单方程线性回归模型中自相关 实验报告

1、实 验 报 告课程名称： 计量经济学 实验项目名称：单方程线性回归模型中自相关的检验与补救院 （系）： 经管学院 专业班级： 国贸1班 姓 名： 学 号： 实验地点：经管机房 实验日期： 2009 年 12 月 21 日实验目的：掌握利用eviews软件对模型中存在的自相关进行检验和补救。实验内容：根据我国19782006年国内生产总值x与城乡居民年底储蓄存款余额y的统计数据，通过建立双变量线性回归模型分析国内生产总值对城乡居民储蓄存款余额的影响，并讨论自相关的检验与补救过程。1、自相关的检验1）图示法2）dw检验3）b-g检验（lm检验）2、自相关的补救广义最小二乘法（gls）1）一阶差分法

2、2）利用d-w统计量3）利用残差的回归检验结果4）迭代法实验方法和步骤：建立双变量线性回归模型 建立新工作文件-粘入数据-两组数据分别命名为y、x x、y建为组-view-scatter-得散点图可建立双变量模型-estimate equation-y c x-得eq01初步判断：符号符合预期； 斜率系数p值很小，具有统计显著性； r2=0.989081,拟合优度较高。但该模型可能存在自相关，故进行以下自相关检验。1、自相关的检验生成残差项：eq01状态下，proc-make residual series-res011）图示法时间顺序图res01状态下-view-graph-line-得下图

3、由图知，有连续正值和连续负值，故存在正相关。与的散点图quick-graph-scatter-res01（-1） res01大多数落在第一与第三象限，可判断存在正自相关2）dw检验eq01下，知dw=0.186452给定=5%，且n=29，k=1,得dl=1.341，du=1.483，可知dwdl，故存在一阶正自相关。3）b-g检验（lm检验）eq01下，view-residual test-serial correlation lm test-lags to 2lm=（n-p）*r2,所对应的p值很小，所以拒绝原假设，认为存在一阶自相关。2、自相关的补救1）一阶差分法认为=1,quick-e

4、stimate equation-d(y) d(x)-得下图d（y）=0.789747 d（x）待添加的隐藏文字内容22）利用d-w统计量 dw2（1-） 1-dw/2=0.906774quick-generate series-y1=y-0.906774*y(-1)重复上面操作x1= x-0.906774*x(-1)此时便不具有自相关，由quick-estimate equation-y1 c x1得下图:得=-1109.754/(1-0.906774) +0.808942xi进行一次lm检验，view-residual test-serial correlation lm test-lags to 2p值很大，可知不存在自相关。3）利用残差的回归检验结果quick-estimate equation-res01 res01(-1)- =0.907630quick-generate series- y2=y-0.907630*y(-1)重复上面操作x2= x-0.907630*x(-1)quick-estimate equation-y2 c x2, 得下图:=-1102.048/(1-0.907630) +0.808975xi4）迭代法已知是一阶自相关，qu