C18017S_多套答案(90分)大类资产配置与财富管理

1、C18017狄类资产配置与财富管理倒计时：00:39:44单选题（共4题，每题10分）1 .资产配置采用的 BL模型引入了（），结合历史数据，通过优化算法，寻找到使得相对来说收益最大化而风险最小化的投资组合。这一方法改变了均值-方差模型，过分依赖资产历史表现，缺乏预见性的缺陷，将马科维茨模型最优化的结果与主观预期的结果通过数学方法结合起来，形成一套完整的资产配置体系。岂 A.边际效益仁B.标准方差nC.无风险收益率D.周期主观判断2 .（）属于消极型资产配置策略。岂 A.投资组合保险策略。B.动态资产配置策略豆C.买入并持有策略C D.恒定混合策略3 .按照恒定混合策略，如果股票大涨，客户应该

2、如何操作？（）nA.看好股票市场，继续买入股票度B.卖出一部分权益类品种买入其他，使得各品种占比恢复到期初情况UC.卖出全部股票，落袋为安C D.持仓保持不动4 .资产A收益率6%风险为6%资产B收益为8%风险8%且相关系数为-1 ,则平均配置A和B的组合，收益和风险分别为（）。r _ _ A.7% 7%B.10%, 7%C.7% 1%D.1% 1%多选题（共4题，每题10分）1 .资产配置的类型，从范围上看可分为（）。A.全球资产配置B.股票、债券资产配置C.行业风格资产配置D.战略性资产配置3 .资产配置需要考虑的因素包括（）。口A.影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素B.影响各类资

3、产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素C.资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题D.投资期限厂E.税收考虑4 .下列哪些是风险平价理论的特点？（）A.收益高“B.不需要输入预期收益率C.根据波动率相等确定资产类别比例0D.提高夏普比率判断题（共2题，每题10分）1 .对资产配置的理解必须建立在对普通股票和固定收入证券的投资特征等多方面问题的 深刻理解基础之上。©对C 错2 .有效的资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用。1间对c 错大类资产配置与财富管理倒计时：00:39:54单选题（共4题，每题10分）3 .下列关于资产配置的表述，错误的是（）。A.资产配置按照

4、范围可以分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置晨B.战术性资产配置是在战略资产配置的基础上根据市场的短期变化，对具体的资产比例进行微调UC.不同范围资产配置在时间跨度上往往不同CD.资产配置按照范围可以分为全球资产配置、股票及债券资产配置和行业风格资产配置4 .在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。A.最大，最大.下载可编辑B.最小，最大I-'C.最大，最小D.最小，最小多选题（共4题，每题10分）3 .美国经济学家马科维茨（Markowitz）于1952年首次提出的投资组合理论获得了诺贝尔 经

5、济学奖，该理论包含两个重要内容：（A.均值方差分析方法B.投资组合有效边界模型C.经济周期D.风险平价理论判断题（共2题，每题10分）1 .从资产配置的角度看，投资组合保险策略是将全部资金投资于风险资产的一种动态调 整策略。大类资产配置与财富管理倒计时：00:39:56单选题（共4题，每题10分）多选题（共4题，每题10分）判断题（共2题，每题10分）1 .假定理性客户在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化，或者在给定期望收益水 平下对期望风险进行最小化。投资范围中不包含无风险资产（无风险资产的波动率为 零），曲线是一条典型的有效边界。对仁错2 .财富管理的核心在于投资，强调投资能力。对C1错1 .在市场多变的情况下，如果客户风险承受能力较稳定，哪种资产配置策略适用于他？（）豆A.买入并持有策略CB.恒定混合策略UC.投资组合保险策略D.战术性资产配置策略1 .下列关于资产配置的表述，正确的是（）。A.资产配置是投资过程中最重要的环节之一，对投资组合业绩的贡献率达到80%以上"B.其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系，与投资者的特征和需求密切相关“C.从实际投资的需求来看，资产配置的目标在于以