客户资信的管理

1、客户资信的管理（一）客户资信的管理（一）客户资信管理的基本原则n建立客户资信数据库系统，集中对客户资信风险进行评估和审核n对每个客户使用客户资信风险评级和授信额度上限两个工具进行管理；按照客户资信风险评级划分客户群，并授以不同的资信政策；单项交易只能在每个客户的授信额度之内进行授信n分离客户资信风险的评估及政策的制定和单项交易授信审批这两个流程n利用客观与主观判断相结合的办法，对客户进行资信风险评级n根据客户资信风险评级、客户权益总额、交易量等因素，制定每个客户的授信额度上限n每年对客户资信风险评级和授信额度上限进行更新与审核n单项交易授信审批，成为交易审批流程中的一个必要环节客户资信的管理（

2、二）客户资信的管理（二）客户资信管理流程分为信用政策制定和单项交客户资信管理流程分为信用政策制定和单项交易授信审批两个流程易授信审批两个流程对客户资信风险进行评级并设定授信额度上限审核客户资信风险等级和授信额度上限对客户资信评级进行审核和更新单项交易授信审批核准客户资信种类及相应资信政策审查客户授信额度是否超标监控并记录客户授信的过程业务部门对风险评估结果进行反馈收集客户资信信息对客户资信风险进行打分客户资信风险评估和信用政策制定客户资信的管理（三）客户资信的管理（三）建立客户数据库建立客户数据库n目的目的n所需数据所需数据n数据来源数据来源n客户财务数据n各项指标评分n了解客户应收帐款历史表

3、现，作为相关性分析和结果检验的主要标准n建立量化的、具有可比性的评分体系，以对各客户现状量定每项指标的分值，进行统计分析n流动比率n盈利率n权益规模n评分标准n客户指标值n财务n电脑部n销售代表n分公司经理n客户数据库客户数据库客户资信的管理（四）客户资信的管理（四）信用评级是一种预测工具信用评级是一种预测工具建立模型运用和调整信用评级是根据历史表现和预期的变化，来预测客户可能的未来表现，防止信用损失过去过去现在现在将来将来客户资信的管理（五）客户资信的管理（五）信用评级模型的建立过程信用评级模型的建立过程建立评级模型建立评级模型并细分客户并细分客户进行统计分析，进行统计分析，确定相应系数确定

4、相应系数(权数权数)建立数据库建立数据库主主要要行行动动n头脑风暴寻找各种可能影响客户资信水平的驱动因素和反映指标n根据各指标的影响力和可获取性，初步筛选出一些指标n整理客户财务数据n建立对各项经筛选指标的评分体系n整理，建立数据库n计算各项指标的平均值n进行回归分析n内外部访谈，确定相应系数(权数)n建立评级模型n评级，确定授信额度n检验评级结果筛选影响应收帐款表筛选影响应收帐款表现的因素、指标现的因素、指标客户资信的管理（六）客户资信的管理（六）客户资信管理的两大工具客户资信管理的两大工具举例资信风险打分资信风险打分对客户总体授信额度对客户总体授信额度对客户进行授信额度的管理，交易需在对该

5、对客户进行授信额度的管理，交易需在对该客户的授信额度之内进行客户的授信额度之内进行可以交易，但不可授信可以交易，但不可授信黑名单黑名单(不能与这些客户进行业务往来不能与这些客户进行业务往来)级级级级级客户资信的管理（七）客户资信的管理（七）用客户资信风险评估系统测试历史客户档案调整评级用客户资信风险评估系统测试历史客户档案调整评级 模型模型测试方法：收集充足的优秀资信和不良资信的客户样本将样本和资信信息输入评级系统进行资信打分测试四个比率：优秀资信客户被系统认定为优秀的比率()(应尽可能高)优秀资信客户被系统认定为不良的比率()(应尽可能低)不良资信客户被系统认定为不良的比率()(应尽可能高)

6、不良资信客户被系统认定为优秀的比率()(应尽可能低)根据测试结果对系统进行调整，使尽可能高，使尽可能低，以达到最优化评估表错误评估表错误辨别的辨别的“优秀”“优秀”“不良”()()()()“优秀”“不良”评估表正确评估表正确辨别的辨别的优秀资信客户档案不良资信客户档案“不良”客户资信的管理（八）客户资信的管理（八）应不断跟踪市场和客户变化，以调整客户信用等级，完善信用评级模型应不断跟踪市场和客户变化，以调整客户信用等级，完善信用评级模型3个月6个月2年决定因素决定因素n客户资信表现改善/恶化n客户对公司的重要性上升/下降n市场和客户变化，引起各主要因素对资信表现影响程度的变化n影响资信表现的因

7、素发生变化n评定客户信用风险的标准/公式有所不同负责人负责人n分公司经理n分析人员n分公司经理n分析人员n分公司经理主要活动主要活动n调整客户的信用等级n调整信用评级公式中主要因素的权数n重新设计信用评级模型调整频率调整频率举例客户资信的管理（九）客户资信的管理（九）客户资信管理组织属于独立的风险管理组织客户资信管理组织属于独立的风险管理组织后台财务部风险管理部业务单元总裁风险管理委员会 客户资信风险管理科市场风险管理科业务单元分部前台中台各业务单元的风险管理部客户资信的管理（十）客户资信的管理（十）客户资信风险管理组织的职责是围绕着两个管理流程定义的客户资信风险管理组织的职责是围绕着两个管理

8、流程定义的n建立和修订评级办法，并对系统预测资信风险的能力进行评估并对系统加以调整n制定基于资信评级的客户分类，并授以不同的信用政策n制定基于资信评级的客户总的授信额度上限n定期通报和即时提供客户资信评级资信风险评级资信风险评级单项交易的单项交易的授信审批授信审批职责描述职责描述监督执行监督执行报告风险动态报告风险动态资信信息数据库资信信息数据库的建立和维护的建立和维护n对单项交易中客户授信额度是否超标进行确认n对重要的授信额度超标的交易进行授信审批n收集和更新下属风险管理部提供的客户资信信息n建立和维护资信数据库，对信息进行标准化n管理下属各业务单元的资信风险管理工作n监督资信风险评级和审批流程的有效执行情况n定期报告每个客户的信用评级的更新情况(包括黑名单)，每个客户授信额度使用情况和提供授信额度的预警信号客户资信的管理（十一）客户资信的管理（十一）前中后台有不同的业绩指标前中后台有不同的业绩指标前台：前台：中台：中台：后台：后台：交易部门风险管理部财务部n交易额n市场份额n投资资本回报率n交易坏帐率n总坏帐率