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文档简介

1、金融衍生品高级研修班预习重点内容一、预习重点内容1. 衍生品定价a) 衍生品基础，特别是期权的回报分析、美式期权提前行权和期权平价原理等b) 几何布朗运动、 Ito 引理和 Black-Scholes定价模型的基本原理c) 风险中性定价和等价鞅测度的基本思想d) 衍生品定价的数值方法：树图方法、蒙特卡罗模拟和有限差分的基本原理2. 衍生品交易策略a) 希腊字母3. 奇异期权与结构型产品a) 常见奇异期权4. 固定收益证券a) 利率与债券定价基本原理b) 利率期限结构静态估计的主要思路c) 利率风险管理的基础知识：久期5. 数据分析与参数估计a) 经典线性回归的基本原理b) 金融时间序列分析的基

2、础知识：平稳/ 非平稳、因果检验、协整检验、GARCH 模型6. 风险管理VaR 的基本原理7. 微积分和随机过程等数学基础知识二、推荐书目 .郑振龙、陈蓉，金融工程（第三版）高等教育出版社， 2012；陈蓉、郑振龙，固定收益证券北京大学出版社2011；John Hull ，options，futures and other derivatives，8th editon，Prentice Hall， 2011； Salih N. Neftci ，Principles of financial engineering，Second Edition ， Academic Press Advanced Finance，2008 Steven Shreve， Stochastic Calculus for Finance II:Continuous-Time Models ，Springer Finance，2004； Gunther Thonabauer ， structured products， Oesterreichische Nationalbank， 2004； Ruey S. Tsay， Analysis of Financial Time Series, Third Edition, Wiley, 2010； John Hull， risk management and

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