2018年初级银行从业资格风险管理试题四

1、2018年初级银行从业资格风险管理试题四导读： 本文 2018年初级银行从业资格风险管理试题四，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。各位参加银行专业资格考试的考友们，精心为您整理了“2018年初级银行从业资格风险管理试题四”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利 !有关银行专业资格考试的资讯，请持续关注的更新!2018 年初级银行从业资格风险管理试题四一、单项选择题1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证【正确答案】

2、：D【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。2.一家商业银行在交易过程中， 结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是 ()A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险【正确答案】：B【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。3.按照巴塞尔新资本协议的观定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的

3、罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.法律风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险【正确答案】：A【解析】按照巴塞尔新资本协议的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险， 它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或背惩罚性赔偿所导致的风险敞口。4.随机变量X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为()A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.97【正确答案】：A【解析】随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 l 倍标准差范围内的概率为 0.68 ，并随信数增加，概率也逐渐加大。5.经风险调整的资本收益率(RAROC) 的计

4、算公式是 ()A.RAROC=( 收益 -预期损失 )非预期损失B.RAROC=( 收益 -非预期损失 )/ 预期损失C.RAROC=( 非预期损失一预势损失 )/ 收益D.RAROC=( 预期损失一非预剃损失 )/ 收益【正确答案】：A【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失 (E1。)和以经济资本 (Economic Capital ，)计量的非预期损失 (UL) 调整后的收益率，其计算公式 RAR0C=( 收益 - 预期损失 )/ 经济资本 (或非预期损失 )。6.风险是指 ()A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布【正确答案】：C【解析】风险的一种定义强调

5、了风险表现为不确定性;而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。7.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是()A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/ 环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、 对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度， 或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员、 相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/ 技能匮乏造成风险的体现【正确答案】：D【解析】选项D 属于核心雇员流失因素，不是知识/ 技能匮乏的因素。8.某 3 年期债券麦考利久

6、期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元。市场利率为 10% ，假设市场利率突然下降 1% ，则按照久期公式计算，该债券价格 ( )A.上涨 1.84元B.下跌 1.84元C.上涨 2.02元D.下跌 2.02元【正确答案】：A【解析】根据久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可 得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。9.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为 ()A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【正确答案】：D【解析】本题考查对数收益率的计算。预期收益率也称为期望收益率，是指如果事件芥发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以分为指数收益率和对数收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示预期收益率。据此.本题中该资产的对数收益率为