




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、2.2 2.2 最小二乘估计量的性质最小二乘估计量的性质 一、最小二乘估计量的性质一、最小二乘估计量的性质二、参数估计量的概率分布及随机干二、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计扰项方差的估计 一、最小二乘估计量的性质一、最小二乘估计量的性质 当模型参数估计出后,需考虑参数估计值的精度,即是否能代表总体参数的真值,或者说需考察参数估计量的统计性质。 一个用于考察总体的估计量,可从如下几个方面考察其优劣性: (1)线性性)线性性,即它是否是另一随机变量的线性函数; (2)无偏性)无偏性,即它的均值或期望值是否等于总体的真实值; (3)有效性)有效性,即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方
2、差。(4)渐近无偏性)渐近无偏性,即样本容量趋于无穷大时,是否它的均值序列趋于总体真值;(5)一致性)一致性,即样本容量趋于无穷大时,它是否依概率收敛于总体的真值;(6)渐近有效性)渐近有效性,即样本容量趋于无穷大时,是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。 这三个准则也称作估计量的小样本性质。小样本性质。 拥有这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计最佳线性无偏估计量量(best liner unbiased estimator, BLUE)。 当不满足小样本性质时,需进一步考察估计量的大样本大样本或或渐近性质渐近性质:高斯高斯马尔可夫定理马尔可夫定理(Gauss-Markov theor
3、em) 在给定经典线性回归的假定下,最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。12222()iiiiiiiiiiix yx YYxYYxxxxx证:2 2、无无偏偏性性,即估计量0、1的均值(期望)等于总体回归参数真值0与1 证:证:iiiiiiiiiikXkkXkYk10101)(易知02iiixxk1iiXk故iik111111)()()(iiiiEkkEE同样地,容易得出 0000)()()()(iiiiEwEwEE3 3、有有效效性性(最最小小方方差差性性) ,即在所有线性无偏估计量中,最小二乘估计量0、1具有最小方差。 (1)先求0与1的方差 )var()var()var()va
4、r(21021iiiiiiikXkYk22222iiixxx221020)/1 ()var()var()var(iiiiiikXnXwYw2222222221121iiiiixxXkXnnkXkXnn22222222221iiiiixnXxnXnxxXn(2)证明最小方差性假设*1是其他估计方法得到的关于1的线性无偏估计量: iiYc*1其中,ci=ki+di,di为不全为零的常数则容易证明)var()var(1*1同理,可证明0的最小二乘估计量0具有最的小方差 普通最小二乘估计量普通最小二乘估计量(ordinary least Squares Estimators)称为最佳线性无偏估计量最佳
5、线性无偏估计量(best linear unbiased estimator, BLUE) (1) 真实的统计模型 : Yi= 0 + 1 Xi + ui (2) 估计的统计模型 : Yi= + Xi + ei (3) 真实的回归直线:E(Yi) = 0 + 1 Xi (4) 估计的回归直线: = + Xi 注意:分清注意:分清4个式子的关系。个式子的关系。 01iY01 二、参数估计量的概率分布及随机误差二、参数估计量的概率分布及随机误差项方差的估计项方差的估计 1、参参数数估估计计量量0和和1的的概概率率分分布布 ),(2211ixN),(22200iixnXN22/1ix2220iixnX 1的概率分布:2、随机误差项、随机误差项 的方差的方差 2的估计的估计 由于随机项 i不可观测,只能从 i的估计残差ei i出发,对总体方差进行估计。 2又称为总体方差总体方差。 可以证明可以证明,2的最小二乘估计量最小二乘估计量为222nei它是关于2的无偏估计量,记为Se2。 在随机误差项的方差2估计出后,参数0和1的方方差差和标标准准差差的估计量
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025届高考政治二轮复习《法律与生活》命题特点和备考策略探讨
- 2025(统编版)语文四年级下册第一单元教学设计
- 2025年高线密度玻璃纤维直接无捻粗纱项目发展计划
- 探索2024年国际物流师试题及答案
- 2024国际物流的安全管理试题及答案
- 经典CPSM考点试题及答案分享
- CPSM考试优化策略试题与答案
- 餐饮美学基础 课件 2.4形态审美
- 2024年CPMM考试重要理论试题及答案
- 2025年卤代烃合作协议书
- 基于大数据的医疗服务价格形成机制研究
- 品牌授权工厂生产授权书合同
- 肿瘤患者围手术期心理变化及心理护理
- 医院食堂运营食堂餐饮服务 投标方案(技术方案)
- 钳工实操试卷-共44套
- 人力资源-关于银行业人才招聘问题与对策研究-以中国工商银行为例
- 铁路损伤图谱PDF
- 砂浆回弹计算表(正算)
- 新能源汽车发展前景和趋势论文
- 光伏-施工安全培训
- 联营项目管理办法(法务-合同-人力-策划-资金-结算)
评论
0/150
提交评论