时间序列中的ARMA模型PPT学习教案

1、会计学1时间序列中的时间序列中的ARMA模型模型2第1页/共38页3tt1t-12t-2qt-qY =u+.+ qititti=1Y = u+L+ttY =u+(L)2q12q(L )= 1+L +L.L第2页/共38页4tvar(Y) 222212q(1.)tE (Y )= uk2k1k+12k+2qq-kk=(.) 第3页/共38页5t1t-12t-2pt-ptY =c+Y+Y+.+Y+v tvtt(L)Y =c+v2p12p(L )= 1 -L -L-.-L第4页/共38页62p12p1 -Z -Z-.-Z0第5页/共38页7t1t-12t-2E(Y )=c+E(Y )+E(Y )+.+

2、pt-ptE(Y )+E(v)tE(v )tt-1t-2t-pYYYY、.12pcu=1(.)第6页/共38页8t1t-12t-2pt-ptY-u=(Y -u)+(Y -u)+.+(Y -u)+v201122pp=+.+ 11021pp-1=+.+ p1p-12p-2p0=+.+ 第7页/共38页9t1t-12t-2pt-p1t-12t-2qt-qtY=c+Y +Y +.+Y +.+ ttt(L)Y =c+(L)2p12p(L)=1-L-L -.-L2q12q(L)=1+L+L.L第8页/共38页102p12p1-Z-Z -.-Z0第9页/共38页11t12pcE(Y )=1(.)第10页/共

3、38页12第11页/共38页13第12页/共38页14第13页/共38页15第14页/共38页16 tYj0j*j第15页/共38页17*11=*222211=(-) (1) 第16页/共38页18222j1j+12j+2qq-j12q1 j=0ACF(j)(.) (1.)0 jq 第17页/共38页19tt-1t 2ty =0.5u0.3uu第18页/共38页20jpj q第19页/共38页21tt-1ty = 0 .5 yu第20页/共38页22tt-1ty= yu第21页/共38页23第22页/共38页24第23页/共38页25tt-1t-1ty =0.5y0.5uu第24页/共38页2

4、6第25页/共38页27第26页/共38页28第27页/共38页29m2kk = 1Q = n2(m)m2kk=1LB=n(n+2)(n-k)2(m)第28页/共38页3022kAIC=log()T2kSC=log()log TT22kHQIC=log()log(log T)T2k = p + q + 1第29页/共38页31t1t-12t-2tY = c+Y+Y+ utut+11t2t-1t+1Y= c+Y +Y+ ut+ 21t+ 12tt+ 2Y= c+Y+Y + u第30页/共38页32t,1t+ 1tf= E (YI )1t-12t-2c+Y+Yt+1Yt+2Yt,2t+2t1t+1t2t1 t,12tf =E(YI) =c+E(YI)+Y =c+f +Yt,31t,22t,1f= c +f+ft,41t,32t,2f= c +f+f第31页/共38页33第32页/共38页34第33页/共38页35第34页/共38页36第35页/共