商业银行测试三

1、商业银行测试题三学号：姓名：一、单项选择每题 2分,共40分1 .根据巴塞尔协议的要求,商业银行的资本充足率至少要到达.A、4%B 、6% C 、8% D 、10%2 .我国?商业银行资本充足率治理方法?规定,计入附属资本的长期次级债务不得超 过核心资本的.A 20% B 、50% C 、70% D 、100%3 .西方商业银行最早用以衡量银行资本是否适度的指标是.A、资本/存款 B 、资本/贷款 C 、资本/总资产 D、资本/风险资产4 .以下属于债务性资本工具的是.A、优先股B 、普通股 C 、可转换债券 D 、资本溢价5 .商业银行用于弥补尚未识别的可能性损失的准备金是.A、一般准备金B

2、 、专项准备金C 、特殊准备金D 、风险准备金6 .以下属于银行资本的内部融资方法的是A、发行普通股B 、银行利润转增资本C发行长期次级债务D、出售资产与租赁设备7 .根据我国有关规定,设立全国性商业银行的注册资本最低限额是人民币.A 20亿元 B 、10亿元 C 、5亿元 D 、1亿元8 .能够精确地计算出分配到各种资产的资金数量,从而帮助银行进行资产治理的方A、资金总库法 B 、资金分配法C、线性规划法 D 、储藏头寸负债治理方法9 . 1961大额可转让定期存单的发行说明商业银行的负债治理理论进入到了阶段.A、银行券理论B 、存款理论 C、购置理论D、销售理论10 .商业银行采取负债治理

3、的先决条件是.A、初级证券市场的开展R货币市场的开展C期权市场的开展口二级证券市场的开展11 .以下属于非利率敏感性资产的是.A、同业拆借 B 、短期贷款C、浮动利率的贷款D、固定利率的贷款12 .根据利率敏感性缺口治理模型,如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1,说明该行面临的利率风险.A、等于零 B 、增加 C 、减少 D 、不变13 .在持续期缺口治理策略中,银行关注的一个重要指标是.A、净利息收入B 、税后净利C、净资产价值D 、净利润14 .在商业银行的证券投资中,由于证券发行人违约导致的风险是.A 、信用风险B 、市场风险C 、资本风险D 、流动性风险15 .不属于商业银行转移风险

4、方法的有.A、转让 B 、保险 C 、互换交易D、对同一借款人规定限额16 .以下不属于内部限制评价的原那么的是.A、统一性原那么B 、重要性原那么C 、及时性原那么D、协调性原那么17 .以下不属于内部限制的“三效性的是A、效验性 B 、效仿性 C 、效率性 D 、效益性18 .是利用统计得来的历史资料,确定在不同经济条件下,某种风险发生的概率；或是在不同风险损失程度下,某种风险发生的概率.A、统计估值法B 、主观概率法C 、客观概率法D 、假设检验法19 .现场检查是获取各个风险点内部限制可靠性证据的阶段,获取证据的方法可以分为遵从性测试和测试两种.A、实质性B、相关性C、合规性20 .不

5、属于商业银行稽核方案的是A、综合风险分析B、业务流程检查C、个别风险分析D、业务制度设置二、多项选择每题 3分,共30分巴塞尔?新资本协议?对商业银行的提出了资本拨备要求.流动性风险B、信用风险C市场风险D 、操作风险2.次级债券是商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于的债券.A、银行其他负债之后、银行股权资本之前银行股权资本之后、银行其他负债之前3 .商业银行可以利用的资本工具有.A、普通股 B 、优先股 C 、次级债券 D、混合资本债券4 .根据持续期缺口模型,影响商业银行净值变化的因素有.A、市场利率的变动B、持续期缺口C、银行资产规模 D、方案期5 .根据商业银行资产负债治理理论,提

6、升商业银行的流动性可以.A、储藏流动性强的资产B 、从货币市场购置流动性C从资产负债两个方面同时着手D、没有方法解决6 .商业银行进行利率风险治理时,可以采取的做法有.A、利率敏感性缺口治理策略B 、持续期缺口治理策略C签订远期利率合约D 、进行期货套期保值交易7 .巴塞尔银行监管委员会把商业银行内部限制的目标分解为.A、操作性目标B 、信息性目标 C 、合规性目标D 、经营性指标8 .我国?商业银行内部限制指引? 规定,商业银行内部限制应遵循的根本原那么有A、全面性B 、审慎性9 .根据规定,内部限制环境包括A、商业银行公司治理BC内部限制政策D10 .商业银行内部限制评价应从A、充分性B

7、、合规性C 、有效性 D 、独立性 .、董事会、监事会和高级治理层责任、内部限制目标方面进行.C 、有效性 D 、适宜性三、判断题每题 2分,共20分,只需指出对错1 .根据?新资本协议?的要求,商业银行进行信息披露要分开核心披露和补充披露.2 .从数量上来看,经济资本等于商业银行的非预期损失.3 .累进的优先股未发放的股息不可在下期普通股股息发放之前补发.4 .无论是资产治理、负债治理,还是资产负债综合治理,都是以流动性和盈利性的均衡作为指导原那么.5 .在保持既定的资产负债期限结构的情况下,银行资产规模越大,随着利率的变化, 其净资产价值变化幅度越大.6 .利率敏感性缺口治理缺乏灵活性,商

8、业银行未必能实现对资产负债结构的及时调整,而持续期缺口治理那么有效地防止了这一问题.7 .如果银行保持持续期缺口为正,随着市场利率的上升,银行的净值会下降.8 .资本风险是指商业银行资本金缺乏,无法抵御商业银行坏账损失,发挥资本最终清 偿力职能的风险.9 .操作风险是指银行在日常业务中由于内部程序不完善、操作人员过失或舞弊以及外 部事件等引起的风险.10 .纯粹风险指商业银行既有可能遭受损失也有可能获取收益的风险.四、问做题每题 5分,共10分1 .商业银行主要运用的负债治理工具有哪些2 .商业银行如何估算风险的大小商业银行测试三做题纸学号：姓名：一、单项选择1-56-1010 15二、多项选

9、择16-201.2.3.4.5.6.7.8.9.10.三、判断题1-56-10得分:四、问做题1.2.商业银行测试(三)答案一、单项选择1-5 CBACA 6-10 BBCCD 10 -15 DACA. 1620 DBAAQ二、多项选择1.BCD 2.AB 3.ABCD 4.ABC 5.ABC 6.ABCD 7.ABC 8.ABCD 9.ABCD 10.ABCD三、判断题1-5 W xxV ; 6 -10 x x四、问做题1 .商业银行主要运用的负债治理工具有哪些商业银行主要运用的负债治理工具有：(1)大额可转让定期存单. 这是纽约花旗银行在 1961年首先开发的一种主动型的负债 工具.这些存

10、单吸引了拥有巨额流动资金的大公司,成为银行进行负债治理的主要工具.(2)同业拆借.一般说来,同业拆借方便快捷,是很多国家的商业银行进行负债治理 的重要的短期工具.(3)回购协议.对商业银行来说,回购协议实质上是以证券作抵押的融资行为,是商 业银行进行头寸治理和流动性治理的重要工具.(4)向中央银行借款.再贴现再贷款都是商业银行向中央银行进行融资的方式.(5)发行金融债券.金融债券是商业银行的主动型负债,属“批发性负债业务,也 是商业银行进行负债治理的重要工具.(6)欧洲货币市场借款.国内银行可以与每日进行欧洲货币借贷活动的主要银行联系, 从欧洲市场获得资金,最大的美国银行也利用自己的海外支行从

11、这一市场融资.2 .商业银行如何估算风险的大小风险估价是衡量风险对银行经营活动影响的大小,是整个风险治理过程中关重要一环.风险估价的方法主要有：(1)概率法.在大量的试验和统计观察中,一定条件下某一随机事件相对出现的频率 是一种客观存在,这个频率就称为客观概率.人们对某一随机事件可能出现的频率所做的主 观估计,就称为主观概率.因此概率法可以分为客观概率法和主观概率法两种.(2)统计估值法.统计估值法是利用统计得来的历史资料,确定在不同经济条件下,某种风险发生的概率；或是在不同风险损失程度下,某种风险发生的概率.(3)假设检验法.对未知参数的数值提出假设,然后利用样本提供的信息来检验所提出的假设是否合理, 这种方法称为假设检验法. 像统计估值法一样, 假设检验法适用于统计 规律稳定、历史资料齐全的风险概率估计.(4)回归分析法.回归分析法是通过找出间接风险因素与直接风险因素的函数关系来 估计直接风险因素的方法.(5)在险价值法.在险价值(VAR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下,金融参与者在给定的时间区间