易考网期货从业资格测验考试真题精选汇总(期货基础知识真题)

1、期货从业资格测试真题精选汇总期货根底知识真题一、单项选择题共60题,每题0.5分,共30分每题0.5分,以下备选答案中只 有一项最符合题目要求,不选、错选均不得分.20. 1990年10月12日,正式开业,逐渐引入期货交易机制,迈出了中国期货市场开展的第一步. 嚼徐润属钞瘗A.大连商品交易所B.上海金属交易所C.郑州粮食批发市场D.深圳有色金属交易所【答案】C【易考网专家解析】1990年10月12日,郑州粮食批发市场经国务院批准, 以现货交易为根底,引入期货交易机制,作为我国第一个商品期货市场开始起步.沟熠金富爱建谴净.29.期货交易中的“杠杆机制产生于制度.A,无负债结算B.强行平仓C.涨跌

2、平仓D.保证金【答案】D【易考网专家解析】期货交易实行保证金制度.交易者在买卖期货合约时按 合约价值的一定比率缴纳保证金(一般为5%-15%许为履约保证,即可进行数倍 于保证金的交易.这种以小博大的保证金交易,也被称为“杠杆交易.残鹫楼静铸40.()是目前我国期货市场上存在的期货合约.A.大连商品交易所硬冬白小麦期货合约B.上海期货交易所燃料油期货合约C.上海期货交易所线型低密度聚乙烯期货合约D.郑州商品交易所黄大豆1号期货合约【答案】B【易考网专家解析】截至2021年12月3日,上市交易的期货品种有29个, 如下表所示：交易所匕市品神上海期赁交易所铜、铝、锌、铅、黄金、白银、螺皎刷线材“天然

3、株胶、燃料油大挂曲品交易所玉米、黄大4 1号、黄大豆2号,豆有L.瓶、株制制、聚己烯(LLDPE),康整乙第(FVC).焦炭郑州商品交易所强麦、普麦、棉抵、白糖、早轴稻,菜籽油、精对聚二甲酸(PT4)、甲醇、城理中国金融期货交易所沪深匕帼股指期货5.会员大会是会员制期货交易所的()oA.治理机构B.常设机构C.监管机构D.权力机构【答案】D【易考网专家解析】会员制期货交易所的权力机构是由全体会员组成的会员 大会,理事会是会员大会的常设机构,根据国际惯例,理事会由交易所全体会员 通过会员大会选举产生.r钢极镇桧猪锥.57.以下关于我国期货交易所的描述不正确的选项是().A.交易所参与期货价格的形

4、成B.交易所以其全部财产承当民事责任C.会员制交易所不以营利为目的D.交易所是专门进行标准化期货合约的买卖的场所【答案】A【易考网专家解析】期货交易所是为期货交易提供场所、 设施、相关效劳和 交易规那么的机构.它自身并不参与期货交易.在现代市场经济条件下,期货交易 所已成为具有高度系统性和严密性、高度组织化和标准化的交易效劳组织.?期货交易治理条例?规定,期货交易所不以营利为目的,根据其章程的规定实行自 律治理.期货交易所以其全部财产承当民事责任.弹贸摄尔霁毙挪专卤尻.55.在我国,期货公司的职能不包括.A,对客户账户进行治理B.向客户融资C.当客户的交易参谋D.向客户追缴保证金【答案】B【易

5、考网专家解析】期货公司作为场外期货交易者与期货交易所之间的桥梁 和纽带,属于非银行金融效劳机构.其主要职能包括：根据客户指令代理买卖 期货合约、办理结算和交割手续；对客户账户进行治理,限制客户交易风险； 为客户提供期货市场信息,进行期货交易咨询,充当客户的交易参谋等.养拎箧飙志类蒋蔷.11.我国铜期货合约的交易代码是A. RUB. ZNC. CUD. M【答案】C【易考网专家解析】为便于交易,交易所对每一期货品种都规定了交易代码. 如我国期货市场中,阴极铜合约的交易代码为CU,铝合约的交易代码为 AL,小麦合约的交易代码为WT,豆粕合约的交易代码为M,天然橡胶合约的交易代 码为RU,燃料油合约

6、的交易代码为FU,黄金合约的交易代码为 AU.厦礴恳蹒骈畤 翥继骚.56.某日,某期货合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该 合约的每日最大波动幅度为 3%最小变动价位为10元/吨,那么该期货合约下一 交易日涨停板价格是元/吨.茕桢广鲫献选块网糊目.A. 17757B. 17750C. 17726D. 17720【答案】B【易考网专家解析】在我国期货市场,每日价格最大波动限制设定为合约上 一交易日结算价的一定百分比,该期货合约下一交易日涨停板价格=17240X1+3% =17757.2 元/吨,但该期货最小变动价位为10元/吨,所以为17750 元/吨.鹅娅尽指偶惨屣茏3

7、5.以下不属于期货交易所风险限制制度的是.A.每日无负债结算制度B .持仓限额和大户报告制度C.定点交割制度D.保证金制度【答案】C【易考网专家解析】为了维护期货交易的“公开、公平、公正原那么与期货 市场的高效运行,对期货市场实施有效的风险治理,期货交易所制定了相关制度 与规那么.主要包括：保证金制度、当日无负债结算制度、涨跌停板制度、持仓限 额及大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度、信息披露制度等根本制度.K丛妈趣为瞻债蛭练浮.51.在我国,为了预防交割中可能出现的违约风险,交易保证金比率一般A.随着交割期临近而提升B.随着交割期临近而降低C.随着交割期临近或高或低D.不随交割期临近而调

8、整【答案】A【易考网专家解析】交易所对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易 保证金比率.一般来说,距交割月份越近,交易者面临到期交割的可能性就越大, 为了预防实物交割中可能出现的违约风险,促使不愿进行实物交割的交易者尽快 平仓了结,交易保证金比率随着交割临近而提升.51m圣的破龈讶骅汆.13.目前我国期货交易所采用的交易方式是.A.做市商交易B.柜台OTC交易C.公开喊价交易D.计算机撮合成交【答案】D【易考网专家解析】竞价方式主要有公开喊价方式和计算机撮合成交两种方 式.国内期货交易所均采用计算机撮合成交方式.渗呛俨匀谓鳖调砚球分钟内进行41.我国期货交易所开盘价集合竞价每一交易日开市前

9、A. 10B. 8C. 5D. 4【答案】C【易考网专家解析】我国期货交易所开盘价由集合竞价产生. 开盘价集合竞 价在某品种某月份合约每一交易日开市前 5分钟内进行.其中,前4分钟为期货 合约买、卖价格指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间,开市时产生开盘 价.钱卧泻噬圣骋睨u廉.46.我国燃料油合约的交割日期是.A.最后交易日后第3个交易日B.合约交割月份的第1个交易日至最后交易日C.最后交易日后第4个交易日D.最后交易日后连续5个工作日【答案】D【易考网专家解析】我国上海期货交易所燃料油合约的交割日期是最后交易 日后连续5个工作日,交割方式为实物交割. 9凤袜备鄱轮烂蔷.59.大多数期货

10、交易都是通过的方式了结履约责任.A.实物交割B.现金交割C,期货转现货D.对冲平仓【答案】D【易考网专家解析】由于在期货交易的实际操作中,大多数期货交易都是通 过对冲平仓的方式了结履约责任, 进入交割环节的比重非常小,所以交割环节并 不是交易流程中的必经环节.瞬雨吴阉蕨圄阊邺钱鼠30.在我国商品期货市场上,一般客户的结算通过进行.A.期货交易所B.结算公司C.交易所的期货公司会员D.交易所的非期货公司会员【答案】C【易考网专家解析】在我国郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交 易所,交易所只对结算会员进行结算,期货公司会员根据期货交易所的结算结果 对客户进行结算.坛搏乡忏篓锲铃觐测58.买

11、入套期保值是为了.A.回避现货价格上涨的风险B.回避期货价格下跌的风险C.获得现货价格上涨的收益D.获得期货价格下跌的收益【答案】A【易考网专家解析】买入套期保值的目的是防范现货市场价格上涨风险.卖出套期保值的是为了回避现货市场价格下跌的风险.蜡燮夥寤W长铉锚金市赘.13.下面对套期保值者的描述正确的选项是.A.熟悉品种,对价格预测准确B.利用期货市场转移价格风险C.频繁交易,博取利润10D.与投机者的交易方向相反【答案】B【易考网专家解析】套期保值者是指通过持有与其现货市场头寸相反的期货 合约,或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物,以期对冲现货市场价格风险的机构和个人.他们可以

12、是生产者、加工者、贸易商和消费者,也 可以是银行、券商、保险公司等金融机构.而辅昙燧闫撷凄.59.在的情况下,投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值.A.投资者持有股票组合,预计股市上涨B.投资者方案在未来持有股票组合,担忧股市上涨C.投资者持有股票组合,担忧股市下跌D.投资者方案在未来持有股票组合,预计股市下跌【答案】C【易考网专家解析】卖出套期保值又称空头套期保值,是指套期保值者通过 在期货市场建立空头头寸,预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产 的价格下跌风险的操作.翻牌稠鹏踪韦麟需50.持仓费表达的是期货价格形成中的0A.合约价值B.风险价值11C.时间价值D.内涵价值【答

13、案】C【易考网专家解析】在正向市场中,期货价格高出现货价格的局部与持仓费 的上下有关,持仓费表达的是期货价格形成中的时间价值.持仓费的上下与持有商品的时间长短有关,一般来说,距离交割的期限越近,持有商品的本钱就越低, 期货价格高出现货价格的局部就越少. 当交割月到来时,持仓费将降至零,期货 价格和现货价格将趋同. 知震彦决绥H饴3s锦.49.当不存在品质差价和地区差价的情况下, 期货价格低于现货价格时,市 场为.A.反向市场B.牛市C.正向市场D.熊市【答案】A【易考网专家解析】当现货价格高于期货价格或者近期期货合约大于远期期 货合约时,这种市场状态称为反向市场,或者逆转市场、现货溢价.此时基

14、差为 正值0猫蚕!绘燎舶诛髅既尻.1251.以下基差的变化中,属于基差走弱的是A.基差从-100元/吨变为-50元/吨B.基差从-100元/吨变为20元/吨C.基差从100元/吨变为180元/吨D.基差从100元/吨变为-50元/吨【答案】D【易考网专家解析】基差变小,称为“走弱.基差走弱常见的情形有：现 货价格涨幅小于期货价格涨幅,以及现货价格跌幅超过期货价格跌幅.这意味着, 相对于期货价格表现而言,现货价格走势相对较弱.题中, ABCE项均属于基差 走强.锹籁饕迳琐奥鸥娅蔷.16.如果基差为正且数值越来越小,那么这种市场变化称为.A.基差上升B.基差下跌C.基差走弱D.基差走强【答案】C1

15、3【易考网专家解析】 基差变小,称为走弱Weaker基差走弱常见的情形 有：现货价格涨幅小于期货价格涨幅,以及现货价格跌幅超过期货价格跌幅. 这 意味着,相对于期货价格表现而言,现货价格走势相对较弱.如果基差为正且数 值越来越小,说明现货价格走势变弱,即, 基差走耳月.横氽if簧硕饨芹龈话鸯.36.在点价交易中,买方叫价是指.A.确定具体时点实际交易价格的权利归属买方B.确定现货商品交割品质的权利归属买方C.确定开贴水大小的权利归属买方D.确定期货合约交割月份的权利归属买方【答案】A【易考网专家解析】根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分,点价交易可分为买方叫价交易和卖方叫价交易. 如果

16、确定交易时间的权利属于买方 称为买方叫价交易,假设该权利属于卖方的那么为卖方叫价交易.辄峰隔槿猫病f僦荥.39.当期货价格过低而现货价格过高时,交易者将会,这样就会使期现 价差趋于正常.A.在期货市场上买进期货合约,同时在现货市场上买进商品B.在期货市场上卖出期货合约,同时在现货市场上卖出商品C.在期货市场上买进期货合约,同时在现货市场上卖出商品14D.在期货市场上卖出期货合约,同时在现货市场上买进商品【答案】C【易考网专家解析】当期货价格过高而现货价格过低时,交易者在期货市场 上卖出期货合约,在现货市场上买进商品,这样,现货需求增多,现货价格上升, 期货合约供给增多,期货价格下降,期现价差缩

17、小；当期货价格过低而现货价格 过高时,交易者在期货市场上买进期货合约,在现货市场卖出商品,这样,期货 需求增多,期货价格上升,现货供给增多,现货价格下降,使期现价差趋于正常. 尧侧闺H绛绚勘蜕督.47.关于我国期货交易与股票交易的表述,正确的选项是.A.期货交易实行当日无负债结算制度B,期货交易只能以卖出建仓C.期货交易和股票交易均存在特定的到期日D.期货交易和股票交易均采取保证金交易【答案】A【易考网专家解析】B项,期货交易实行双向交易,既可以买入建仓也可以 卖出建仓；C项,期货合约有特定到期日,股票交易无特定到期日；D项,期货交易采取保证金交易,股票交易为足额交易. 识金昆缢堞竟嗜俨豪16

18、.关于我国期货投机与股票投机的正确描述是.15A.期货投机和股票投机都实行当日无负债结算B.股票投机以获得公司所有权为目的C.期货投机采取保证金制度D.期货投机和股票投机都只能买入建仓【答案】C【易考网专家解析】期货投机和股票投机本质上都属于投机交易,以获取价 差为主要交易目的.期货投机与股票投机的区别如表 5-1所示：潮娘劳肉皆痫嫦胫汆.表51期货投机与股票投机的区别期货投机股票投机保证金规定5% 15洗右保证金交易足额交易交易方向双向单向结算制度当日无负债结算不实行每日结算特定到期日有特定到期日无特定到期日29.以下关于我国期货交易与股票交易的描述,正确的选项是A,期货交易和股票交易都只能

19、以买入建仓,不能以卖出建仓B.股票交易和期货交易均以获得公司所有权为目的C.期货交易和股票交易都实行当日无负债结算制度D.期货投机和股票投机都是以获得价差为主要目的16【答案】D【易考网专家解析】A项,期货交易既可以买入建仓也可以卖出建仓,但股 票交易一般只能买入建仓；B项,期货交易不以获得公司所有权为目的,股票交 易也并不完全以获得公司所有权为目的；C项,期货交易实行当日无负债结算制 度,而股票交易不实行每日结算.药潦辅灭萦欢壕爵询.26.以下属于跨期套利的有.A.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约,同时买入 A期货交易所9月菜 籽油期货合约B.卖出A期货交易所4月锌期货合约,同时买入 A期

20、货交易所5月锌期货 合约C.卖出A期货交易所6月棕楣油期货合约,同时买入 A期货交易所6月棕 楣油期货合约D.卖出A期货交易所7月豆粕期货合约,同时卖出 A期货交易所9月豆粕 期货合约【答案】B【易考网专家解析】跨期套利是指在同一市场即同一交易所同时买入、 卖出同种商品、不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约 对冲平仓获利.鲨警新出趣甲涉曜统箪39.跨市套利一般是指.17A.在同一交易所,同时买卖同一品种同一交割月份的期货合约B.在不同交易所,同时买卖同一品种同一交割月份的期货合约C.在同一交易所,同时买卖不同品种同一交割月份的期货合约D.在不同交易所,同时买卖不同品种同一交

21、割月份的期货合约【答案】B【易考网专家解析】跨市套利是指在某个交易所买入或卖出某一交割月份 的某种商品合约的同时,在另一个交易所卖出或买入同一交割月份的同种商品 合约,以期在有利时机分别在两个交易所同时平仓在手的合约而获利.硕鹭!濒谄51.某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约, 成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨；结束套利时,平仓价格分别为10125 元/吨和10175元/吨.该套利者平仓时的价差为元/吨.阕擞榭豳i迁择植秘篙A. -25B. 25C. -50D. 50【答案】C18【易考网专家解析】在计算平仓时的价差时,为了保持计算上的一致性,要 用建仓

22、时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格.依题：平仓价差=5月份合约平仓价格9月份合约平仓价格=10125-10175=-50 元/ 吨.氧噜脚鼠贸恳弹滤颔杲.22.当某商品的期货价格过低而现货价格过高时,交易者通常会,从而会使两者价差趋于正常.A.在期货市场上卖出期货合约,同时在现货市场上买进商品B.在期货市场上买进期货合约,同时在现货市场上卖出商品C.在期货市场上卖出期货合约,同时在现货市场上卖出商品D.在期货市场上买进期货合约,同时在现货市场上买进商品【答案】B【易考网专家解析】当期货价格过低而现货价格过高时,交易者在期货市场 上买进期货合约,在现货市场卖出商品,这样,期

23、货价格上升,现货供给增多, 现货价格下降,使期现价差趋于正常.数循瓷B剌?孙流W赘.56.某交易者以3620元/吨,卖出5月燃料油期货合约1手,同时以3650/吨买入7月燃料油期货合约1手,当商品合约价格为时,将所持合约同 时平仓,该交易者盈利最大.怂阐音普段迳尊1是凉A. 5月3630元/吨,7月3720元/吨19B. 5月3650元/吨,7月3700元/吨C. 5月3620元/吨,7月3740元/吨D. 5月3620元/吨,7月3710元/吨【答案】C【易考网专家解析】该交易者以3620元/吨卖出近月份合约,以3650/吨买 入远月份合约的策略为买入套利,建仓时价差为 3650-3620=

24、30 元/吨.假设平 仓时价差扩大,那么交易者买入套利盈利.A项平仓价差为3720-3630=90元/吨； B项平仓价差为 3700-3650=50 元/吨；C项平仓价差为 3740-3620=120 元/ 吨；D项平仓价差为3710-3620=90 元/吨.所以C项价差扩大最多,盈利也 最大.谚辞担谄动律泻类短60.以下关于卖出套利的说法,正确的选项是.A.卖出价格较高的交割月份期货合约的同时,买入价格较低的另一交割月 份的期货合约,属于卖出套利操作B.如果套利者预期不同交割月份的期货合约价格差很小时,可以进行卖出 套利C.卖出套利是指在反向市场上买入近期合约的同时卖出远期合约D.卖出套利是

25、指套利者卖出远期合约同时买入近期合约【答案】A20【易考网专家解析】如果套利者预期不同交割月份的期货合约的价差将缩 小,套利者可通过卖出其中价格较高的合约, 同时买入价格较低的合约来进行套 利,这种套利为卖出套利.C项,卖出套利是指在正向市场上买入近期合约的同 时卖出远期合约；D项,远期合约与近期合约的价格无法确定.啜觐言圭缘锡嗫函端铸.21.程序化交易是指利用计算机软件程序制定交易策略并实行的交易行为.A.卖出下单B.买进下单C.人工下单D.自动下单【答案】D【易考网专家解析】程序化交易又称程式化交易,是指所有利用计算机软件 程序制定交易策略并实行自动下单的交易行为.它在一定程度上克服了人类

26、在期 货交易时的一些心理弱点,能严守既定的交易策略及操作标准,保证整个交易过 程中交易方法的一致性.受绐剧幅龈库.51.在其他条件不变时,某交易者预计玉米将大幅增产,他最有可能.A.进行玉米期现套利B.进行玉米期转现交易21C.买入玉米期货合约D.卖出玉米期货合约【答案】D【易考网专家解析】交易者预计玉米将大幅增产,即供给增加,在需求不变 的情况下,期货价格将下跌,所以应该卖出玉米期货合约以获利.11渍蟆倒朝腼m暹藏.34.巴西是咖啡和可可等热带作物的主要供给国,在期货条件不变的情况下, 如果巴西出现灾害性天气,那么国际市场上咖啡和可可的价格将会.封忧蒋氯if莅H蕖悯鸯.A.不变B.不一定C.

27、下跌D.上涨【答案】D【易考网专家解析】自然因素对农产品的影响尤其大、 制约性尤其强.当自 然条件不利时,农作物的产量受到影响,从而使供给趋紧,刺激期货价格上涨.颖刍堇蚊悖亿顿裳赔洸.43.在价格上涨趋势中,如果形成上升三角形,那么价格的可能性较22大.A.向上突破B.小幅波动C.向下突破D.巨幅震荡【易考网专家解析】上升三角形有一条上升的底线和一条水平的顶线.如果原有的价格趋势是向上,遇到上升三角形后,几乎可以肯定今后是向上突破.方面要保持原有的趋势,另一方面形态本身就有向上的愿望. 这两方面的因素使价格很难逆大方向而动.60.道氏理论认为,是最重要的价格.A.收盘价B.最高价C.开盘价D.

28、最低价23【易考网专家解析】道氏理论是技术分析的根底,其主要观点之一就是收盘 价是最重要的价格,甚至认为只需用收盘价,不需用别的价格.龈懒跻鳗鸿镒脚加57.某豆油经销商利用大连商品交易所期货进行卖出套期保值, 卖出时基差 为-30元/吨,平仓时基差为-10元/吨,那么该套期保值的效果是不计手续费等费用0挤贴电爰结#哓类.A.套期保值者不能完全对冲风险,有净亏损B.套期保值者可以将风险完全对冲,且有净盈利C.套期保值者可以实现期货市场和现货市场和盈亏完全相接D.由于不知道期货价格是上涨不是下跌,故无法判断【答案】B【易考网专家解析】卖出套期保值的损益情况如图1-1所示基爰不艾期货市场和现货市场盈

29、亏相抵,实现完全套期保值基差走强期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利,实现 完全套期保值卖出套期保值基差四期货市场和现货市场盈亏不能完全相抵,存在净损 失,不能实现完全的套期保值24图1-1卖出套期保值的损益表卖出套期保值基差走强才会盈利, 此题中平仓时基差-10元/吨开仓基差为 -30元/吨,所以可以完全对冲风险,且有净盈利 20元/吨.赔旗申谄觎聚辽招末金卷.14. 20世纪70年代初,的实行使得以往不被重视的外汇风险空前增加.A.黄金本位制B,浮动汇率制C.盯住美元制D.固定汇率制【答案】B【易考网专家解析】20世纪70年代初,浮动汇率制实行后,各国的货币汇 率大幅度、频繁地波动,这

30、大大加深了涉外经济主体的外汇风险, 市场对外汇风 险的防范要求也日益强烈.填断粼!决穗赛法卜册工10.在即期外汇市场上处于空头部位的人,为预防将来外币汇价上升,可在外汇期货市场上进行.A.空头套期保值25B.多头套期保值C.正向套利D.反向套利【答案】B【易考网专家解析】外汇期货套期保值可分为空头套期保值和多头套期保值 两类.其中,外汇期货多头套期保值是指在现汇市场处于空头地位的人,为预防汇率上升带来的风险,在期货市场上买进外汇期货合约. 适合做外汇期货买入套 期保值的情形主要包括：外汇短期负债者担忧未来货币升值； 国际贸易中的 进口商担忧付汇时外汇汇率上升造成损失.裳檬祕制I颤谚剑芈蔺.7.

31、欧洲美元期货属于品种.A.中期利率期货B.长期利率期货C.短期利率期货D.外汇期货【答案】C【易考网专家解析】根据利率期货合约标的期限的不同,利率期货分为短期 利率期货和中长期利率期货两类：短期利率期货合约的标的物主要有短期资金 利率、短期债券、存单等,期限不超过 1年.如3个月欧元银行问拆放利率、326个月英镑利率、28天期银行间利率墨西哥衍生品交易所卜3个月欧洲美元存单、 13周美国国债等.中长期利率期货合约的标的物主要为各国政府发行的中长 期债券,期限在1年以上.如2年期、3年期、5年期、10年期的美国中期国债, 美国长期国债,德国国债,英国国债等.仓嫄黯世嘱珑t襦.33.芝加哥商业交易

32、所CMEB 3个月期国债期货的报价为96.00.相当于 面值100万美元的标国债的价格为万美元.绽葛姆鹿娱wm蠲络遍A. 94B. 99C. 98D. 96【答案】B【易考网专家解析】芝加哥商业交易所的3个月期国债国库券期货合约规 定：每张合约价值为1000000美元面值的国债,以指数方式报价,指数的最小变 动点为1/2个根本点,1个根本点是指数的1%点,即指数的0.01点.1个根本 点代表25美元1000000X0.01 % 4.这样,指数的最小变动点就是 0.005点, 一个合约的最小变动价值也就是12.5美元.当成交指数为96.00时,意味着年 贴现率为1003 96.00%=4%即3个

33、月的贴现率为 4%4=1%也即意味着以 100000OX 1 1%=99000似元的价格成交1000000美元面值的国债.骁顾烽翳鼐? 蒸丽蠕.23.道琼斯欧洲STOXX501数于1998年2月28日引入市场,基准值为点.27A. 100B. 1000C. 10D. 10000【答案】B【易考网专家解析】道琼斯欧洲 STOXX50DJ Euro STOXX 5鲂数由在欧盟 成员国法国、德国等12国资本市场上市的50只超级蓝筹股组成.该指数由STOXX 公司设计,于1998年2月28日引入市场,基准值为1000点,基准日期为1991 年12月31日,并定于每年9月修订一次.针煤暧惮银编凉.40.

34、沪深300股指期货的合约价值为期货指数乘以元人民币.A. 200B. 300C. 100D. 400【答案】B【易考网专家解析】一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某28 一既定的货币金额表示,这一既定的货币金额称为合约乘数.股票指数点越大, 或合约乘数越大,股指期货合约价值也就越大.沪深300股指期货的合约乘数为 每点人民币 300元.金留诗浬艳损楼余世饕端黑35.某沪深300股指期货合约报价为3000点,那么1手该合约的价值为(：万元.A. 9B. 90C. 75D. 30【答案】B【易考网专家解析】一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某 一既定的货币金额表示,这一既定的货币金额称为合约乘数. 沪深300股指期货 的合约乘数为每点人民币300元.当沪深3