即期外汇交易测试答案

1、即期外汇交易测试答案即期外汇交易测试答案1 、 如果询价者想卖出美元，下列哪家银行的报价最有竞争力？2 、 你接到一公司 2000 万英镑的即期汇率询价。你在英镑上已有 3000 万英镑多头。 市场上3 、已知外汇市场即期汇率如下：伦敦： GBP/USD1.5215-25 纽约： GBP/USD1.5245-55 一投资者分别以 150 万美元和 80 万英镑在两个市场进行投资，请 分别计算其投资收入。(1) 150万美元：伦敦卖 USD买GBP纽约卖GBF买USD.收入=(150/1.5225 )X 1.5245 150=0.1970 万 USD(2) 80万英镑：纽约卖 GBP买USD伦敦

2、卖USD买GBP收入=80 X 1.5245/1.5225 80 =0.1051 万 GBP4 、已知纽约、多伦多、巴黎市场在某一时间同时报出如下汇率：纽约USD/CAD1.0251-55多伦多 EUR/CAD1.0258-62巴黎 EUR/USD1.0323-27请问：一投资者拟用 80 万加元进行套汇是否可行？如果可行，为其设计套汇程序， 并计算其投资收益？ EUR/USD=(1.0323X 1.0251)/(1.0327 X 1.0255)= 1.0582/90> 1.0258-62套汇可行！套汇程序：多伦多卖 CAD买EUR巴黎卖EUR买USD纽约卖USD买CAD收益=(80/1

3、.0262)X 1.0323 X 1.0251 80= 2.4954 万 CAD5 、假设 1998.1.10 USD/JPY 汇价为 130.20 ；1998.7.10 该汇价变动为 1 35 .20 。请分别计算美元的升值率和日元贬值率美元升值率 = (135.20130.20) /130.20X100% = 3.84% 日元贬值率 =(130.2135.20) /135.20X100% =3.69%6 、我公司进口美设备时，美方报价为6000USD冶或4000GBP台，在市场汇率为：USD1=RMB8.2671 / 919；GBP1=RMB12.6941 / 7405；GBP1=USD1

4、.5355 / 65 情况下，问：我公司应接受哪种货币报价？(1 )t 6000USD/1.5355 = 3907.52 GBP 60000 USD 二 接受美元报价(2) 6000USD< 8.2919 = 49757.4CNY4000GB跋 12.7405= 50962 CNY二接受美元报价7 、某银行报出 USD/CHF 1.6400 / 10 ；USD/JPY 152.40 / 50 ；问(1) CHF / JPY；JPY / CHF 的买卖汇率是多少？(2)银行对客户报出 CHF / JPY 汇率为 92.87 / 93.05， 说明银行是倾向于买入CHF还是买入JPY?(1)

5、 CHF / JPY= (152.40/1.6410)/(152.50/1.6400 ) =92.87/99(2) JPY/ CHF=(1.6400/152.50)/(1.6410/152.40)=0.01075/0.01077银行是倾向于买入 CHF8 、如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：£仁US$1.9682/87。问：( 1)如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？( 2)如果你要卖出英镑，又应该 使用哪个价格？( 3)如果你要从银行买进 5000 英镑，你应该准备多少美元？1.9687 1.96825000X 1.9687= 9843.5 万美元9 、如果你

6、向另一家银行报出美元兑加元的汇率为 1.5025/35 ，客户要从你这里买 300 万美元。问：( 1)你应该给客户什么价格？(2)你想对卖出的 300万美元平仓，先后询问了 4家银行，他们的报价分别为：A 银行 1.5028/40 B 银行 1.5026/37C 银行 1.5020/30 D 银行 1.5022/33 ,问：这 4家银行的报价哪一个对你最合适？具体的汇价是多少？1.5035 C 银行： 1.503010 、某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=120.10/90 ; GBP/USD=1.4819/30。问：某客户按即期汇率将 1000 万日元兑换成英镑，能兑换多少？ GB

7、P/JPY= ( 1.4819 X 120.10) / (1.4830 X 120.90)= 177.98/179.29 1000 万日元兑英镑=1000 万 /179.29 =5.5776 万 GBP11 、李先生在银行开立 1 ： 10 保证金外汇账户并存入 1000 美圆。假设当前 USDJPY汇率为 1075510785，李先生预计美元的汇价在短期内可能下跌，决定卖出10手美元日元合约。当晚，美国出台的经济数据不利于美元，美元日元的汇价下跌到 1063510675，李先生决定获利了结 。请问李先生赢利率为多少？但若当晚美国经 济出现逆转，USDTJPY升至109. 35/109. 75

8、，李先生买入10手平仓止损，其损失率为多少？(1) 10000(107. 55106. 75)=8000JPY.折合 USD=8000/106. 75=74.9415 USD收益率 = 74.9415/1000 X100% = 7.49%(2) 10000(107.55-109.75)= - 22000JPY，折合 USD=22000/109.75=200.4556 万 USD损失率 = 200.4556/1000 X100% = 20.05%12 、某公司欲从其法国子公司向瑞士子公司调度1000万EUR假设当时汇市有如下报价：问：若不考虑资金调度费用，该公司财务部应选择什么汇兑方案调度资金最有利？方案1 :纽约卖EUR买USD卖USD买CHF收入=1000X 1.2330 X 1.2750 =1572.075 万 CHF方案2:纽约卖EUR买USD苏黎世卖USD买CHF收入=1000X 1.2330 X 1.2755 =1572.6915 万 CHF 方案 3:巴黎卖 EUF买 USD苏黎世 卖USD买C