上海期货从业资格证期权基础知识：期权交易简单策略试题

1、精品资料上海 2016 年期货从业资格证期权基础知识：期权交易简单策略试题一、单项选择题（共25题，每题 2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、负责期货从业资格的认定、管理及撤销。A:期货公司B：期货交易所C：中国期货业协会D ：中国证监会及其派出机构2、推荐人每年最多只能推荐申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格A ： 1 人B： 2 人C： 3 人D： 4人3、 2000年 12月 29 日，一个组织的成立标志着中国期货行业自律组织的诞生，这一组织是。A:中国金融期货交易所B:中国证监会C：中国期货保证金监控中心D ：中国期货业协会4、对期货投资者的

2、保证金损失，现有期货投资者保障基金不足补偿的，_。A 由期货公司风险准备金补偿B.由期货交易所风险准备金补偿C.由后续缴纳的保障基金补偿D 不再补偿5、 （接上题）到了 7 月 1 日，铜价大幅度上涨。现货铜价为56000元/吨， 7 月份铜期货价格为56050元/ 吨。如果该厂在现货市场购进500 吨铜，同时将期货合约平仓，则该空调厂在期货市场的盈亏 A:盈利1375000元B:亏损1375000元C:盈利1525000元D ：盈利 1525000 元6、期货公司应当将结算报告内容及时通知客户，客户对交易结算报告的内容有异议的，应在内提出A:知道异议内容后三日内B:收到结算报告后五日内C:期

3、货经纪合同约定的时间D ：交易完成后3 个工作日7、实行会员分级结算制度的期货交易所会员由_组成。A 结算会员和一般会员B.结算会员和非结算会员C.结算会员D 结算会员和非期货公司结算会员8、利率期货最早是在 推出的。A 1973年B 1975年C 1977年D 1978年9、中国证监会对证券公司的检查方式包括（）。A 现场检查B.非现场检查C.书面审查D 谈话10、 6 月 5 日， 某客户在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约 40 手， 成交价为2220元/ 吨，当日结算价格为2230元/ 吨， 交易保证金比例为5%， 则该客户当天须缴纳的保证金为_。A 44600元B 22200元C 4

4、4400元D 22300元11、 8 月 1 日， 张家港豆油现货价格为 6 500 元吨， 9 月份豆油期货价格为 6 450元/ 吨，则豆油的基差为元吨。A ： 250B： -50C： -250D ： 5012、下列适合进行牛市套利的商品是A.木材B.橙汁C.可可D 猪肚13、期货从业人员必须遵守_。A 中国期货业协会的自律规则B.中国证监会的规定C.期货交易所的自律规则D 相关法律、行政法规14、会员大会以上会员参加方为有效。会员大会应当对表决事项制作会议纪要，由出席会议的理事签名。A ： 13B： 12C： 23D ：全体15、 可以批准设立期货专门结算机构，专门履行期货交易所的结算以

5、及相关职责，并承担相应法律责任A：期货交易所B:国务院期货监督管理机构C:期货业协会D ：国家工商局16、 经济指数期货是指借助指数期货分散系列商品价格风险， 比较有代表性是。A ： GDP 指数期货B：房地产指数期货C:美国CRB期货D ：消费者物价指数期货17、 20 世纪 60 年代，推出生猪和活牛等活牲畜期货合约交易所是 _。A 纽约期货交易所B.欧洲交易所C.芝加哥商业交易所D 悉尼期货交易所18、交易手续费是期货交易所按_收取费用。A 成交合约金额一定比例B.成交合约手数C.合约价值D 成交价格19、以下对期权交易描述正确是_。A 期权卖方可能亏损是有限B.期权的买方可能的亏损是有

6、限的C.期权买卖双方的权利与义务是对称的D 期权卖方最大的收益就是权利金20、 期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的， 国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正，并可责令其。A:缴纳罚款B:停业整顿C:禁止转让、转移财产D ：转让所持期货公司的股权21、根据期货投资者人市目的的不同，可将期货投资者分为_。A 期货套利者B.期货投机者C.风险承担者D 套期保值者22、投机交易能够减缓价格波动，其前提条件是_。A 投机者需要理性化操作B.投机要适度C.操纵市场D 与套期保值数量相适应23、 按照股指期货投资者适当性制度的要求， 期货公司在决定为投资者申请开户前应当对投资者的_方面进行综合评估

7、。A 财务状况B.诚信状况C.年龄和学历D 相关投资经历24、如果买卖双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制，那么市场就是_。A 有广度的B.窄的C.缺乏深度的D 有深度的25、吴某是某期货公司的总经理，在任职期间，他必须每（）参加1 次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训，取得培训合格证书。A 1 年B 2 年C 3 年D 5年二、多项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 错选， 本题不得分； 少选， 所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列各项属于期货交易所章程应当规定的内容的是（）。A 设立目的和职责B.名称、

8、住所和营业场所C.组织机构的组成、职责、任期和议事规则D 财务会计、内部控制制度2、 期货市场的风险与现货市场的风险相比， 具有放大性的特征， 主要原因是_。A 与现货价格相比，期货价格波动较大，更为频繁B.期货交易具有“以小博大”的特征，投机性较强C.期货交易量大，风险涉及面广D 期货交易具有远期性，未来不确定因素多，若行情发生突然变化，风险会持续扩散3、保障基金管理机构按照规定定期编制了保障基金的筹集、管理、使用报告，并聘请辉煌会计师事务所进行审计， 根据规定， 经审计通过后， 基金管理机构应当将报表报送_。A 中国人民银行B.中国证监会C.中国证监会和财政部D 中国证监会或财政部4、某期

9、货公司依法委托其他机构从事中间介绍业务，则该期货公司的首席风险官应当监督检查_。A 是否建立了期货公司治理和内部控制制度B.期货公司是否存在非法委托中间业务等情形C.在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险D 是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则，在办理开户、行情和交易系统的安装维护、 客户投诉的接待处理等方面， 与中间介绍机构的职责协作程序是否明确且符合规定5、某企业若希望通过套期保值来回避原料价格上涨风险，应采取_方式。A 多头套期保值B.空头套期保值C.买入套期保值D 卖出套期保值6、需求的价格弹性随着各种商品和劳务的不同而有

10、很大的差别.这些差异主要基于以下因素.A:该商品的可替代程度B:该商品的支出在消费者收入中所占比重C:供给的价格弹性D ：消费者适应新价格所需时间的长度7、根据期货从业人员资格管理办法，以下说法错误的是A:中国期货业协会负责审核考试申请人的报考资格，无须报中国证监会核准B：从事期货业务的机构可以聘用无期货从业人员资格证书的人员作为期货业务辅助人员，期货辅助人员不能对外开展业务C:期货从业人员未按照规定办理年检的，由中国期货业协会给予行政处罚。D ：期货从业人员受到中国期货业协会纪律处分的，所在机构应当在10 日内报告中国证监会或其派出机构8、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A

11、.交易B.结算C.交割D 交易记录9、期货公司的控股股东、实际控制人和其他关联人，不得A：占用期货公司资产B:挪用客户保证金C:滥用权利D ：损害客户的合法权益10、 期货公司风险监管指标达到预警标准的， 期货公司应当于当日向公司住所地中国证监会派出机构书面报告，详细说明（）。A 对公司的影响B.解决问题的具体措施C.原因D 解决问题的期限11、期货市场的核心服务层包括_。A 提供集中交易场所的期货交易所B.提供信息服务的信息公司C.提供代理交易服务的期货经纪公司D 提供结算服务的结算机构12、我国豆油进口的主要来源国是_。A 阿根廷B.巴西C.美国D 欧盟13、 9 月 30 日， 10 月

12、份某商品交易所的小麦期货价格为5000元吨，该现货市场上的价格为 4900元吨，期货价格比现货价格高 100 元吨。套利者对此进行分析后估算出持仓费约为每吨 30 元，同时该套利者认为可以进行期现套利。就是说，按照 4900元吨的价格买入小麦现货，同时该期货市场以5000元吨的价格卖出小麦期货合约。 然后一直持有到交割。 该套利者可将之前买入的小麦用于期货市场上的交割，这样的话，扣掉持有小麦所花费的持仓费 30 元吨之后，套利者就会赢利。A ： 50元吨B： 60元吨C： 70元吨D ： 80元吨14、中国期货业协会的宗旨是。A:在国家对期货业实行集中统一监督管理的前提下，进行期货业自律管理B

13、：发挥政府与期货业间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益C：坚持期货市场的公开、公平、公正，维护期货业的正当竞争秩序，保护投资者利益D ：推动期货市场的规范发展15、 期货从业人员受到_纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A.训诫B.公开谴责C.暂停从业资格D 撤销从业资格16、以下说法正确的有。A：期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用B:其他衍生品的定价往往参照期货价格进行C:其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作D: 20042009年衍生品交易总量呈稳定上升趋势17、在我国上海期货交易所交易的期货合约有_。A 铜期货合约B.天然橡胶期货合

14、约C.铝期货合约D 燃料油期货合约150503 日最18、某客户在7 月 2 日买入上海期货交易所铝 9 月期货合约一手，价格为元/ 吨，该合约当天的结算价格为15000元/ 吨。一般情况下该客户在7 月高可以按照_元/ 吨价格将该合约卖出。A 16500B 15450C 15750D 1565019、下列各种指数中，采用加权平均法编制的有_。A.道琼斯平均系列指数B.标准普尔500指数C.香港恒生指数D 英国金融时报指数20、下列关于期货交易在衍生品交易中的作用的说法，正确的有_。A 期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用B.其他衍生品的定价往往参照期货价格进行C.货市场转移风险的效果高于远

15、期和互换等衍生品市场D 其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作21、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A.本人B 父母C.配偶D 子女22、一个美国投资者持有英国的固定利率债券，则（）时，该投资对该美国投资者不利。A 美元贬值B.英镑贬值C.英国国内市场利率上升D 英国国内市场利率下跌23、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，下列材料应当至少保存 20年A：有关开户、变更、销户的客户资料档案B:交易结算记录C:错单记录D ：客户投诉档案24、 7 月 1 日，某交易所的 9 月份大豆合约的价格是2000元/ 吨， 11 月份大豆合约的价格是1950元/ 吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是_。A 9月份大豆合约的价格保持不变， 11 月份大豆合约的价格涨至2050元/ 吨B 9 月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11 月份大豆合约的价格保持不变C 9 月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11 月份大豆合约的价格涨至1990元/吨D 9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11 月份大豆合约的价格