外汇期权(银行之间)清算指引

1、.Investment Marketsturning complexity into advantage SM外 汇 期 权 (银 行 之 间) 清 算 指 引1. 期权交易确认买卖双方(期权买卖提供者及零售银行)可以利用iMarkets当日的每日覆核报表(期权)，打印后加签，双方互换传真，保留作为确认凭证，免除一般确认的手续及有关费用。2. 期权金清算指引- 零售银行事先在期权买卖提供者(本身亦为银行)开设帐户；- 在期权金淸算日，期权买卖提供者会将所须支付的期权金存入该帐户;- 所有期权金将以美元或港支付。例子:(1) 港元(认买币种)/澳元(认沽币种), 期权金 = 港元(2) 美元(认

2、买币种)/纽元(认沽币种), 期权金 = 美元(3) 澳元(认买币种)/港元(认沽币种), 期权金 = 港元(4) 纽元(认买币种)/美元(认沽币种), 期权金 = 美元- 期权金会在交易后第2个工作天(T+2)支付。- 有关报表期权金清算报表可以在iMarkets浏覧,下载及打印。3. 期权交收指引- 期权在到期日香港时间14:00由iMarkets定价清算，有关需要交收的期权将会以外汇合约作为清算。而且，为减轻交收及其后的工序，相同币种的外汇合约将会相加以一总数交收。例子:定价日交易对手接收货币接收金额支付货币转换价支付金额2004.05.05Bank of China (HK)港元97,

3、315.17澳元5.554517,520.062004.05.05Bank of China (HK)港元115,946.69澳元5.650820.518.63小计213,261.865.6064538,038.692004.05.05Bank of China (HK)澳元103,246.58美元0.710273,325.712004.05.05Bank of China (HK)澳元102,000.00美元0.710072,420.00小计205,246.580.7101145,745.712004.05.05Bank of China (HK)澳元23,456.56港元5.6538132

4、,618.70小计23,456.56132,618.70- 在2004.05.05,将会有3笔与Bank of China (HK)的外汇合约进行清算：(1) 接收213,261.86 港元，并以 5.60645 汇率，支付 38,038.69澳元;(2) 接收205,246.58 澳元，并以 0.7101 汇率，支付 145,745.71美元;(3) 接收 23,456.56 澳元，并以 5.6538 汇率，支付 132,618.70港元。- 注意: 澳元/港元并不会跟港元/澳元合并相加，以免将来复核明细数目造做成混乱- 固此每日与每一交易对手清算不会超越以下货币:(1) 澳元/港元, 澳元/美元, 港元/澳元, 美元/澳元(2) 加元/港元, 加元/美元, 港元/加元, 美元/加元(3) 欧罗/港元, 欧罗/美元, 港元/欧罗, 美元/欧罗(4) 英镑/港元, 英镑/美元, 港元/英镑, 美元英镑/(5) 纽元/港元, 纽元/美元, 港元/纽元, 美元/纽元(6) 日圆/港元, 日圆/美元, 港元/日圆, 美元/日圆- 有关报表定价报表(期权)可以在定价当日香港时间14:05在iMarkets浏覧,下载及打印- 只有被行使而需要交收的期权才会出现在定价报表(期权)上。i.ii.iii.iv.v.vi.vii.viii.ix.x.xi.xii.xiii.xiv.xv. 5xvi