国际经济学试题本科(07级)试题-A卷(附答案)

1、真诚为您提供优质参考资料，若有不当之处，请指正。经济学院本科生20092010学年第一学期 计量经济学课程期末考试试卷（A卷）（题量合理）专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩授课教师：得 分 一、（本大题共42分）用我国普通高等学校普通本、专科生在校人数Y（单位：万人）与人均国内生产总值X1（单位：元）和普通高等学校的数量X2（单位：所）回归，得结果如下： 1计算1、2、3、4、5划线处的5个数字，并给出计算步骤（计算过程与结果保留小数点后4位小数）。 （15分）解：1 = 68.242 (-14.8672) = - 1014.5675 （点评：有把负号丢了的）2 = 1.0409/13.16

2、23 = 0.0791TSS = (436.1948)2 (16-1) = 2853988.5533 = (2853988.553-25730.21)/ 2853988.553 = 0.99104 = 5 = = (2853988.553-25730.21)/2/ 25730.21/13 =1414129.172/1979.2469=714.4784 或者 5 =2根据计算机输出结果，写出二元回归模型表达式。 （5分）【答】：= -1014.5675 + 0.0483X1 + 1.0409 X2 (-14.9) (8.6) (13.2) R2=0.9910, DW=1.4,T=163解释回归系

3、数0.0483和1.0409的经济含义。 （5分）【答】若维持X2不变，人均国内生产总值X1每增加1元，在校学生数平均增加483人。若维持X1不变，普通高等学校的数量X2每增加1所，在校学生数平均增加1.04万。4给定人均国内生产总值X12006为2万元，普通高等学校数X22006为2千所，（1）预测2006年普通高等学校普通本、专科生在校人数Y2006。（2）已知Y2006的分布标准差为s.e.=30，求Y2006的95%的置信区间（已知临界值t0.05(13) =2.16）。 （5分）【答】 = -1014.5675 + 0.0483X1 + 1.0409 X2 = - 1014.5675

4、 + 0.048320000 + 1.0409 2000 = 2033.2325万人 Y2006的95%的置信区间是2033.2325 2.16 30 = 1968.4325 2098.03255模型的异方差White检验结果（采用no cross terms检验式）如下：（1）这说明模型误差序列中存在还是不存在异方差？（2）用c2统计量的值5.46写出概率（p值）0.2432的表达式。 （6分） 【答】（1）不存在异方差。（2）Pc2 5.46 = 0.24326滞后2期的自相关BG检验结果如下，模型的误差序列是否存在自相关？ （3分） 【答】（1）不存在自相关。7对模型误差序列的正态性JB

5、检验结果是 这说明模型的误差序列是正态分布的吗？ （3分） 【答】是正态分布的。得 分 二、（本大题共6分）给定一元线性回归模型yt = b0 + b1 xt + ut ，其中yt, xt是变量，b0, b1 是回归系数，ut是随机误差项。估计模型用yt =+xt +表示。yt和xt的均值分别用和表示。试证明模型可决系数R2等于yt和xt的相关系数rxy的平方，即R2= (rxy)2。（已知 ( xt -)= 0） 证明：R2=。 (rxy)2 = 已知：( xt -)= 0，所以 (rxy)2 = 。 两式相等。得 分 三、（本大题共16分，每小题4分）19642005年中国城镇人口（Y，万

6、人）时间序列如图。虚拟变量D1和D2的定义和回归结果如下： （1）按输出结果写出估计方程表达式。并按D1=D2=0，D1=1，D2=1三个区间分别写出表达式。 （4分）解：Y=12208.99-10830.05D1-44701.88D2+320.07t+747.48D1t+1797.51 D2t(90.9) (-29.6) (-38.1) (21.0) (36.2) (52.1)R2=0.9996, DW=0.8,T=43（2）利用估计结果简要描述中国城镇人口在此区间的变化过程。城镇人口在增加过程中为什么会出现两个明显的转折点？ （4分） 解：中国城镇人口在此区间呈3段式增长。1964至197

7、8年城镇人口以每年320万人的速度增长。改革开放以后（1979至1995年）城镇人口以每年1067.55万人的速度增长。1995年以后城镇人口政策进一步放开，以每年2117.58万人的速度增长。 出现两个明显的转折点，是因为放松城镇人口政策的结果。（3）用估计方程计算1996年中国城镇人口的拟合值。 （4分） 解：Y= -32492.89 + 2117.58 t = 37387.25（万人）（4）已知模型误差项不存在异方差，你觉得估计方程还在哪个方面有待改进？怎样改进为好？ （4分） 解：模型误差项还存在自相关，应该克服自相关，最简便的方法是建立组合模型。得 分 四、（本大题共6分，每小题3分

8、）1997年1月份至2007年12月份国际黄金价格（GOLD，美元）与美国综合消费物价指数（CPI）的散点图如图。在2001年5月之前，黄金价格与物价指数大体上是负相关关系，2001年5月之后，黄金价格与物价指数大体上呈正相关关系。（1）怎样建立模型才能表现出这种关系？（2）写出表达式。解：用虚拟变量进行分段2次多项式回归。定义应该建立的模型是 GOLD t = b0 +b1D1+ b2 CPI t +b3CPI t2 + b4 D1CPI t +b5(D1CPI t)2 + ut得 分 五、（本大题共22分）用19521998年中国对数的GDP数据（LnGDP）得时间序列模型如下。 D Ln

9、GDPt = 0.053 + 0.760 D LnGDPt-1 - 0.261 D LnGDPt-2 + ut (5.2) (-2.8) DW = 1.99, T = 44，（19551998）（1）求LnGDPt序列的特征方程的根。 （6分） 解：(1- 0.760L + 0.261 L2) D LnGDPt= 0.053 + ut 特征方程是 (1- 0.760L + 0.261 L2) (1-L)= 03个根是L1 = 1, L2 , L3 = =1.461.31i（2）已知统计量Q(14) = 7.2，c20.05 (12) = 21.0，在k =14条件下，模型残差序列是否不存在自相

10、关？。 （4分） 解：不存在自相关。（3）你认为Q(14) = 7.2所对应的尾部概率是大于0.05，还是小于0.05？ （4分） 解：大于0.05。（4）如果此估计模型为真，D LnGDPt的相关图和偏相关图呈何种特征？ （4分） 解：相关图呈正弦衰减拖尾特征， 偏相关图在k=1、2处出现峰值后呈截尾特征。（5）用时间序列模型估计结果求DLnGDPt序列的均值，并说明该均值的经济含义。 （4分） 解：E(D LnGDP) = 0.053 / (1- 0.760 + 0.261) = 0.1058 GDP的年近似增长率是11.2%。得 分 六、（本大题共8分，每小题4分）2006年7月12日至2007年6月29日上海证券交易所上证指数（SHP）和总成交量（SHQ）之间滞后20期的双向格兰杰因果