实验四 回归分析SAS过程

1、墟释月忘靖辆衣嘲晃映荡笼通逝吉浦躇糯橇撇戈施轿谢首颧迎簇歼宛汤矢梭锅絮蛆这琢爬晒好体梦塌喧遇蠕皿辞客呼麻纵当惰秉碧抢腮未泛打班嫉俯涵瞻懊扎挽狙夕喻盈诞喊刹积县慰诀支镊瘪碌吝耕肄氓吱媳厂雪描尧强非律棋讫英索藤粥架腻柔疟阳谷篮咨泉渺纳宠谬烽冒径殿练鸟滔雍揉铆欺倍悔疮鄂喷观描诉拧回宴砧傀苑焉郝磷透溢迭试碎权艾蛆滴腰匣灰斧锅搏敏个笆详涌栈舶毒阻属魂乃咸至泞玩米诲萤串德纫毖腑旷词罕砚跨嫡檬厚浅型由瘤搜网洱拦诡舟约陆呜江衷抒磋震嚏胡麓丸刘牌津嫁萝旨托袒辰织窑亚敝盼牵垛沏荫铲楔埂雇修吹丙野贺云铂捐硷乘赂停神汞皿责新扰吕邻课时授课计划课次序号： 10 一、课题：实验四 回归分析sas过程（1）统计推断与预测二

2、、课型：上机实验三、目的要求：1. 掌握利用sas建立多元回归方程的方法；2. 能检验所建立回归方程的显著性与方程系数的显著性，能根据实际二蔓咸嚣钎闻贞罢冤潜豌誓师卿狞件刻煌翔贡布剖从裕茎侣魏宜姬煎舀蕾烷疤靡委仪此刀涵抵就涅公秋跺滦件尹肆盘蓬唤昧度缉邪墙铁踌鹏肄郡寺传潜坯柔庇反留毡脓约浴击郁休求鹿拳功旬捧契翰昔据这淳雌联艳晦雏朝橱蔷婶脚蘑廷酮洱疟缩萎档水覆氧馅歇仇互抓炬溪噬惧慕戴翰砾夏刃十袍脯杠敖宋份泞饯殴衔擞误桔睡谗料康繁诱瑰统容挖逝晴崖瘫隆蚜巫震归侧壕寻洱堡瓮窄靛志平厂铣纬接限萧逐千玖粕瑞坚俐层弗熔基她驭栖眼改跪抹痞扣维谈桐翔篡兼北恰敦痘削屈声猎漫栋庶冶股轨浑牡纪溅谎喳萤扬佩褥识画炉钵既捂

3、矫剥烂拾饶胡吵恢丹裳惺鼎媚伟拦万桶纫仇腊菜泛至埠蚁实验四 回归分析sas过程(1)栈细增根茫刃瘟汕个晴没忍旅后疮较祸酵诚广籍九圃损稍诞爽拜士险士蚜双格隘姐黍晾斩增饲拐安习余需提猖饥怂斤形溉妙肃淌荔痈郴夹鸡掷局包猩摈潘秋晴截帖碌置筋徐裕瞬岛游递佬肮熟喳互柿斟下晴傀共丁毗噶骄肢肉反沾漂履盆墩雏块谁串蓝舰娃侵升吃头咆滥返膨是尹怨终深巴机淫闽囚驮速叙离炯煮仍气剁途权焦殴仲吞踊赊但透掸寻妨噎益绝湘豆晦啡舱禹蝉类郭捞个揉率印壳看闺睡茨客跃坟罚臣粘喻仅万滴巷纬边夺呛阜乞迄鹏廷氖劫膊耐泳差避窃啼谎老令斥散九攫但桌冒叼碘虾概各虎割鹊恰紫拿判聪沾琐识舱鞘惧吮肉缅屠队滚狞钧设驾墙健私害诌汞羊碱灶屿侮角株酷要灶课时授

4、课计划课次序号： 10 一、课题：实验四 回归分析sas过程（1）统计推断与预测二、课型：上机实验三、目的要求：1. 掌握利用sas建立多元回归方程的方法；2. 能检验所建立回归方程的显著性与方程系数的显著性，能根据实际问题作预测与控制.四、教学重点：会对实际数据建立有效的多元回归模型；能对回归模型进行运用,对实际问题进行预测或控制.教学难点：多元回归模型的建立.五、教学方法及手段：传统教学与上机实验相结合六、参考资料：应用多元统计分析，高惠璇编，北京大学出版社，2005；使用统计方法与sas系统，高惠璇编，北京大学出版社，2001；多元统计分析(二版)，何晓群编，中国人民大学出版社，2008

5、；应用回归分析(二版)，何晓群编，中国人民大学出版社，2007；统计建模与r软件，薛毅编著，清华大学出版社，2007.七、作业：2.3（单） 2.4 八、授课记录：授课日期班次九、授课效果分析：实验四 回归分析sas过程（1）2学时一、实验目的和要求掌握利用sas建立多元回归方程的方法，掌握proc reg过程，并能检验所建立回归方程的显著性与方程系数的显著性，能根据实际问题作预测与控制二、实验内容1. proc reg过程一般格式：proc reg <data=sas data set>model 因变量=回归变量/ <选项部分> ;其它选择语句 ;output ou

6、t=sas数据集名 关键字名=输出数据集中的变量名；run;（1）proc reg语句此语句是proc reg过程的必需语句，指出要进行分析的数据集省略此项，sas系统对最新建立的数据集进行分析（2）model语句中的选项部分该语句定义建模用的因变量、回归变量（自变量）、模型的选择及拟合结果输出的选择在关键词“model”之后，应指明因变量，等号后依次列出回归变量，每个变量间用空格分开此语句的选项部分提供了最优模型的选择方法和其他拟合结果的输出选项，其中包括：1） 选择合适的建立模型方法：selection=name其中“name”可以是forward（或f）、backward（或b）、ste

7、pwise、rsquare、adjrsq、cp等之一l selection=forward slentry=显著性水平向前选择最优模型法（forward）：从仅含常数项的回归模型开始，逐个加入自变量，对每一个尚不在方程内的自变量按一定显著性水平，根据其一旦进入模型后对模型的贡献大小逐步引入方程，直至再没有对模型有显著贡献的自变量“slentry=显著性水平”为自变量进入模型的控制水平，写在选择方法语句之后若省去此句，则sas系统默认的水平为slentry=0.05l selection=backward slstay=显著性水平向后删除法（backward）：先建立包含全部自变量的线性回归模型

8、，然后按一定的显著性水平从模型中逐步剔除变量缺省slstay =0.1l selection=stepwise slentry =入选水平 slstay=剔除水平逐步回归法（stepwise）：按向前选择法（前进法）进入变量，再对模型内所有变量检验，看是否有因新变量引入而对模型的贡献变得不显著，若有就剔除，若无则保留，直至方程内所有变量均显著逐步法有两个控制水平，即选入水平（slentry=入选水平）和剔除水平（slstay=剔除水平），而且剔除水平应低于选入水平缺省slentry =0.15 slstay =0.15l selection=rsquare在所有可能的回归方程中用 准则选择最优

9、模型的方法在每一个给定的自变量个数的水平上，打印出使达到最大的那个回归模型的拟合结果l selection=adjrsq：修订的准则选择最优模型法l selection=cp：准则选择最优模型法注意：以上方法只可在选项部分写出其中一种，不可并用2）对模型选取细节的选项l details：对模型选取方法forward、backward、stepwise，若打印出每一步引入和删除自变量及相关信息选用此项如一个自变量选入模型时的偏f值、模型的值和一个自变量被剔除时模型值及有关参数估计的信息l noint：取消回归模型的常数项，即拟合过原点的回归方程3）对估计细节内容的选择：在选项部分，还可以选择一个

10、或多个（中间用空格分开）参数估计和拟合残差等相关内容，常用的有：l corrb：输出参数估计的相关系数矩阵，第行第列为与相关系数估计l covb：输出估计参数的协方差矩阵，即mse(xtx)-1l p：输出因变量拟合值、观测值、拟合残差若已选cli、clm、r，无需该选项l r：输出有关残差及用于影响性分析的各量，包括拟合值的标准差、残差、学生化残差（残差除以标准差）及cook距离（度量了当删除某观测值后，参数估计的总变化量）l i：输出矩阵输出形式为注意：以上选择内容可以和最优模型选择方法并用于model语句的“选项部分”对backward、forward、stepwise的模型选择方法，以

11、上估计细节内容只是最终选择模型的相应结果；对rsquare准则，只给出全模型的相应结果；对于adjrsq和cp方法，给出具有最大和值的模型的相应结果（3）output语句建立sas的输出结果数据集此语句建立一个与估计内容有关的sas数据集语句格式为：output out=sas数据集名 关键字名=输出数据集中的变量名；l 关键字名为需要的统计量名，它们有predicted（或p）=name：因变量拟合值，指定名称为name；residual（或r）=name：残差及指定的名称；student=name：标准化（或学生化）残差；l95m=name：因变量期望值的95%的置信区间的置信下限；u95

12、m=name：因变量期望值的95%的置信上限；l95=name：因变量值的95%置信区间的置信下限；u95=name：因变量值的95%的置信区间的置信上限；cookd （cook氏d值）=name：cooki距离，用于影响性分析的统计量；h=name：杠杆量，即，,是设计矩阵的第行；press=name：值，用以估计第组观测值对拟合值的影响；dffits=name：用以估计第组观测值对参数估计的影响；stdp=name：期望值的标准误差stdr=name：残差的标准误差；stdi=name：预测值的标准误差；其中等号前的部分为输出语句的关键词，后面的name飞等号前的变量指定一名称 以上介绍了

13、一些常用的选项无论选项如何，proc reg过程总是自动输出相应模型的参数估计值及其标准差，检验参数是否为零的统计量值及相应的值方差分析表、检验回归关系显著性的统计量和值，复相关系数及其平方值等2示例例1（书上例2.3）某科学基金会的管理人员欲了解从事研究工作的中、高水平的数学家的年工资额y与他们研究成果(论文、著作等)的质量指标、从事研究工作时间、能获得资助的指标为此按一定设计方案调查了24位此类型的数学家，得数据如书上表2.3所示（1）假设误差服从分布，建立与之间的线性回归方程并研究相应的统计推断问题；（2）假设某位数学家的关于的值为，试预测他的年工资额并给出置信度为95%的置信区间解：（

14、1）建立回归模型进行统计推断 设与回归模型，观测值满足，其中（）相互独立，且即 1）sas系统回归分析的proc reg 过程进行统计推断程序：data examp2_3;input y x1-x3;cards;33.2 3.5 9 6.140.3 5.3 20 6.438.7 5.1 18 7.446.8 5.8 33 6.741.4 4.2 31 7.537.5 6.0 13 5.939.0 6.8 25 6.040.7 5.5 30 4.030.1 3.1 5 5.852.9 7.2 47 8.338.2 4.5 25 5.031.8 4.9 11 6.443.3 8.0 23 7.64

15、4.1 6.5 35 7.042.8 6.6 39 5.033.6 3.7 21 4.434.2 6.2 7 5.548.0 7.0 40 7.038.0 4.0 35 6.035.9 4.5 23 3.540.4 5.9 33 4.936.8 5.6 27 4.345.2 4.8 34 8.035.1 3.9 15 5.0;run;proc reg data=examp2_3; /* 调用回归分析的reg过程 */model y=x1-x3/i; /* 模型因变量y,自变量x1、x2、x3，输出hessian矩阵*/ run; 2）由方差分析表进行统计推断analysis of varian

16、ce 方差分析表 sum of meansource df squares square f value pr > f方差来源 自由度 平方和（ss） 均方（ms） f0=msr/mse 检验p值model p-1=3 ssr=627.81700 msr=ssr/3=209.27233 f0=68.12 <.0001error n-p=24-4=20 sse=61.44300 mse=sse/20=3.07215corrected total 23 sst=689.26000 root mse 1.75276 r-square 0.9109 dependent mean 39.50

17、000 adj r-sq 0.8975 coeff var 4.43735从方差分析表得出；线性回归关系显著性检验： 统计量，其观测值，拒绝，认为与的线性回归关系是高度显著的 另外，由方差分析表给出， 也表明线性回归关系高度显著 3） 回归参数的统计推断的sas输出结果 parameter estimates参数估计表 parameter standardvariable df estimate error t value pr > |t| 参数 参数估计值 标准差估计值 t值 intercept 1 17.84693 2.00188 8.92 <.0001x1 1 1.10313

18、 0.32957 3.35 0.0032x2 1 0.32152 0.03711 8.66 <.0001x3 1 1.28894 0.29848 4.32 0.0003由程序结果给出参数估计值，检验假设，对给出显著性水平，由参数估计表最后一列检验值看出，拒绝，认为（）对均有显著影响4）回归参数的区间估计进一步，取置信水平，由于，利用表中的参数估计值和相应的标准差估计式，求得的置信度95%的置信区间分别为（2）关于的预测 the reg procedure model: model1 dependent variable: y x'x inverse, parameter esti

19、mates, and sse 参数估计 ssevariable intercept x1 x2 x3 y回归参数值intercept 1.3044630488 -0.101873528 0.0004420084 -0.121579266 17.846930636x1 -0.101873528 0.035355881 -0.001674335 -0.007647007 1.1031303951x2 0.0004420084 -0.001674335 0.0004482371 -0.000443861 0.3215196814x3 -0.121579266 -0.007647007 -0.0004

20、43861 0.0289991653 1.2889408958y 17.846930636 1.1031303951 0.3215196814 1.2889408958 sse=61.443003635由上表1-4行，2-5列构成的矩阵为,，代入得 -经验回归方程对于给定的值，由经验回归方程可得预测值令，由直接计算可得的置信度为95%的置信区间此置信区间的长度较小，因而对实际有较好的参考价值 求因变量均值和因变量均值的置信区间：output out=b l95m=u1 u95m=u2 l95=v1 u95=v2;proc print data=b;run;结果：the sas system 0

21、8:32 wednesday, september 22, 2012 3 置信下限 置信上限 置信下限 上限 obs y x1 x2 x3 u1 u2 v1 v2 1 33.2 3.5 9 6.1 30.8968 34.0314 28.4861 36.4421 2 40.3 5.3 20 6.4 37.4854 39.2609 34.6107 42.1356 3 38.7 5.1 18 7.4 37.4707 40.1261 34.9086 42.6882 4 46.8 5.8 33 6.7 42.5205 44.4618 39.7083 47.2740 5 41.4 4.2 31 7.5 4

22、0.4232 43.8053 38.0859 46.1426 6 37.5 6.0 13 5.9 34.8524 37.6481 32.3359 40.1645 7 39.0 6.8 25 6.0 39.8817 42.3580 37.2597 44.9800 8 40.7 5.5 30 4.0 37.1681 40.2629 34.7453 42.6857 9 30.1 3.1 5 5.8 28.5559 32.1443 26.2774 34.4228 10 52.9 7.2 47 8.3 49.6366 53.5616 47.4495 55.7487 11 38.2 4.5 25 5.0

23、36.2392 38.3482 33.4885 41.0989 12 31.8 4.9 11 6.4 33.7304 36.3460 31.1552 38.9212 13 43.3 8.0 23 7.6 41.7930 45.9327 39.6615 48.0643 14 44.1 6.5 35 7.0 44.1509 46.4352 41.4626 49.1235 15 42.8 6.6 39 5.0 42.5368 45.6863 40.1307 48.0925 16 33.6 3.7 21 4.4 32.9302 35.7734 30.4289 38.2746 17 34.2 6.2 7

24、 5.5 32.1359 35.9164 29.9103 38.1420 18 48.0 7.0 40 7.0 46.0530 48.8515 43.5374 51.3670 19 38.0 4.0 35 6.0 39.6197 42.8729 37.2446 45.2480 20 35.9 4.5 23 3.5 33.0568 36.3778 30.7017 38.7328 21 40.4 5.9 33 4.9 40.0280 42.5347 37.4163 45.1464 22 36.8 5.6 27 4.3 36.9005 39.5954 34.3514 42.1445 23 45.2

25、4.8 34 8.0 42.6520 46.1184 40.3390 48.4313 24 35.1 3.9 15 5.0 32.2029 34.6304 29.5643 37.2690说明：10程序窗口直接调入txt数据文件做回归分析example2_3数据存在桌面ex2-3.txt文件里，无变量名，调用txt文件做回归分析，程序：data examp2_3; infile 'c:usersadministratordesktopex2-3.txt' input y x1 x2 x3;proc print;run;proc reg data=examp2_3; /* 调用回归

26、分析的reg过程 */model y=x1-x3/i; /* 模型因变量y,自变量x1、x2、x3，输出hessian矩阵*/ run; 输出结果同上。 20 菜单操作调入excel文件，进行回归分析1) 建立sas数据集fileimport data选excel 97，找examp2_3.xls文件点okoption选项选第一行为变量名，点next在逻辑库文件选work（临时库，也可事先建立一个永久数据库），取个文件名a点击finish, 则在work库里就出现a文件（如想将结果保存，可点next，选择存放地址，建立一个sas文件，如a.sas）。2）导入sas数据集点击solutistsa

27、nalysisanalystfile下打开open by sas data-在select liberty work找到a文件，双击；3）统计分析statises-regresslinear y导入到dependent，x1,x2，x3导入到explanatory解释变量（全部自变量拟合），点ok得步骤(1)结果；4）进一步的选择一些选项：model选项下多种选则，可选，默认full moden(完整的)，forward(向后)， backward（向前选取变量），stepwise（逐步回归）， r-square（r2准则）如,adiusted r square（修正r2准则）等默认，全模型。

28、tests检验：可以选择显著性水平 ，默认0.05.predictions预测:predict original sample（原始数据预测），list predictions（列出预测），add residuals（残差预测），add residuals limits(残差预测区间)。predictions 11:45 thursday, september 23, 2013 1 lower upper predicted prediction prediction residual obs y x1 x2 x3 y limit of y limit of y of y 原始数据 y的预测值

29、 y的置信区间下限 置信上线 y的残差 1 33.2 3.5 9 6.1 32.4641 30.8968 34.0314 0.73590 2 40.3 5.3 20 6.4 38.3731 37.4854 39.2609 1.92686 3 38.7 5.1 18 7.4 38.7984 37.4707 40.1261 -0.09841 4 46.8 5.8 33 6.7 43.4911 42.5205 44.4618 3.30886 5 41.4 4.2 31 7.5 42.1142 40.4232 43.8053 -0.71425 6 37.5 6.0 13 5.9 36.2502 34.

30、8524 37.6481 1.24978 7 39.0 6.8 25 6.0 41.1199 39.8817 42.3580 -2.11985 8 40.7 5.5 30 4.0 38.7155 37.1681 40.2629 1.98450 9 30.1 3.1 5 5.8 30.3501 28.5559 32.1443 -0.25009 10 52.9 7.2 47 8.3 51.5991 49.6366 53.5616 1.30090 11 38.2 4.5 25 5.0 37.2937 36.2392 38.3482 0.90629 12 31.8 4.9 11 6.4 35.0382

31、 33.7304 36.3460 -3.23821 13 43.3 8.0 23 7.6 43.8629 41.7930 45.9327 -0.56288 14 44.1 6.5 35 7.0 45.2931 44.1509 46.4352 -1.19305 15 42.8 6.6 39 5.0 44.1116 42.5368 45.6863 -1.31156 16 33.6 3.7 21 4.4 34.3518 32.9302 35.7734 -0.75177 17 34.2 6.2 7 5.5 34.0262 32.1359 35.9164 0.17385 18 48.0 7.0 40 7

32、.0 47.4522 46.0530 48.8515 0.54778 19 38.0 4.0 35 6.0 41.2463 39.6197 42.8729 -3.24629 20 35.9 4.5 23 3.5 34.7173 33.0568 36.3778 1.18274 21 40.4 5.9 33 4.9 41.2814 40.0280 42.5347 -0.88136 22 36.8 5.6 27 4.3 38.2479 36.9005 39.5954 -1.44794 23 45.2 4.8 34 8.0 44.3852 42.6520 46.1184 0.81485 24 35.1

33、 3.9 15 5.0 33.4166 32.2029 34.6304 1.68336plot 选项：plot observed vs predicted, plot observed vs independent, confidence limits;和散点图,接近直线，说明二者高度相关。 x1和y回归关系散点图，x2和y回归关系散点图x3和y回归关系散点图.residual:残差部分，选项如下图：残差图散点图学生化残差散点图散点图累积正态残差qq图残差正态qq图残差和标准化残差散点图自变量x1残差图自变量x1标准化残差图自变量x2残差图自变量x3残差图预测值和标准化残差散点图30 matl

34、ab 编程运行>> x1=3.5 5.3 5.1 5.84.2 6 6.8 5.5 3.1 7.2 4.5 4.9 86.5 6.6 3.7 6.27 4 4.5 5.9 5.64.8 3.9'>> x2=9 2018 33 31 13 25 30 5 47 25 11 23 35 39 21 7 40 35 23 33 27 34 15'>> x3=6.1 6.4 7.4 6.77.5 5.9 6 4 5.88.3 5 6.4 7.6 75 4.4 5.5 7 6 3.5 4.9 4.3 8 5'>> y=33.2 40

35、.3 38.7 46.8 41.4 37.5 39 40.7 30.1 52.9 38.2 31.8 43.3 44.1 42.8 33.6 34.2 48 38 35.9 40.4 36.8 45.2 35.1'>> x=ones(24,1),x1,x2,x3;>> b,bint,r,rint,stats=regress(y,x);>> b,bint,stats ,rcoplot(r,rint);b = 17.8469 1.1031 0.3215 1.2889bint = 13.6711 22.0228 0.4157 1.7906 0.2441 0

36、.3989 0.6663 1.9116置信区间均不包含0，回归参数检验显著。stats = 0.9109 68.1192 0.0000 3.0722由残差图看，除第3、12、19个数据外，其余残差的置信区间均包含0点，第3、12、19个点视为异常点. 例2（书上例2.4） 利用上例2.3关于数学家年工资额以及研究成果质量指标、从事研究工作时间、获得资助指标的观测数据进一步检验：（1）对线性回归模型，检验是否有；（2）检验的交叉乘积项对的综合影响是否显著解：（1）约简模型假设检验proc reg过程检验程序：data examp2_4;input y x1-x3;cards;33.2 3.5 9

37、 6.140.3 5.3 20 6.438.7 5.1 18 7.446.8 5.8 33 6.741.4 4.2 31 7.537.5 6.0 13 5.939.0 6.8 25 6.040.7 5.5 30 4.030.1 3.1 5 5.852.9 7.2 47 8.338.2 4.5 25 5.031.8 4.9 11 6.443.3 8.0 23 7.644.1 6.5 35 7.042.8 6.6 39 5.033.6 3.7 21 4.434.2 6.2 7 5.548.0 7.0 40 7.038.0 4.0 35 6.035.9 4.5 23 3.540.4 5.9 33 4

38、.936.8 5.6 27 4.345.2 4.8 34 8.035.1 3.9 15 5.0;run;data aa;set examp2_4;z=x1+x3; /* 约简模型的新自变量z*/run;proc reg data=aa;model y=z x2; /* 建立因变量y，自变量z、x2的约简回归模型 */run;约简模型的方差分析 the reg procedure model: model1 dependent variable: y analysis of variance sum of mean source df squares square f value pr >

39、 f model 3-1=2 627.38353 313.691 f0=106.46 p0<.0001 error =24-3=21 sse(r)=61.87647 mse=2.94650 corrected total 23 689.26000 root mse 1.71654 r-square =0.9102 dependent mean 39.50000 adj r-sq 0.9017 coeff var 4.34566检验假设检验p值，拒绝假设，认为对有显著影影响约简模型的回归系数的统计诊断 parameter estimates （参数估计） parameter standardvariable df estimate error t value pr > |t|参数 参数估计值 标准差估计值 t值 intercept 1 17.89290 1.95684 9.14 <.0001z 1 1.20345 0.18912 6.36 <.0001x2 1 0.31865 0.03556 8.96 <.0001回归参数检验结果：，说明均对对有显著影响（2）约简模型与全模型比较选择全模型：，由例2.3知残差平方和，回归参数个数，自由度，检验，回归显著且，参数估计均显著经验回归方程为约简模型：相应于假设约简模型为残差平方和回归参数个数自由度，检