Excel高级应用金融建模和模拟精要.doc

1、Excel高级应用金融建模和模拟精要课程简介1.课程背景：Excel 电子表格普遍应用于各类金融建模中如投资评估、资本预算、估值、财务分析和预测等。在不同的工作阶段，金融建模对电子表格有着各个方面不同的功能需求，例如：1) 从何处及如何获得原始数据，数据的更新机制；2) 对源数据的加工和筛选，产生合格的数据并建立良好的组织布局，以满足工作表建模和其他应用需求；3) 实施从输入到输出的模型流程：计算、模拟和优化；4) 输出和展示：易调试的流程、图表表现及用户交互。2.课程有助于您 :本课程基于对金融建模对电子表格各种需求的分析，分为获得数据、高级数据操作、图表及自动化、计算和模拟等四大模块。通过

2、本课程，学员将系统掌握：1) 从不同来源获得原始数据并建立可靠的更新机制；2) 面向各类复杂应用的高级数据查询机制；3) 制作精良的图表及高级图表自动化技术；4) 数组计算及其高级应用；5) 全方位了解和掌握电子表格优化及模拟分析工具.3.培训内容：1) 外部数据源的访问和更新机制1.1) 电子表格访问外部数据源的不同机制及选择1.2) 动态网页查询技术：无需编程的用户交互1.3) 数据访问编程和自动化技术2) 数据查询、校验及格式化2.1) 工作表查询引用函数的分类和正确选择2.2) 动态区域命名技术2.3) 数据校验和条件格式化机制提高电子表格建模效率3) 图表和自动化3.1) 图表思维框

3、架和设计原则3.2) 图表对象模型和类型选择3.3) 设计和修饰图表，改进视觉效果3.4) 强化有效沟通：高级图表技术和金融实例3.5) 基于动态命名和控件的自动化图表机制4) 数组技术4.1) 数组技术的计算应用4.2) 数组技术的查询和排序应用4.3) 高级图表自动化应用5) 优化和模拟5.1) 优化模型的数据组织和流程5.2) 实施 LP、 ILP 、 MOLP 及 NLP 模型5.3) 蒙特卡洛模拟分析的电子表格机制和实施流程5.4) 随机数、统计分布及转换机制5.5) 金融应用实例4.课程对象：本课程最适合基金、证券公司、保险、银行等各类金融机构的投资、研究、风控等职能部门的专业人士

4、参加。本课程旨在帮助 Excel 初中级用户实现快速进阶，课程较少涉及基础功能（包括工作表环境、函数和公式、输入和编辑、基本格式化、图表制作等）的介绍及回顾，因此需学员具有一定的电子表格操作基础。根据经验，一年以上的Excel 用户均可参加本课程并获得进阶。5.讲师介绍：林老师，十年金融行业从业经历，曾就职大型券商和投资咨询机构。五年以上Excel 金融建模和开发课程授课经验，精通电子表格数据操作、图表应用、金融建模和VBA 开发。曾为包括基金、证券公司、保险公司在内的多家金融机构提供过内训服务。6.培训方式及培训教材：-现场培训- 讲师独立设计、撰写(课堂现场发放 )Excel高级应用金融建

5、模和模拟精要课程简介1.课程背景：第一章 前言和基础练习第二章数据管理和查询2.1查询和引用函数1.1课程前提2.2区域命名技术1.2 Excel 版本及加载宏配置2.3数据校验和列表管理1.3电子表格的对象模型2.4条件格式化技术1.4电子表格和金融建模2.5金融实例1.5基础练习2.5.1 市场日历2.5.2公司评级数据库第三章 图表与自动化第四章矩阵和数组计算技术3.1建立理解框架4.1 数组概述4.2数组技术应用：基本计算3.1.1 图表概念和基本性质4.3 数组技术应用：查询和排序3.1.2 数据墨水比率4.4 数组技术应用：高级图表自动化3.1.3 有效沟通重要信息4.5 数组技术

6、技巧总结3.2 图表对象模型和类型选择4.6 金融实例：公司评级信息数据表3.4 图表的设计和修饰4.7 Excel 中的矩阵函数3.5 强化有效沟通：高级图表技术和实例3.6 图表自动化和互动技术4.8 金融实例：投资组合计算第五章外部数据源的访问和更新第六章规划求解5.1 概述5.2 文本文件5.3 网页查询（ Web query ）5.3.1 界面查询和IQY 文件6.1 Solver 概述5.3.2静态查询和动态查询6.2 模型识别和数据组织：LP 模型5.3.3提升 Web 查询的交互性和自动化6.3 混合线性规划和非线性规划6.4 规划求解高级问题5.4 访问桌面和服务器数据库6.5 金融实例5.5 数据访问编程和自动化6.5.1 多目标投资组合优化5.5.1 ODBC 和 OLEDB 概述6.5.4牛顿方法和到期收益率计算5.5.2 QueryTable和 ADO5.6 金融实例5.6.1 实时行情报表5.6.2经济指标数据库第七章模拟运算资料下载7.1 工作表模拟概述7.2 蒙特卡洛模拟分析的实施7.2.1 基本步骤7.2.2简单的财务报表模拟7.2.3分析模拟结果7.2.