8商业银行的操作风险管理

1、8 商业银行的操作风险管理2011年 4 月课件（八）提纲I、操作风险的差不多概念I I 、操作风险治理是监管环境的要求III 、操作风险治理是商业银行的客观需要IV 、操作风险治理的组织架构V 、加大内控有效降低操作风险VI 、操作风险的报告：识不、评估、操纵和报告VII 、操作风险的资本计量 附件复习：商业银行的风险治理I、操作风险的差不多概念操作风险监管历史的演变过程操作风险的定义操作风险在风险架构中所占的位置操作风险的分类操作风险的特点信用风险、市场风险与操作风险特点比较II、操作风险治理是监管环境的要求监管环境境内银行业监管要求国家审计署近年的审计发觉 银监会的要求III 、操作风险

2、治理是商业银行的客观需要 操作风险的四个突出风险因素 操作风险产生的诱因 我国银行什么缘故在体改中大要案频发？ 案例：银行内控治理薄弱的代价 银行职务犯罪案件特点 银行内控及操作风险治理中存在的咨询题 操作风险缺失特点比较 操作风险的成因分析IV 、操作风险治理的组织架构 董事会、高管层相应职责 操作风险治理牵头部门职责操作风险治理职责 业务部门及其他支持部门的相应职责建立内部操纵和操作风险治理的组织架构搭建以内控委员会为主的内控平台合规职能在强化银行操作风险治理中的职责与作用V、加大内控合规，有效降低操作风险一、什么是操作风险治理 ?二、操作风险治理的进展时期三、商业银行什么缘故要治理操作风

3、险 ?四、加大内控有效降低操作风险五、规范的内控合规方法 -规范内控合规方法的建议六、操作风险的操纵 七、操作风险治理的一样进展时期 八、操作风险治理体系差不多要素九、操作风险治理与监管的稳健做法VI 、操作风险的报告：识不、评估、操纵和报告 操作风险治理是个循环的过程 操作风险进展全过程各关键要素的关系 操作风险治理的四大工具 我国商业银行操作风险识不及特点分析事件分类举例及识不案例风险操纵与缓释风险报告和处理的机制新产品操作风险评估流程整改流程与考核流程VII 、操作风险的资本计量巴塞尔新资本协议的三大支柱操作风险资本金计量的三种方法及有关要求操作风险资本金计量方法的差不操作风险计量方法内

4、部操纵三道防线操作风险各要紧治理工具的功能附件：某中资银行的操作风险治理某外国银行的操作风险治理摸索题什么是操作风险？操作风险有哪些种类和特点？什么缘故国内外银行业的监管当局逐步重视操作风险的治理? 我国银行界什么缘故在体制改革中案件频发？用国内外银行案例讲明商业银行操作风险的治理结构。如何才能有效降低商业银行的操作风险？请结合案例讲明操作风险治理的差不多流程。 操作风险的资本计量方法有几种？如何计量？参考资料International Convergence of Capital Management and Capital Standard: A Revisal of Framework,

5、 Bank of International Settlement （BIS）, 2004. （有 关部分）Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, Carol Alexande r, Pearson Education Ltd., 2003Guide to optimal operational risk and Basel 11，Published in 2006 by Auerbach Publications Taylor & Francis GroupOperational Risk toward Basel III, Greg N. Gregoriou, editor, Wiley Fin ance, 2009.商业银行操作风险，卡罗尔 亚历山大，陈林龙等译，中国金融出版社， 2 004 年。公司治理与银行操纵（