南方隆元产业主题股票型证券投资基金

1、南方隆元产业主题股票型证券投资基金2010年半年度报告（摘要）2010年6月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年8月28日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基

2、金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告财务资料未经审计。本报告期自2010年01月01日起至06月30日止。§2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称南方隆元产业主题股票基金主代码202007前端交易代码202007后端交易代码202008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年11月9日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报

3、告期末基金份额总额9,292,556,750.58 份注： 1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方隆元”。2、本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。 2.2 基金产品说明投资目标本基金为积极型股票基金，在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上，集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资，有效控制投资组合风险，追求较高的超额收益与长期资本增值。投资策略本基金在投资策略上采取“自上而下”积极进行资产配置、行业轮动配置和“自下而上”精选个股相结合的方法。 在新一轮产业结构调整和产业升级中，发展先进制造业、提高现代服务

4、业比重和加强基础产业基础设施建设，是国家产业结构调整的重要任务。因此，关于先进制造业、现代服务业和基础产业的投资主题即是本基金所指的三大“产业主题”。 在上述三大产业的基础上，本基金采取“自上而下”的方式进行行业配置，即基于行业竞争优势和市场结构等进行基本面分析，结合行业的历史表现、收益预期、行业经济政策面等，进行综合的相对吸引度评分，然后在市场基准比例的基础上进行行业的轮动配置，选择符合国家产业发展政策，在国民经济三大产业中占据行业优势地位，超额收益率或预测超额收益率水平较高的行业做重点投资。业绩比较基准85%×沪深300指数 + 15%×上证国债指数风险收益特征预期风险

5、收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名鲍文革蒋松云联系电话0755-82763888010-66105799电子邮箱managercustody客户服务电话 400-889-889995588传真0755-82763889010-661057982.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址§3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要

6、会计数据和财务指标 单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )本期已实现收益418,952,243.54本期利润-1,139,214,352.98加权平均基金份额本期利润-0.1195本期基金份额净值增长率-16.97%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2010年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.0661期末基金资产净值5,451,538,045.19期末基金份额净值0.587注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

7、2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成，合同生效当年不是完整报告期。3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月-5.02%0.99%-6.42%1.13%1.40%-0.14%过去三个月-13.80%0.98%-20.03%1.55%6.23%-0.57%过去六个月-16.97%0.97%-24.19%1.35%7.22%-0.38%过去一年-4

8、.86%1.15%-15.52%1.61%10.66%-0.46%自基金合同生效起至今-41.30%1.85%-41.15%2.07%-0.15%-0.22% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字19984号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字200078号文批准进行

9、了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字2005201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 截至报告期末，公司管理资产规模约1,600亿元，管理2只封闭式基金基金开元、基金天元；20只开放式基金南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基

10、金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、深证成份交易型开放式指数证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金和南方策略优化股票型证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期汪澂本基金基金经理、公司投资部副总监2008年4月11日-10注册金融分析师（CFA），工商管理硕士，具有基金从业资格。1999年加入南方基金，先后担任研

11、究员、基金经理助理，2002年4月-2006年3月，任隆元基金经理；2005年8月-2006年3月，任金元基金经理；2006年3月至今，任开元基金经理；2008年4月至今，任南方隆元基金经理。蒋朋宸本基金基金经理2008年4月11日-6北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师，2005年加入南方基金，2008年4月至今，任南方盛元基金经理；2008年4月至今，任南方隆元基金经理；2009年2月至今，任南方宝元债券基金经理。注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办

12、法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、南方隆元产业主题股票型证券投资基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况

13、本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年上半年的A股市场，是在政府的刺激政策退出和对房地产严厉的调控政策出台的影响下，加上欧洲债务危机对投资者信心的冲击下，走出了大幅回落的格局

14、。以上证50指数为代表的大盘蓝筹股由于流动性缺乏先行回调，之后是以中证500和创业板指数为代表的小盘股大幅补跌。隆元基金在年初保持了相对较多的现金配置，并在二季度末进行了增仓的操作。 报告期内基金的业绩表现 2010年上半年本基金的净值增长率为-16.97。从长期来看，今明两年仍然应该以风险控制为核心进行投资管理，从中期来看，我们要在中国原有的以及随着美国危机已经一同破灭了的增长模式之外，寻找中国经济新的增长模式与增长点，做好战略进攻的研究准备。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2010年是艰难抉择的一年。从中国经济增长的历史经验表明，每一次经济结构的转型都是不破不立、

15、有破必立。当单纯依靠房地产和出口来拉动投资和消费增长的这种模式已经走到了尽头时，通过对房地产市场的规范、对人民币管理弹性的放宽、对地方政府债务问题的重视、采取出口退税的下调、最低工资的调整、发展新能源产业等一系列措施来提高中国生产力水平，中央正在积极采取正确的措施来抑制资产泡沫、调整经济发展结构，这必将为中国新的增长方式提供发展空间。目前证券市场对旧的模式的不可持续性和对抑制资产泡沫会带来的直接后果已经进行了充分的反应，但对中国经济的潜力和中国经济增长的弹性并没有足够的认识，我们对中国的未来充满信心。在新的局面下，我们将争取把握住经济危机之后和经济转型之中的经济成长机会，并积极关注在新的形势下

16、可能出现的突破型的投资机会。主要是估值优势明显、政府政策支持有优势、投资安全边际高、前景较好的次新大盘央企蓝筹股，抵抗通货膨胀的板块，以及国家内需投资扶持的铁路板块等。在今后的投资管理中，我们将继续坚持以公司价值为基础，加强对行业和具体公司的研究分析，努力寻找行业龙头，并结合国家相关政策的变化，控制投资风险和把握投资机会，努力为基金持有人规避风险、获取收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的

17、复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润

18、分配情况的说明本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权

19、；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2010年上半年，本基金托管人在对南方隆元产业主题股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2010年上半年，南方隆元产业主题股票型证券投资基金的管理人南方基金管理有限公司在南方隆元产业主题股票型证券投资基金

20、的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方隆元产业主题股票型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方隆元产业主题股票型证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。二一年八月二十日§6半年度财务报表(未经审计)6.1资产负债表会计主体：南方隆元产业主题股

21、票型证券投资基金报告截止日： 2010年6月30日单位：人民币元资 产本期末2010年6月30日上年度末2009年12月31日资 产：银行存款319,480,718.391,877,171,643.46结算备付金16,638,682.996,507,689.48存出保证金5,419,359.352,326,945.08交易性金融资产5,123,001,309.575,096,756,136.85其中：股票投资5,024,851,309.574,598,406,136.85基金投资-债券投资98,150,000.00498,350,000.00资产支持证券投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应

22、收证券清算款13,623.80-应收利息1,423,325.34630,743.36应收股利1,050,525.50-应收申购款507,943.93515,274.22递延所得税资产-其他资产-资产总计5,467,535,488.876,983,908,432.45负债和所有者权益本期期末2010年6月30日上年度末2009年12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款869,462.71-应付赎回款1,986,001.9810,973,785.77应付管理人报酬7,066,480.658,918,967.46应付托管费1,177,746.77

23、1,486,494.57应付销售服务费-应付交易费用3,563,401.74671,836.53应交税费-应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债1,334,349.831,267,826.47负债合计15,997,443.6823,318,910.80所有者权益：实收基金2,412,796,799.272,555,037,675.88未分配利润3,038,741,245.924,405,551,845.77所有者权益合计5,451,538,045.196,960,589,521.65负债和所有者权益总计5,467,535,488.876,983,908,432.45注： 1、报告截止日2

24、010年6月30日，基金份额净值0.587元，基金份额总额9,292,556,750.58 份。6.2 利润表会计主体：南方隆元产业主题股票型证券投资基金本报告期： 2010年1月1日 至 2010年6月30日 单位：人民币元项 目本期金额2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期间金额2009年1月1日至2009年6月30日一、收入-1,067,649,282.642,244,598,573.93 1.利息收入7,035,134.5716,462,808.70 其中：存款利息收入3,489,699.953,657,264.94 债券利息收入3,431,063.3812,805,54

25、3.76 资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入114,371.24-其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）483,318,388.47-470,691,647.38 其中：股票投资收益458,958,806.56-500,304,945.09 债券投资收益-295,000.002,603,992.90 资产支持证券投资收益-衍生工具收益-股利收益24,654,581.9127,009,304.81 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,558,166,596.522,697,935,487.76 4.其他收入（损失以“-”号填列）163,790.84891,924.85

26、 减：二、费用71,565,070.34-84,123,754.27 1管理人报酬47,135,551.05-49,531,623.64 2托管费7,855,925.21-8,255,270.62 3销售服务费-4交易费用16,344,928.6-26,101,283.11 5利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6其他费用228,665.48-235,576.90 三、利润总额-1,139,214,352.982,160,474,819.66 减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1,139,214,352.982,160,474,819.66 6.3 所有者权益（基金净值）变

27、动表会计主体：南方隆元产业主题股票型证券投资基金本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日单位：人民币元项目本期2010年1月1日至2010年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,555,037,675.884,405,551,845.776,960,589,521.65二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,139,214,352.98-1,139,214,352.98三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-142,240,876.61-227,596,246.87-369,837,123.48其中：

28、1.基金申购款15,555,25924,458,717.2940,013,976.292.基金赎回款-157,796,135.61-252,054,964.16-409,851,099.77四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）2,412,796,799.273,038,741,245.925,451,538,045.19项目上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）3,333,626,731.512,351,915,904.095,685,542,6

29、35.6二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-2,160,474,819.662,160,474,819.66三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-353,260,931.94-408,038,777.69-761,299,709.63其中：1.基金申购款119,464,285.06129,326,777.92248,791,062.982.基金赎回款-472,725,217-537,365,555.61-1,010,090,772.61四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）2,98

30、0,365,799.574,104,351,946.067,084,717,745.63报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1-6.4 财务报表由下列负责人签署；高良玉 鲍文革 鲍文革 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明.1 会计政策变更的说明本报告期无会计政策变更。.2 会计估计变更的说明本报告期无会计估计变更。.3 差错更正的说明本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3

31、关联方关系.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系南方基金管理有限公司(“南方基金公司”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金代销机构华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金代销机构6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1 股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2010年1月1日至2010年6月3

32、0日上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例(%)成交金额占当期股票成交总额的比例(%)华泰证券449,979,296.364.026.4.4.1.2 债券交易无。6.4.4.1.3债券回购交易无。6.4.4.1.4 权证交易无。6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元关联方名称本期2010年1月1日至2010年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)华泰证券382,483.384.09382,483.3810.74关联方名称上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日当

33、期佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)-注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日当期发生的基金应支付的管理费47,135,551.0549,531,623.64其中：支付给销售机构的客户维护费7,170,722.197,365,

34、496.92注： 支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.4.4.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日当期发生的基金应支付的托管费7,855,925.218,255,270.62注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费前一日基金资产净值 X 0.25% /

35、当年天数。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元本期2010年1月1日至2010年6月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国工商银行99,336,519.18-6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2010年1月1日至2010年6

36、月30日上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日基金合同生效日（ 2007年11月9日 ）持有的基金份额-期初持有的基金份额161,273,804.55161,273,804.55期间申购/买入总份额-期间因拆分变动份额-减：期间赎回/卖出总份额-期末持有的基金份额161,273,804.55161,273,804.55期末持有的基金份额占基金总份额比例1.74%1.41%6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称本期2010年1月1日至2010年6月30日上

37、年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行319,480,718.393,422,516.802,097,316,369.153,570,038.84注： 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。6.4.5期末（ 2010年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.6.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（

38、单位：股）期末成本总额期末估值总额备注600048保利地产2009年7月16日2010年7月14日非公开发行流通受限18.5510.233,824,08070,951,392.0039,120,338.40-注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会上市公司证券发行管理办法规范的非公开发行股票，所认购的股票自

39、发行结束之日起12个月内不得转让。6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注000895双汇发展2010年3月22日资产重组43.57-6,941246,697.96302,419.37601989中国重工2010年5月6日资产重组6.252010年7月16日6.734,438,30032,542,868.1227,739,375.00-注： 本基金截至2010年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除

40、后，经交易所批准复牌。6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券无。6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资5,024,851,309.5791.90其中：股票5,024,851,309.5791.902固定收益投资98,150,000.001.80其中：债券98,150,000.001.80 资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计336,119,401.386.156其他各

41、项资产8,414,777.920.157合计5,467,535,488.87100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业441,879,827.108.11B采掘业658,319,708.8912.08C制造业1,552,288,065.6828.47C0食品、饮料 73,631,076.991.35C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料550,744.000.01C5 电子-C6 金属、非金属-C7 机械、设备、仪表1,478,106,244.6927.11C

42、8 医药、生物制品-C99 其他制造业-D电力、煤气及水的生产和供应业561,773,837.3110.30E建筑业936,867,630.9317.19F交通运输、仓储业426,353,108.927.82G信息技术业128,318,055.062.35H批发和零售贸易-I金融、保险业199,875,031.203.67J房地产业39,120,338.400.72K社会服务业80,055,706.081.47L传播与文化产业-M综合类-合计5,024,851,309.5792.177.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（

43、股）公允价值占基金资产净值比例（）1601106中国一重80,341,418431,433,414.667.912600598北大荒31,752,348361,659,243.726.633600900长江电力28,072,717350,628,235.336.434600547山东黄金8,659,942315,221,888.805.785601766中国南车58,974,107284,255,195.745.216601299中国北车58,362,528282,474,635.525.187601006大秦铁路33,772,911275,924,682.875.068601390中国中铁6

44、5,772,315272,955,107.255.019601618中国中冶56,849,601227,966,900.014.1810601186中国铁建31,142,151224,223,487.204.11注：半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（）1601106中国一重448,548,298.126.442600900长江电力375,545,196.095.403601299中国北车341,112,930.194.904600

45、837海通证券301,000,319.634.325000069华侨城286,500,757.194.126000002万 科284,303,638.684.087601899紫金矿业269,613,231.783.878601618中国中冶267,450,089.033.849601318中国平安259,840,247.193.7310600150中国船舶247,976,109.433.5611600030中信证券240,092,471.123.4512000024招商地产228,561,945.933.2813601857中国石油222,035,578.503.1914600598北大荒2

46、11,655,168.573.0415601668中国建筑175,204,078.892.5216600651飞乐音响174,443,145.762.5117600028中国石化168,242,340.502.4218600125铁龙物流133,898,794.801.9219600863内蒙华电125,699,421.101.8120600050中国联通123,685,420.281.78注： 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名

47、的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（）1600837海通证券304,119,751.514.372000729燕京啤酒299,121,829.954.303000759武汉中百275,657,223.733.964600519贵州茅台272,916,425.553.925000069华侨城261,995,861.523.766601318中国平安256,619,134.943.697601899紫金矿业256,205,075.593.688600737中粮屯河253,303,281.763.649000002万 科250,534,005.88

48、3.6010000024招商地产231,992,413.373.3311000895双汇发展215,564,943.453.1012600096云天化194,992,229.912.8013000423东阿阿胶187,145,282.002.6914600354敦煌种业137,403,715.341.9715002041登海种业131,025,213.261.8816000983西山煤电127,283,895.251.8317600125铁龙物流126,766,358.331.8218000860顺鑫农业118,292,978.981.7019600489中金黄金112,819,980.331

49、.6220000060中金岭南95,800,121.571.38注： 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额6,374,300,424.46卖出股票收入（成交）总额4,848,850,361.78注： 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（）1国家债券-2央行票据98,150,000.001.803金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券-5企业短期融资券-6可转债-N-1其他-N合计98,150,000.001.807.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（）1090104409央票441,000,00098,150,000.001.807.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公