数理统计在商品风险评估中的应用

1、数理统计在商品风险评估中的应用 一、数理统计在风险估测中的具体使用 数理统计是使用在一组较小的数据分析针对一组相对大的总体的未来的发展方向做一定的预计。因此，经常使用较多的一项方式是借助数理统计对整体的金融风险做未来发展趋势的预计。对于某一个位置的常量，在计算的过程中，经常不会因为获得了的近似值就表示满足，同时还需要做误差的估量。对于未知的参数，在实际计算的过程中，经常会希望更深入地了解到这个区间中所涵盖的各种参数真值的可信程度，同时预估出一个具体的区间范围2。那么这个数据则可以表示成随机模式中的(s，)属于中的置信水平其实是1之中的置信范围，通常情况下，置信标准使用的都是三种通用的标准，分别

2、是1=095，1=099，1=0999，如果对置信水平做固定，那么置信区间也会随着抽样数据的增加而不断减少;如果对抽样数目做固定之后，置信范围也将会伴随着置信水平的变大而不断的同步变大3。举个例子:在2013年某一个金融投资者投资了沪深300股指的期货，同时知道了此时的沪深300股指服从呈现着正态分布的趋势，此时能够记录下16个时间段的股指历史性数据，表示成以下形式(股指期货中一般选择的是1=095当成是一般的置信水平):总而言之，能够借助某一个参数确定不一样的概率分布过程，并且借助这个参数的范围估计方式，将置信水平的可信度推算出来。 二、商品期货风险理念 在经济学中认为，风险是无处不在的，不

3、管是人类的社会经济或是经营过程，风险都是长时间过程中存在的必然客观现象。从股指期货出现到现在，其在转移以及分散风险上发挥了巨大的作用。但是，股指期货市场还是处于分散以及缓解期货市场价格风险的过程中，因为其自身的交易结算有鲜明的特点，所以也使得其在某一个层面上成为了一个有较高风险集中的场合4。举个例子，假如投资者预计未来的股票市场会下跌，现如今的股票形式如下图，那么这个时候的a点是期货市场的空头，投资者需要将股指的期货合约抛出，可是当期货市场的投资者已经意识到大盘跌下，那么这个时候的期货价格通常会被压得很低。这对投资者是很不利的。直到发展至b仓后，这个投资者用ib的价格做平仓，但是其损失在了现货

4、市场，在期货市场上也有一定的损失。就算是期货市场没有损失，也不能有任何好的收益，造成期货市场的盈利偏低而无法弥补股票市场上的损失，这个就是基差风险造成的境地。股指期货在不断发展的过程中，提升了社会的效率，同时也造成了一些不可估量的损失。在实际金融交易过程中，需要仔细地对股指期货的交易风险规律做研究，并且清楚地认识到股指期货交易过程中存在的具体风险，以及风险出现的具体原因，从正面角度认识风险，并且建立一套完善的风险规避机制，只有这样才可能让市场朝着更加健康稳定的方向发展。 三、结语 众所周知，商品期货属于一项先进的金融规避风险工具，其具有较广泛较全面的应用区间，同时也深刻地影响着各种市场金融参数，也受到了各种因素的影响，金融市场的变化速度是非常快的，不管是股指还是实物产品，再多的研究也不可能真正地对其做一个彻底透彻的研究。文中的研究也仅仅是借助各种已知的数理统计知识对股指的期货风险进行了简单的测评和估计，此项研究还是相