数据，运用局部调整假定或自适应预期假定估计以下模型参数，并解释模型的经济意义，探测模型扰动项的一阶自相关性：1）设定模型*YtXt ut其中Y为预期最佳值。2)设定模型Y*Xt eut * 其中Y为预期最佳值。3)设定模型 *YtXt ut其中Xt为预期最佳值。【练习题参考解答】1)设定模型 *丫Xtut*其中Yt为预期最佳值。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 10:09Sample(adjusted): 1981 2016Included observations: 36 after ad

14、justing endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CXY(-1)R-squaredAdjusted R-squared .of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat+09Mean dependent var .dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)根据回归结果，可算出 h统计量为，明显大于 2,表明5%显著水

15、平下存在相关性。根据回归数据，可算出倜整系数为11=,这表示了局部调整的速度。0 /=2)设定模型Yt*Xt eut. * 其中Yt为预期最佳值。,tr 、i 、»，.、-、，* .一 假设倜整万程为：lnY lnYt-1(lnYtlnYm),则转化为一阶自回归模型后的回归结果为:Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 10:11Sample(adjusted): 1981 2016Included observations: 36 after adjusting endpointsVar

16、iableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.CLOG(X)LOG(Y(-1)R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var.of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)根据回归结果，计算h统计量时开方部分为负，没法计算。故没法根据h统计量判断相关性。根据回归数据，可算

17、出调整系数为. * 、 11=,这表不了局部调整的速度。3)设定模型*YXtut*其中Xt为预期最佳值。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 10:09Sample(adjusted): 1981 2016R-squaredAdjusted R-squared .of regression Sum squared resid+09Mean dependent var .dependent var Akaike info criterionSchwarz criterionIncluded observati

18、ons: 36 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CXY(-1)F-statisticLog likelihoodDurbin-Watson statProb（F-statistic）一、ri 、*可算出倜节系数为11=,这表示了预期修正的速度。0 /=表给出中国各年末货币流通量Y,社会商品零售额 XI、城乡居民储蓄余额 X 2的数据。表中国年末货币流通量、社会商品零售额、城乡居民储蓄余额数据（单位：亿元）年份年末货币流通量 Y社会消费品零售总额 X1城乡居民储蓄年底余额X21989199

19、0199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014 . . *利用表中数据设定模型：Yt1X1t 2X2t tv*12 utYX1t X2t e*其中，Y为长期（或所需求的）货币流通量。试根据局部调整假设，作模型变换，估计并检验参数，对参数经济意义做出解释。【练习题参考解答】 . . *利用表中数据设定模型：YtiXit2X2ttYt*X-X/eut其中，Y为长期(或所需求的)货币流通量。试根据局部调整假设，作模型变换，估计并检验参数，对参数经济意义做

20、出解释。假设局部倜整万程为：Yt Yt-i(Yt %),对YiXit2X2tt ,可转化为回归方程：Yt(1)Yt-ii Xit 2 X2tut ,其回归结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 10:03Sample(adjusted): 1990 2014Included observations: 25 after adjusting endpointsVariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.CY(-1)X1X2R-squaredMean

21、dependent varAdjusted R-squared. dependent var.of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)- .， 一 . -一 *各回归系数在5%显著水平下均显著。可算出倜整系数为11=,这表示了局部调整的速度。假设局部倜整万程为：lnYtlnYt-1(ln YlnYt-1),又YX1tXzeut,可转化为回归方程：lnYtln (1)lnYt-11

22、ln X2 ln X2t 5,其回归结果如下：Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 10:04Sample(adjusted): 1990 2014Included observations: 25 after adjusting endpointsVariableCoefficient Std. Error t-Statistic ProbCLOG(Y(-1)LOG(X1)LOG(X2)R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared.dependent

23、 var.of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)根据四川省19782014年的消费总额 Y (亿元)和U入总额 X(亿元)的年度资料， 估计出库伊克模型如下：Y? 6.910.28Xt 0.82/ 1t ( 1.69)(5.89)(12.68)R2 0.97 DW 1.45试回答下列问题：1)分布滞后系数的衰减率是多少2)模型中是否存在多重共线性问题请说明判断的理由。3)收入对消费的即期和长期影响乘数是多少4)某同学查表发现，在显著性水平 0.05下，DW检验临界值为dl 1.36,dh 1.59。请问该同学试图得出什么结论你认为该同学的做法是否存在问题请帮该同学完 成后续工作。【练习题参考解答】1)分布滞后系数的衰减率为2)模型中各斜率系数均显著，没有明显的多重共线性问题。3)收入对消费的即期和长期影响乘数分别是：